Setup start 1000$

• 1000$ buy btc = 0.016 ( price 62,500)

ตอนนนี้ สามารถเพิ่ม มูลค่าของ asset มาได้ที่ 0.0205 ( 0.0205-0.016 = 0.0045 btc )

หรือคิด cashflow ที่เพิ่มเข้ามา ณ ราคา btc ที่ 100,000 = 0.0045*100,000$ = 450$

อีกทั้งมูลค่า port ที่เพิ่มขึ้น ณ ราคา 100,000 เช่นกัน = 0.016*100,000= 1,600

และ ณ ตอนนี้ Asset Total = 0.0205 คิดเป็นมูลค่า (asset value btc = 0.0205 * 100,000$ = 2,050$ )

สิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือการ trading future and trading options

โจทย์หลักคือการเพิ่ม asset ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้และมูลค่าต้องไปให้ถึง 1k to 1000k โดยที่จะไม่ทำการเพิ่มเงินทุน หรืออย่างใด

btc ลงมารับที่ 97k โดยประมาณ ทำให้ ปิดออเดอร์ไม้ที่ short 28mar25 ไปสองไม้ และทำการตั้ง pending order อีกหนึ่งไม้ที่ 110k

ส่วน eth เล่น Options put spread exp1day

1. Stop Loss by Price:

   • คือการตั้งจุดตัดขาดทุนตามราคาที่กำหนดไว้ เมื่อราคาลงถึงจุดที่ตั้งไว้ จะทำการขายหรือปิดสถานะการลงทุนทันที

   • ตัวอย่างเช่น ถ้าซื้อหุ้นที่ราคา 100 บาท และตั้ง Stop Loss ไว้ที่ราคา 95 บาท ถ้าราคาลดลงถึง 95 บาท ระบบจะขายหุ้นออกเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม

   • เหมาะสำหรับตลาดที่มีความผันผวน ซึ่งช่วยให้ลดความเสี่ยงหากราคาวิ่งสวนทางกับการคาดการณ์

2. Stop Loss by Time:

   • คือการตั้งจุดตัดขาดทุนตามระยะเวลา โดยไม่คำนึงถึงราคาหุ้น แต่จะคำนึงถึงระยะเวลาที่ลงทุนในสินทรัพย์นั้น ๆ เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้แล้ว ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ต้องการ จะทำการขายออกหรือปิดสถานะทันที

   • ตัวอย่างเช่น ตั้งเป้าหมายการถือครองหุ้นไว้ 5 วัน ถ้าใน 5 วันนั้นหุ้นไม่ขึ้นหรือลดลง ระบบจะปิดการลงทุนทันที ไม่ว่าจะอยู่ในจุดกำไรหรือขาดทุน

   • เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการจำกัดการถือครองในระยะเวลาที่กำหนด หรือต้องการควบคุมระยะเวลาการลงทุนในตลาดที่ค่อนข้างคาดเดายาก

• Stop Loss by Price จะโฟกัสที่ระดับราคาเป็นหลัก เหมาะกับการป้องกันการขาดทุนจากการเคลื่อนไหวของราคา

• Stop Loss by Time จะโฟกัสที่การจำกัดระยะเวลาการถือครอง ไม่ว่าแนวโน้มจะเป็นไปทางใด เหมาะกับผู้ที่ต้องการจัดการการถือครองในกรอบเวลาที่คาดการณ์ไว้

การเลือกใช้ Stop Loss แบบใดขึ้นอยู่กับแผนการเทรดและเป้าหมายของนักลงทุน

1. ปิด Position เดิมและเปิด Position ใหม่:

   • ขาย (Sell to close) ออปชันที่ซื้อไว้เดิม

   • ซื้อ (Buy to open) ออปชันใหม่ที่มีอายุยาวขึ้น

2. Roll up and out:

   • ปิด Position เดิม แล้วซื้อออปชันใหม่ที่มี strike price สูงขึ้นและอายุยาวขึ้น

3. Roll down and out:

   • ปิด Position เดิม แล้วซื้อออปชันใหม่ที่มี strike price ต่ำลงและอายุยาวขึ้น

4. ใช้ Rolling spread:

   • ซื้อออปชันใหม่ก่อนขายออปชันเดิม เพื่อรักษาโอกาสในการทำกำไรหากราคาหุ้นปรับตัวขึ้น

5. Legging into a new position:

   • ทยอยปิด Position เดิมและเปิด Position ใหม่ทีละส่วน

สิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อ rollover long call:

• ค่า Time decay: ออปชันใหม่จะมีอายุยาวขึ้น ทำให้มีค่า Time value สูงกว่า

• ค่า Premium: อาจต้องจ่ายค่า Premium เพิ่มสำหรับออปชันใหม่

• สภาพคล่อง: ตรวจสอบว่าออปชันใหม่มีสภาพคล่องเพียงพอ

• ผลกระทบทางภาษี: การปิด Position อาจมีผลต่อการเสียภาษี

การ rollover short call ที่กำลังจะหมดอายุสามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้:

1. ปิด Position เดิมและเปิด Position ใหม่:

   • ซื้อคืน (Buy to close) ออปชันที่ขายไว้เดิม

   • ขาย (Sell to open) ออปชันใหม่ที่มีอายุยาวขึ้น

2. Roll up and out:

   • ปิด Position เดิม แล้วขายออปชันใหม่ที่มี strike price สูงขึ้นและอายุยาวขึ้น

3. Roll down and out:

   • ปิด Position เดิม แล้วขายออปชันใหม่ที่มี strike price ต่ำลงและอายุยาวขึ้น

4. ใช้ Rolling spread:

   • เปิด Position ใหม่ก่อนปิด Position เดิม เพื่อลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคา

5. Legging into a new position:

   • ทยอยปิด Position เดิมและเปิด Position ใหม่ทีละส่วน

ข้อดีและข้อเสียของการ rollover ออปชัน (ทั้ง long call และ short call) มีดังนี้:

ข้อดี:

1. ขยายเวลาในการรอให้กลยุทธ์เป็นไปตามที่คาดการณ์

2. ลดความเสี่ยงจากการหมดอายุของออปชัน

3. สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

4. อาจช่วยลดผลขาดทุนหรือเพิ่มโอกาสในการทำกำไร

5. ยืดระยะเวลาในการถือครองสถานะ โดยไม่ต้องเปิด Position ใหม่ทั้งหมด

ข้อเสีย:

1. มีค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมเพิ่มขึ้น (ค่าคอมมิชชั่น, ค่า spread)

2. อาจต้องจ่ายค่า Premium เพิ่มสำหรับออปชันใหม่ โดยเฉพาะกรณี long call

3. เสี่ยงต่อการขยายผลขาดทุนหากทิศทางตลาดไม่เป็นไปตามคาด

4. อาจเผชิญกับปัญหาสภาพคล่องในออปชันใหม่

5. มีความซับซ้อนในการจัดการ Position มากขึ้น

6. อาจมีผลกระทบทางภาษีจากการปิด Position เดิม

ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม:

• สำหรับ short call: การ rollover อาจเพิ่มความเสี่ยงหากราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

• สำหรับ long call: การ rollover อาจทำให้สูญเสียมูลค่าเวลา (time value) ของออปชันเดิม

การตัดสินใจ rollover ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น มุมมองต่อตลาด, ความเสี่ยงที่ยอมรับได้, และต้นทุนในการดำเนินการ ก่อนตัดสินใจ

ก่อนอื่นนั้นเรามาดูตัวอย่างง่าย ๆ กัน

สมมุติตัวอย่าง ราคา ณ ตอนนี้ให้ ETH เท่ากับ 2500

• ถ้าเราเปิด long future ที่ 2500 โดยสามารถซื้อได้ ที่ 1 ETH โดยที่ ไม่ได้ใช้ leveage stop loss อยู่ที่ราคา 0

• ถ้าเราเปิด short future ที่ 2500 เราจะสามารถซื้อได้ที่ 1 ETH โดยที่ stop loss เราจะอยู่ที่ราคา 5000$

  Total = 2500+2500 = 5000$

  

ที่นี้มามองที่ option กันบ้าง

ถ้าเราทำการซื้อเล่นทั้งหน้า Long และ short เหมือนกันเราจะใช้เงินทุนเท่าไร

• ถ้าเราทำการ long call option (long future) ที่ strike price 2500 premium 64.4$

• ถ้าเราทำการ long put option (short future) ที่ strike price 2500 premium 41.6$

Total = 64.4+41.6 = 74$

จากที่ยกตัวอย่างจะเห็นว่า option นั้นใช้เงินทุนที่น้อยกว่ามาก ๆ ในแง้ของการลงทุน

ข้อดีคือ ขาดทุนจำกัดคือ ค่าพรีเมียม แต่กำไรไม่จำกัด

เมื่อเรามาเปรียบเทียบ

ต้นทุนของการใช้ future or option นั้นจะเห็นว่าใช้เงินที่ต่างกันมาก ๆ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะหาความได้เปรียบของเครื่องมือทางการเงินอย่างไร

และเมื่อไรก็ตามที่เรามีความรู้มากพอจากการที่เราเทรด

level 1 spot

level 2 future

level 3 option

level 4 สร้างกลยุทธ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ

เมื่อนั้น เราจะมี เครื่องมือทางการเงิน หรือจะเรียก defi หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายแล้ว เราจะหาประโยชน์

จากสิ่งเหล่านี้ได้คุ้มค่าแน่นอน

"DYOR and NFA"

1. Net Debit (เดบิตสุทธิ):

   • ความหมาย: เป็นสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายเงินสุทธิออกไปตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกรรม

   • เกิดขึ้นเมื่อ: ค่าพรีเมียมที่จ่ายมากกว่าค่าพรีเมียมที่ได้รับ

   • ตัวอย่าง: ในกลยุทธ์ Bull Call Spread ที่เราซื้อ call ที่มีราคาแพงกว่าและขาย call ที่มีราคาถูกกว่า

   • ผลลัพธ์: ต้องใช้เงินลงทุนเริ่มต้น โดยหวังว่าจะได้กำไรในอนาคต

1. Net Credit (เครดิตสุทธิ):

   • ความหมาย: เป็นสถานการณ์ที่ผู้ลงทุนได้รับเงินสุทธิเข้ามาตั้งแต่เริ่มต้นการทำธุรกรรม

   • เกิดขึ้นเมื่อ: ค่าพรีเมียมที่ได้รับมากกว่าค่าพรีเมียมที่จ่าย

   • ตัวอย่าง: ในกลยุทธ์ Bear Call Spread ที่เราขาย call ที่มีราคาแพงกว่าและซื้อ call ที่มีราคาถูกกว่า

   • ผลลัพธ์: ได้รับเงินเข้ามาก่อน แต่อาจต้องจ่ายเงินคืนในอนาคตหากราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

ความแตกต่างที่สำคัญ:

1. กระแสเงินสดเริ่มต้น:

   • Net Debit: ต้องจ่ายเงินออกไปก่อน

   • Net Credit: ได้รับเงินเข้ามาก่อน

2. ความเสี่ยงและผลตอบแทน:

   • Net Debit: มักมีความเสี่ยงจำกัด (เสียไม่เกินเงินที่จ่ายไป) แต่กำไรอาจไม่จำกัด

   • Net Credit: มักมีกำไรจำกัด (ไม่เกินเงินที่ได้รับมา) แต่อาจมีความเสี่ยงที่ไม่จำกัด

3. กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง:

   • Net Debit: มักพบในกลยุทธ์แบบ Long (เช่น Bull Call Spread, Long Straddle)

   • Net Credit: มักพบในกลยุทธ์แบบ Short (เช่น Bear Call Spread, Short Strangle)

4. เป้าหมายของนักลงทุน:

   • Net Debit: มักหวังให้ราคาสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางที่ชัดเจน

   • Net Credit: มักหวังให้ราคาสินทรัพย์อยู่ในช่วงที่กำหนดหรือไม่เคลื่อนไหวมากนัก

อธิบายเกี่ยวกับ Greeks หลักๆ และการใช้งาน:

1. Delta (Δ):

   • ความหมาย: อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา option ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์อ้างอิง 1 หน่วย

   • ค่า: -1 ถึง 1 (call options: 0 ถึง 1, put options: -1 ถึง 0)

   • ตัวอย่าง: Delta ของ call option = 0.5 หมายถึงถ้าราคาหุ้นเพิ่ม 1 บาท ราคา option จะเพิ่ม 0.5 บาท

   • การใช้งาน: ใช้ในการ hedge ความเสี่ยง หรือคำนวณจำนวน options ที่ต้องซื้อ/ขายเพื่อสร้าง delta-neutral portfolio

2. Gamma (Γ):

   • ความหมาย: อัตราการเปลี่ยนแปลงของ delta ต่อการเปลี่ยนแปลงราคาสินทรัพย์อ้างอิง

   • ค่า: มักเป็นบวกสำหรับทั้ง call และ put options

   • ตัวอย่าง: Gamma = 0.05 หมายถึงถ้าราคาหุ้นเพิ่ม 1 บาท delta จะเพิ่ม 0.05

   • การใช้งาน: บ่งบอกความเร็วในการเปลี่ยนแปลงของ delta ช่วยในการประเมินความเสี่ยงและการ rebalance portfolio

3. Theta (Θ):

   • ความหมาย: อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา option ต่อเวลาที่ผ่านไป 1 วัน (time decay)

   • ค่า: มักเป็นลบสำหรับ long options

   • ตัวอย่าง: Theta = -0.05 หมายถึง option จะสูญเสียมูลค่า 0.05 บาทต่อวัน หากปัจจัยอื่นคงที่

   • การใช้งาน: ช่วยในการประเมินผลกระทบของเวลาต่อมูลค่า option และวางแผนการถือครอง

4. Vega (ν):

   • ความหมาย: อัตราการเปลี่ยนแปลงของราคา option ต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวน (volatility) 1%

   • ค่า: มักเป็นบวกสำหรับทั้ง long call และ long put

   • ตัวอย่าง: Vega = 0.10 หมายถึงถ้าความผันผวนเพิ่ม 1% ราคา option จะเพิ่ม 0.10 บาท

   • การใช้งาน: ช่วยในการประเมินผลกระทบของความผันผวนต่อราคา option และการทำ volatility trading

การใช้ประโยชน์จาก Greeks:

1. การสร้าง Delta-neutral portfolio:

   • ตัวอย่าง: ถ้าคุณมี long 100 หุ้น (delta = 100) คุณอาจซื้อ put options ที่มี delta = -0.5 จำนวน 200 สัญญาเพื่อให้ delta รวมเป็น 0

2. การทำ Gamma scalping:

   • ใช้ความได้เปรียบจาก gamma ที่สูงของ at-the-money options เพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น

3. การวางแผนระยะเวลาการถือครอง option:

   • ใช้ theta เพื่อประเมินว่าควรถือ option ไว้นานแค่ไหนก่อนที่ time decay จะกัดกินกำไรมากเกินไป

4. การทำ Volatility trading:

   • ใช้ vega เพื่อเลือก options ที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดเมื่อคาดว่าความผันผวนจะเปลี่ยนแปลง

5. การ Rebalance portfolio:

   • ใช้ Greeks ทั้งหมดเพื่อปรับพอร์ตให้มีความเสี่ยงตามที่ต้องการอยู่เสมอ

Fan Token

เราจะใช้ประโยชน์มันอย่างไร อย่างแรก ในเมื่อเราทำการเข้าซื้อ Fantoken moxie ของอินฟลูเหล่านั้นแล้ว ให้มอง ว่า อินฟลู คนนั้น ก็เหมือนกับ หุ้นตัวหนึ่ง โดยที่ เราเข้าซื้อ Fantoken ด้วย ปริมาณต่าง ๆ เช่น

M = moxie

price fantoken(FT) = M500

และสมมุติเรามีเงินทั้งหมด M10,000

เราก็ทำการแบ่งเงินออกเป็นส่วน ๆ เช่น เราต้องการลงทุน ครั้งละ 1 % จะเท่ากับว่า

ลงทุนที่ 1 % = 10000 = M100

เราก็เอาไปซื้อ fantoken จะ = invest / price FT = 100/500 = 0.2 FT

แล้วเราก็แค่รอว่า การเคลื่อนตัวของราคาว่าจะไปทิศทางใดเช่น

กรณีที่ 1 ราคาปรับตัวขึ้นมากกว่าราคาที่เราซื้อตอนแรก

ก็ให้เราทำการขาย

กรณีที่ 2 ราคาปรับตัวลงต่ำกว่าราคาที่เราซื้อตอนแรก

เราก็ทำการซื้อแบบ dca ทีละ 1 %

เพียงเท่านี้ เราก็จะสามารถ เกาะราคา x ไปได้ตลอด

อีกทั้งการซื้อ FT โดยที่เราถือ จะมีการแจก reward ให้สำหรับคนที่ถือตามเงื่อนไขไว้ด้วย

จากรูปอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกแบบ คือทำการซื้อ FanToken ทีละ 1 token ซึ่งถ้าราคาลงมา เราก็จะใช้เงินทั้งหมด แค่ M2750 หรือคิดเป็นของทั้งหมดในกรณี worse case อยู่ที่ประมาณ 27.5 % จากเงินทั้งหมดที่ M10000

ปล. หากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ลองนำไปปรับใช้กันดูครับ แล้วเราจะสนุกไปกับมัน

ส่วนถ้าตรงไหนผิดพลาดหรือจะแนะนำ บอกกันได้เลยครับจะได้ปรับปรุงไปเรื่อย ๆ

สิ่งที่พบเจอจะมีสองส่วนหลัก ๆ คือ

1. reward ที่ได้จากการ cast และมีการ engage

   การสะสม reward จากการ engage ทำให้เราได้รับ reward ของวันนั้น ๆ เพิ่มขึ้นตามการ engage โดยยิ่งเรามี engagement มากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสได้ reward สูงขึ้นเท่านั้น

2. Fan token

   อันนี้ตรงตามชื่อเลยครับ เราสามาซื้อขายได้ ตามกลไกของราคาตลาด อินฟูแต่ละคนก็จะมีมูลค่าไม่เท่ากัน ดังนั้น เราก็ต้องเข้าไปตามดี ๆ โดยสามารถเข้าไปส่องได้ที่เว็บ

   

   https://wwwairstack.xyz/fan-tokens

   การซื้อขายแฟนโทเคนนั้นจะเป็นกระบวนการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนแฟนโทเคนกับผู้ใช้งานอื่น ๆ บนแพลตฟอร์ม โดยผ่านกลไกการตั้งราคาและอุปสงค์อุปทานในตลาด ซึ่งทำให้มูลค่าของแฟนโทเคนสามารถขึ้นลงได้ตามความนิยมและปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ ทั้งนี้ การเลือกซื้อแฟนโทเคนจากอินฟูที่มีศักยภาพและติดอันดับสูงในระบบ leaderboard จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน เนื่องจากข้อมูลการเคลื่อนไหวและกิจกรรมของอินฟูเหล่านี้จะถูกอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เราสามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ในตลาด

   

   นอกจากนี้ยังมีระบบ leaderboard ที่จัดอันดับอินฟูให้เราดูว่าใครเป็นที่นิยมและมีการเคลื่อนไหวในตลาดอย่างไร โดยการติดตามเหล่าอินฟูจะทำให้เราได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ ๆ และโอกาสในการลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการถือแฟนโทเคน ทั้งนี้ การวิเคราะห์แนวโน้มและพฤติกรรมของอินฟูในตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   มาถึงตรงนี้แล้ว เราจะเห็นว่าโปรเจค Moxie นั้นไม่เพียงแค่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลจากการ engage กับแพลตฟอร์มเท่านั้น แต่ยังเปิดประตูสู่โลกของการลงทุนใน Fan token ที่มีการซื้อขายขึ้นลงตามกลไกตลาด ทำให้เรามีโอกาสในการทำกำไรจากการถือครองแฟนโทเคน ทั้งนี้ การติดตามอินฟูที่มีอันดับสูงในระบบ leaderboard และวิเคราะห์พฤติกรรมของพวกเขาในตลาดเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการลงทุนในแฟนโทเคน โปรเจค Moxie ก็มีบางสิ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานทุกคน

   ส่วนแรก

   การประมูล

   

   เราสามารถเข้าไปประมูลได้ ถ้าเราประมูลชนะมา เราก็จะได้ fantoken มา ตามที่เรา ลงเงินประมูลไป แต่ถ้าไม่ได้ เค้าจะทำการ refund เงินที่เราลงคืนมาให้

   ส่วนที่สอง

   เข้าไปซื้อ fantoken โดยที่อินฟูแต่ละคนจะมีราคากำหนด โดยเป็นไปตามกลไกของราคาตลาด

   

สุดท้ายก็อยู่ที่ มุมมองของเราว่า การลงทุนไหนจะทำให้เราได้กำไรหรือขาดทุนก็ต้องคอยติดตาม

จากโปรเจค moxie นั้น มีการ แจกแอร์ดรอป แต่เป็นการแจก แบบ 180 วัน โดยที่จะทำการแจกรายวัน จาก airdrop ที่เราได้ทั้งหมด airdrop/180(day)

ซึ่งตัวอย่าง

ของผมได้มาประมาณ 75,000 moxie หาร 180 เท่ากับ ตกวันละประมาณ 400 moxie

ณ ราคาวันที่เขียนวันแรก อยู่ที่ ประมาณ 0.012 เท่ากับว่า ถ้าเราสามารถ เคลมออกมาหมดได้แล้วขายเราจะได้ประมาณ 750$ แต่ทั้งนี้ เราไม่สามารถทำได้เนื่องจาก โปรเจค ทะยอยแจก ทีละวันจนครบกำหนด สิ่งที่เราคิดต่อ มา คือ ราคา จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอ กว่าจะถึงวันนั้น อาวเห้ยไม่เหมือนที่เราคิดไว้ฮ่า ๆๆๆ

เราเลยต้องมีการจัดการ หรือพยายามเพิ่มอีกนิดเพื่อให้ วันที่ครบ 180 แล้วเราสามารถได้เงิน จำนวน 750$ ที่คิดไว้

เลยเข้าสู่กระบวนการเทรด เป็นสิ่งเดียวที่เราจะทำได้ (ปล. แต่ไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดนะ) แต่ผมเลือกทางนี้

วิธีที่ผมเลือกคือ

• ซื้อถูกขายแพง โดย

• วันแรกได้มาเท่าไรทำการขายก่อนเลยในที่นี้สมมุติได้มา 400 ขายออก มาได้ประมาณ 4$

  เราก็จะได้เป็น เงินสด cash ทันที

• ต่อมาวันที่สองเราก็ทำเหมือนเดิม โดยที่ดูราคาว่า จะซื้อหรือขาย โดยที่ ถ้าราคาต่ำกว่า ราคาที่เราขายก็ให้ซื้อ ถ้าราคาสูงกว่าราคาที่เราขายก่อนหน้าให้เราขาย

• แล้วก็ทำวนลูปไปเรื่อย ๆ เราก็จะได้ cashflow ออกมาเป็น cash นั้นเอง

  กรณีที่ 1 ราคาไม่ไปไหน จากเดิม 0.012

• เราจะได้เงินน่าจะเกือบ ๆ เท่า 750$

  กรณีที่ 2 ถ้าราคาลงต่ำกว่า 0.012

• แล้ววิ่งไปวิ่งมาเรื่อย ๆ เราจะสามารถซื้อของในราคาถูกจากการที่เราทำการซื้อ ๆ ขาย ๆ ด้วย airdrop ที่เราได้มา หรือเงินสดเราหมดมือเราก็แค่หยุด ใช้การปรับสัดส่วนไปมาเรื่อย ๆ ตามจุดราคาที่เรา maker ไว้

  กรณีที่ 3 ราคามูน

• อันนี้เป็นผลดีกับเรา เราจะได้ cash ออกมา มากกว่า 750$ แน่นอน

  หมายเหตุ

• กลยุทธ์นี้ต้องการ volatility เพื่อที่เราจะสามารถเกิดการซื้อ ๆ ขาย ๆ ได้ตลอดทาง 180 วัน

• ถ้าเทียบกับการ hold ถ้าราคาสูงกว่า ณ วันที่เรา maker ราคาไว้ ไง การ hold ก็ดูดีกว่า เพราะไม่ต้องออกแรงใด ๆ ถือไว้ จม ๆ

• สุดท้ายก็อยุ่ที่เราเลือกทางที่เราถนัด

• คำแนะนำ เป็นเพียงหนึ่งกลยุทธ์ที่ผู้เขียนแนะนำ basic

มันคืออะไรนั้นต้องเกริ่น ออกมาก่อนว่า โดยปกติแล้ว ถ้าเราเล่นที่ตลาด future นั้น ๆ เราก็จะ ซื้อ future ( Long future ) เป็นปกติ โดยที่เรา คำนวณต้นทุน ในการซื้อ

เช่น ราคา ETH ที่ 3000(สมมติราคาตลาด อยู่ที่ 3000)

ถ้าเราทำการ long future แบบไม่ใช้ leveage ก็จะใช้เงิน เท่ากัน 3000$ หรือจะใช้ leveage xเท่า ไรก็แล้วแต่ผู้ใช้งาน ทำให้เราเปิดสถานะ การ long ได้เท่าที่เราต้องการ แต่ต้องคำนึงของความเสี่ยงจากการใช้ leveage ด้วย

ที่นี้ มาดูที่ตลาด options กันบ้าง มันก็จะมีอยู่ท่าหนึ่ง ที่เทียบเท่ากับการ long future นั้นก็คือ

Synthetic Long options

Synthetic Long คือกลยุทธ์การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ที่จำลองการถือครองสินทรัพย์ในระยะยาว โดยไม่ต้องซื้อสินทรัพย์นั้นจริงๆ มาถือครอง

ข้อดี:

• ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าการซื้อสินทรัพย์จริง

• มีความยืดหยุ่นสูงกว่า สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้ง่าย

• อาจมีต้นทุนธุรกรรมที่ต่ำกว่า

ความเสี่ยง:

• มีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อสินทรัพย์โดยตรง

• อาจมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยเฉพาะในตลาดที่มีการซื้อขายน้อย

• ต้องคำนึงถึงค่า Time Decay ของออปชัน

ข้อควรระวัง:

• ต้องมีความเข้าใจเรื่องการกำหนดราคาออปชันและการบริหารความเสี่ยง

ขั้นตอนการทำ

• Long Call option

• Short Put option (ที่ strike price เดียวกับ Call)

• สูตรคำนวณกำไรขาดทุน: กำไร/ขาดทุน = (ราคาสินทรัพย์อ้างอิง - Strike price) - (ค่าพรีเมียม Call - ค่าพรีเมียม Put)

• ขั้นตอนการคำนวณ: a) คำนวณมูลค่าของ Call option b) คำนวณมูลค่าของ Put option c) รวมผลลัพธ์จาก a และ b d) หักต้นทุนเริ่มต้น (ค่าพรีเมียมสุทธิ)

ตัวอย่าง

ตัวอย่างการคำนวณ: สมมติ:

• ราคา Strike = $100

• ค่าพรีเมียม Call = $5

• ค่าพรีเมียม Put = $3

• ต้นทุนเริ่มต้น = $5 - $3 = $2

กรณีที่ 1: ราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่หมดอายุ = $110 กำไร/ขาดทุน = ($110 - $100) - $2 = $8

กรณีที่ 2: ราคาสินทรัพย์อ้างอิงที่หมดอายุ = $95 กำไร/ขาดทุน = ($95 - $100) - $2 = -$7

จุดคุ้มทุน (Break-even point): ราคาสินทรัพย์อ้างอิง ณ จุดคุ้มทุน = Strike price + ต้นทุนเริ่มต้น ในตัวอย่างนี้ = $100 + $2 = $102

ลักษณะของกำไร/ขาดทุน:

• กำไรไม่จำกัดเมื่อราคาสินทรัพย์อ้างอิงสูงขึ้น

• ขาดทุนจำกัดที่ Strike price - ต้นทุนเริ่มต้น

การ Rollover Synthetic long เป็นกระบวนการต่ออายุสถานะ Synthetic long เมื่อใกล้ถึงวันหมดอายุของสัญญาเดิม

กระบวนการ Rollover:

• ปิดสถานะ Synthetic long ที่ใกล้หมดอายุ

• เปิดสถานะใหม่ด้วยสัญญาที่มีวันหมดอายุไกลออกไป

• อาจต้องปรับปรุงราคา Strike ที่ใกล้กับราคาตลาด

เหตุผลในการทำ Rollover:

• รักษาสถานะการลงทุนในระยะยาว

• ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามสภาวะตลาด

Up 1%

y = 1.01^n

Down

y = 0.99^n

n = จำนวนวัน

เมื่อเราสมมุติว่า เราทำกำไรให้ได้แค่วันละ 1% ก็จะได้ผลดังนี้

กรณีที่สร้างความเปลี่ยนแปลง 1%

y = 1.01^365(day)

= 37.78343

กรณีที่ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือ แย่ลง 1%

y = 0.99^365(day)

= 0.02552

ต่อมาเข้าเรื่องกันดีกว่า การ DCA

การ DCA นั้นทุกคนใคร ๆ ก็ทำได้ ไม่ใช่เรื่องยาก (ในความคิด) เพราะตัวโมเดลนั้นถูกออกแบบให้ simple มากที่สุด แต่สิ่งที่ยาก คือ ระหว่างการทำมากกว่า เพราะมันต้องใช้ระยะเวลาที่นานหน่อย ถึงจะเห็นผล แล้วต้องนานแค่ไหนถึงจะเห็นผล คงต้องกว่า ถ้าให้อ้างอิงขั้นต่ำ คือ 1 ปี ก็จะเริ่มเห็นผลชัดเจน

DCA หรือ Dollar-Cost Averaging เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนทำการลงทุนจำนวนเงินเท่ากันในสินทรัพย์ใดสินทรัพย์หนึ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาที่กำหนด ตัวอย่างเช่น การซื้อหุ้นทุกเดือนเดือนละ 1,000 บาท ไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลงก็ตาม

สมมุติว่า:

• หนูมีกระปุกออมสินและเก็บเงินทุกอาทิตย์

• ทุกอาทิตย์หนูจะหยอดเงิน 10 บาทลงกระปุก

สัปดาห์แรก: หนูหยอดเงิน 10 บาท
สัปดาห์ที่สอง: หนูหยอดเงินอีก 10 บาท
สัปดาห์ที่สาม: หนูหยอดเงินอีก 10 บาท
สัปดาห์ที่สี่: หนูหยอดเงินอีก 10 บาท

ในหนึ่งเดือน หนูจะมีเงินในกระปุก 40 บาท โดยหนูจะหยอดเงินจำนวนเท่ากันทุกสัปดาห์ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

DCA ก็คล้ายกัน แต่เป็นการซื้อสินทรัพย์ เช่น หุ้น ทุกเดือนด้วยจำนวนเงินที่เท่ากัน ไม่ว่าราคาหุ้นจะขึ้นหรือลง ดังนั้นแม้ว่าราคาหุ้นจะแพงหรือต่ำ หนูก็ยังคงซื้อหุ้นในจำนวนเงินที่เท่ากันทุกครั้ง ทำให้ลดความเสี่ยงจากการพยายามทายราคาหุ้นที่จะขึ้นหรือลง

แล้วต่อมา

การทบต้น

การทบต้นเกิดขึ้นเมื่อกำไรที่ได้รับจากการลงทุนถูกนำไปลงทุนซ้ำ ทำให้เงินทุนเติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากกำไรที่ได้รับ ซึ่งส่งผลให้การเติบโตของเงินทุนเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไป

สมมุติว่า:

1. หนูมีเงิน 10 บาท และนำเงินนี้ไปลงทุนในกระปุกที่มีดอกเบี้ย 10% ต่อเดือน

2. เมื่อครบหนึ่งเดือน หนูจะได้รับดอกเบี้ย 1 บาท ทำให้หนูมีเงินทั้งหมด 11 บาท

3. หนูนำเงินทั้งหมด 11 บาทไปลงทุนในเดือนถัดไป

4. เมื่อครบเดือนที่สอง หนูจะได้รับดอกเบี้ย 1.1 บาท ทำให้หนูมีเงินทั้งหมด 12.1 บาท

1. สมมุติว่าหนูลงทุนซื้อหุ้นเดือนละ 100 บาท

2. ในเดือนแรก หุ้นของหนูเติบโตและให้กำไร 10% ทำให้หนูมีเงินเพิ่มเป็น 110 บาท

3. เดือนถัดไป หนูนำเงิน 110 บาทนั้นมาลงทุนเพิ่มอีก 100 บาท รวมเป็น 210 บาท

4. เมื่อครบเดือนที่สอง หุ้นของหนูเติบโตอีก 10% ทำให้หนูมีเงินเพิ่มเป็น 231 บาท

การทบต้นคือการนำกำไรที่ได้รับไปลงทุนซ้ำ ทำให้กำไรที่ได้รับก็สามารถเติบโตได้เรื่อยๆ ส่งผลให้เงินทุนเติบโตมากขึ้นในระยะยาว และเมื่อใช้กลยุทธ์ DCA ซึ่งมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องด้วยจำนวนเงินเท่ากัน การทบต้นก็จะช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้มากขึ้นอีก

หมายเหตุ

หุ้นหรือสิทนทรัพย์ใด ๆ ต้องมีมูลค่าที่ไม่เป็น 0 ในระยะยาว dca ถึงจะเห็นประสิทธิภาพที่ชัดเจน

Ref: atomic habits ,James Clear 2018

We will start with the tools. Produce cash flow.

From the picture it is a purchase of long future size 1.0.

After that we will use A strategy called cover call to produce cash flow by eating premium over time.

until we have a certain level of cashflow

After that we will use A strategy called cover call to produce cash flow by eating premium over time.

until we have a certain level of cashflow

So what is a cover call?

That is, we short call options at a far strike price.

Ex. long futures 3000 size 1.0 + short call options 4500 ( Premium 40.0 )size 1.0

It can be seen that short calls that are far away have an advantage, which is that we definitely won't get an insurance claim because they are far away.

Case 1: Price increases to 4600

We will profit from the future that we opened and lose by short call.

long future = 4600-3000=+1600

If the short call is exercised, there will be a loss of 4600-4500 = 100-40 = 60

total profit= 1600-60=1540 per unit

Therefore, it can be seen that when the price goes down, we will make a loss, so the second strategy arises. It depends on the user whether to choose a high risk type or a low risk type, such as

The risk is called You can use high costs. That is, we place the full amount of money or already have shares in hand. We expect that in the future the stocks we hold will be worth more than the ones we hold today.

So what should we do here if that particular stock is in a time when If the market is in a downtrend for a long time, you can play the first strategy alone or add complexity by doing Protect against downside risks by

Protective Put is a long put option. You must understand this too. You should take some of the profits and buy them. So that our costs will not be lost.

long call 3000 size 1.0

short call 4500 pre 40.0 size 1.0

long put 3000 size 2.0

In the end, no strategy is the best, it is only good for a certain period of time. So don't forget to cash out and go live your life.

"Move forward, move forward together"

1. Use the hunting method Minimum loss of money (pay a fee)

Deposit in ETH and then hedge the same amount. When the game ends or the airdrop hunting time ends. We will get free points.

2. Use the deposit method and go play DeFi. This one has risks according to the plan we choose. But they can score points for us as well. (Fig1,2)

Fig.1

3. At the yield menu as well, but deposit money in usdc and then make a loan to get points to win airdrops. (LENDING) (Fig.3)

4. Use trading to hunt for as many points as possible. This risk depends on the trader himself. As for the points that are earned, they come from trading.(FIg.4)

1. The principle of DCA is to purchase small amounts of assets. over a continuous period of time Ignoring the price of the asset This reduces risk and creates investment discipline.

2. DCA is often used for investing in stocks or funds by giving the same amount of money over a specified period of time, such as investing every month. or after salary is paid.

3. DCA investments are stable and stable. and suitable for new investors

4. If you want to discipline your investments and don't want to consider asset prices, a DCA strategy may be an attractive alternative.

by ChatGPT

Farcaster

ata on Warpcast

Basic strategy The Dollar-Cost Averaging (DCA) trading strategy is an investment method that focuses on investing in assets on a consistent basis. by giving the same amount of money together for a period of time that you define 1. The principle of DCA is to purchase small amounts of assets. over a continuous period of time Ignoring the price of the asset This reduces risk and creates investment discipline. 2. DCA is often used for investing in stocks or funds by giving the same amount of money over a specified period of time, such as investing every month. or after salary is paid. 3. DCA investments are stable and stable. and suitable for new investors 4. If you want to discipline your investments and don't want to consider asset prices, a DCA strategy may be an attractive alternative. https://imagedelivery.net/BXluQx4ige9GuW0Ia56BHw/d9c0d6c7-b09b-4320-2d2a-58b9df4e7700/original