# 如何用傻瓜量化策略吃极端行情巨幅利润（1） By [magicuber](https://paragraph.com/@magicuber) · 2022-07-20 --- 【重要 一定要反复看】 今天大饼和以太都进行了破位大跌，随着关键点位的下探，熊尾进入了新阶段，而这个阶段，曾经跟大家说过的资产乘法添零机会将是从20年小行情以来第一次真正切实的出现，大家务必要认真读完这篇文章，熊尾机会非常难得，搞清楚原理就马上极少量先试，不完成试水单至少三次翻倍（合计八倍，接近添第一个零）前，不允许大家投入任何重注 原因： 先来看巨牛真正来临的全过程 1非流动性用户增持的速度开始慢于场内买入资金增加的速度，这是牛前的特征，也是20年一月开始场外数据和链上数据都呈现出的数据特征 2牛前到巨牛的关键点在于非流动性币存量增长速度停滞，不再增持甚至开始减持，一直到牛顶长期死拿党也开始大量抛售，代表行情超过了大部分死拿党的期望值，牛顶出现，场内的FOMO资金最后会在巨额的流动性筹码砸盘下中慢慢消耗，直到某个突发事件打破这个脆弱的平衡，牛顶急速下落造成踩踏，进而死亡螺旋，反弹，牛正式进入后半段。 而为何20年以来的行情并不算真正的牛市，原因就在这里，给大家一张图，长期持有存量始终在不断攀升，这是驱动牛市内因在持续巩固的有力信号，但是疫情以来的大撒钱入场后，外因造成的价格攀升的速度远远超过了内因增长的速度，营造出了牛市已来的假象，但是老币圈都很清楚这中间的区别，首先身边的VC聪明钱不论海内外对于defi之夏还是nft带来的行情策略基本都是广撒网，轻投注，跟投二轮乃至三轮的为极少数，普遍谨慎的态度与前两次牛市敢下重注持续跟投的作风不可同日而语，第二，这轮疫情行情的顶点几乎没有任何长期持有者减持，最多极端行情下个别长持钱包有移动，但也都是质押在defi担心出现问题取出而非套现，其推动牛市的内因在一刻不停的缓慢增长 第三，从主流币到其他小币种比起前几次巨牛行情的涨幅而言也非常有限，大资金投重注的热情严重不足，揠苗助长的行情流动性薄弱，经不起狠心一砸，经不起砸的市场巨鳄就无法做到高抛低吸收割，就没法投重注 而内因增长到一个临界点就是当长期持有者不停吸筹，使得场内的筹码都被吸走以至于卖方流动性不够，而持币刚需（defi，x2earn,nft）持续涌入拿钱买方却越来越难买到币时，其价格开始大幅偏向卖方市场，价格进入飙升阶段 那么今天的破位下探说明了什么 这就要说到一个重要熊尾机会的到来，场内进入热钱流动性不足的新阶段，目前在交易所放币的绝大多数是FOMO用户（情绪党，短线低买高卖），由于美联储的加息缩表进程，FOMO的卖单大幅减少，而能买掉这些的热钱都已经大量抽出避险了，这中间就会出现买入流动性不足导致的阶梯性下探，甚至插针，今天大饼以太的阶段性破位就是即将到来的小币种高频率插针现象即将到来的预演，而阶梯型破位下探以及插针，就是牛前摆在我们面前的重要机会，绝对不能错过 那么如何利用阶梯型破位乃至插针吃到巨额利润呢？ 有些人可能有了答案，但你们知道的，我从来不许大家玩合约 对99%的人来说，合约的终点一定是爆仓，不论你技术多高超，多会看图看结构，都没用。13到18年我身边有一群做国际汇市期货的顶尖高手，曾经的成绩让他们管理的资金庞大到已经可以影响到市场的走向，这可是汇市市场的走向，他们的对手盘是各国的国家队 但只要他们进入币圈碰合约，曾经引以为傲的交易纪律都没用，就算你完全没有做出任何错误动作，大行情来临时你不知道是交易所拔网线了还是巨幅插针了，等你再次能操作时已经什么都不剩了 周边高手如赵东，五位数的大饼在bitfinex开杠杆，由于宕机事故一晚爆完，找到交易所ceo怎么沟通也没用，不可能为他一个人回撤，五位数大饼一半还是大家伙凑给他的，真正的天堂地狱一线之隔，两边头发一夜变灰色，让人不忍 那么我们来想想，是否有一个工具，既能享有合约带来的好处，可以吃到几倍行情涨幅跌幅的利润还可以方便的做空，同时又能避免爆仓的悲剧，即便有损失也在可接受的范围，最好还不要让人产生焦虑，可以安心放着呢？ 答案是有的 就是杠杆代币+3commas量化机器人 杠杆代币我给大家简单介绍以下，这是一类etf映射的币种，它的原理限于篇幅不展开，大家自己去搜，只介绍性质 举例：BTC3L指的是比特币三倍做多杠杆等同涨跌幅度的币，L代表做多、BTC3S指的是btc三倍做空杠杆等同涨跌幅度的币，S代表做空、同理ETH5S就代表以太五倍做空的币，以今天的行情为例，当以太从1100跌到950，跌了14%，那么ETH5S由于是五倍做空杠杆映射币，它的币值就会对应大涨14%\*5=60%，实际该杠杆代币由于交易所的调仓机制，今天一天涨了180%，接近翻倍，最近的行情，基本上ETH5S保持着两天翻一倍的速度快速上涨，但是如果以太一旦停止下跌开始上涨，比如反弹上涨5%，那么ETH5S由于是五倍做空，其币价就会下跌5%\*5=25%，具体幅度会根据不同交易所调仓策略幅度有调整，但都在五倍左右，大家可以具体研究下所在交易所的杠杆代币原理，跟合约基本是类似的，但是杠杆代币的好处是，它享受了合约的利润优点，对应成一种币价涨跌的方式，你只要会买卖币就会操作，同时它不会爆仓，你可以就把它理解为一个币种，它会随着映射物的涨跌而几倍涨跌，它的全部价值就在于此，你只需要简单的低买高卖就够了，不再需要复杂而又高风险的合约操作，那么杠杆代币的风险在哪呢 杠杆代币的缺陷主要体现在摩擦成本过高和长期持有的价值损耗，一句话概括，杠杆代币不能长期持有，它把背后合约的调仓和资金费率以及摩擦造成的损失内化为币价的下跌，短期可以吃到巨额的利润，但只要行情进入震荡或平稳，代币价格就会缓慢下跌，长期来看一定会缓慢归零，所以对于杠杆代币我建议大家严格交易纪律，一定要养成日内结算的习惯，持有最长不能超过两天，这样就对止损和止盈提出了很高的要求，如何尽量在每天买到尽可能好的点位，同时在尽可能合适的位置卖出还不牵扯精力呢 这时就需要我们的老朋友3commas的DCA机器人 在真正介绍我们这位得力干将之前，先给大家灌输一个面对确定的大趋势时的巨额盈利心法作为引子——一切操作归于“止损不止盈” 接下来不废话，直接说怎么做 1选币种 选择有杠杆代币同时在交易所内不缺乏流动性的币种 比如币安的CRV,LTC等诸多杠杆代币 2断方向，选杠杆 看星球里的场外指数判断方向，当场外退场，场外指数小于1000，爆破指数开始低于0三者齐备的时候，选择做空方向 也即CRV3S或5S 当场外进场，场外指数高于1000，爆破指数开始高于200时选择做多方向，比如选择CRV3L或5L，而当三者不齐备的时候，一定要降低杠杆，最多三倍，优先以爆破指数的动向为主，其次以进退场为主，再次参考场外指数。 比如爆破指数由负变正，此刻虽然还是场外退场期，场外指数也在一千以下，但此时就要选择做多方向，同时一定降低杠杆或者选择挂网格吃振幅，都是很好的选择 3选底买（本段涉及大量3commas的DCA机器人操作，没用过的先去极少量试试怎么回事，不然完全听不懂在说什么） [https://3commas.io/?c=tc1164658](https://3commas.io/?c=tc1164658) 打开K线小时和十分钟线，选择下跌趋势的时间段，感觉差不多到底了，不需要特别准确（原因后面会说），直接开启DCA开启买入机器人，设置6~8个买入格子，间隔距离2%，设置止损线在最后一个格子的下方一点点即可，比如设置买入6个格子，间隔2%，总买入区间也就是12%，止损线设置为12.5%即可，我们计算一下，如果在你预估差不多到底了的基础上再下跌12.5%触及止损线，此时你真正的损失有多少，由于你把买单均匀分到12%中六个价位，所以你的买入均价被机器人拉低到买入价以下6%的位置，而如果触及止损线，大跌12%一般的合约基本都要爆仓了，而你损失了6.5%的币价,杠杆代币配合DCA机器人的优势就在这里，而DCA机器人还可以设置止损条件为单纯的“关闭交易”(只是关闭本轮交易，下轮还会自动开始)对应于“关闭交易并停止bot”（关闭本轮同时下轮买入挂单不再开始），这样止损停止交易后机器人还会在止损线基础上再次向下再开设12%的六条买入订单，合算起来如果一天在底部的基础上再下跌24%的行情还能触及止损线，那么你需要做的就是关闭机器人交易，今天可能有突发事件，使得方向或者局部底部没有判断对，而如果第一个12%爆仓了，被第二个12%兜住了，那么你的币均价被拉低到12.5%的基础上再低6%，此刻币值如果顺着你的方向开始上涨，那么机器人拉低的均价将使得你的收益更加可观，这里限于篇幅举例的DCA机器人的设置是最简单的类型，实际可以根据你的个人投资风格做非常多调整，这里限于篇幅不展开，大家自己研究，一定要先开启DCA去试，去观察3COMMAS开启后再打开交易所的页面看机器人怎么委托买卖单，去体会机器人是怎么布置策略的，不真正下场去试，很多优秀的适合你的策略将永远无法发现和落地 总结一句话：DCA让你不必精确判断底部就能买入更低均价的代币，同时让你能自动止损 4挑顶卖 精髓来了，什么时候卖呢？机器人的止盈怎么设置呢 答案是不设置止盈，还记得开头的引子么“止损不止盈”，是一个人面对大机会时能起飞的关键 当然DCA机器人平时默认1%收益止盈，它自动无限循环重复买入后盈利1%卖出，跑个蚂蚁搬家的辛苦钱，我们只需要把止盈百分比设置成200%即可，一般不会破，相当于没有止盈 现在阶梯破位行情开启后，向下插针的币种将接踵而来，我们就需要在这些熟悉的币种做空杠杆代币中布置好DCA机器人买入的网兜，一旦兜住了一个币，因为代币不能长期持有，我们在日内最晚不超过第二天挑一个高点卖出即可，由于DCA机器人的阶梯买入策略，使得币价大概率都在你的买入均价以上，方向正确想亏是很难的，即便方向错误，机器人也能帮你拿到更低的均价去找机会卖出，而一旦机器人买到的低均价代币，其映射的币种，比如LTC,CRV等走势弱的币种（但要注意交易热度，交易热度太低买卖单磨损严重）这几天突然跟着大盘出现雪崩向下插针，那么你发财的机会就来了，对应的做空杠杆代币插针一波最低会翻倍，高的话资产添一个零甚至两个零都是可能的，一切看你对币种的熟悉程度和对币价的判断了，即便没遇到插针行情，只要方向判断对，每天的收益都轻松超过很多人一年的收益，而这需要对星球更新的指数认真的研读判断以致形成盘感。 那么如何才能在插针行情下在最高点附近及时卖出呢，我们不可能一整天都盯着行情观察，而插针往往十几分钟内就会回归正常，此刻就需要用到3commas的另一个得力助手“smart trade（智能交易）”当你的DCA机器人成功买入代币后，在dca机器人的控制页面可以选择直接转入“smart trade”模式，这时需要你的设置，举例，机器人已经买入均价为1的代币，那么你可以在smart trade“智能卖出”里设置止盈为跟踪获利模式，设置为价格触及1.5倍币价的时候开启自动跟踪，默认设置跟踪最大价格与偏差为5%，这时smart trade会实时监控币价走势，假如发生插针现象，代币从1元跳到了3元，在币价突破1.5倍的那刻，smart trade进入跟踪最高价止盈模式，当币价从最高点回落超过5%，跟踪到币价达到3元不再上涨同时还下跌了5%时，smart trade认为本轮插针结束，自动全部卖出，DCA的网兜此刻装好了大鱼，这就是你新的收获，再把新的获利添加进下一轮DCA机器人作为买入的弹药，让资产添零叠加乘法效应，安安全全获得最难以想象的收益 总结 千言万语，总结这篇长文，把握以下几点事实，不要浪费机会 1为何现在处于牛前熊尾 2熊尾行情向下插针多 3杠杆代币吃翻倍利润，防爆仓，但不能长拿，最晚第二天出手 4 3commas帮助止损，吃更低均价持仓，帮助抓插针行情，自动在最高点附近卖出，拿到巨额利润 5定方向确定杠杆代币种类最为关键，这需要对星球内每天指数的认真研判 在2020年以来这是第一个确定的添零机会，从20年defi之夏的流动性挖矿行情到去年开始的nft热潮，我都不觉得有值得大家认真投入的添零行情，最多几倍到顶了，而想要碰到撞大运的nft前期投入也是很多人无法承受的，所以这部分一直没有为大家重点去推，但从本轮熊尾阶梯破位开始，牛前的曙光已经逼近，WEB3的DAO，X2EARN，NFT都已经涌现了真正实用的技术突破，身边大批VC都已经严阵以待准备入场，我个人也将从这两年精力的10%提高到30%到WEB3领域，这几年深耕的IVD体外诊断领域天然就是医疗互联网的大数据入口，这部分配合gamefi模式如何推出也将是我接下来自己公司的推进重点，我在两个领域多年的积累终于在接下来的时间第一次走向了合并，个人对此充满了探险未知的喜悦。 接下来牛前时期，除了帮助大家抓破位和插针行情，我会将现有的自己和创投圈扎实好用的各类估值模型全部更新在星球里，让大家在巨牛前做好充分的准备，用插针行情的盈利提前布局，巨牛真正起飞，由于估值模型不少涉及VC圈内专用，星球近期从价格到人员筛选会大幅提升准入门槛，为了让更优质的一手WEB3业内信息在这里交流碰撞，也会几年来首次做一些圈外宣传 --- *Originally published on [magicuber](https://paragraph.com/@magicuber/1)*