# 利用链上工具建立交易策略的3个基本步骤 - 话李话外 - Medium

By [话李话外](https://paragraph.com/@senlon) · 2024-08-15

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封面设计 | Senka

虽然有人也会说，链上数据都是给韭菜看的。但即便如此，只要对应工具的数据或指标能够为我们提供一些新的帮助或指导思路，那么也是可以去进行必要的使用和研究的，事物都是辩证的，我们对待任何的事物都可以持有包容的态度。

链上数据主要是针对两类人群：利用链上数据做研究分析（机构或媒体等）、利用链上数据发掘赚钱机会（交易员或投资者）。

就交易角度而言，如果是希望借助一些链上数据寻找赚钱的机会，那么：

首先是确定好寻找数据的方向。比如重点去寻找高流动性资产（避免滑点）、识别趋势资产（利用动量）、挖掘聪明的钱（Smart Money） 、等等。

其次是借助不同的工具进行必要的挖掘工作。目前各类工具其实也有很多，不同的工具平台侧重点可能都有所不同，一些比较常用的工具大家也可以考虑通过话李话外之前整理的“工具箱”进行更多了解。

接下来，我们再来给大家做个简要的步骤说明，看看如何利用链上工具去建立交易策略：

**第一步：基于数据维度寻找项目**

借助链上数据工具筛选过滤出自己需要的一些数据，比如，你可以通过 Ticks 数据进行过滤，如下图所示。

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> **_补充小知识：什么是 Ticks 数据？_**
> 
> _我们日常看到的 K 线行情数据是基于时间单位的，而 tick 数据则记录了更细致的维度，即每次价格变化都被记录。举个例子：假设一个加密货币在一分钟内变动了 30 次价格，那么在一分钟的 K 线行情数据中，我们只会看到 4 种价格，即开盘价、收盘价、最高价和最低价，因为这4项数据就足够绘制出一个 K 线蜡烛图。而另外的 26 次价格变动，则被忽略了。Tick 数据则会提供特定时间内的所有变化记录清空，即刚才提到的 30 次价格变动都会被记录。大白话来说就是，你可以在一分钟内看到对应加密货币的价格变动了 30 次，所以 tick 数据也被称为高频数据。_

或者，你也可以通过 Volume（交易量）、Volatility（波动性）、Vdelta（相差）、OI Change（未平仓量变化）、Funding Rate（资金费率）、Openinterest（未平仓量）等不同的维度进行数据的排序过滤，具体查看哪方面的数据需要取决于你自己的策略。以上对应的相关概念，感兴趣的小伙伴也可以通过 Google 了解更多。

**第二步：建立自己的观察清单**

将上面第一步中找到的那些你比较感兴趣的代币、借助链上数据工具再添加到自己的 Watchlist 中，并将它们绘制成图表（在图表中自定义添加好自己需要的一些指标），以此来监控它们的数据变化。如下图所示。

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上图演示用的是TradingView 工具，该工具里面的面板还是非常好用的，添加到 Watchlist 以后，你可以方便地通过不同的按钮查看对应的数据，比如直接进入技术指标页面、或者添加自己的笔记记录等。

**第三步：定制策略进行交易**

根据自己的监控情况，在你认为比较合适的市场契机下去根据自己定制的策略进行交易操作。至于具体的策略有很多种，不同的人可能需要设置对应的不同的策略，这个因人而异，话李话外已推出的电子书里面也已经梳理过不少。

接下来，我们继续利用 Momentum（动量、用来识别出趋势币种）、Mean Reversion（均值回归、用来识别出波动币种）策略再来做个简单的举例。

**1）Momentum**

Momentum 是一种比较常见的交易策略，其核心是根据加密货币的近期价格趋势进行买入或卖出操作，主打一个顺势而行，并在趋势逆转之前平仓。

该策略主要是计算代币当前价格与指定过去价格之间的差额。具体来说就是，如果当前价格高于过去价格，动量指标将显示正值。如果当前价格低于过去价格，那么指标将显示负值。上升的动量线表示价格趋势正在加强，而下降的动量线则表示价格趋势正在减弱。

但这也是一个滞后指标，因为它会依赖于过去的价格来计算当前价值，因此，也不建议将该指标作为唯一决策指标，需要同时结合其他的指标综合去尽显分析，比如再借助支撑位和阻力位、移动平均线来确认动量指标产生的交易信号。

不过，在趋势市场下，使用动量策略是能够较好地寻找到山寨币的一些交易机会的。如果你想借助该指标买入某山寨币进行获利，那么需要重点去关注以下几个方面：

\- 看涨的市场结构

\- MA 呈扇形展开

\- 高成交量突破

例如，当 SOL 一直呈上升趋势时，理论上，只要在阻力位突破时进行做多，成功的概率还是比较大的。如下图所示。

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**2）Mean Reversion**

Mean Reversion 是一种基于统计套利的量化交易策略，它利用价格的短期偏离和长期均值的回归关系进行交易。该策略的核心要点是，当价格偏离其长期均值时，会存在一种趋势，即价格将回归到其均值水平。因此，该策略也可以用来识别那些波动的币种，利用其波动性来进行交易获利。

但该策略的使用需要准确的时机和谨慎的风险管理，因为错误信号、趋势市场和交易成本会对盈利能力产生比较大的影响。

不过，在波动的市场下，使用均值回归策略也是能够较好地寻找到山寨币的一些交易机会的。而如果你想借助该指标买入某山寨币进行获利，则需要重点去关注以下几个方面：

\- 突破阻力位时是否被拒绝

\- 摆动失败模式（SFP、Swing Failure Patterns、当价格线和 RSI 线彼此分开就称为失败摆动）

例如，当 LINK 的价格在特定的区间进行波动时，理论上就提供了一些很好的交易机会。如下图所示。

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但这里还需要额外再提醒一句，不管是 Momentum 也好、Mean Reversion 也罢，或者其他的任何策略，没有某一个策略是万能的，我们需要做的就是根据自身的风险偏好去找出那些最适合自己的策略并进行灵活的辅助应用。

**本期内容我们就分享到这里，更多内容大家可以通过**[**话李话外**](https://senlonlee.notion.site/b675992eca0c4a3e99456e62961e8969)**主页进行查看。**

**声明：以上内容只是个人角度观点及分析，仅作为学习记录和交流之用，不构成任何投资建议。加密领域为极高风险市场，很多项目有随时归零的风险，请理性看待，不懂勿碰，自我负责。**

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*Originally published on [话李话外](https://paragraph.com/@senlon/3-medium-6)*