# 炒幣量化交易R-Breaker策略

By [KeepLearning](https://paragraph.com/@keeplearning-2) · 2022-08-14

---

1、什麼是R-Breaker策略 （1）簡介 R-Breaker是一種短線日內迴轉交易策略，屬於短線交易，該策略已經在市場上存活了二十年之久，也長期被Future Truth雜誌評為最賺錢的策略之一。日內迴轉交易是指當天買入或賣出標的後於當日再賣出或買入標的。日內迴轉交易通過標的短期波動盈利，低買高賣，時間短、投機性強，適合短線投資者。其當指數波動較大時，該策略表現越好，根據S&P至2011年底的統計，R-Break也多次名列前十，由於進入榜單的交易系統業績並不穩定，尤其是一年業績榜單，時常會發生變化，因此模型的穩定性和一致性其實比短期排名更加關鍵，雜誌給出了長期來看一致性最好的十大交易模型，其中就包括 R-Breaker 等模型，它們的業績不一定總是能排進前十名的榜單，但長期以來具有較高的一致性。 （2）原理 R Breaker主要分為分為反轉和趨勢兩部分。空倉時進行趨勢跟隨，持倉時等待反轉信號反向開倉。 ①根據前一個交易日的收盤價、最高價和最低價數據通過一定方式計算出六個價位，從大到小依次為：突破買入價、觀察賣出價、反轉賣出價、反轉買入、觀察買入價、突破賣出價。以此來形成當前交易日盤中交易的觸發條件。 他們的計算方法如下：（其中a、b、c、d為策略參數）

*   觀察賣出價（Ssetup）= High + a \* (Close – Low)
    
*   觀察買入（Bsetup）= Low – a \* (High – Close)
    
*   反轉賣出價（Senter）= b / 2 \* (High + Low) – c \* Low
    
*   反轉買入價（Benter）= b / 2 \* (High + Low) – c \* High
    
*   突破賣出價（Sbreak）= Ssetup - d \* (Ssetup – Bsetup)
    
*   突破買入價（Bbreak）= Bsetup + d \* (Ssetup – Bsetup) 先看一下這6個價格與前一日價格之間的關係。
    
*   反轉賣出價和反轉買入價 根據公式推導，發現這兩個價格和前一日最高最低價沒有確定的大小關係。
    
*   觀察賣出價和觀察買入價。 用觀察賣出價 - 前一交易日最高價發現，(H+P-L)-H = P - L >0,說明觀察賣出價>前一交易日最高價；同理可證，觀察買入價<前一交易日最低價。
    
*   突破買入價和突破賣出價 突破買入價>觀察賣出價>前一交易日最高價，可以說明突破買入價>>前一交易日最高價。做差後可以發現，突破買入價 - 前一交易日最高價 = 2\[(C-L)+(H-L)\]/3。 用K線形態表示： 前一交易日K線越長，下影線越長，突破買入價越高。 前一交易日K線越長，上影線越長，突破賣入價越高。 （3）趨勢策略情況：
    
*   若價格>突破買入價，開倉做多；
    
*   若價格<突破賣出價，開倉做空； 反轉策略情況：
    
*   若日最高價>觀察賣出價，然後下跌導致價格<反轉賣出價，開倉做空或者反手（先平倉再反向開倉）做空；
    
*   若日最低價<觀察買入價，然後上漲導致價格>反轉買入價，開倉做多或者反手（先平倉再反向開倉）做多；
    
*   當今日的價格突破前一交易日的最高點，形態上來看會是上漲趨勢，具備一定的開多倉條件，但還不夠。若前一交易日的下影線越長，說明多空方博弈激烈，多方力量強大。因此可以設置更高的突破買入價，一旦突破說明多方力量穩穩地佔據了上風，那麼就有理由相信未來會繼續上漲。同理可解釋突破賣出價背後的邏輯。 持有多倉時，若標的價格持續走高，則在當天收盤之前平倉獲利離場。若價格不升反降，跌破觀察賣出價時，此時價格仍處於前一交易日最高價之上，繼續觀望。若繼續下跌，直到跌破反轉賣出價時，平倉止損。 持有空倉時，若標的價格持續走低，則在當天收盤之前平倉獲利離場。若價格不降反升，升至觀察買入價時，此時價格仍處於前一交易日最低價之下，繼續觀望。若繼續上漲，直到升至反轉買入價時，平倉止損。 （4）趨勢策略優化 ①趨勢策略：
    
*   若當前x分鐘的最高價>觀察賣出價，認為它具有上升趨勢，在突破買入價掛上買入開倉的停止單；
    
*   若當前x分鐘的最低價>觀察買入價，認為它具有下跌趨勢，在突破賣出價掛上買入開倉的停止單；
    
*   開倉後，使用固定百分比移動止損離場；
    
*   增加過濾條件：為防止橫盤行情導致不斷的開平倉，日內每次開倉買入開倉（賣出開倉）委託的價位都比上一次更高（更低）；
    
*   收盤前，必須平調所持有的倉位。 ②反轉策略：
    
*   若當前x分鐘的最高價>觀察賣出價，認為它已經到了當日阻力位，可能發生行情反轉，在反轉賣出價掛上賣出開倉的停止單；
    
*   若當前x分鐘的最低價<觀察買入價，認為它已經到了當日支撐位，可能發生行情反轉，在反轉買入價掛上買入開倉的停止單；
    
*   開倉後，使用固定百分比移動止損離場；
    
*   收盤前，必須平調所持有的倉位。
    

[https://zwdnet.github.io/2020/06/01/%E9%87%8F%E5%8C%96%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B058%E2%80%94%E2%80%94Python%E5%AE%9E%E7%8E%B0R-Breaker%E7%AD%96%E7%95%A5/](https://zwdnet.github.io/2020/06/01/%E9%87%8F%E5%8C%96%E6%8A%95%E8%B5%84%E5%AD%A6%E4%B9%A0%E7%AC%94%E8%AE%B058%E2%80%94%E2%80%94Python%E5%AE%9E%E7%8E%B0R-Breaker%E7%AD%96%E7%95%A5/)

[https://github.com/zwdnet/MyQuant/tree/master/45](https://github.com/zwdnet/MyQuant/tree/master/45)

---

*Originally published on [KeepLearning](https://paragraph.com/@keeplearning-2/r-breaker)*