# 如何用一根均线系统，穿越牛熊

**Published by:** [0xsanmu.eth](https://paragraph.com/@0xsanmu/)
**Published on:** 2022-12-21
**URL:** https://paragraph.com/@0xsanmu/N8Gei644ryHgrqnJtxmZ

## Content

相信是很多交易者第一个接触的指标都是均线，但是大多数交易者对于均线的使用方法以及定义都是模糊的。 今天这篇文章教你如何仅使用1根均线穿越牛熊，并且获得非常不错的收益回报。 指标的定义 我们知道行情大体分为趋势行情和震荡行情两种，其实指标也是一样。 我们所熟知的指标例如：MACD，RSI，BOLL等这些都属于震荡类型的指标，观察他们的作用主要是用来判断当下行情是否到顶/底部。 那我们的MA均线指标属于趋势形指标，他的参数来自每根K线的价格，MA的数值跟随着价格去走的，所以是属于趋势跟踪形指标。 既然是趋势形指标，那能让这个指标大放异彩的肯定是趋势行情中，震荡行情中效应并不大。 参数设置 我通常使用的数值是MA60，因为数值太小，波动太敏感，很难完整捕捉到趋势。 数值太大，反应太慢，不论牛是牛市的启动拐点，还是牛转熊的拐点都显得有点笨拙。经过测试 认为数值在60-90都算是中值。（这里并不存在神奇均线的概念，其实MA60 和 MA61，MA65之间的数值相差并不大，所以可以任意选择区间值，数值大小的利弊在上述已经说过） 行情回顾——MA60——2019/6-2022/12（1D） BTC2019/6-2022/12行情 我们可以看到从2019-6开始到2022-12 有4轮大趋势， 首先是2019-6到2020-10，这轮主要以震荡为主，MA60在K线中来回穿梭，看不出有什么好的交易机会。 2020-11到2021-5 为一轮强势的主升浪行情，比特币价格从1万最高至6万美金，在这个过程中K线始终都是站在MA60上方 2021-7到2021-11 为回调后的第二轮上涨趋势，虽然期间行情有跌破MA60，但是随后也是快速站上，大部分时间都是站在MA60上方。 2021-12到-2022-12 这一年的时间里为下跌趋势行情，其中包含了短期的震荡走势，但大多数情况K线都是站在MA60下方。 总结 牛市时 突破MA60做多，跌破MA60止盈/止损 熊市时跌破MA60做空，突破MA60止盈/止损 问：如何定义牛市or熊市？ 答：以更大周期的MA60来判断 举例 BTC 1W 如果你做的是1D级别的交易，你可以切至1W（周线图）来观察，若在1W的图标K线站在MA60上方，那你在1D级别的交易就只做突破做多，不做跌破做空。 我们可以看到从2020-5开始，在1W级别K线就已经站上MA60，在2022-1的时间才跌破。 复盘1D交易机会 BTC 1D交易机会 按照如上的交易计划，从2020-5到2022-1的期间，总共有7笔交易发生。（所有进出点，全部已实体突破和实体跌破为准。） 第一笔2020-7-22至2020-9-13 2020-7-22至2020-9-13 耗时43天，收益率为6.6% 第二笔2020-10-10至2021-4-21 2020-10-10至2021-4-21 耗时193天，收益率为372% 第三笔2021-4-30至2021-5-4 2021-4-30至2021-5-4 耗时4天，收益率为-8% 第四笔2021-5-5至2021-5-6 2021-5-5至2021-5-6 耗时1天，收益率为-2.4% 第五笔2021-5-8至2021-5-10 2021-5-8至2021-5-10 耗时2天，收益率为-5.3% 第六笔2021-7-25至2021-9-20 2021-7-25至2021-9-20 耗时57天，收益率为21.5% 第七笔2021-10-1至2021-11-22 2021-10-1至2021-11-22 耗时52天，收益率为16.6% 以上为1W级别K线站在MA60上方的几笔交易，所有收益率不含手续费，资金费率等其他损耗，若以10000U本金为例这轮牛市总收益应该在多少？ 10000*（1+6.6%）*（1+372%）*（1-8%）*（1-2.4%）*（1-5.3%）*（1+21.5%）*（1+16.6）=10000*1.066*4.72*0.92*0.976*0.947*1.215*1.166=60612.4 总结 自2020-5到2022-1的时间周期内，走出一轮牛市，以这样的模式10000U本金能够做到60612U 收益率为606% 牛市是人是鬼都能赚，熊市呢？ BTC 1W 2022-1之后，1W周期K线一直都是站在MA60下方，那在这种情况下我们应该以跌破做空，突破离场的交易模式。 复盘 BTC熊市交易机会 从2022-1到2022-12 总共可以执行8笔交易 第一笔2022-2-11至2022-2-15 2022-2-11至2022-2-15 耗时4天，收益率-5% 第二笔2022-2-17至2022-2-28 2022-2-17至2022-2-28 耗时11天，收益率-6.4% 第三笔2022-3-4至2022-3-9 2022-3-4至2022-3-9 耗时5天，收益率-6.9% 第四笔2022-3-10至2022-3-16 2022-3-10至2022-3-16 耗时6天，收益率-4% 第五笔2022-4-11至2022-7-28 2022-4-11至2022-7-28 耗时108天，收益率40% 第六笔2022-8-19至2022-9-12 2022-8-19至2022-9-12 耗时24天，收益率-7.5% 第七笔2022-9-13至2022-10-25 2022-9-13至2022-10-25 耗时42天，收益率0.8% 第八笔2022-11-8至今 2022-11-8至今 如果按照现在的价格来算，收益率是8%，如果按照均线值，收益率是4% 结算 10000U为例 7笔 10000*（1-5%）*（1-6.4%）*（1-6.9%）*（1-4%）*（1+40%）*（1-7.5%）=10000*0.95*0.936*0.931*0.96*1.4*0.925=10291.7 如果最后一笔交易是8%收益 结算为11115.1 如果最后一笔交易是4%收益 结算为10703 如果按照牛市收益来计算。最大收益有67371U。 穿越一轮牛熊，收益还是非常不错。 虽然说我们处在熊市当中，但是我们的收益率还是正向的，年头到年尾最大还有10%以上的获利。 我们能够看到的是，在震荡走势中，来回止损，趋势一来，将所有的亏损都弥补并且还有利润。 所以这套系统目前来看回报率还是正向的，特别是在牛市中，因为牛市能够有100% 200%的机会，但是在熊市我们做的是打折，大的收益可能只能达到40% 50%最多。 注意事项 1.尽量不要上杠杆，有的人可能认为现货牛市都能赚6倍，如果上10倍杠杆是不是就能赚60倍。 以为这套体系在震荡中会频繁的止损，没有杠杆的情况下亏损是可以接受的，如果上了杠杆容错率降低，风险无法保障，例如 在震荡中亏损20%是正常的范围内，但是如果上了杠杆可能本金将会损失40% 50%以上，风险系数直线上升。 同时我们要知道 当你亏了30%的时候，你需要50%左右才能赚回来，亏了50%的时候，需要100%的翻倍行情才能赚回来。 所以尽量不要将自己暴露在风险下，平稳安度牛熊。 2.不要来回做，我们上述所说的方式都是以1W定方向，1D作为入场，如果你频繁的多空都做，在震荡中不仅会损失更多的本金，也可能会踏空从震荡转向趋势的拐点。 3.尽量不要做太小周期，我们都是以1D级别为基础，如果在更小的周期中会有更多的交易机会，导致交易频率变高，交易成本变高，犯错的机会也在增加，尽量依靠大周期交易，我们要去吃的是大周期，大牛市的利润。 4.少做熊市行情，刚才说过，牛市是翻倍，熊市是打折。 但是在熊市中所承担的震荡行情中的风险是一样的，同时受益却大不如牛市中，所以能够去避免熊市交易就避免熊市交易。 5.遵守交易规则，你要知道这是趋势指标，吃的是趋势饭，所以在震荡中来回止损是你必须要经历的过程，只有震荡走完才会走趋势。 那有的人会问 我不做震荡只做趋势不就行了吗？ 那如果大家都能够准确判断趋势行情的来临，就不需要这套系统了，直接做趋势就行了。 就是大家都不知道什么时候来趋势，才需要借助工具帮助我们判断，我们不知道趋势什么时候来，但是只要参与每一个震荡，肯定能迎来趋势行情。 以上内容均为个人观点，不构成任何投资建议。 大家可以用这套体系在历史行情中，多品种，多维度的去复盘测试，说不定下一轮牛市也能完美吃下！

## Publication Information

- [0xsanmu.eth](https://paragraph.com/@0xsanmu/): Publication homepage
- [All Posts](https://paragraph.com/@0xsanmu/): More posts from this publication
- [RSS Feed](https://api.paragraph.com/blogs/rss/@0xsanmu): Subscribe to updates