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By [HMH](https://paragraph.com/@hmh) · 2022-05-05

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1、网格策略：主要应用于震荡行情（区间震荡 / 震荡上行 / 震荡下行） 在震荡行情下，选定某一震荡区间，如下图所示，选择区间的上限（40300）和下限（39700）作为网格策略的最大值和最低值，再以中点为界（40000），分别以100元为一个网格，委托买单和卖单，当行情价格触及委托挂单时，就达成了低买高卖的目的。

在单边行情下，可以选择固定方向的网格策略，如下图所示的单边向下行情，我们则选择开空的策略，创建恒定做空的网格，每次震荡反弹就会触及空单，随着趋势的下行而盈利。 但要注意时的事，这种策略适合震荡下行，如遇极端下行行情，则会出现挂不到的单的情况而无法出现盈利。

综上所述，网格策略主要的参数包括了震荡区间的上限和下限 、设定挂单价格间距以及每笔订单挂单的数量，另外手续费率和行情形态也影响着策略收益的高低。

2、CTA趋势策略：主要应用于趋势行情

当你期望未来行情是预期内的上升或下降行情，你可以选择在行情启动前开启CTA趋势策略，到行情走完后完成平仓获取收益，这种策略的重点在于趋势参考的标的，常用的有MACD、KDJ等等，同时CTA的难点也在于你对行情的判断，如果行情判断失误，则策略失效，产生亏损。

3、资金费率套利策略：任何行情，多头行情为宜

这种策略无需判断行情走势，当行情开多的一方大于开空的一方，此时资金费率为正，多头则需要缴纳资金费给空头，反之同理，当空方大于多方，资金费率则为负，空方向多方缴纳资金费，资金费每天结算3次，非别是0点、8点、16点，如果所示，此时的资金费率为正，市场多头占优，当倒计时归零时，如果你持有多单，此时你需要缴纳千分之一资金费给到空方， 反之如果你此时拥有的是BTC永续合约的空单，则收取资金费。

所以为了确保自己的近乎无风险的套利，我们可以在$40000位置开了1个BTC的空单的同时在现货市场上买入1个BTC的现货，这样无论行情怎么走，两边的损益抵消，确保价值恒定，来赚取这其中这资金费。 在低迷的下行行情下，可以选择合约市场做多，在现货市场通过借币的方式借来BTC抛售，完成对冲，但在这种方式下可能存在借不到币的情况，或者借币手续高于资金费从而并未达到盈利结果。

【个人观点】

量化交易弥补了人类对于市场主观臆断的弱点和情绪上的失控，让程序变成了你的交易员，严丝合缝的完成你的交易策略，但同时也放大了潜在累计误差的风险。 任何量化交易策略都有时效性、局限性，大到宏观背景、小到行情反转，背后的本质还是人对于各种影响因素的剖析。

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*Originally published on [HMH](https://paragraph.com/@hmh/web3)*