上一篇文章中，我简单分享了自己的量化交易入门经历。今天，我想详细聊聊我是如何一步步走进量化交易世界的。我是一名普通的大二学生，来自一所非名校。2023年4月底，我第一次听说“量化交易”这个词。起初接触量化的原因很简单：手动炒股时，我常常因情绪波动而误操作，再加上上课占用了大量时间，根本无法实时盯盘。于是，我开始寻找更高效的交易方式。

在刷知乎时，我偶然看到一些关于个人量化交易的帖子，便私信了许多作者，希望得到指导。虽然回复大多零散，但通过这些交流，我发现了 TradingView。这个平台不仅提供了丰富的脚本选择和引用功能，还能让我编写策略并进行回测。唯一让我有些崩溃的是，我花了大量时间学习的 Python 在这里派不上用场，因为 TradingView 使用的是 Pine 语言。

Pine 语言对新手来说并不友好，尤其是中文社区的资源匮乏，只有一份翻译晦涩的文本文档可供参考。但好在 Pine 本身并不复杂。我花了两周时间入门：第一周，我尝试编写简单的均线交叉策略，并研究平台自带的指标。第一次独立写出 MACD 策略时，我兴奋地和姐姐分享，虽然代码部分参考了官方示例，但能完全理解逻辑让我很有成就感。

第二周，我从朋友那里得知一位名叫“荷兰小伙”的 TradingView 大神。他的代码让我受益匪浅，花了一周时间研究后，我基本掌握了平台的基础用法和参数设置。他的分享极大提升了我的学习效率，甚至后来我还经常回头翻看他的代码寻找灵感。

学习 TradingView 策略编写并不容易。国内用户较少，遇到问题时只能翻译英文论坛求助。好在 Pine 语言相对简单，我逐渐上手。起初，我通过视频平台学习大V的交易策略，将其转化为量化代码并回测调试。但很快我发现，手动交易策略直接改成量化策略效果有限——手动交易能凭经验过滤市场噪音，而量化交易要实现这一点则复杂得多。

经过反复尝试，到了7月初，我终于打造出第一个完全属于自己的策略，命名为“V1”。这是一个15分钟级别的策略，回测3个月数据，胜率70%，盈亏比0.9。设计过程中，灵感往往在洗澡、刷牙等随意时刻迸发出来。后来，我一路迭代到 V10，但大部分策略实用性不高，陷入瓶颈期。

迷茫之际，我通过水群和逛论坛重新审视自己的方向。既然选择量化交易，就该充分发挥其优势。我总结了量化的几大特点：

• 24小时盯盘：无需人工干预，随时捕捉机会。

• 高效执行：逻辑严格，操作快速且精准。

基于 V1，我结合马丁策略和热门的 Scalping 策略，改进出一个新版本。初步回测显示收益曲线不错，这让我信心大增。8月初，经过针对性优化，新版 V1 出炉：15分钟级别，回测3个月，胜率提升至75%，盈亏比达到1.3。此后两周，我又进行了两次大改，添加新代码，持续完善。

回测数据固然漂亮，但实盘才是真考验。实盘初期，我因设置失误遭遇重大亏损，教训深刻。不过，我坚信挫折是成功的垫脚石。只要不断优化逻辑和参数，实盘表现就能逐步接近回测结果。调整后，我已实现一周多的稳定盈利，目前正开启新一轮实盘测试，希望一切顺利！

作为一名学生，我的资金有限，但量化交易让我看到了稳定盈利的可能。TradingView 的策略编写和回测功能为新手提供了绝佳的学习平台。如果你也对量化交易感兴趣，不妨从 Pine 语言入手，结合回测逐步摸索属于自己的策略。未来，我希望能设计出更多实用策略，也欢迎有经验的朋友交流合作，一起进步！