# 针对实盘策略的回测具体分析

By [KeepLearning](https://paragraph.com/@keeplearning-2) · 2024-01-08

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实盘策略：

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是20个，黑名单

'BTC-USDT', 'ETH-USDT, LUNA-USDT, TRB-USDT, LUNA2, BNB'。

用了尝鲜版得到如下结果，纯多头1200多倍，牛市的时候可以用。这纯多头太牛了，在2022年大熊市行情下，竟然有3倍的利润。纯多头好诱人啊，好想跑一个纯多头。先弄个1000U试试纯多头，为将来的牛市做好准备。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/3420921ee668c515ada0716ce0aecd966b0094f2550610a1592d54662ed5e7a2.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c77e3001d741761c968403c511acbc107b5183d42110b58520272e3c6cc97936.png)

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/cea172e07d014118430a3609ce60db73c4230de2285b1dde0d1e21004711399f.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/f0062c3f75f081367f876f87fc21fea4b62ea57db6334f810ab80d5866b524ba.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/61a9e5d92c45751671c9298382b37bbc4130dcdca8a056156c32f73b7f0fcb0c.png)

今天分析下这次大回撤的原因

从回测看到，最大回撤发生在2022-05-11 12-14点之间，看看当时发生了什么

查看

\[('ILLQStd', True, 168, 1)\]\_选币结果\_1H\_0.csv

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9c4ec9e661ace72fda348be925b3d7efdfcf41372a1390668af92e7774857e9b.png)

可以看到，在20220511 12点的时候，空头选到了LUNA的币，有60%的盈利，但是在13点开始的K线上看，LUNA还是空头，但是一根1小时K线，直接涨了3倍多。

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/7b05d43ec21314af3293c43aa909760275af7ca4b060cec180a5ff75bab818e2.png)

![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/70927af3936cf5f49b91cfe47ce95aabf0dff5cc35337bb8a7441a68d2c6a89e.png)

从上面两图中可以看到，20点的K线还跌了60%，21点的K线就涨了3倍多。太恐怖了。

这个策略做空流动性好的，所以有些币大涨大跌也会被选中。大涨的币应该是选不中，因为有PCT change过滤。大跌的币会被选中。 这个策略就怕某个币大跌后的反弹。

解决方法:

1,选更多的币种。现在多空都是10个，看了下爆仓，只是合约的资金的话10倍爆仓。但是有监控，所以不太会爆仓，因为可以转从现货转保证金过来。而且每小时都会rebalance，期望的是不会一根小时K涨10倍吧。就是说涨的多的我不管，反正能过滤掉。就怕跌多了一个超级大反弹，一直反弹这样的情况。因为我会一直空它。

2，过滤到跌的最多的币试试看。

df\_short = df\_short\[(df\_short\['filter\_rank'\] < 0.9)\]

df\_short = df\_short\[(df\_short\['filter\_rank'\] > 0.2)\]

回测结果

累积净值 26.66 年化收益 238.82% 最大回撤 -13.33%

df\_short = df\_short\[(df\_short\['filter\_rank'\] < 0.9)\]

df\_short = df\_short\[(df\_short\['filter\_rank'\] > 0.1)\]

累积净值 30.64 年化收益 256.83% 最大回撤 -15.53%

df\_short = df\_short\[(df\_short\['filter\_rank'\] < 0.9)\]

df\_short = df\_short\[(df\_short\['filter\_rank'\] > 0.02)\]

累积净值 34.77 年化收益 273.98% 最大回撤 -15.19%

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.8Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

black\_list = \['COCOS-USDT', 'PERP-USDT', 'BTC-USDT', 'ETH-USDT', 'TRB-USDT', 'LUNA-USDT'\]

累积净值 36.56 年化收益 281.04% 最大回撤 -13.19%

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

black\_list = \['COCOS-USDT', 'PERP-USDT', 'BTC-USDT', 'ETH-USDT', 'TRB-USDT', 'LUNA-USDT'\]

累积净值 38.14 年化收益 287.06% 最大回撤 -15.34%

效果差不多。

空头再删掉一个跌幅最小的币，考虑到最后一个币已经跌了很多了，再做空意义不大，且有反弹的风险。

        def remove_min_rows(group):
            min_values_index = group['filter_rank'].nsmallest(1).index
            return group.drop(min_values_index)
    
        df_short = df_short.groupby('candle_begin_time', group_keys=False).apply(remove_min_rows)
    

累积净值 36.86 年化收益 282.19% 最大回撤 -14.95%

从回测结果看，效果不明显，不加了。

20个币试试

累积净值 38.8 年化收益 289.55% 最大回撤 -12.17%

0.1and long\_nums

累积净值 38.32 年化收益 287.75% 最大回撤 -11.46%

20个币不做TRB -LUNA 黑名单试试

累积净值 41.16 年化收益 298.18% 最大回撤 -13.10%

实盘策略改进

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是20个，黑名单

'BTC-USDT', 'ETH-USDT, LUNA-USDT, TRB-USDT'。

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*Originally published on [KeepLearning](https://paragraph.com/@keeplearning-2/nBdcJwDjnV7tr6Hs7MSh)*