le trading quantitatif est une stratégie visant à identifier les transactions sur le marché à l'aide de modèles mathématiques et statistiques. Il nécessite généralement une grande quantité de données et une logique algorithmique, une analyse rétrospective basée sur des informations historiques passées pour trouver la méthode de trading la plus avantageuse et un fonctionnement mécanisé. Je donnerai ensuite un bref aperçu de quelques stratégies courantes. (1) Stratégie de la double moyenne La stratégie de la double moyenne est une stratégie qui utilise la taille relative de la moyenne mobile à court terme et de la moyenne mobile à long terme pour déterminer le moment des achats et des ventes. Lorsque la SMA courte période croise à la hausse la SMA longue période depuis le dessous de la SMA longue période, l'intersection qui en résulte est appelée une croix dorée. Lorsqu'une SMA à court terme passe de la partie supérieure d'une SMA à long terme à une SMA à long terme, le point d'intersection est appelé croisement mort. Lorsqu'une croix dorée se produit, le marché est long ; lorsqu'une croix morte se produit, le marché est court. Eh bien, une stratégie simple peut maintenant être élaborée : nous pensons qu'une double croix dorée moyenne indique que l'action est forte et vice versa, nous allons donc en acheter une quand elle est forte et la vendre quand elle est faible. (2) Méthode de négociation par grille Méthode consistant à mettre en place une surveillance à différentes positions de prix et à attendre le passage du prix pour déclencher une transaction et exécuter automatiquement l'ordre. Elle devient la méthode de trading par grille car les ordres sont disposés comme une grille. Le cœur de la méthode de négociation par grille est la détermination de l'espacement de la grille et de l'axe central. La mise en place de grilles de largeur égale peut conduire à des points d'achat-vente précoces et à des rendements inférieurs. Le fait de définir des grilles de largeur inégale permet d'éviter ce problème, mais peut faire manquer des opportunités d'achat et de vente en cas de mouvement défavorable du marché. Dans une petite gamme de chocs, la méthode de trading par grille peut sans aucun doute être rentable. (3) Stratégies de couverture de l'alpha Les stratégies de couverture Alpha sont également connues sous le nom de stratégies Alpha neutres par rapport au marché. La clé d'une stratégie Alpha réussie est de trouver une stratégie qui surpasse un indice de référence (un indice de référence avec des instruments de vente à découvert tels que les contrats à terme sur indices boursiers). (4) Arbitrage inter-périodes L'arbitrage inter-période est l'un des types d'opérations d'arbitrage les plus courants. Il s'agit d'un arbitrage inter-période de futures sur indices boursiers, c'est-à-dire une activité d'arbitrage sur la même bourse pour le même indice, mais des mois de livraison différents. Il s'agit essentiellement d'une couverture du risque dans la mesure où, en cas de mouvement unidirectionnel des prix, les spéculateurs unilatéraux supportent le risque du mouvement inverse des prix, tandis que l'arbitrage inter-périodes filtre la majeure partie du risque de fluctuation des prix et ne supporte que le risque du mouvement inverse de la différence de prix. (5) Arbitrage inter-espèces L'arbitrage inter-espèces consiste à négocier l'écart entre deux produits à terme sur indices différents, mais apparentés. L'opération prend la forme de l'achat et de la vente simultanés du même mois de livraison mais de types différents de contrats à terme sur indices. Lorsque les deux contrats sont fortement corrélés, il peut y avoir une relation de mouvement similaire et l'écart entre les deux contrats sera maintenu à un certain niveau. Lorsqu'il y a un changement sur le marché, l'écart entre les deux contrats s'écarte du niveau d'équilibre. À ce stade, achetez un contrat et achetez l'autre en même temps.
En plus de s'appuyer sur une stratégie scientifique, le trading quantitatif de pièces spéculatives nécessite également de trouver des moyens d'économiser de l'argent. L'une des façons les plus simples de le faire est de profiter des frais de transaction réduits. Les frais de traitement sont faibles, mais il ne faut pas les ignorer. J'ai calculé une fois que, tant que les transactions sont fréquentes et que le temps de transaction est long, l'accumulation de petits montants peut conduire à plus de 10 000 U. Ensuite, je vais présenter plusieurs moyens courants de réduire les frais de gestion des grandes plateformes de négociation. (1) Baisse des frais de Binance Binance est actuellement le plus grand marché d'échange de devises numériques au monde, et vous devez vous inscrire sur Binance si vous voulez spéculer sur les pièces. Les frais de transaction sont déduits des actifs reçus. Par exemple, si vous achetez de l'Ethereum/USDT, les frais sont payés en Ethereum. Si vous vendez de l'Ethereum/USDT, la commission est payée en USDT. Exemple. Vous passez un ordre pour 10Ethereum au prix de 3 452,55 USD par action. Frais de transaction = 10Ethereum0,1% = 0,01Ethereum Ou vous placez un ordre de vente de 10Ethereum à 3 452,55 USDT par action. Frais de transaction = (10Ethereum3,452.55USDT)*0.1% = 34.5255USDT Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les frais de transaction de Binance peuvent également être réduits. Si vous souhaitez réduire vos frais de négociation sur Binance, vous devez utiliser le lien d'invitation ci-dessous ou utiliser le code d'invitation "Q022W7SC" pour vous inscrire.
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(2) Réduction des frais d'OKX OKX est une plateforme professionnelle de négociation de devises numériques appréciée par de nombreux utilisateurs, et ses frais de transaction peuvent être réduits. En fonction du volume des transactions, OKX divise ses utilisateurs en deux niveaux : normal et professionnel. Les utilisateurs ordinaires sont classés en fonction de leurs positions dans l'OKB, tandis que les utilisateurs professionnels sont classés en fonction de leur volume de transactions et de la taille de leurs actifs. Les différents niveaux déterminent les frais de transaction pour le jour de transaction suivant. Lors du calcul des niveaux de frais, si le volume d'échange de pièces de monnaie, le volume d'échange total des contrats de livraison et des contrats perpétuels (contrat de livraison en USDT, contrat de livraison en pièces de monnaie, contrat perpétuel en USDT, contrat perpétuel en pièces de monnaie), le volume d'échange de contrats d'option et le volume d'actifs remplissent les conditions des différents niveaux de frais, les utilisateurs bénéficieront de la réduction de frais la plus élevée. Première méthode : OKX a un taux d'épargne maximum officiel de 20%. Utilisez le lien ci-dessous pour vous inscrire auprès d'OKX et économiser 20% sur les frais. https://www.ouyi.business/join/BTC1ETH Deuxième méthode : Ouvrez le site Web d'OKX et entrez "BTC1ETH" dans le "Code d'invitation" sur la page d'inscription pour voir le pourcentage de cashback : 20% en bas. Veillez à saisir ce code d'invitation, sinon vous ne bénéficierez pas du pourcentage de cashback de 20 %.
(3) Baisse des frais FTX FTX est actuellement un échange à croissance très rapide avec un grand nombre de joueurs de contrats, vous devez vous inscrire à FTX si vous jouez des contrats. Si vous voulez réduire les frais de transaction de FTX, vous devez utiliser le lien d'invitation suivant pour vous inscrire. https://ftx.com/referrals#a=121031692
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