保温杯中性

只做大币种和指数的合约（远离妖币，资金容量大） 长周期持仓（可以手动交易） 策略原理清晰可理解，追求稳定性，长期性 中性/保温杯中性，是量化策略之王，永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动，不能保证稳赚，但是长期收益不会差。 未来方向： 1.适当扩展选币池子，可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ，降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加，因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币，比如gaMefi,小市值30%的币，作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等

中性策略概述

20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感： 刑不行2022年新加的课程。 1，皮尔逊选股策略，有个柱状图，特别规律，从前0-10%，10%-20%，直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2，中性策略在股票圈做多股票，做空股指，因为没法做空个股。但是在币圈，做空的对象换成打分在90%-100%这些币种，做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指？ 3，对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4，alpha指的是选股策略收益，beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5，币圈现在由于有合约的存在，且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空，这就为在币圈用中性创造了条件，币种越多可以取得的alpha越多。 6，刑不行不太看好未来的中国的beta。 7，刑不行根据历史行情，预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。

ILLQStd因子

默认的回测参数， ('ILLQStd', True, 7, 1) 持仓1D，Pct_change_7过滤，0.8百分比过滤。 默认回测时间 start_date = '2021-01-01' end_date = '2023-09-10' 回测结果[('ILLQStd', True, 14, 1)]持仓1D，Pct_change_7过滤，0.8百分比过滤。 累积净值 18.5 年化收益 195.81% 最大回撤 -12.04% [('ILLQStd', True, 30, 1)]持仓1D，Pct_change_7过滤，0.8百分比过滤。 累积净值 16.54 年化收益 183.73% 最大回撤 -12.17% 对于参数ILLQStd的参数7/14/30，效果差不多。由于预测中，2024年相当于上一个牛市的2020年，回测以下2020年的数据。由于2020年2月9日之前的合约非常少，所以从20200209开始回测。 就回测20200209-20210101 [('ILLQS...

保温杯中性

只做大币种和指数的合约（远离妖币，资金容量大） 长周期持仓（可以手动交易） 策略原理清晰可理解，追求稳定性，长期性 中性/保温杯中性，是量化策略之王，永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动，不能保证稳赚，但是长期收益不会差。 未来方向： 1.适当扩展选币池子，可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ，降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加，因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币，比如gaMefi,小市值30%的币，作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等

中性策略概述

20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感： 刑不行2022年新加的课程。 1，皮尔逊选股策略，有个柱状图，特别规律，从前0-10%，10%-20%，直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2，中性策略在股票圈做多股票，做空股指，因为没法做空个股。但是在币圈，做空的对象换成打分在90%-100%这些币种，做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指？ 3，对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4，alpha指的是选股策略收益，beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5，币圈现在由于有合约的存在，且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空，这就为在币圈用中性创造了条件，币种越多可以取得的alpha越多。 6，刑不行不太看好未来的中国的beta。 7，刑不行根据历史行情，预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。

ILLQStd因子

默认的回测参数， ('ILLQStd', True, 7, 1) 持仓1D，Pct_change_7过滤，0.8百分比过滤。 默认回测时间 start_date = '2021-01-01' end_date = '2023-09-10' 回测结果[('ILLQStd', True, 14, 1)]持仓1D，Pct_change_7过滤，0.8百分比过滤。 累积净值 18.5 年化收益 195.81% 最大回撤 -12.04% [('ILLQStd', True, 30, 1)]持仓1D，Pct_change_7过滤，0.8百分比过滤。 累积净值 16.54 年化收益 183.73% 最大回撤 -12.17% 对于参数ILLQStd的参数7/14/30，效果差不多。由于预测中，2024年相当于上一个牛市的2020年，回测以下2020年的数据。由于2020年2月9日之前的合约非常少，所以从20200209开始回测。 就回测20200209-20210101 [('ILLQS...