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关键字:结构化,期权,欧式期权
Thetanuts Finance 是首屈一指的 DeFi 结构化产品协议,支持多链,可实现多样化的有机收益产生。该平台旨在为 DAO 提供资金管理,并帮助零售交易者从其代币中获得收益。
Thetanuts 的金库简化了期权交易的过程,使任何投资者都可以轻松访问以前复杂的工具,使用户能够以风险调整的方式将波动性货币化。欧式期权,到期结算。
Thetanuts Finance 成立于 2021 年 8 月,由一组专门构建金融加密产品的程序员、对冲基金经理和金融分析师组成。
注:项目已经过多轮审计。
Thetanuts 产生的主要收益是通过期权交易产生的。这种形式的收益被认为是有机的,因为它不依赖代币奖励或代币价格来支持为其用户产生的收益。
用户将他们的资产存入期权金库,Thetanuts 将抵押资产并通过盲拍将期权合约出售给做市商以获得期权溢价。在盲拍之后,用户将以他们存入的资产的形式确认他们的收益。
有机收益的一个例子是 Thetanuts 出售的 WBTC 看跌期权保险库。用户将他们的 USDC 资产存入 WBTC 看跌期权保险库。Thetanuts 将抵押 USDC 资产,并通过盲目拍卖将其出售给做市商,以预先获得期权费。拍卖结束后,用户将在 USDC 中确认他们的 APY%。
用户→usdc→期权金库池→出售看跌期权→做市商→收到期权费用(apy)
附录1,有个白名单机构列表。
Stronghold是多个 Thetanuts Basic 保险库的集合。然后将这些基本保险库组合成一个Stronghold保险库。
Stronghold 的头寸通过铸造的指数代币表示,该代币代表子保险库的按比例公允价值,包括随着时间的推移产生的溢价。
说人话,指数代币==stronghold头寸==各个保险库的头寸之和。
买卖stronghold指数代币,提供了随时进入退出的流动性。
当交易stronghold代币滑点过大时,更好的选择是直接存入期权金库。
每个金库代表金库用户出售期权,白名单拍卖参与者(KYC-ed 做市商)将出价购买期权。
拍卖是在链下举行的,获胜者被指定为金库的管理者角色指定的金库制造商。
每个保险库都有一个指定的制造商,当被分配时,他们将通过提供的 Web3 表格将保费发送到保险库。
然后,保险库将在到期时将结算支付给制造商。
然后经理将重新开始下一轮拍卖。
存期权金库,不收取费用。
UTC 每周五09:30 设置行权价参数,规则:
参考Deribit交易所,设置btc/eth 运行6-10 delta
其他币种,看涨(call)为现货价的125%,看跌(put)现货价的80%。如果低波动,也将调整为6-10delta
注:
期权的风险要素通常通过希腊值来表示,delta和gamma是两个与标的价格有关的希腊值。
在传统的期权框架中,delta、gamma是根据期权定价的BS模型或者Black模型推导出来的,我们称之为BS delta、BS gamma。BS delta衡量的是期权价格相对于标的资产价格变动的变化率,BS gamma衡量的是BS delta相对于标的资产价格变动的变化率。
看涨期权:现货>行权价,相当于止盈,用户失去上涨的部分。
看跌期权:现货 < 行权价,相当于抄底,用户会比现价更高的价格买入。
可以任何时间存款,但是会在下一个纪元中生效。
可以任何时间取款,但是只会在本次纪元结束之后索赔。
这些是 Thetanuts 合作的白名单做市商:
1 .QCP资本
2 .冬寂
3 .金沙江
4 .Ledgerprime
5 .阿拉米达资本
6 .TDX 策略
7 .创世纪贸易
8 .堡垒贸易
关键字:结构化,期权,欧式期权
Thetanuts Finance 是首屈一指的 DeFi 结构化产品协议,支持多链,可实现多样化的有机收益产生。该平台旨在为 DAO 提供资金管理,并帮助零售交易者从其代币中获得收益。
Thetanuts 的金库简化了期权交易的过程,使任何投资者都可以轻松访问以前复杂的工具,使用户能够以风险调整的方式将波动性货币化。欧式期权,到期结算。
Thetanuts Finance 成立于 2021 年 8 月,由一组专门构建金融加密产品的程序员、对冲基金经理和金融分析师组成。
注:项目已经过多轮审计。
Thetanuts 产生的主要收益是通过期权交易产生的。这种形式的收益被认为是有机的,因为它不依赖代币奖励或代币价格来支持为其用户产生的收益。
用户将他们的资产存入期权金库,Thetanuts 将抵押资产并通过盲拍将期权合约出售给做市商以获得期权溢价。在盲拍之后,用户将以他们存入的资产的形式确认他们的收益。
有机收益的一个例子是 Thetanuts 出售的 WBTC 看跌期权保险库。用户将他们的 USDC 资产存入 WBTC 看跌期权保险库。Thetanuts 将抵押 USDC 资产,并通过盲目拍卖将其出售给做市商,以预先获得期权费。拍卖结束后,用户将在 USDC 中确认他们的 APY%。
用户→usdc→期权金库池→出售看跌期权→做市商→收到期权费用(apy)
附录1,有个白名单机构列表。
Stronghold是多个 Thetanuts Basic 保险库的集合。然后将这些基本保险库组合成一个Stronghold保险库。
Stronghold 的头寸通过铸造的指数代币表示,该代币代表子保险库的按比例公允价值,包括随着时间的推移产生的溢价。
说人话,指数代币==stronghold头寸==各个保险库的头寸之和。
买卖stronghold指数代币,提供了随时进入退出的流动性。
当交易stronghold代币滑点过大时,更好的选择是直接存入期权金库。
每个金库代表金库用户出售期权,白名单拍卖参与者(KYC-ed 做市商)将出价购买期权。
拍卖是在链下举行的,获胜者被指定为金库的管理者角色指定的金库制造商。
每个保险库都有一个指定的制造商,当被分配时,他们将通过提供的 Web3 表格将保费发送到保险库。
然后,保险库将在到期时将结算支付给制造商。
然后经理将重新开始下一轮拍卖。
存期权金库,不收取费用。
UTC 每周五09:30 设置行权价参数,规则:
参考Deribit交易所,设置btc/eth 运行6-10 delta
其他币种,看涨(call)为现货价的125%,看跌(put)现货价的80%。如果低波动,也将调整为6-10delta
注:
期权的风险要素通常通过希腊值来表示,delta和gamma是两个与标的价格有关的希腊值。
在传统的期权框架中,delta、gamma是根据期权定价的BS模型或者Black模型推导出来的,我们称之为BS delta、BS gamma。BS delta衡量的是期权价格相对于标的资产价格变动的变化率,BS gamma衡量的是BS delta相对于标的资产价格变动的变化率。
看涨期权:现货>行权价,相当于止盈,用户失去上涨的部分。
看跌期权:现货 < 行权价,相当于抄底,用户会比现价更高的价格买入。
可以任何时间存款,但是会在下一个纪元中生效。
可以任何时间取款,但是只会在本次纪元结束之后索赔。
这些是 Thetanuts 合作的白名单做市商:
1 .QCP资本
2 .冬寂
3 .金沙江
4 .Ledgerprime
5 .阿拉米达资本
6 .TDX 策略
7 .创世纪贸易
8 .堡垒贸易
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