<100 subscribers
Share Dialog
Share Dialog
搬砖套利报告。我主要针对三种类型的套利进行实验。 1,MEV(miner extractable value),目前实验看,在eth和ftm这两条公链上均无机会。其他公链或许有,但没试过。大单已经被节点通过隐藏交易的方式,事先重新排序了。这就是加密世界的不公平之处,但愚蠢的人却非要相信加密世界是最公平的。真正的公平是什么?有个超大单买入,大概率是基于长期看好或者高收益预期,所以不在乎短时的差价。而其他人看到超大单造成Liquidity Pool波动的套利机会,就出更高gas费来赚取这个差价。随着更多人去套利,每人都付出更多gas,能分到的利润也就越少,最终达到一种平衡。这就是大佬吃肉,穷人喝汤。但是,这不是加密市场的运作方式,加密市场是,大佬吃肉、喝汤、不吐骨头一套三联,然后韭菜去买单。能想出隐藏交易,赚完钱再公开让韭菜知道,这已经违背了一条“公链”的基本道德底线,连最基本的公开都做不到,能算开放式的“公“链吗?它有什么权利去隐藏别人的交易呢?并且还从中赚到巨额利润。今天能隐藏一笔交易2秒20秒,明天就能偷偷删除一条交易,后天就能伪造一笔交易。但,加密世界,大佬说的算,有钱说什么都是对的。
2,现货CEX/DEX套利。这里机会看似非常多。主要有几个方面,一个是有一些币种,会在不同链上发币,这样不同链上的DEX经常会有巨幅差价。但问题是,往往发现较大差价时,却发现无法打通这些链,跨链的各种swap,比如transitswap, o3swap, anyswap等等,都是不可用的。而转到CEX再进行跨链,会发现CEX只接受其中一条链,看着大机会却没任何办法。昨天发现一个币,在BEP20上的价格,远高于ERC20上的价格,20个点的套利空间,但是所有的跨链swap都不可用,而cex交易所只接受erc20,接受bep20的币安又没上这个币,哈哈哈。
还有就是一个币在同一条链上,不涉及跨链的,但是在不同cex、dex间存在差价。这时候存在3个问题,第一,价高的cex禁止充币。第二,价低的cex禁止提币。第三,充提币后一直是pending状态,可能卡了你几十分钟甚至几小时,一两天,然后等到账了,发现价差没了甚至亏钱。
没那么好做,但是还是有一点点机会的。
3,现货与期货合约在不同CEX/DEX上的套利。 我跟踪了2个交易所的现货和永续合约,发现其实有大量的1、2个点的套利机会。分析原因可能是在行情较快波动时,虽然做市商的程序会快速调整买卖单的分布,但是会有些普通用户的单子没来得及撤,而价差又不足以让做市商去自动吃掉,所以就形成了价格差。这里有几个问题: a),价格差会快速消失。所以像靠手动搬砖到另一个交易所套利没有可能性。 b),某些币种转账价格较高,如果两边有一边池子不够深的话,只能买到少量,那么套的利可能刚够手续费。 c),转账通道不畅通。 d),手续费的问题。
但是可以利用期现套利来解决这些问题,前提是现货的价格低于合约的价格,这样现货买入,期货做空,同时下单,瞬间就锁定了利润。然后合约的手续费也是远低于现货的。我实验了一些单子,套利还是很顺畅的。我设定的套利策略是这样的:从2%差价到10%,开仓数量呈指数级提升,买卖滑点也同时提高。开仓后,如果价差继续上升,就继续加仓,然后一直等待价差消失,然后双边平仓。实验了几笔,非常稳健,几乎没有亏损风险。但结论是,这么费劲,还不如直接去找个矿挖,或者质押打新,哈哈哈。
分享出来的意义主要是,如果有人暂时没啥头绪,不知道怎么做的,可以试试。行情要程序及时刷新对比,但交易本身是可以手动的。
搬砖套利报告。我主要针对三种类型的套利进行实验。 1,MEV(miner extractable value),目前实验看,在eth和ftm这两条公链上均无机会。其他公链或许有,但没试过。大单已经被节点通过隐藏交易的方式,事先重新排序了。这就是加密世界的不公平之处,但愚蠢的人却非要相信加密世界是最公平的。真正的公平是什么?有个超大单买入,大概率是基于长期看好或者高收益预期,所以不在乎短时的差价。而其他人看到超大单造成Liquidity Pool波动的套利机会,就出更高gas费来赚取这个差价。随着更多人去套利,每人都付出更多gas,能分到的利润也就越少,最终达到一种平衡。这就是大佬吃肉,穷人喝汤。但是,这不是加密市场的运作方式,加密市场是,大佬吃肉、喝汤、不吐骨头一套三联,然后韭菜去买单。能想出隐藏交易,赚完钱再公开让韭菜知道,这已经违背了一条“公链”的基本道德底线,连最基本的公开都做不到,能算开放式的“公“链吗?它有什么权利去隐藏别人的交易呢?并且还从中赚到巨额利润。今天能隐藏一笔交易2秒20秒,明天就能偷偷删除一条交易,后天就能伪造一笔交易。但,加密世界,大佬说的算,有钱说什么都是对的。
2,现货CEX/DEX套利。这里机会看似非常多。主要有几个方面,一个是有一些币种,会在不同链上发币,这样不同链上的DEX经常会有巨幅差价。但问题是,往往发现较大差价时,却发现无法打通这些链,跨链的各种swap,比如transitswap, o3swap, anyswap等等,都是不可用的。而转到CEX再进行跨链,会发现CEX只接受其中一条链,看着大机会却没任何办法。昨天发现一个币,在BEP20上的价格,远高于ERC20上的价格,20个点的套利空间,但是所有的跨链swap都不可用,而cex交易所只接受erc20,接受bep20的币安又没上这个币,哈哈哈。
还有就是一个币在同一条链上,不涉及跨链的,但是在不同cex、dex间存在差价。这时候存在3个问题,第一,价高的cex禁止充币。第二,价低的cex禁止提币。第三,充提币后一直是pending状态,可能卡了你几十分钟甚至几小时,一两天,然后等到账了,发现价差没了甚至亏钱。
没那么好做,但是还是有一点点机会的。
3,现货与期货合约在不同CEX/DEX上的套利。 我跟踪了2个交易所的现货和永续合约,发现其实有大量的1、2个点的套利机会。分析原因可能是在行情较快波动时,虽然做市商的程序会快速调整买卖单的分布,但是会有些普通用户的单子没来得及撤,而价差又不足以让做市商去自动吃掉,所以就形成了价格差。这里有几个问题: a),价格差会快速消失。所以像靠手动搬砖到另一个交易所套利没有可能性。 b),某些币种转账价格较高,如果两边有一边池子不够深的话,只能买到少量,那么套的利可能刚够手续费。 c),转账通道不畅通。 d),手续费的问题。
但是可以利用期现套利来解决这些问题,前提是现货的价格低于合约的价格,这样现货买入,期货做空,同时下单,瞬间就锁定了利润。然后合约的手续费也是远低于现货的。我实验了一些单子,套利还是很顺畅的。我设定的套利策略是这样的:从2%差价到10%,开仓数量呈指数级提升,买卖滑点也同时提高。开仓后,如果价差继续上升,就继续加仓,然后一直等待价差消失,然后双边平仓。实验了几笔,非常稳健,几乎没有亏损风险。但结论是,这么费劲,还不如直接去找个矿挖,或者质押打新,哈哈哈。
分享出来的意义主要是,如果有人暂时没啥头绪,不知道怎么做的,可以试试。行情要程序及时刷新对比,但交易本身是可以手动的。
No comments yet