# 如何用一根均线系统，穿越牛熊

By [0xsanmu.eth](https://paragraph.com/@0xsanmu) · 2022-12-21

---

相信是很多交易者第一个接触的指标都是均线，但是大多数交易者对于均线的使用方法以及定义都是模糊的。

今天这篇文章教你如何仅使用1根均线穿越牛熊，并且获得非常不错的收益回报。

**指标的定义**

我们知道行情大体分为趋势行情和震荡行情两种，其实指标也是一样。 我们所熟知的指标例如：MACD，RSI，BOLL等这些都属于震荡类型的指标，观察他们的作用主要是用来判断当下行情是否到顶/底部。

那我们的MA均线指标属于趋势形指标，他的参数来自每根K线的价格，MA的数值跟随着价格去走的，所以是属于趋势跟踪形指标。 既然是趋势形指标，那能让这个指标大放异彩的肯定是趋势行情中，震荡行情中效应并不大。

**参数设置**

我通常使用的数值是MA60，因为数值太小，波动太敏感，很难完整捕捉到趋势。 数值太大，反应太慢，不论牛是牛市的启动拐点，还是牛转熊的拐点都显得有点笨拙。经过测试 认为数值在60-90都算是中值。（这里并不存在神奇均线的概念，其实MA60 和 MA61，MA65之间的数值相差并不大，所以可以任意选择区间值，数值大小的利弊在上述已经说过）

**行情回顾——MA60——2019/6-2022/12（1D）**

![BTC2019/6-2022/12行情](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b4f5b3d361b96c59f6c7f24e33e101f35ae9f9d45841107eb4253fd81c4d2c7f.png)

BTC2019/6-2022/12行情

我们可以看到从2019-6开始到2022-12 有4轮大趋势， 首先是2019-6到2020-10，这轮主要以震荡为主，MA60在K线中来回穿梭，看不出有什么好的交易机会。

2020-11到2021-5 为一轮强势的主升浪行情，比特币价格从1万最高至6万美金，在这个过程中K线始终都是站在MA60上方

2021-7到2021-11 为回调后的第二轮上涨趋势，虽然期间行情有跌破MA60，但是随后也是快速站上，大部分时间都是站在MA60上方。

2021-12到-2022-12 这一年的时间里为下跌趋势行情，其中包含了短期的震荡走势，但大多数情况K线都是站在MA60下方。

总结 牛市时 突破MA60做多，跌破MA60止盈/止损 熊市时跌破MA60做空，突破MA60止盈/止损

**问：如何定义牛市or熊市？**

**答：以更大周期的MA60来判断**

举例

![BTC 1W](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a6ff7ffb0ee2ea4d0ffab7922cdd655a353c68aa81bc0297c852a85cec5a9952.png)

BTC 1W

如果你做的是1D级别的交易，你可以切至1W（周线图）来观察，若在1W的图标K线站在MA60上方，那你在1D级别的交易就只做突破做多，不做跌破做空。 我们可以看到从2020-5开始，在1W级别K线就已经站上MA60，在2022-1的时间才跌破。

**复盘1D交易机会**

![BTC 1D交易机会](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/81d545a532c7d56af98db6e4d85953aa9bed6c772cc145be73e131da944a1d7e.png)

BTC 1D交易机会

按照如上的交易计划，从2020-5到2022-1的期间，总共有7笔交易发生。（所有进出点，全部已实体突破和实体跌破为准。）

**第一笔2020-7-22至2020-9-13**

![2020-7-22至2020-9-13](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/7efeca5c39a74b2d30e409949b9a8a51a94f20544ff631d4b5f11300c0f88842.png)

2020-7-22至2020-9-13

耗时43天，收益率为6.6%

**第二笔2020-10-10至2021-4-21**

![2020-10-10至2021-4-21](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f0018c59d46ae882c7c4fb2427cee1e124acf702ec5e1598a517cec0dc6e78f4.png)

2020-10-10至2021-4-21

耗时193天，收益率为372%

**第三笔2021-4-30至2021-5-4**

![2021-4-30至2021-5-4](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/556767e3828b3a342ee26e2644afb2d7e10414c6ca8f69a7cd3cd426d59bb09e.png)

2021-4-30至2021-5-4

耗时4天，收益率为-8%

**第四笔2021-5-5至2021-5-6**

![2021-5-5至2021-5-6](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a318392f27ba00f611f45dda85a4dbd3da9e29ac1eca7e3b371f74d51f666db7.png)

2021-5-5至2021-5-6

耗时1天，收益率为-2.4%

**第五笔2021-5-8至2021-5-10**

![2021-5-8至2021-5-10](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/49c8127479c41fcc01461ad328f1b7c80878da2d3886e764ecd3e07d1937b695.png)

2021-5-8至2021-5-10

耗时2天，收益率为-5.3%

**第六笔2021-7-25至2021-9-20**

![2021-7-25至2021-9-20](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/667beeb7d5f65f260e11e7ffee2494021d4b58e9c28f3daa821d208a2a8a6e9c.png)

2021-7-25至2021-9-20

耗时57天，收益率为21.5%

**第七笔2021-10-1至2021-11-22**

![2021-10-1至2021-11-22](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1b6c608dce225b97748548ed407b5616c813a319724a6207ed7924e29d862856.png)

2021-10-1至2021-11-22

耗时52天，收益率为16.6%

以上为1W级别K线站在MA60上方的几笔交易，所有收益率不含手续费，资金费率等其他损耗，若以10000U本金为例这轮牛市总收益应该在多少？

**10000\*（1+6.6%）\*（1+372%）\*（1-8%）\*（1-2.4%）\*（1-5.3%）\*（1+21.5%）\*（1+16.6）=10000\*1.066\*4.72\*0.92\*0.976\*0.947\*1.215\*1.166=60612.4**

总结 自2020-5到2022-1的时间周期内，走出一轮牛市，**以这样的模式10000U本金能够做到60612U 收益率为606%**

牛市是人是鬼都能赚，熊市呢？

![BTC 1W](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/1f47b0e274e353c27331b7c53d599b5a53a99f9ff817a09e17a3e9f1e81f53a6.png)

BTC 1W

2022-1之后，1W周期K线一直都是站在MA60下方，那在这种情况下我们应该以跌破做空，突破离场的交易模式。

复盘

![BTC熊市交易机会](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9dda8725d875583a05cde707e2c518b872cb71da484f973dc3e582016300b0a3.png)

BTC熊市交易机会

从2022-1到2022-12 总共可以执行8笔交易

**第一笔2022-2-11至2022-2-15**

![2022-2-11至2022-2-15](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e728f93027776521a1e5836c63ba94e3426eba3f498e9af71ee92a5269b53a31.png)

2022-2-11至2022-2-15

耗时4天，收益率-5%

**第二笔2022-2-17至2022-2-28**

![2022-2-17至2022-2-28](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ae5e41dd8988e39da2954cf0647cd143a75b1ef85af03831af68318b843582ba.png)

2022-2-17至2022-2-28

耗时11天，收益率-6.4%

**第三笔2022-3-4至2022-3-9**

![2022-3-4至2022-3-9](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/0a9cd7513129fbb87e6a5632b4ebadde7b40f4e3dd4588d7deb71e90f97ccdfb.png)

2022-3-4至2022-3-9

耗时5天，收益率-6.9%

**第四笔2022-3-10至2022-3-16**

![2022-3-10至2022-3-16](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/bf501d9cdc203067e7a8fcbb16715c0da140543a399d82783b8c3a612fb4e4e2.png)

2022-3-10至2022-3-16

耗时6天，收益率-4%

**第五笔2022-4-11至2022-7-28**

![2022-4-11至2022-7-28](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/972624fcf84b4e5e6300540bd43d8b8fabdb27f18ecf2b0c4c60c8c077f04af0.png)

2022-4-11至2022-7-28

耗时108天，收益率40%

**第六笔2022-8-19至2022-9-12**

![2022-8-19至2022-9-12](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/b7b60d1cc4356305d58b7e87b7e6c9fc9a54d66b40095dcf8d8e80b4be28a84e.png)

2022-8-19至2022-9-12

耗时24天，收益率-7.5%

**第七笔2022-9-13至2022-10-25**

![2022-9-13至2022-10-25](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/3314fbfcb2af069bba9c9110f04316d06e11173c3f3ffe4ba034c008217a0232.png)

2022-9-13至2022-10-25

耗时42天，收益率0.8%

**第八笔2022-11-8至今**

![2022-11-8至今](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/a9f9173a2c88ea2a5bd9800f2bac1a9a8a43beeeb99e2b0c16d152d23f80b23c.png)

2022-11-8至今

如果按照现在的价格来算，收益率是8%，如果按照均线值，收益率是4%

结算 10000U为例 7笔

**10000\*（1-5%）\*（1-6.4%）\*（1-6.9%）\*（1-4%）\*（1+40%）\*（1-7.5%）=10000\*0.95\*0.936\*0.931\*0.96\*1.4\*0.925=10291.7**

如果最后一笔交易是**8%收益 结算为11115.1**

如果最后一笔交易是**4%收益 结算为10703**

**如果按照牛市收益来计算。最大收益有67371U**。 穿越一轮牛熊，收益还是非常不错。

虽然说我们处在熊市当中，但是我们的收益率还是正向的，年头到年尾最大还有10%以上的获利。 我们能够看到的是，在震荡走势中，来回止损，趋势一来，将所有的亏损都弥补并且还有利润。 所以这套系统目前来看回报率还是正向的，特别是在牛市中，因为牛市能够有100% 200%的机会，但是在熊市我们做的是打折，大的收益可能只能达到40% 50%最多。

**注意事项**

**1.尽量不要上杠杆**，有的人可能认为现货牛市都能赚6倍，如果上10倍杠杆是不是就能赚60倍。 以为这套体系在震荡中会频繁的止损，没有杠杆的情况下亏损是可以接受的，如果上了杠杆容错率降低，风险无法保障，例如 在震荡中亏损20%是正常的范围内，但是如果上了杠杆可能本金将会损失40% 50%以上，风险系数直线上升。 同时我们要知道 当你亏了30%的时候，你需要50%左右才能赚回来，亏了50%的时候，需要100%的翻倍行情才能赚回来。 所以尽量不要将自己暴露在风险下，平稳安度牛熊。

**2.不要来回做**，我们上述所说的方式都是以1W定方向，1D作为入场，如果你频繁的多空都做，在震荡中不仅会损失更多的本金，也可能会踏空从震荡转向趋势的拐点。

**3.尽量不要做太小周期**，我们都是以1D级别为基础，如果在更小的周期中会有更多的交易机会，导致交易频率变高，交易成本变高，犯错的机会也在增加，尽量依靠大周期交易，我们要去吃的是大周期，大牛市的利润。

**4.少做熊市行情**，刚才说过，牛市是翻倍，熊市是打折。 但是在熊市中所承担的震荡行情中的风险是一样的，同时受益却大不如牛市中，所以能够去避免熊市交易就避免熊市交易。

**5.遵守交易规则**，你要知道这是趋势指标，吃的是趋势饭，所以在震荡中来回止损是你必须要经历的过程，只有震荡走完才会走趋势。 那有的人会问 我不做震荡只做趋势不就行了吗？ 那如果大家都能够准确判断趋势行情的来临，就不需要这套系统了，直接做趋势就行了。 就是大家都不知道什么时候来趋势，才需要借助工具帮助我们判断，我们不知道趋势什么时候来，但是只要参与每一个震荡，肯定能迎来趋势行情。

以上内容均为个人观点，不构成任何投资建议。

大家可以用这套体系在历史行情中，多品种，多维度的去复盘测试，说不定下一轮牛市也能完美吃下！

---

*Originally published on [0xsanmu.eth](https://paragraph.com/@0xsanmu/N8Gei644ryHgrqnJtxmZ)*