1, Che cos'è l'arbitraggio interperiodale? (1) Introduzione L'arbitraggio si riferisce al processo di acquisto o vendita di un'attività finanziaria mentre si vende o si acquista un'altra attività finanziaria correlata per ottenere un arbitraggio dalla differenza di prezzo. L'arbitraggio interperiodale è una strategia che utilizza contratti future su materie prime con lo stesso sottostante e mesi di consegna diversi nello stesso mercato vantaggioso per effettuare ...

1, Che cos'è l'arbitraggio interperiodale? (1) Introduzione L'arbitraggio si riferisce al processo di acquisto o vendita di un'attività finanziaria mentre si vende o si acquista un'altra attività finanziaria correlata per ottenere un arbitraggio dalla differenza di prezzo. L'arbitraggio interperiodale è una strategia che utilizza contratti future su materie prime con lo stesso sottostante e mesi di consegna diversi nello stesso mercato vantaggioso per effettuare ...

1, Cos'è la strategia multifattoriale (1) Introduzione La strategia multifattoriale ha una lunga storia. Nel 1992 il premio Nobel Fama ha pubblicato un modello a tre fattori, secondo il quale l'eccesso di rendimento di un'azione può essere spiegato dal fattore mercato, dal fattore valore di mercato e dal fattore book-to-market. Con lo sviluppo del mercato, si sono verificati molti fenomeni che non potevano essere spiegati dal modello a tre fattori. Pertanto, Fama ha proposto un...

1, Cos'è la strategia multifattoriale (1) Introduzione La strategia multifattoriale ha una lunga storia. Nel 1992 il premio Nobel Fama ha pubblicato un modello a tre fattori, secondo il quale l'eccesso di rendimento di un'azione può essere spiegato dal fattore mercato, dal fattore valore di mercato e dal fattore book-to-market. Con lo sviluppo del mercato, si sono verificati molti fenomeni che non potevano essere spiegati dal modello a tre fattori. Pertanto, Fama ha proposto un...

Che cos'è la strategia di potenziamento degli indici? (1) Introduzione Una strategia di valorizzazione degli indici non segue passivamente le fluttuazioni di un indice, ma utilizza piuttosto un modello di valorizzazione quantitativa per prevedere i rendimenti azionari in eccesso utilizzando un modello alfa multifattoriale, cercando al contempo di controllare efficacemente il rischio, ridurre i costi di transazione e ottimizzare il portafoglio d'investimento. Invece di replicare esat...

Che cos'è la strategia di potenziamento degli indici? (1) Introduzione Una strategia di valorizzazione degli indici non segue passivamente le fluttuazioni di un indice, ma utilizza piuttosto un modello di valorizzazione quantitativa per prevedere i rendimenti azionari in eccesso utilizzando un modello alfa multifattoriale, cercando al contempo di controllare efficacemente il rischio, ridurre i costi di transazione e ottimizzare il portafoglio d'investimento. Invece di replicare esat...

1, Qual è il metodo di trading a griglia (1) Introduzione Il metodo del grid trading è una strategia che sfrutta l'oscillazione del mercato per ottenere profitti, nota anche come fishing net trading, ovvero comprare al ribasso e vendere al rialzo. È adatto per il mercato oscillante, il mercato oscillante è il prezzo di mercato intorno a un numero di su e giù, questo numero è impostato l'asse dei prezzi. Nel processo di oscillazione costante del prezzo sottostante, viene tracciata un...

1, Qual è il metodo di trading a griglia (1) Introduzione Il metodo del grid trading è una strategia che sfrutta l'oscillazione del mercato per ottenere profitti, nota anche come fishing net trading, ovvero comprare al ribasso e vendere al rialzo. È adatto per il mercato oscillante, il mercato oscillante è il prezzo di mercato intorno a un numero di su e giù, questo numero è impostato l'asse dei prezzi. Nel processo di oscillazione costante del prezzo sottostante, viene tracciata un...

1, Cos'è l'arbitraggio interspecifico (1) Introduzione L'arbitraggio si riferisce al processo di acquisto o vendita di un'attività finanziaria mentre si vende o si acquista un'altra attività finanziaria correlata per ottenere un arbitraggio dalla differenza di prezzo. Quando due contratti sono fortemente correlati, può esserci una relazione di movimento simile e lo spread tra i due contratti rimarrà a un certo livello. Quando si verifica un cambiamento nel mercato, lo...

1, Cos'è l'arbitraggio interspecifico (1) Introduzione L'arbitraggio si riferisce al processo di acquisto o vendita di un'attività finanziaria mentre si vende o si acquista un'altra attività finanziaria correlata per ottenere un arbitraggio dalla differenza di prezzo. Quando due contratti sono fortemente correlati, può esserci una relazione di movimento simile e lo spread tra i due contratti rimarrà a un certo livello. Quando si verifica un cambiamento nel mercato, lo...

1, Cos'è la strategia di inversione di tendenza delle Bande di Bollinger (1) Introduzione Per quanto riguarda la strategia di mean reversion delle bande di Bollinger, è necessario menzionare il concetto di bande di Bollinger. La banda di Bollinger è l'uso della statistica nella media e nella deviazione standard del calcolo congiunto derivato dalle tre linee orbitali, divise nella linea media, nella linea della rotaia superiore e nella linea della rotaia inferiore. Le linee superiore...

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