# 从零构建个人交易信号系统


By [Smoking ](https://paragraph.com/@smoking) · 2022-08-28

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### 一、构建交易系统的准备工作

  

顺大势，即顺势而为；可以通过 MA/EMA/MACD 等指标定义趋势，趋势出来做对的概率会更高。

  

多周期嵌套：信号系统需要落实交易的级别，最佳的模式是通过大周期确定趋势，小周期确定交易行为；总结下来是通过小周期的止损去博大周期的行情，从而得到比较好的盈亏比。

  

有客观的进出场规则：类似金叉(买入)，死叉(卖出)，顶背离(卖出)，底背离（买入），红三兵(买入)，黑三兵(卖出)，这些都是真实存在，可以量化出来的指标，去除主观性。

  

仓位管理需要合理：摒弃梭哈的习惯。通过总资金来做计算，通过单笔信号的止损来计算。

  

举例：MACD + MA，从零开始搭建的交易信号。

  

1、选择信号指标

  

MA，MACD，信号简单，容易理解，也能很好的把握趋势。

  

2、选择交易币种

  

建议选择 BTC/ETH 等流动性充足的币种，这个系统选择 BTC。

  

3、确定自己的交易周期

  

交易周期对交易来说很重要。不同周期得出来的信号可能完全相反，类似在日线下看到是做多的信号，切回30min 看，对应的信号是做空的。

  

交易周期也与资金量和个人交易性格有关系。资金量特别大的不建议选择5min 或者1min 做操作，急性子的不建议选择日线来操作。

  

4、仓位管理模式

  

包含止盈止损、回测控制、进出场控制、加减仓控制。

  

包含2个条件：

  

（1）规定每笔交易可承受的亏损占总资产的2%。

  

（2）规定总资产如果回撤超过10%则重新审视优化策略。

  

举例：

  

用于本次交易的总资金有100000 USDT。

  

计算可知，自己每笔交易可以承受的最大损失是：2000 USDT。

  

如当前 BTC 价格23000 USDT。

  

止损点位：22500 USDT，止盈点位：24000 USDT。

  

换算下来，可以决定买入的 BTC仓位，23000 - 22500 = 500 USDT。

  

最大可承受亏损：2000 USDT / 500 USDT = 4，本次可以买入4个 BTC，这就是可以进行操作的资金仓位。

  

记录好资金曲线。如果超过10%的回撤，则去研判对应的交易订单；分析行情，如果是策略漏洞则优化调整；如果是不适宜此时的行情，则休息一段时间，这都需要做好对应的交易记录才能做得好。

  

### 二、基于指标定好信号规则，定进出场规则

  

第一步：确定趋势：看涨趋势4小时 MACD 金叉，看跌趋势4小时 MACD 死叉

  

第二步：基于趋势确定进场信号

  

（1）4h 是涨势，去找30minMACD 金叉 + 价格金叉 MA10的信号进场。具体：30min 周期MACD 是金叉状态，然后找价格与 MA10的金叉位置；

  

止损位置：30min 的前低（选择在 MACD 金叉附近的前低）

  

（2）4h 是跌势，去找30min MACD 死叉 + 价格死叉 MA10的信号进场。具体：30min 周期MACD 是死叉状态，然后找价格与 MA10的死叉位置。

  

止损位置：30min 的前高（选择 MACD 死叉附近的前低）

  

第三步：加减仓操作

  

如果价格没有按如期的走，则走到止损时出局；如果价格按照预期的走，然后出现了交易周期的顶背离，可以考虑减仓。

  

如果价格按照预期的走，然后在交易周期中再次出现买入信号，可以考虑加仓或抬高止损到本次交易信号的止损。

  

注意：一段行情不止一个进场机会。

  

如果趋势级别出现了反向，则需要做清仓。

  

至此一个完整的交易系统就搭建完成。

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*Originally published on [Smoking ](https://paragraph.com/@smoking/YRvxGlVB0w60zwjZ07RD)*