# 我的交易系统 By [MARK TANG](https://paragraph.com/@mark-tang) · 2021-11-14 --- tony老师的镜像分享 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/4332f5f8a10c86029d858426e5a53d0be51ad6d65c41c27fe65957d8644ef8a0.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/768c58622ed7a3a5276b5239182304e9f42ab0c892c64c61286dc46c2cc4468a.png) 书单（群文件有大部分pdf电子书）： **《股票大作手回忆录》 《期货大作手风云录》 《十年一梦》 《期货交易策略》 《价格形态解密》 《PriceAction+Protocol+V2.0完整中文版》 《cis股票交易术》 《金融怪杰》 《以交易为生》 《穷查理宝典》 《随机漫步的傻瓜》 《让时间陪你慢慢变富》 《把时间当朋友》 《财富自由之路》 《反脆弱》 《黑天鹅》 《滚雪球》 《邻家的百万富翁》 《穷爸爸富爸爸》 《被讨厌的勇气》** 引言 1 **投机是一门很专业的行当** 投机是一门很专业的行当，而专业是通过**专业学习和专业训练**才能获得的一种素质，绝大多数人初踏入这个市场并没有这种专业能力， 你生病了都知道最好去三甲医院找医生看，而不是随便找个人问问，甚至连小医院都不愿意去必须三甲，如果你要开车，你需要先去报考驾校，经过专业的学习拿到驾照之后才能开车，你需要读4年大学，学习上百门课都不见得毕业能找一份工作…… 那为何大家会认为自己随便的一个人，**毫无交易领域的专业素养，没有经过任何专业的训练，就能在交易市场中赚钱呢。** 资本市场有世界上最聪明的一群人，**币圈不产生利润，都是互割**，要时时刻刻反思，凭什么我能从别人兜里掏钱? 所以这里提供一份**正确的交易课程，希望可以指导大家，希望各位可以在这个市场里活的久一点，有幸赚到钱甚至大钱。** 市场上有不少人关于交易类的课程，但是他们基本都是在**教K线之中**的技术，他们自己觉得自己是靠技术赚到的钱，所以教你们技术。但是我自认为他们是靠的天赋和经验，也就是说他们自己靠那种技术可以赚到钱，但是你学了，大概率不能。 交易中的核心并不在于技术，而在K线之外的东西，你靠着那些学来的技术，是无法形成自己的一整套交易系统的， 比如最近对一波行情，判断会上涨，判断会涨到5W的不在少数，但有几个人拿到5W呢?有利润就想落袋为安，亏损了就想加仓…… 市场险恶，散户是弱势群体，在市场面前我们都是小学生，教程权当大家相互交流，我抛砖引玉，如果你有什么不一样的看法，可以私聊，大家共同进步。 想成为一个可以**稳定盈利的交易员**，你需要走过下面 五个阶段: **2.不知道交易是一件专业的，很难的事情。** 这是你开始从事于交易的第一个阶段，由于你听说别人说，炒币/炒股能赚大钱你就进来了，我想各位也是因为这个进币圈的，都是看别人暴富的例子才进来的吧。可能大家一进这个市场的时候就是牛市，或者一时运气好，发现交易赚钱好容易啊，每天进进出出发现还挺赚钱。一旦熊市来领，或者你开始运气不好，你出现了亏损，然后你开始尝试加倍加杠杆去做，有时候你是赢回来了，但是更多的时候，你发现自己亏的更多，又或者别人告诉你死拿，价值投资，囤币，最后发现本金只剩十分之一了。 **3.开始意识到靠交易赚钱需要专业知识，不能蛮干** 由于你前面亏了大钱，你开始反思然后意识到交易是一件专业的事情，你不能这样蛮干。然后 ①    .你开始找了一堆专业的书来看,或者网上到处搜你觉得有用的东西。 ②    .你开始去学各种指标，去学各种技术，比如波浪，缠论等等。 ③.你开始去tradingview，微博，QQ群，微信群里找各种所谓的神，崇拜他们，想听他们的行情分析/交易观点，希望从他们身上学到交易的盈利之道。 ④.你开始考虑别人的“喊单”，又或者买一些大师所谓的交易指标，最后你发现这对你其实都不管用，你还是没赚到钱。 ⑤.你开始去找一些大师，从他们的课程里想找到交易的盈利之法。在这些过程中，你会很多次爆仓，很多次亏损，很多次绝望，但是如果你没有放弃，你会慢慢的开始体会到交易的精髓，在某个瞬间，你突然就进入了第三个阶段。 **4.顿悟** 在第二个阶段的后期，你开始意识到，不是交易系统导致不同的结果(亏或者赚的结果)，就是并不是所谓的技术在决定你是否能赚钱，这时候顿悟就出现了。你开始意识到，哪怕一根均线就可以赚钱，只要你的**心态 和 资金管理（注：30%的技术，60%的资金管理和心态管理，10%的行情）正确的话。你开始意识到，重要的不是术，而是道，于是你开始读一些交易心理学方面的东西，开始去了解一些交易中的道。，你开始意识到没有人可以预测市场，你不在关注别人怎么对行情怎么看，你成为了一个按照自己交易逻辑交易的独立人**。你开始相信自己可以赚钱，**不再厌恶风险，开始严格止损**，你不在关注每一笔交易的交易结果，而是**按月开始计算收益;你开始可以正确的使用杠杆和资金管理……** 前面3个阶段至少会持续1~10年，所以如果你一时没有赚到钱，不要轻易谈放弃。 但如果**没有人指点或者不懂得反思很多人一辈子都走不到第三个阶段，这三个阶段至少会刷掉90%想要从事交易的人。** **5.意识到交易是可以稳定赚钱的** **你的交易逻辑/交易系统告诉你怎么做，你就做什么，看不懂的一概不做**。\*\*你可以接受亏损，严格止损，也可以接受盈利， 让盈利奔跑。\*\*你开始亏亏赚赚，但是总体是亏小钱赚大钱，不会亏大钱了，最后你还是赚的。你已经算上一个好的交易员了，于是其他人开始称呼你为神，老师啥的。 **6.交易最完美的境界** 你已经搞定了交易，每天你\*\*开单、止损、加仓、止盈到了行云流水的地步，就像一个老司机，开在一个走了十多年的道路上，你已经可以游刃有余。你盈利了100%，也不会比10%更加兴奋，你已经把这盈利和亏损，都当成了理所当然。\*\*你能控制自己的情绪，成了一个真正的操盘手，一个能赚大钱的操盘手。你成了真正的所谓的xXx老师，每个人都想听你说几句，让你发表下看法。 你用心磨炼出来你的交易系统，你的道，它给你带来了最大的利润，而风险并无增加。现在,你拥有了一种能力，直觉。你已经对交易不再兴奋，而事实上，可能还会觉得有些闷，就像其他工作一样。 走到这一步需要**耐心，毅力，坚韧好学，有慧根，估计最多也就2%吧，百里挑一。** 各位想想自己是不是如此，以及自己在这个市场里走到哪了? 我的作用是可以帮你把1和2略过去，让你直接走到3，能走到3已经可以刷掉90%的人，余下的路只能靠你们自己悟了。 首先，各位先要做到以下几点: 1.退出所有的可以双向交流的QQ群，微信群，社区等，取消关注所有的行情分析公共号，行情分析微博博主等，除非你能保证自己不受他人影响，我觉得一开始你做不到不受别人影响，最好还是别看了，取消关注吧。 2.私下来不与任何人讨论行情，不问任何人行情观点，不给任何人推销比特币，自己玩你自己的。你问了别人也是一样亏，还不如自己亏自己的，最后还能总结点啥出来。 3\*\*.学习是一件需要专注的事情，交易是一件需要孤独的事。先学学如何静下心来看完一本书，如何忍受不被别人认同也不需要别人认同的孤独。\*\* \--------------------------------------- 如果你要玩期货，**不要玩主流和山寨**，波动率虽是暴富的根源，也是亏损的根源， 波动过大，你把握不住，合约就是加杠杆，不要给主流和山寨加杠杆。 做**BTC或者ETH的期货，赚到钱可以把期货账户里的钱提到现货账户去，然后 买波动更大的山寨等。** 一、基础概率的重要性： 交易著名的1:2:7原则， 美国对不同风格客户多年的期货交易结果做客观详实统计，结果:100人，70位稳定赔钱，20位保本不亏，10位盈利。盈利10人中，7人做趋势交易，2人做波段，1人做短线。另一显示结果:100位做趋势，有70位活下来;100位做波段，有20位活下来;100位做短线，有10位活下来。 \*\*由此可见，短线的成功率极低，\*\*但为何绝大多数人都在擅短? 因为橹短有快感，跟游戏打怪一样，一刀下去就有装备掉下来，成就可以及时反馈。而类似于健身这种，需要长时间的努力才有反馈的，很多人都坚持不了。 跟做短线带来的多巴胺反馈不同，**做中长线的趋势交易，则非常反人性，有利润时要控制住自己不要卖出，在利润回撤的时要控制住自己不要落袋为安……** 对我们来说，**较容易的也几乎是唯一的一条路就是做中长线趋势交易**，如果有人想通过短线复利迅速扩大本金，有这种想法无疑是痴人说梦，更有人说正是因为本金小，所以才应该做短线，这样才能复利本金做大，真的不是这样。 真正的复利是**这一波行情赚了三五倍，守住利润，下一波行情再赚三五倍，这样就有一二十倍了，或者通过翻倍翻倍再翻倍，三次翻倍就是接近十倍，而不是今天+10%，20%，明天再加10%而来……** 绝大多数带单群每天都在来回擅短单，这种操作手法除了能给带单老师贡献巨大的手续费之外你压根就不可能赚到钱，除非是某些天赋异禀的天才，我们基本不可能靠这种操作手法赚到钱。 做短线当然也有可以赚大钱的，买彩票也有赚大钱的，但你并不会去买彩票，这里存在一个基础概率的问题，人生很多事情都是基础概率决定成败而不是努力程度，**只有在基础概率大的方向上努力，自己成功的概率才会大。** 比如说，毕业后你想月入2W，你得学什么专业呢?肯定要么是互联网要么是金融，因为这两个行业高薪的概率比较高，你学这两个专业你月入2W的概率才会比较高，你去学搬砖，一辈子也没可能月入2W。 在大学里，假如你们学校男女比例是10:1，你很优秀可能也找不到女朋友，但假如男女比例是1:10，我觉得只要你没啥大病基本都能找到。 **很多时候并不是我们的努力程度不够，而是所在的土壤太过于贫瘠。** **方向远远比努力重要的多，成功就是做大概率对的事情，币圈当然也是如此。** 二、书应该怎么看? \*\*读书是我们普通人接触上层人思想最有效的方式，\*\*除了书我们不可能接触到那些写书的人，更不可能跟他们交流，比如我们一辈子也可不能拍到巴菲特的午餐跟他吃顿饭，但我们可以以极低的成本看他写的书。 **投资/交易类的书都是这个行业的精英前辈们总结出来的东西，需要反复的看，里面很多思想，认知，逻辑，如果没有一定的交易经历，是理解不了的。** 比如你现在看股票大作手回忆录，你似乎懂他说的是啥意思，但是你理解不了。如果当你有一定的交易经验后，回头再看看，就会豁然开朗，就会觉得说的真有道理。 我看过的书很多，但很多都是垃圾要么是来回抄，群里推荐的这些书都是我精挑细选出来的，基本都是关于交易的核心，逻辑的内容。（见首页） 这些书已经很少了，就像前言所说，做任何事情都需要学习和努力的，如果这几本书你都无法看完的话，劝你还是放弃，交易真的不适合你，不是你太笨，而是太懒。 三、技术分析有用吗? 一个完整的交易系统包括**开平仓规则+资金管理**，**交易的核心在于资金管理**，**不在于开平仓**。不要把过多的时间花在学技术上，交易中真正核心的东西都在K线之外，比如你的**心态，情绪，执行力**等等。 交易投机的祖师爷，利佛摩尔会什么技术呢?他那个年代是没有K线的，那个时候显示器还没发明出来，股价都是通过电报机发过来然后抄写在黑板上的。 利佛摩尔只会一招:**突破，追!（跟肥仔类似，做突破）** 交易领域是需要有人带你入门的，如果没有人给你点破，很多人一辈子也转不出来。很多人在交易市场待了很多年，兜兜转转一直都学技术，缠论学完还是亏，继续学波浪，波浪学完还是亏，找各种指标学，学到最后头发白了也硬不起来了，结果还是亏。 比如一条简单的开平仓规则: 一根放量长阳开多，一根放量长阴开空，**错了就止损，不错就移动止盈**。只做这一条你能看得懂的规则，就足够让你赚钱。我们只需要找一门技术来学，然后靠着**自己的经验积累，提炼出一些高胜率的开平仓规则**，为自己所用就行了，不要去学那么多乱七八糟的。   很多人都在说各种指标，指标到底能不能预测未来走势﹖我们应该学什么指标? 指标不是预测未来走势的，指标是根据价格的一系列运算而来，先有的价格，再有的指标。 为何能预测未来走势呢?指标只是价格走势的一种量化，图形化，并不能预测未来的走势。运用指标的正确姿势应该是找规律。只需要选定一个指标，然后找这个指标跟价格之间的规律。那些屏幕上花花绿绿的一大堆指标的，不是拿来唬人的，就是半吊子。 （注：然，hedeng老师的交易面板也很整洁，只有一个macd。） 举个例子: 以均线这个指标为例，并不是说K线向上突破MA20就一定会涨，指标并不是这么用的，比如在震荡的时候你会发现均线并不好用，K线一直在都在均线上上下下。 那正确的用法是拿这个指标作为开平仓规则，对了就持有，错了就止损，强迫自己去执行规则，只要做好资金管理，在遇到趋势行情的时候，你就可以吃到大行情。 四、关注大V的行情分析，能赚到钱吗? 很遗憾，并不能，行情分析不能作为开平仓的理由。 更何况绝大多数行情分析都在说压力位支撑位，其实稍微学学你自己也能找。逢高做空，逢低做多这种就是一句废话，一个完整的开单逻辑应该包括点位，**方向，仓位，止损点和止盈点。** 也就是说，只有明确了点位，仓位，和止损位的分析，才有值得跟的价值，否则最好还是别看，没啥意义。 市场中只有两种人可以赚到钱: **1.真正的交易高手;** **2.100%复制高手开单的人，是100%。** 除了这这两种人，其余的全部赚不到，最怕的是自己分析一半参考别人一半。 交易是一件孤独的事情，你需要有自己的想法，自己的看法，而人又是一种群体性动物，需要博得他人认同。孤独感会让我们缺乏安全感，继而想看看别人的观点，是否与自己相同。**一旦相同，我们就会感觉舒心很多，一旦不同，我们又充满了焦虑。所以最好是，行情分析，一概不看。**（曹老师？超话里面各种带单老师？懂了吧） 其中也包括我的，建议你们多关注下我说的关于交易理念，心法的东西，而不是关注我看多看空/开多开空了，真的没有用。 技术分析并不是不可或缺的，别是一点都不懂就行，会看压力支撑就行了，余下的都是靠长期的经验积累盘感，卖油翁唯手熟尔，看再多A片也不如自己来一炮。 经常听到有人说:上涨行情中，2W我下车了，结果涨到了5W; 下跌行情中，4W我就下车了，结果跌到了3W。 其实并不是只有韭菜如此，大多大V也会经常出现这种情况。 后面我会教大学如何吃到大部分行情，方法很简单，傻逼都会，真的是傻逼都会。为什么傻逼都会我们很多人却做不到呢?因为知易行难，你或许看过懂了，但你一时半会做不到。 我们做不到的原因恰恰就是因为我们不是傻逼，所以还不如当个傻逼，傻逼都是赚钱的。 交易难的是如何**知道，执行，做到**，如何克制住自己内心的贪欲控制住自己的手，交易真正的功夫都在K线之外。 后面我会讲一套趋势交易系统，很简单，各位都能看懂，也能很容易的复制。**复杂的东西能不能赚到钱我不知道，但是简单的东西一定可以赚到钱，相信自己，交易没你想的那么复杂。** 小李飞刀为啥那么牛逼，就是快!你再牛逼，我比你快，你有个鸟用。 散打比赛中为何都是同一个重量级的才能比赛，因为在绝对的力量面前，任何技巧都是扯淡。你耍了半天，对方一拳就把你打趴下了。 花里胡哨的东西，大多都是中看不中用。 五、概率在交易中的应用 之前的课程里说过，**为什么要做趋势交易，根据期货公司的统计，做趋势成功率高，做趋势交易的基础概率高，我们做这个成功的概率就会高，这个就是概率。** 技术分析是历史经验的总结，其有效性是以概率形式出现的。 双顶形态一定跌吗，也有可能变成一个震荡箱体上涨中继;我们经常说金叉多死叉空，金叉一定涨吗，也有可能叉完震荡了，只能说金叉的时候K线已经涨了导致均线已经抬头产生金叉，涨的概率在增大。一切都只是概率而已。 概率中有个大数法则，大数法则是说在随机事往件的大量重复出现中，往呈现某种几乎必然的规律，这个规律就是大数定律。说人话就是:假如没有计划生育重男轻女，男女比例一定是无限接近于1:1的;抛硬币猜正反面，只要次数足够多，正反一定也是接近1:1的。 只要你开单开的足够多，对错比例几乎是1:1的﹐跟扔筛子抛硬币没有任何区别，也就是说你判断的多空，其实还不如抛硬币，因为抛硬币不费脑子。 \*\*你们去看看那些实盘，排名靠前的，大多数交易胜率都在50%左右，\*\*是不是这样。在交易里，你单笔交易是亏是赚，丝毫没有任何意义，哪怕你连续五笔交易都是亏也没有意义。 **一套正期望值的交易系统，总会有一连串盈利的时候，也总会有一连串亏损的时候。如果你的交易系统是一个验证过的正数学期望的交易系统，只要你交易的次数足够多，你最后一定会是赚的。** 当你明白了大数法则的意义，在交易的过程中，面对连续错误、不断小额亏损情况，你会很淡定。既然结局一定会是赚的，你为何要为一次两次的失败，止损而难过，焦躁不安呢? 肯定有人会说，既然不如抛硬币，你为什么还要分析那么多判断多空呢? 首先，我是个博主，我发微博或者谈观点，多空我必须说个方向的，我不说别人就会骂我不是多就是空，但你们不是啊?你们是来交易赚钱的。 其次，**虽然判断多空的胜率和抛硬币差不多，但盈亏比并不是**，比如在一段上升趋势中，虽然做多做空没区别，但盈亏比有区别，在上升趋势中，往上的空间远大于往下的空间，所以你要做多，这个不是判断出来的，而是跟随出来的，**上升趋势，就做多，不用判断。** 我们经常听人说，不要抄底摸顶，但你知道为什么不要抄底摸顶吗?同样是概率。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/ae3d089255db91e78136dad95332929b2ad1392c8978deb0474f45e0a1455a08.png) 比如这段从1W多到6W的趋势行情，中间起码有三四个明显的回调，但只有一个真正的顶，3个回调1个顶，赌回调继续做多赢的概率是75%，赌顶赢的概率只有25%，也就是说，只要看到回调，就去做多，是回调的概率是远远大于是顶的概率,所以要在回调的时候做多，而不是摸顶。 成功就是做大概率对的事情。 至于有些人说我判断到底到顶了，或者说到顶了我再卖，世界上压根就没有这种判断的技术，没有人可以判断到底到顶了，都只是概率，当出现XX新号，到顶的概率会增加，当出现XX新号，见底的概率会增加……仅仅只是概率可能大一点，就像阴天了，下雨的概率就会大一些，并不是说阴天了就肯定要下雨。 要多用概率思维理解交易。 注：天气不可预测，季节可以感知， 前面说了一些基础的理念，后面的内容有： 1. 如何判断支撑/压力位； 2. 如何判断趋势； 3. 资金管理。 4. 打造一套趋势交易系统； 这里面的内容， 3和4是核心，只要你能做到3，基本就不会大亏了，做到4就可以赚钱了。 1,2，技术的那些东西，知道怎么判断，其他的都是和经验有关，多经历就行了， 没啥可讲的，更没啥可学的。 六、概率以及盈亏比。 有两个概念要多理解一下：一个是概率，一个是盈亏比。 交易中最重要的就是这两个概念。 不仅仅是交易，对各位人生很多事情都有极大的帮助，绝大部分事情的底层逻辑都是 概率和盈亏比。 举个例子，找不到女朋友，那要怎么找呢？ 假如平均100个女生会有5个喜欢你这样的，也就是说平均20个女生，才会有一个喜欢你这样的； 概率恒定，5%； 有两个办法可以增加你找到女朋友的机会； 1. 增加样本， 你就是一个宅男，连10个女生都不认识，自然一个都找不到，你要多出去认识女生，认识的多了，才有概率碰到女生喜欢你。 2.增加概率， 你要提高自己的实力或者外在，比如学学打扮，健身，多努力挣点钱买个好车……这样原来有5%的女生喜欢你可能就会变成20%的女生喜欢你了。 盈亏比，就是凡事考虑，我付出多少，可以收获多少，只有可能收获的超过付出的，这事才值得去做，要做一份耕耘三份收货的事。 所以为什么偷电瓶不值得去做，因为偷盗的盈亏比太低了，偷电瓶能卖多少钱，而被抓几乎是必然的，为了几百块坐牢几个月半年的，盈亏比太差。 相反你看哪些非法集资的经济类犯罪，几个亿几十个亿，也就坐几年牢，还不见得会被抓，当年p2p有几个被抓的。 你跟女生聊天，你说三句对方一句都回不了，你带人出去约会，几千块花出去了连个手都没牵到，这都是属于盈亏比太差，要及时止损，不要当舔狗。 做大概率对的，盈亏比高的事。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/aaf711b4704351917321172fc50e40e83242b1bc7d0b63ff4831dd5fdc210e84.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/33a87fca7ed8f8d34c92915d8b2801cd64033da1b9b8a5b7d2108ebd6fd27bdc.png) 七、投机标的选择 如果你要玩期货，要给投资标的加杠杆，那就只玩BTC和ETH的期货。 不要玩主流和山寨，波动率虽是暴富的根源，也是亏损的根源，波动过大，你把握不住，合约就是加杠杆，不要给主流和山寨加杠杆。 当你做BTC或者ETH的期货赚到钱以后，可以把期货账户里的钱提到现货账户去，然后买波动更大的山寨等。 八、如何判断趋势 趋势，就是行情往一个方向连续的长时间的运动， 既然是趋势交易，那么怎么判断趋势呢，又怎么判断是上升趋势还是下降趋势呢?其实很简单， 1． 按照道氏理论， K线的高点一次比一次高，低点一次比一次高，也就是底部不断抬高，就是上升趋势; K线的高点一次比一次低，低点一次比一次低，也就是高点不断降低，就是下降趋势; 如果K线的高低点没有规律性，这就是盘整趋势，也就是震荡。 如下图所示，这个很容易看懂吧: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/eeae6dead3584ecb75310b0340b8f4fabcaff182b2ba5cedbb87b009bbb5b81c.png) 2． K线在MA20之上运行，就是上涨趋势，K线在MA20之下运行，就是下降趋势;MA20指的是20均线，20没什么神奇的，不一定非得20,19，21都行，没有区别，只是给自己找一个固定的规则。图中这条红线就是MA20: ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9d5237ce450755eb713c2c1f7e78e60094d6576b439dfe4a44e585e168676356.png) 确定好趋势之后就要选个方向开单了，记得下面这两句话: **1.只做一个方向** **2.上升趋势找支撑做多，下降趋势找压力做空。** 这是第一个思路:上升趋势找支撑做多，下降趋势找压力做空。 **千万不要想着两头都想吃，多你也想做空你也想做，最后大概率是两头你都没吃到。** 并不需要判断多空吧，你只需要知道现在是什么趋势，上涨趋势就跟着做多，下降趋势跟着做空，然后顺着趋势开单就行了。 注：确定好操作的级别，级别越大越稳定，最低选择4h或者日线，且经我测算下来，一般选择ema21适配日线最为合适。日线的趋势中，ema21会是很好的支撑点。 第二个思路:做突破。 **1、突破是指上涨趋势的时候突破压力位、调整突破前高的时候做多** **2、下降趋势突破支撑位的时候做空，越大周期的压力支撑位越有效（注：最少日线）** 比如说今年比特币突破2W。 **做突破有个基本的原则:所有的突破，都当真突破。不要去猜测这是真的还会是假的，所有的突破，都当真的来做。** 好不容易等个突破，你还想着这是真突破还是假突破，总想着从各个角度想去分析，然后规避出假的突破，只做真的突破，没有人有这样的能力。 （注：利用缠论3类买卖点辅助判断，中枢的破坏标志位3买/3卖。缠中说禅：真突破定义为次级别突破，且次级别回抽不回中枢。） 比特币市场还是好的了，传统期货市场可能一年也就一波大行情，一波行情出来你居然还在想着这是真的假的，等你想好黄花菜都凉了。 只有所有的突破都当真突破，才不会错过每一个真突破，**市场走势在小的价差区间里停留的越久，突破后的趋势就会越强烈(筹码换手的越多，后市上涨动力越大)。** 所有的突破都当真突破需要付出代价，**代价就是可能假突破过多导致频繁止损，但这是应该的，也是必须的。无论做任何事，想要得到，首先就要先考虑付出。** **如果你总是想规避出假的突破，总想着不想付出假突破止损的代价，那么你会付出更大的代价:错过大行情。** 肯定有人问，那震荡行情怎么办呢? 一段行情的开始以后会走趋势还是震荡，不走出来我们是不知道的，都是事后回头看，发现这段是震荡或者趋势，所以每一次K线站在MA20之上，或者往上突破了前期K线的高点，或者突破了前期K线整理形成的压力位，我们都当他是上升趋势来做，下降趋势同理。 所有的行情都当能走趋势来做，也就是说时时刻刻要有趋势交易的思维，只有这样你才能在趋势来临的时候赚大钱。如果你总是想着高抛低吸，也就是做震荡的思路，趋势行情到来的时候你要么踏空了要么就一直在扛单。 （注：BTC是一种趋势性极强的标的。选择一套适用于趋势的交易系统胜率和盈亏比最大，如supertrend、均线系统。   谐波交易系统则不适用，谐波系统更适用于震荡行情的左侧交易。） 九、如何判断支撑/压力位 支撑就是说这个地方成交密集，行情跌到这里存在支撑可能会上涨，压力就是说行情涨到这里存在压力可能会下跌。要在上升趋势中找支撑，在下降趋势中找压力。 一般来说支撑/压力有两大块构成: 1.     K线整理的密集成交区，比如K线的前高前低，如下图所示，多个K线的低点构成了支撑; ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/821fc31244e48f1ec52acdce0608343bf87887439d3cf7549b1484311b1c0848.png) 2．价格形态，趋势线，比如上升三角，上升趋势线之类的，如下图，这条趋势线就构成了对行情的走势的压力，K线走到这里基本都会跌。 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/6e408df60e714050b0a7b36049430044e94485843236b3d77860b51795682599.png) 两种辅助判断压力、支撑的方法。 一、**斐波那契回撤，来辅助判断支撑/压力位，一般选用0.382,0.618即可。** 如果0.382,0.618刚好为前方的密集成交区，那么参考意义就很大了。 1、回撤的0.618  参考下图 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/5f9dc603d6920856f7c7c6aa3cce066b2d0c1915a3a63cf14fcb9bf61d817926.png) 反弹的0.618（参考下图） ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/baa6fa65391f5529c3d72e6595fcd0ecd35afd68b65227df70faaf9552229c40.png) 二、 ①ma20，ma60，ma120   参考下图 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/e76069495ed7b1fe79fe8bc37c9aad310fd6d53cd491433234cebbffe0862a59.png) ②据我观察以及hedeng老师经验，ma均线的支撑，一般来说，日线级别的上涨行情中，ema21具有支撑作用。可参考作为加仓点。  参考下图 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/c2378e30bab03f62bcbc3e72b7bd8f833cb4bdbecb7b2a3008e8ddd47dcb89fa.png) 个人测算总结：**均线的支撑有效应不如斐波那契回撤判断来的胜率高。** 十、如何打造一个趋势交易系统? **交**易系统=至少**一个开平仓规则+资金管理。** 开平仓规则就是**什么地方开仓，什么地方止损，什么地方止盈的一套规则**。 比如我们刚才说的上升趋势找支撑位开多，下降趋势找压力位做空，或者突破开多/开空，这都是开仓的规则。 开平仓规则就像武侠小说里的武功招式，这个不是最重要的，就像天龙八部里的姑苏慕容复，以彼之道还施彼身江湖各门各派的武功都会，虽与乔峰齐名但是连鸠摩智都打不过。**资金管理是开仓多少，加仓多少，止盈多少，持仓多久的一套规则**，资金管理更像是武侠小说里的内功，内功才是最重要的。譬如倚天屠龙记里张无忌练会九阳神功后，少林龙抓手和乾坤大挪移基本看一遍就会了。其中周芷若练了九阴真经里的九阴八骨爪还是被杨过后人黄衣女子一招打败，因为九阴白骨爪是九阴真经的下卷，属外门武功，虽无需上卷里的内功心法即可修炼，但跳过内功心法直接修炼九阴白骨爪会很容易会错意走上邪路，周芷若就是急于求成没有练内功。 神雕侠侣里有一个场景 杨过会欧阳锋的蛤蟆功，洪七公的降龙十八掌，打狗棒法，黄药师的玉箫剑法，古墓派的玉女心经等等，这哪一个不都是武林至高的武学，可此时杨过为何还远远算不上武林一等一的高手。 直到杨过受到金轮法王点化，金轮法王说杨过一身好武艺，花样不少但是博而不精，杂而不纯，应该专心专研其中一种功夫，练的炉火纯青才有机会找郭靖报仇。后来杨过自创黯然销魂掌，才有了后来的武学成就。 在交易中也一样，很多人一辈子都在兜兜转转学各种技术，花样那么多赚钱了吗，所以说带你们学各种技术指标的都是傻叉。有人告诉你正确的路是什么，远远比教你这些东西重要的多，金轮法王教过杨过什么呢。 开仓，止损/止盈， 开仓的规则已经讲了，止损会跟资金管理一起讲，接下来讲讲如何止盈，想必很多人很关心如何止盈的问题。 止盈有两条思路， 1.主动止盈，主动止盈就是左侧交易，就是我觉得快到顶了，所以我减仓/清仓，比 如说K线走势偏离均线太远，或者说情绪过热，那大概率会回调或者见顶，主动止盈的优点是假如你判断对了，能吃到所有的利润，缺点则是假如判断错了，你就踏空了。 2．被动止盈，被动止盈是右侧交易，就是等行情跌出上涨趋势再去止盈，到底怎么算 上涨趋势跌破呢，比如说跌破某一条均线，你觉得上涨结束要转下跌趋势了，或者说跌破颈线（价格形态解密里有说）﹔被动止盈的优点是，假如行情很大你不会踏空，缺点则是大部分行情都不大，很多时候就只能迟到一点点。 主动止盈和被动止盈没有绝对的谁好谁坏，各有优缺点。 还有一个相当牛逼的止盈手法，叫不止盈。 任何判断顶底的逻辑都有缺点，无论是左侧交易还是右侧交易，其实都是概率，你判断到顶了其实或许并没有， 比如比特币，四五年前你能想到他能涨到五六万吗?七八年前更不可能，比如狗狗币，SOL等等，都涨了上百倍数百倍，只有永远不止盈才能吃到这个涨幅。 不止盈在碰到超级大行情的时候虽然牛逼，可以让你吃到最大最多超乎想象的利润，只要对一把几年不用干了，但缺点也很明显，99%的行情都没这么大，大部分时候你都赚不到钱。 十一、资金管理（重中之重） 资金管理+交易规则=交易系统， 资金管理是骨架，交易规则是血肉， 先把骨架搭好，再加上血肉，就成了一个交易系统。 有句话叫中药不传之秘在于量，交易不传之秘在于仓。仓位管理是交易中的重中之重。有了仓位管理，再配合能看得懂的交易规则，就能保证从一开始就不会亏大钱，甚至赚钱。 资金管理是一开始就要懂的，后续高胜率的一些交易规则，你可以慢慢的经历，这些要靠经验，时间长了你就会知道，脑子里也会总结，遇到什么样的K线形态胜算比较高，然后把这个交易规则加到你的交易系统里面去。 开单的步骤包括试仓、加仓，试仓后如果你错了，止损;试仓后如果你对了，要加仓或者不加，持有等待合适的时机平仓。 如果你是做期货合约，把杠杆设置为10倍，逐仓模式（划重点，逐仓保证你在忘记止损的情况下，就算遇到极端行情，也只会爆掉保证金，而不会伤及剩余本金。），试仓只开10%的保证金，举个例子，假如账户里你有2BTC，一次只拿10%的资金，也就是0.2个BTC作为保证金开单，其实这时候是200%的仓位; 这个10%不是固定的，如果你并没有稳定盈利，一定不要超过10%，等你成长了再去放大底仓。 资金管理，五大原则: 1.开单后必设止损，必设止损，必设止损，一定养成习惯，开单必须设置止损，一定不要觉得自己是套保或者抱有任何侥幸心理。如果你还会被套或者还会爆仓，你一定是不合格的。 2．每次开单试仓的止损金额，不得超过总金额的5%（示你自己的风险承受力而定，我建议一开始设置在5%以下，如果你能稳定盈利后设置为多少可以示你自己的风险而定），举个例子:假设你5W做多，打算4.8W止损，5W-4.8W = 2000/5W = 2.5%，如果一次试仓的损失不能超过5%，那么最多你只能用20%的资金作为保证金去开单。 注：仓位计算公式见如下表格 3.当你试仓错了之后，一定要止损，不要企图加仓然后想着不亏了一把走，行情大多数时候都是震荡行情，确实大多数时候你都可以靠着加仓的方式平本出局，但只要趋势来了一次你就完了;（不可浮亏补仓） 3.严格止损，总资金亏损30%，必须无条件立即平仓退出，留着青山在不怕没柴烧，千万别想着逆势加仓回本了再说; 4.假如说你忘了止损，发现后要立即平仓，绝不可期待反弹或者回调后再平仓或者想着去加仓摊平亏损，几乎所有的大佬都死在这方面。你可以扛过来10次，但是只要一次扛不过来，前面9次都归零。 5.初始建议用1:1:1或者1:2:1的方式去加仓，比如一开始开仓5%，1:1就是还加5%。 总结下:开单要选择试仓+加仓的方式去开单。 比如你5W打算做多，先开10%或者20%，其实这已经是很重的仓位了，假如是币本位，用20%的保证金初始已经是300%的仓位，建议大家一开始选择10%的保证金开单; 行情涨了，符合你的预期了，你再去开仓往里加仓，假如你错了，止损了，一次也就亏5%而已。 为什么很多人错一次就亏完了?你上来五倍十倍20倍的全仓杠杆去开单，错一次可不就亏完了。即使你对了，下次呢，下下次呢，总有一次你会错，前面对多少次都没意义。 看完这篇文章，你有没有发现你以前做交易开单的问题，现在明白为什么总是亏钱了吧。 交易系统的总结： 交易的精髓就是:错了止损，对了拿住，小赔大赚，做大盈亏。具体到每一个核心环节: 1、 顺势:找一个均线简单的划分多空，之上只做多，之下只做空。 2、 试仓: 顺势而为，顺大势逆小势，入场要考虑潜在的足够大的盈亏比，既这个位置进场，如果错了，止损很小，但如果对了盈利很大，一般是趋势底部或趋势初期。 3、 试仓止损:关键点被跌破，必须止损，不容侥幸。如果价格又走回来，可以再找机会进场。不要有侥幸心理，觉得抗一抗或许能抗回来，更不能去摊平亏损。 4、 加趋势仓位 : 浮盈加仓，加仓是赚大钱的核心，价格按预期上涨一波后回调，在回调止跌支撑位或者突破前高处加仓--------顺大势逆小势。 5、 趋势仓设止损：对新加的趋势仓位，止损移动到新的关键点。底仓已经安全，只剩下加仓部位的止损风险。如果失败，止损加的仓位，等下一个机会。如果继续上行，牢牢持仓，继续等待回调加仓，继续移动止损。直到最后一次移动被止损或者出现头部信号止盈。 6、止盈:任何时候都不要轻易止盈，这是赚大钱的关键所在，出场可以分批或一次性，最好是一次性，因为可以要求自己等待概率最高的头部信号。如果是右侧交易，浮赢肯定会回撤，心里必须要接受，不要想着卖在最高点，或者想着最高点没卖，觉得亏了非要等着最高点在卖。 只要你能掌握并且能在实践中遵循这些原则，能保持纪律一致性，你就会发现赚钱是自然而然的事情。 唐个人总结如下： ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/129544943f1613dd5b6ecb57d916fd5e74c1656a6c3564b3eae38107fa3856f9.png) 关于滚仓 ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/845119ac41f28290254f791f12d41e472c71603595e9e8015a3202921d6eee4c.png) ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/9c1e292ff3b7f26bb7291afabccd0b8f3859cefc1e8cc5f8825cf69ae83cdd80.png) 关键点： 1、 杠杆大幅盈利后 2、 收敛突破（三角整理） 3、 加的趋势仓位-吃到后要迅速减仓 4、 BUY THE DIP 若回调走势类型为下跌，则在下跌跌势衰竭时加。日线下跌则切换到4h，两段趋势段出现背驰。 未完待续。。。。 另外： ![](https://storage.googleapis.com/papyrus_images/6d3b9c2126a47f3d05d5072803ffa3927bfc6f0c67a34412e85f49ecf4706a9c.jpg) --- *Originally published on [MARK TANG](https://paragraph.com/@mark-tang/n0CpTp2TOB8V0gbUPCTg)*