1、Wat is een small cap strategie (1) Factorinvesteringen Bij kwantitatieve strategieën zijn factorbeleggingen altijd onvermijdelijk. Sinds het CAPM-model werd voorgesteld, heeft het factorbeleggen zich verder ontwikkeld en is het uitgegroeid tot een gebied waarvoor op de markt grote belangstelling bestaat. Een groot deel van de strategieën op de markt is gebaseerd op een grote verscheidenheid van factoren, en de toepassing van factoren op de aandelen- en obligatiemarkten is niet minder succes...

1、Wat is een small cap strategie (1) Factorinvesteringen Bij kwantitatieve strategieën zijn factorbeleggingen altijd onvermijdelijk. Sinds het CAPM-model werd voorgesteld, heeft het factorbeleggen zich verder ontwikkeld en is het uitgegroeid tot een gebied waarvoor op de markt grote belangstelling bestaat. Een groot deel van de strategieën op de markt is gebaseerd op een grote verscheidenheid van factoren, en de toepassing van factoren op de aandelen- en obligatiemarkten is niet minder succes...

1、Wat is de Fiat Ali kwadratische strategie (1) Inleiding Fei Ari is een Japanse handelaar met een focus op intraday subjectieve handel in grondstoffen futures. In 2001 werd in Japan het ROBBINS-TAICOM futures kampioenschap gehouden, dat in totaal zes maanden duurde. Vanaf de eerste week stond een heer genaamd Fairy op de eerste plaats en hij maakte daarna een goede progressie door zijn rendement te verhogen en niet één keer de toppositie op te geven, wat resulteerde in een indrukwekkende 109...

1、Wat is de Fiat Ali kwadratische strategie (1) Inleiding Fei Ari is een Japanse handelaar met een focus op intraday subjectieve handel in grondstoffen futures. In 2001 werd in Japan het ROBBINS-TAICOM futures kampioenschap gehouden, dat in totaal zes maanden duurde. Vanaf de eerste week stond een heer genaamd Fairy op de eerste plaats en hij maakte daarna een goede progressie door zijn rendement te verhogen en niet één keer de toppositie op te geven, wat resulteerde in een indrukwekkende 109...

Kwantitatieve handel is een strategie om markttransacties te identificeren aan de hand van wiskundige en statistische modellen. Het vereist gewoonlijk een grote hoeveelheid gegevens en algoritmische logica, back-testing analyse op basis van historische informatie uit het verleden om de meest voordelige methode van handel en gemechaniseerde werking te vinden. Daarna zal ik een kort overzicht geven van een paar veel voorkomende strategieën. (1) Strategie van het dubbele gemiddelde De dubbel gem...

Kwantitatieve handel is een strategie om markttransacties te identificeren aan de hand van wiskundige en statistische modellen. Het vereist gewoonlijk een grote hoeveelheid gegevens en algoritmische logica, back-testing analyse op basis van historische informatie uit het verleden om de meest voordelige methode van handel en gemechaniseerde werking te vinden. Daarna zal ik een kort overzicht geven van een paar veel voorkomende strategieën. (1) Strategie van het dubbele gemiddelde De dubbel gem...

Muntenspeculatie kwantitatieve trading grid trading methode 1、Wat is de grid trading methode (1) Inleiding De grid trading methode is een strategie om gebruik te maken van de marktschommelingen om winst te maken, ook bekend als fishing net trading, d.w.z. kopen omlaag en verkopen omhoog. Het is geschikt voor de oscillerende markt, de oscillerende markt is de marktprijs rond een aantal op en neer, dit aantal is ingesteld de prijs as. In het proces van constante oscillatie van de onderliggende ...

Muntenspeculatie kwantitatieve trading grid trading methode 1、Wat is de grid trading methode (1) Inleiding De grid trading methode is een strategie om gebruik te maken van de marktschommelingen om winst te maken, ook bekend als fishing net trading, d.w.z. kopen omlaag en verkopen omhoog. Het is geschikt voor de oscillerende markt, de oscillerende markt is de marktprijs rond een aantal op en neer, dit aantal is ingesteld de prijs as. In het proces van constante oscillatie van de onderliggende ...

1、Wat is de dubbel gemiddelde strategie (1) Principe Dubbele SMA strategie, door een m-daags voortschrijdend gemiddelde en een n-daags voortschrijdend gemiddelde vast te stellen, moeten de twee SMA's een snijpunt hebben. Als m>n, "kruist" het n-daags gemiddelde het m-daags gemiddelde, wat een koop is, en vice versa, wat een verkoop is. De strategie is gebaseerd op het snijpunt van de gemiddelden van de verschillende dagen om de sterke en zwakke momenten van een aandeel op te vangen. Voor...

1、Wat is de dubbel gemiddelde strategie (1) Principe Dubbele SMA strategie, door een m-daags voortschrijdend gemiddelde en een n-daags voortschrijdend gemiddelde vast te stellen, moeten de twee SMA's een snijpunt hebben. Als m>n, "kruist" het n-daags gemiddelde het m-daags gemiddelde, wat een koop is, en vice versa, wat een verkoop is. De strategie is gebaseerd op het snijpunt van de gemiddelden van de verschillende dagen om de sterke en zwakke momenten van een aandeel op te vangen. Voor...

1、Wat is de Bollinger Bands mean reversion strategie (1) Inleiding Wanneer het over de Bollinger Bands mean reversion strategie gaat, moeten we het concept van Bollinger bands vermelden. Bollinger band is het gebruik van statistieken in het gemiddelde en de standaardafwijking van de gezamenlijke berekening afgeleid van de drie baanlijnen, verdeeld in de gemiddelde lijn, de bovenste spoorlijn en de onderste spoorlijn. De bovenste en onderste lijn kunnen worden gezien als respectievelijk de dru...

1、Wat is de Bollinger Bands mean reversion strategie (1) Inleiding Wanneer het over de Bollinger Bands mean reversion strategie gaat, moeten we het concept van Bollinger bands vermelden. Bollinger band is het gebruik van statistieken in het gemiddelde en de standaardafwijking van de gezamenlijke berekening afgeleid van de drie baanlijnen, verdeeld in de gemiddelde lijn, de bovenste spoorlijn en de onderste spoorlijn. De bovenste en onderste lijn kunnen worden gezien als respectievelijk de dru...

1, FTX kosten hoeveel FTX is momenteel een zeer snelgroeiende, contractspelers meer uitwisseling, moet u zich aanmelden voor FTX als je speelt contracten. maar veel mensen zijn niet bekend met FTX, die kan leiden tot ongemak. Er moeten bijvoorbeeld kosten worden betaald voor handel op FTX. Hoewel de kosten goedkoop zijn en verwaarloosbaar lijken, kunnen ze, als u vaak en langdurig handelt, oplopen tot meer dan 10.000 U per jaar, wat veel is. De FTX perpetuele en kwartaalcontracten en de spoth...

1, FTX kosten hoeveel FTX is momenteel een zeer snelgroeiende, contractspelers meer uitwisseling, moet u zich aanmelden voor FTX als je speelt contracten. maar veel mensen zijn niet bekend met FTX, die kan leiden tot ongemak. Er moeten bijvoorbeeld kosten worden betaald voor handel op FTX. Hoewel de kosten goedkoop zijn en verwaarloosbaar lijken, kunnen ze, als u vaak en langdurig handelt, oplopen tot meer dan 10.000 U per jaar, wat veel is. De FTX perpetuele en kwartaalcontracten en de spoth...

1、Wat is R-Breaker strategie (1) Inleiding R-Breaker is een intraday omkeer trading strategie op korte termijn. De strategie overleeft al twintig jaar op de markt en werd door Future Truth magazine als één van de meest winstgevende strategieën bestempeld. Een intraday swing trade is het kopen of verkopen van een onderliggende waarde op dezelfde dag en vervolgens het verkopen of kopen van de onderliggende waarde op dezelfde dag. Intraday swing trading is winstgevend door kortetermijnfluctuatie...

1、Wat is R-Breaker strategie (1) Inleiding R-Breaker is een intraday omkeer trading strategie op korte termijn. De strategie overleeft al twintig jaar op de markt en werd door Future Truth magazine als één van de meest winstgevende strategieën bestempeld. Een intraday swing trade is het kopen of verkopen van een onderliggende waarde op dezelfde dag en vervolgens het verkopen of kopen van de onderliggende waarde op dezelfde dag. Intraday swing trading is winstgevend door kortetermijnfluctuatie...

1、Wat is multi-factor strategie (1) Inleiding De multi-factor strategie heeft een lange geschiedenis. 1992, Nobelprijswinnaar Fama publiceerde een drie-factoren model, Fama is van mening dat het extra rendement van het aandeel kan worden verklaard door de marktfactor, marktwaarde factor en book-to-market factor samen. Naarmate de markt zich ontwikkelde, deden zich tal van verschijnselen voor die niet door het drie-factorenmodel konden worden verklaard. Daarom stelde Fama een vijf-factorenmode...

1、Wat is multi-factor strategie (1) Inleiding De multi-factor strategie heeft een lange geschiedenis. 1992, Nobelprijswinnaar Fama publiceerde een drie-factoren model, Fama is van mening dat het extra rendement van het aandeel kan worden verklaard door de marktfactor, marktwaarde factor en book-to-market factor samen. Naarmate de markt zich ontwikkelde, deden zich tal van verschijnselen voor die niet door het drie-factorenmodel konden worden verklaard. Daarom stelde Fama een vijf-factorenmode...

OKX-vergoedingen mogen niet worden genegeerd Het OKX-tarief is zeer laag, in de meeste gevallen niet meer dan 1U, maar het mag niet worden genegeerd. Ik heb berekend dat als u vaak en langdurig handelt, de kosten kunnen oplopen tot meer dan 10.000 U per jaar. Afhankelijk van het handelsvolume verdeelt Euromoney zijn gebruikers in twee klassen, Ordinary en Professional. Gewone gebruikers worden gerangschikt volgens hun OKB-posities, terwijl professionele gebruikers worden gerangschikt volgens ...

OKX-vergoedingen mogen niet worden genegeerd Het OKX-tarief is zeer laag, in de meeste gevallen niet meer dan 1U, maar het mag niet worden genegeerd. Ik heb berekend dat als u vaak en langdurig handelt, de kosten kunnen oplopen tot meer dan 10.000 U per jaar. Afhankelijk van het handelsvolume verdeelt Euromoney zijn gebruikers in twee klassen, Ordinary en Professional. Gewone gebruikers worden gerangschikt volgens hun OKB-posities, terwijl professionele gebruikers worden gerangschikt volgens ...

1、Wat is Alpha hedging strategie (1) Inleiding Beleggers worden geconfronteerd met systematisch risico (d.w.z. bèta of Beta, β-risico) en niet-systematisch risico (d.w.z. Alpha of Alpha, α-risico) in de markthandel, door middel van het systematisch risico wordt gemeten en gescheiden, om zo een excess absolute return (d.w.z. Alpha return) strategiecombinatie te verkrijgen, dat is Alpha-strategie. In grote lijnen zijn er veel verschillende beleggingsstrategieën om alfarendement te behalen, waar...

1、Wat is Alpha hedging strategie (1) Inleiding Beleggers worden geconfronteerd met systematisch risico (d.w.z. bèta of Beta, β-risico) en niet-systematisch risico (d.w.z. Alpha of Alpha, α-risico) in de markthandel, door middel van het systematisch risico wordt gemeten en gescheiden, om zo een excess absolute return (d.w.z. Alpha return) strategiecombinatie te verkrijgen, dat is Alpha-strategie. In grote lijnen zijn er veel verschillende beleggingsstrategieën om alfarendement te behalen, waar...

1、Wat is Dual Thrust strategie (1) Inleiding Dual Thrust is een trendvolgend systeem ontwikkeld door Michael Chalek in de jaren '80 en is beoordeeld als een van de meest winstgevende strategieën door Future Thruth magazine.Dual Thrust is een gemakkelijk te gebruiken en breed toepasbaar systeem met eenvoudige ideeën, weinig parameters, met verschillende parameters, stop-loss en positiebeheer. Het kan beleggers stabiele rendementen op lange termijn bieden en wordt veel gebruikt door belegg...

1、Wat is Dual Thrust strategie (1) Inleiding Dual Thrust is een trendvolgend systeem ontwikkeld door Michael Chalek in de jaren '80 en is beoordeeld als een van de meest winstgevende strategieën door Future Thruth magazine.Dual Thrust is een gemakkelijk te gebruiken en breed toepasbaar systeem met eenvoudige ideeën, weinig parameters, met verschillende parameters, stop-loss en positiebeheer. Het kan beleggers stabiele rendementen op lange termijn bieden en wordt veel gebruikt door belegg...