uniswap v3 LP

最初我们拥有的资产 50% 为 ETH,另外 50% 为 USDC。 一天后,随着 ETH 价格下跌,我们获得了更多的 ETH,而 USDC 减少了。

  • ETH 价格 = 3000 美元 : (50% ETH, 50% USDC)

  • ETH 价格 = 2500 美元 : (70% ETH, 30% USDC) -> 资产全部取出

现在,假设我们可以在当前价格范围内输入机枪池的两者最大金额为 30% ETH 和 30% USDC。

Vault 的工作是先提取所有流动性,然后投下由 30% ETH、 30% USDC 组成的基础订单和由 40% ETH,0 USDC 组成的限价 / 重新平衡订单。

  • 基础订单 : (30% ETH, 30% USDC) -> 按当前价格范围下单

  • 限价 / 重新平衡订单 : (40% ETH, 0 USDC) -> 下单的价格范围 ≥ 现价 , 例如 : (2500, 2600), 这样当价格上涨时 ETH 可以被兑换成 USDC。

  • 同样,如果我们有 USDC 结余,则将结余的 USDC 投入价格 ≤ 当前价格的范围内,这样当价格下跌时,可以将 USDC 兑换为 ETH。

    限价 / 重新平衡订单的作用是避免直接 swapping (将 20% ETH 兑换成 20%USDC),那样做会导致被收取 0.1〜1% 的交易费,而是要通过提供流动性自然地发生 swapping,这样不花一分钱手续费,甚至还可以赚取交易费。

  • uni V3算是让我玩明白了,来几个很简单的使用小技巧:(全部以eth/usdc为例)

  • 吃货:目前价格3000,你在3010挂一万个eth,然后挂给予一定比例的usdc,那么大概率usdc会最终在3010下面吃到足够的eth和手续费

  • 收手续费出货:配置eth 90%以上,10%的usdc,设置自己的目标区域往上一些,等着市场交易把你的eth出掉

  • 震荡做波动段:在一个区间设置很多的eth和usdc,就让市场帮你来回震荡,你吃手续费就可以了

  • 另一种买货:设置90%的usdc和10%的eth,设置区间,慢慢买~ 可能以小币更好,上述技巧也可能没有完全揣摩透,但感觉挺有意思的,V3就是你的做市机器