测试网格策略和均线之间的关系，以及根据均线对应策略对比不使用均线时的策略。

准备

首先通过Binance的接口拉取了2021-02-01到2022-02-20这段时间以day为级别的数据（后续需要更加详细的，但是现在服务器太垃圾，拉取更多的数据会卡）。

根据回测，在收盘价>SMA25时执行买入操作，反之卖出。这个回测只是为了记录大于SMA和小于的时间点，回测的对应数据和收益这里不是重点。因为这里只是脚本为了方便算出对应的时间点，之前回测的脚本懒得改而已。。。

表格

加入表格为后续计算数据做准备

表格说明

类型：类型为1表示这段时间，每日收盘价是大于SMA25的，反之类型为0，表示收盘价小于SMA25.

原始幅度：表示，不做任何操作（开多），网格在这段时间的收益

阶段网格：指的是不做任何操作（开多），但是每次都是从时间点开始测试。

多空互开：指在类型1时开多，在类型0时开空

多空反开：指在类型1时开空，在类型0时开多

测试

目前主要时在lubi上进行测试。

回测参数如下：

以秒为单位，测试ETHUSDT

对应参数都选最基础的参数，这些数据不是本次测试的重点。

结果

最终结果，最大回撤58%，年化收益225%。

待处理项

原始数据，阶段数据，和多空反开数据