# BTC 突破，剑指何方？论交易系统的重要性

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**Published on:** 2022-06-15
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本周周一美股因为阵亡将士纪念日休市，所以昨天美股并没有开盘。但是我们看到，在上周四 BTC 曾经一度放量跌破箱体，箱体的下方价格 28600 左右。下跌之后，当晚反抽回来，又回到箱体。开始震荡。看一下这张图，这是在周一早上的时候，突破开始上涨，红色箭头所指的位置就昨天上午 10 点的时间。那其实在前天也就是周日晚间复盘时，我对本周的走势做了一个推演，当时我是这么计划的。看上面这张图，这是 BTC 的日线图，其中有 4 条均线，蓝色的是 MA 20，紫色的是 EMA20，粉色的是 MA 60，黄色的是 EMA 60。在周日晚上时，也就是图上的右数第 2 根阳线，当时已经贴近 MA20 ，但是还没有站上。那么根据我的交易系统，如果在下周能顺利站上 MA20，并且使 EMA 和 MA 都拐头向上，就是一个进场机会。 在周一早上也就是第二天醒来后，看了一下盘面。当时日线图上 BTC 正在向上穿过 MA20，然后我切到 4 小时级别。这张图可以很明显的看到，4 小时的级别 4 条均线密集呈多头排列，并且在均线上方，那么根据我的交易系统，此时就是一个进场的位置。于是，大家看到我在群里发了一个信息：在观察了几分钟之后，我接着发了一句那其实我的这两句话，包含着 3 个重要信息，进场价位和时间，止损价，止盈策略。这三个重要信息是根据我的交易系统制定的交易计划。很明显，进场的价位和时间，就是我在群里发截图的时间点，也不瞒大家，我实际上也是在那个时刻市价开了多单。 刚刚我说了一下进场点位，那么我在重点说一下为什么要在这个时间点进场，以及为什么 28200 进行止损，和我的止盈策略。下面的内容非常重要。大家要仔细听。因为这是我的交易系统一次简单的实操演练。 交易系统要解决的问题就是什么时候进场，什么时候出场。基本上每个交易员都会有自己的交易系统，交易系统基本上都是根据数据、公式、算法来进行制定，基本上不会根据消息、新闻、情绪来制定。因为后者的信息都会传导至数据上面，从而影响价格和盘面。 盘面上有 K 线、一根 K 线至少也包含了 4 个价格，分别是开盘、收盘、最低、最高 4 个价格。而由每一个时间点的 K 线连贯起来，就成了不同时间点的 K 线图。那么，就有一个明显的逻辑推导，那就是只要未来时间点的 K 线都比前一个时间点的 K 线都高，那就是牛市，这句话如果在说的严谨一些，应该是未来时间点的 K 线收盘价都比前一个时间点的 K 线收盘价都高，那么就是牛市。 这是毫无疑问的，但同时也是不可能的。因此，市场上基于 K 线，诞生出了无数的预测市场走向的方法，这就是所谓的技术分析流派。用来进行技术分析的工具和方法很多，技术流这玩意我个人的认知是不能不当回事儿，也不能太当回事儿。因此呢，挑选一些比较科学和具备参考意义的指标当做辅助工具就可以了。而到底哪一个技术指标适合自己，其实是需要自己去测试和试验的。 好了，那说一下我本次进场使用的技术指标，我选择的是均线系统，这其实是一个很古老又很实用的技术指标，非常多的人在用，但是真正了解其精髓的人感觉也不多。币圈的分析书绝大部分都是看裸 K，看量能，画趋势线。趋势线这玩意千人千线，想怎么画就怎么画，得自己实战经验积累足了才能成体系。 下面来复盘一下我本次的交易计划： 我本次进场根据的是日线级别的上攻 MA20 进场，且 4 小时级别站上 EMA MA 60 均线。再看一下这张 4 小时的图，从 3 月底跌破均线之后，一直在均线下方行走，有 2 次突破但是都被压了回来。而这一次的 4 小时向上突破，一是前几次多次下探，又返回箱体，二是20 60 均线密集排列，并呈现多头方向，三是短期均线向上突破长期均线。均线密集就代表市场的成本趋于一致，但是仅仅看 4 小时的图，还不够成我入场的决定因素。我们来看日线图可以明显看到日线 EMA 20 的走势在前几日已经有了慢慢走缓的趋势，也就是紫色那条线。MA 20 还在继续向下。但是在周日 MA 20 也已经平滑，当天的币价快接触到了 MA 20 均线。接着，就是均线系统最最重要的一个应用。这里我先简单的说一下什么是均线系统，讲一下 MA 的算法。我们以 MA 5 来举列子： MA 5 就是最近 5 天收盘价加起来 / 5 今日 MA5 = (T+T1+T2+T3+T4)/5 昨日 MA5 =（T1+T2+T3+T4+T5)/5 明日 MA5 = (T`+T+T1+T2+T3)/5 如果想要今日 MA5 > 昨日 MA5 ，只需要 T > T5 明日 MA5 > 今日 MA5，只需要 T`> T4 我不知道大家看到这个时候，有没有感到惊奇。反正当我知道这个原理的时候，我是十分惊喜的，因为我在很长时间，以为只要今天的价格比昨天低，那就是跌了，跌了就是不好的，就可能是熊市的。 但是这个公式告诉我们，市场价格的走势是和市场的平均成本相关的，只要均线保持向上，或者保持向下，就说明目前的趋势是不变的，因此我们看到周期，选好哪个级别的均线，就能帮助我们科学的去看待整个市场的平均成本走向，并帮助推演和判断趋势的延续性或者反转。 那我们切换一下，按照我的交易系统是看 20 均线的话，那就是今日 MA20 > 昨日 MA20 ，只需要 今日收盘价 > 20 天前时的收盘价即可，所以，如果 MA 20 拐头向上，只要 BTC 收盘价大于 20 天的收盘价就可。 这个时候我们再来看一下日线图，我们发现日线图，BTC 5 月10 日收盘价为 31017 ，5 月 11 日收盘价为 29103，并且5 月 11日之后，最好的收盘价是在 31300。这就说明，只要当日 BTC 收盘价站到了 31000 上方，则未来一段时间 MA 20 会拐头向上。这张图是我参考其他人的均线算法，自己在 trading view 里加了一些代码，在图上能够以小黄点的样式，标记出 20 60 120 均线的相对应的抵扣价的位置。从这张图里能够看到，20 抵扣价已经到了低点，60 抵扣价还在高点，因此这也是为什么这是一波返弹，不是反转。那么既然日线级别在昨天看已经大概率要 MA20 拐头向上，4 小时级别也出现了均线密集，向上的信号，因此，我才会在昨天上午 10 点，发出信号进行提醒，而且自己也在当时的价位，市价进场开了多单。 接下来说一下止损的设置： 进场是按照均线系统，因此出场也会需要按照相对应的系统。当时进场是按照抵扣价，以及 MA20 拐头为信号，那么同样，如果币价低于前方运行的抵扣价，MA20 就会重新 拐头向下，看了一下前几天的低点运行期间，最低点位 28200 附近，因此我在进场时就把止损的位置设置到了 28200。 再说一下止盈： 止盈的策略有很多，粗略的讲分为左侧和右侧，左侧就是提前挂单进行止盈的设置，右侧就是需要观察市场，到了预计的价格结合市场进行操作。这一次均线系统入场，那非常有可能反弹的高度会达到上一次均线密集的地方。我们看图，能够发现，上一次均线密集的地方是在 39000-40000 一带。这是第一个推演，第二，要看到 60 均线还在上方压制，而 60 均线的位置大概是在 34500-36500 一带。因此我们结合市场走势，先把第一止盈价位放到 34000 第二止盈价位就是 39000。而至于市场是不是这么走，其实我们是不知道的，我们只能根据实际的走势来看是否符合我们的推演。 最开始入场时我计算的盈亏比是：介于 3:1 和 6：1 之间，对于一笔交易来说，盈亏比大于 5:1 ，就非常有吸引力了。 而对于任何一次的交易行为，只要不亏就是成功，目前来看，从我发出消息的 29700 到 现在的 31700，市场目前仍然在我们的推演之中，今晚美股开盘，可能受美股影响还会有波动，是需要继续看盘的。那么相对应的，我已经把止损的位置转移到了进场的价格，以确保本次交易行为不会亏损。 之前在群里说过一句话，周期是嵌套的，这里有 2 层含义： 一是小的时间级别的观察确认，可能会影响大的级别的，比如 1 小时的走势良好，会扩散至 4 小时，而 4 小时持续走好，会扩散至日线。 二是同一个时间级别内，20 均线的走向和拐头，也会扩散至 60 均线。 还需要说一下的是， MA 是简单移动平均线，EMA 是指数移动平均线，EMA 的当前权重最大，因此反应更快，是一个非常强大的均线。 所以，如果在日线级别（刚刚说了日线级别是有无数个小时级别影响的）EMA 均线拐头向上，然后带动 MA 均线拐头向上，逐渐扩散到 60 均线，120 均线，那就是一波大的行情趋势。 最后需要强调： 我的交易系统并不一定适合你，而且我也不相信，能从我一次的直播中，就可以把我的交易系统变成你自己的交易系统。因此，本次直播的意义在于，让大家理解有一个适合自己的交易系统是非常非常非常重要的事情，不管是做现货还是合约，不管是做主流还是山寨，都是必须首先要有的。 交易系统只是帮助自己去进行交易的工具，帮助自己制定交易计划的工具，并不是百战百胜的，也不是猜涨跌的，更多的是避免我们自己情绪化交易和随意交易。我们只是希望，通过交易系统，再有好的仓位管理，能够让我们在区块链交易这个不确定性的市场中，有更高的概率赚钱。 今天我只是讲了进场、止损、止盈的辅助交易系统，如果要制定完善的交易计划，除了刚刚说的盈亏比计算之外，还需要仓位管理，仓位管理也是非常重要的，而且现货和合约的仓位管理完全不一样，如果仓位管理的不好，很可能刚开始入场点选择的好，但是加仓之后反而造成了最终的亏损。这些问题，我们留待以后在说。 其实今天的重点，是在于以实际案列让大家知道基于交易系统的交易行为是一件非常重要的事情。那么我们回归标题，BTC 昨日到今日的突破，目前还是只能看做反弹，但我本身并不喜欢用不清晰准确的定义去描述一些非常重要的事情。比如，牛市和熊市，所有人都在说牛市来了，熊市到了。但是每个人心里想的牛市和熊市却又不是一回事。因此，因时而变，顺势而为。才是这个市场的真髓。

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