加密货币量化系列之一:下载加密货币数据并交易
本文以Python为例,展示如何从全球最大的加密货币交易所「币安(Binance)」交易所下载加密货币的历史数据,并交易加密货币期货的方法,为此后加密货币的量化交易提供数据基础。步骤一:搭建Python开发环境Anaconda是包管理器和环境管理器,它附带了 conda、Python 和 150 多个科学包及其依赖项,因此对Python开发者非常友好。建议大家前往下面的官方网站进行下载: https://www.anaconda.com/步骤二:安装开发量化策略所需的Python包除了常用的一些Python包(pandas,numpy等),ccxt(https://github.com/ccxt/ccxt)是一个非常常用的加密货币量化包,它是一个开源的数字货币交易框架,连接了全球几乎所有的交易所,为用户提供了市场数据访问、算法交易等功能。初次使用前需要啊下载该工具包,方法如下:步骤三:下载交易所历史数据步骤三a:连接交易所,下载并处理数据ccxt下载成功后,可以使用如下方法连接交易所:import ccxt exchange = ccxt.binance() #连接币安 使用fe...
链上数据知多少系列之一:如何获得链上数据
链上数据之于区块链,就像基本面数据之于股票市场,是做加密资产量化时绕不开的信息,它可以成为因子策略中的重要因子。 链上数据泛指所有发生在区块链上的交易信息。区块链本质上是一个公开的分布式数据库,所有的链上交易都会被保存,具有公开透明、不可篡改等特点。因此,链上数据不可造假,公开透明。 本文将简要介绍主要有哪些链上数据提供商,并以Glassnode为例展示如何使用Python下载数据,并以「活跃地址交易调整后价格」指标为例展示链上数据的作用。一、链上数据提供商一览Galaxy Research区块链的数据提供商可以分成以下三类: 一是区块浏览器,包括Etherscan、Zapper等,主要是用来帮助用户更方便地浏览交易和账户信息(下图)。Etherscan二是链上数据服务商,包括 Glassnode,Coin Metrics,IntoTheBlock、Nansen,Token Terminal 等,主要对链上数据进行分析整合和分析。本文将简要介绍如何使用 Python 从 Glassnode 免费下载链上数据。 三是链上基建,包括Chainalysis,Infura等,包括以反洗钱...
部署以太坊全节点教程系列之二:运行测试网验证节点
本文将演示如何通过质押以太坊,成为验证节点。步骤一:加快节点同步速度在上一篇文章(链接如下),介绍了如何运行以太坊的执行和共识节点。第一次运行时,通常节点同步要等待2-3天时间(共识链和执行层需要分别进行同步,但最慢的是共识层),这是由于共识层客户端需要从第一个区块开始重新验证和同步。 为了加快共识层的同步速度,可以选择使用checkpoint sync,即选择受信任的别的信标链最新确认区块开始同步,并假设此前的所有区块已经被验证: https://mirror.xyz/0x89912c3449006F0Db8a1E051f3b9fc87ea435330 添加checkpoint sync的方法也很简单,只要重新运行./prysm.sh,并添加两个额外参数,如果是goerli(prater)的话:--checkpoint-sync-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io --genesis-beacon-api-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io 上面的ch...
Crypto quant trader
加密货币量化系列之一:下载加密货币数据并交易
本文以Python为例,展示如何从全球最大的加密货币交易所「币安(Binance)」交易所下载加密货币的历史数据,并交易加密货币期货的方法,为此后加密货币的量化交易提供数据基础。步骤一:搭建Python开发环境Anaconda是包管理器和环境管理器,它附带了 conda、Python 和 150 多个科学包及其依赖项,因此对Python开发者非常友好。建议大家前往下面的官方网站进行下载: https://www.anaconda.com/步骤二:安装开发量化策略所需的Python包除了常用的一些Python包(pandas,numpy等),ccxt(https://github.com/ccxt/ccxt)是一个非常常用的加密货币量化包,它是一个开源的数字货币交易框架,连接了全球几乎所有的交易所,为用户提供了市场数据访问、算法交易等功能。初次使用前需要啊下载该工具包,方法如下:步骤三:下载交易所历史数据步骤三a:连接交易所,下载并处理数据ccxt下载成功后,可以使用如下方法连接交易所:import ccxt exchange = ccxt.binance() #连接币安 使用fe...
链上数据知多少系列之一:如何获得链上数据
链上数据之于区块链,就像基本面数据之于股票市场,是做加密资产量化时绕不开的信息,它可以成为因子策略中的重要因子。 链上数据泛指所有发生在区块链上的交易信息。区块链本质上是一个公开的分布式数据库,所有的链上交易都会被保存,具有公开透明、不可篡改等特点。因此,链上数据不可造假,公开透明。 本文将简要介绍主要有哪些链上数据提供商,并以Glassnode为例展示如何使用Python下载数据,并以「活跃地址交易调整后价格」指标为例展示链上数据的作用。一、链上数据提供商一览Galaxy Research区块链的数据提供商可以分成以下三类: 一是区块浏览器,包括Etherscan、Zapper等,主要是用来帮助用户更方便地浏览交易和账户信息(下图)。Etherscan二是链上数据服务商,包括 Glassnode,Coin Metrics,IntoTheBlock、Nansen,Token Terminal 等,主要对链上数据进行分析整合和分析。本文将简要介绍如何使用 Python 从 Glassnode 免费下载链上数据。 三是链上基建,包括Chainalysis,Infura等,包括以反洗钱...
部署以太坊全节点教程系列之二:运行测试网验证节点
本文将演示如何通过质押以太坊,成为验证节点。步骤一:加快节点同步速度在上一篇文章(链接如下),介绍了如何运行以太坊的执行和共识节点。第一次运行时,通常节点同步要等待2-3天时间(共识链和执行层需要分别进行同步,但最慢的是共识层),这是由于共识层客户端需要从第一个区块开始重新验证和同步。 为了加快共识层的同步速度,可以选择使用checkpoint sync,即选择受信任的别的信标链最新确认区块开始同步,并假设此前的所有区块已经被验证: https://mirror.xyz/0x89912c3449006F0Db8a1E051f3b9fc87ea435330 添加checkpoint sync的方法也很简单,只要重新运行./prysm.sh,并添加两个额外参数,如果是goerli(prater)的话:--checkpoint-sync-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io --genesis-beacon-api-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io 上面的ch...
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10 月 18 日凌晨,曾获 3.5 亿美元巨额融资的“天王级” Layer1 项目 Aptos 宣布正式上线主网 Aptos Autumn。伴随着该公告的发出,币安 、Coinbase 、FTX 、OKX、火币等一众主要交易所也接连官宣将上线 Aptos 主网代币 APT。本文将带你迅速了解$APT,以及可能的机遇和风险。
$APT 是全新公链Aptos的生态代币,用于支付网络费用、节点质押和治理。Aptos是基于MOVE语言、采用PoS共识机制的L1区块链。它的前身是Facebook旗下Diem项目,并延用了Diem的编程语言Move 和Move 虚拟机。创始人为Facebook前员工 @moshaikhs 和 @AveryChing 。
Aptos的愿景是成为服务全球10亿人拥护的区块链,致力于解决区块链不可能三角。
首先,Aptos通过并行计算解决了以太坊交易速度慢的问题。它号称每秒可以处理最高16万笔交易。在主网上线前,经过测试可以支持每秒最多4000笔交易。无论哪个数据,都比以太坊每秒14笔的速度要快很多。
其次,Aptos通过Block-STM的计算引擎、优化验证机制解决了Solana因为并行计算稳定性不高、经常宕机等问题。想了解更多关于Block-STM的技术细节,可以查阅官方文档:
2022年3月,Aptos获得来自a16z, Tiger Global, Multicoin, FTX等机构2亿美元首轮融资,币安与其达成战略合作。同年7月,Aptos再获a16z, Circle, Muliticoin, Jump 等投资。数周前,Binance Labs再度对Aptos进行了投资(下图)。

Binance连续两次投资同一个项目非常罕见。并且,不到1年时间,作为继Solana之后的「新以太坊杀手」,Aptos已经获得了超3.5亿美元投资,估值超40亿美金。相比之下,当年Solana才只获得了2500万融资。 如果按Aptos按估值40亿美金算的话,可以在加密市场排名20左右。
关于$APT最大的争论就是上所后,ICP式悲剧是否会重演(下图)。这样的担心不无理由,因为Aptos作为大量头部加密机构的投资对象,已经获得了市场充分的关注。

但是看了Aptos的经济模型后,这种概率可能非常有限了。
根据Aptos公布的代币经济模型,51%的代币都会分配给社区,16.5%的代币会被分配给Aptos基金会,并在未来10年线性释放;核心贡献者和投资者分别获得19%和13.5%,并锁定1年,之后逐渐释放。也就是说,在10月,一共仅有13%的流通代币,即便到了一年之后,也仅有20%的代币会进行流通(下图)。这相比Ape当年发行代币时的初始流通率(28%)还低。

完整解锁时间表可以查看:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d3E6EZZhHuMy3r2aMyAVFBy-zsSEGFhp7aV-ASJLCck/edit#gid=0
情形一:
✅ 机构代币被锁仓
✅ 经过几个月(因为处于熊市)洗盘后开始拉盘,走势类似于$SOL(下图),但涨幅不会达到Solana的级别(因为$APT初始价格比$SOL高)。
这种情形下,刚上线的代币很可能价格快速上涨,并在之后的几周时间下跌。

情形二:
做市商拉盘后清货,由于身处熊市环境下价格不断下跌,走势类似于 $DYDX。但是,这种情况不太可能发生,因为DYDX并不是一个公链代币,并且dydx当年时机构大量解锁引发了抛售,而$APT因为线性解锁机制不会遇到这种情况。

Aptos估值已经过高。相比于Solana上线时2500万的估值,Aptos已经获得了太多机构的投资和关注,估值和价格已经消化。如果开盘就进入到前30名,上涨的空间将非常有限。此外,当前宏观环境不确定性依然较高,Aptos难以走出独立行情。
此外,Aptos大多部署的项目都不是原生项目。一个区块链项目真正强大需要有更具颠覆性的项目,但当前Aptos基本上是模仿以太坊,例如部署去中心化交易所、NFT交易所、域名服务name services等,并且很多项目方来自Solana,特别是7月时Solana的市场总监直接跳去了Aptos(下图)。另外,Aptos也被社区质疑匆忙上线,目的时为了避免延期上线可能面临的来自投资人的法律诉讼。因此,Aptos上线后主网运行的稳定性依然存疑。

长期看,Aptos仍值得关注。Aptos作为Move生态最先发布的公链,将影响之后对Sui, Linera 等meta/diem/move 系公链的估值。考虑到Aptos获得了币安、a16z、FTX,Multicoin等大机构投资,未来资源和生态仍有潜力。
根据9月彭博报道(下图),Aptos估值大约为40亿美元,考虑到当前10亿枚代币的总供给,当前$APT的合理价格应该在4刀左右。
当然,不排除因fomo和炒作价格超过4刀的可能。

免责声明:本文不是投资建议。如果您阅读本文,说明您同意本免责声明的内容。虽然以下信息被认为是可信的并且是从可信的公开数据中获得,但这并不表示我们对内容的准确性或完整性负责。我们的研究并不是为了出售或者推荐他人购买任何文中提到的有价证券,尤其当这些证券在部分国家或地区被认定为是非法的。本文不构成个人投资建议,也不应被纳入投资目标,财务状况或满足个人需求的考量。读者应独立思考本文的任何观点是否适合他们的情况,并在适当的情况下寻求专业意见,包括税收建议(而非向我们这儿获得)。
10 月 18 日凌晨,曾获 3.5 亿美元巨额融资的“天王级” Layer1 项目 Aptos 宣布正式上线主网 Aptos Autumn。伴随着该公告的发出,币安 、Coinbase 、FTX 、OKX、火币等一众主要交易所也接连官宣将上线 Aptos 主网代币 APT。本文将带你迅速了解$APT,以及可能的机遇和风险。
$APT 是全新公链Aptos的生态代币,用于支付网络费用、节点质押和治理。Aptos是基于MOVE语言、采用PoS共识机制的L1区块链。它的前身是Facebook旗下Diem项目,并延用了Diem的编程语言Move 和Move 虚拟机。创始人为Facebook前员工 @moshaikhs 和 @AveryChing 。
Aptos的愿景是成为服务全球10亿人拥护的区块链,致力于解决区块链不可能三角。
首先,Aptos通过并行计算解决了以太坊交易速度慢的问题。它号称每秒可以处理最高16万笔交易。在主网上线前,经过测试可以支持每秒最多4000笔交易。无论哪个数据,都比以太坊每秒14笔的速度要快很多。
其次,Aptos通过Block-STM的计算引擎、优化验证机制解决了Solana因为并行计算稳定性不高、经常宕机等问题。想了解更多关于Block-STM的技术细节,可以查阅官方文档:
2022年3月,Aptos获得来自a16z, Tiger Global, Multicoin, FTX等机构2亿美元首轮融资,币安与其达成战略合作。同年7月,Aptos再获a16z, Circle, Muliticoin, Jump 等投资。数周前,Binance Labs再度对Aptos进行了投资(下图)。

Binance连续两次投资同一个项目非常罕见。并且,不到1年时间,作为继Solana之后的「新以太坊杀手」,Aptos已经获得了超3.5亿美元投资,估值超40亿美金。相比之下,当年Solana才只获得了2500万融资。 如果按Aptos按估值40亿美金算的话,可以在加密市场排名20左右。
关于$APT最大的争论就是上所后,ICP式悲剧是否会重演(下图)。这样的担心不无理由,因为Aptos作为大量头部加密机构的投资对象,已经获得了市场充分的关注。

但是看了Aptos的经济模型后,这种概率可能非常有限了。
根据Aptos公布的代币经济模型,51%的代币都会分配给社区,16.5%的代币会被分配给Aptos基金会,并在未来10年线性释放;核心贡献者和投资者分别获得19%和13.5%,并锁定1年,之后逐渐释放。也就是说,在10月,一共仅有13%的流通代币,即便到了一年之后,也仅有20%的代币会进行流通(下图)。这相比Ape当年发行代币时的初始流通率(28%)还低。

完整解锁时间表可以查看:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d3E6EZZhHuMy3r2aMyAVFBy-zsSEGFhp7aV-ASJLCck/edit#gid=0
情形一:
✅ 机构代币被锁仓
✅ 经过几个月(因为处于熊市)洗盘后开始拉盘,走势类似于$SOL(下图),但涨幅不会达到Solana的级别(因为$APT初始价格比$SOL高)。
这种情形下,刚上线的代币很可能价格快速上涨,并在之后的几周时间下跌。

情形二:
做市商拉盘后清货,由于身处熊市环境下价格不断下跌,走势类似于 $DYDX。但是,这种情况不太可能发生,因为DYDX并不是一个公链代币,并且dydx当年时机构大量解锁引发了抛售,而$APT因为线性解锁机制不会遇到这种情况。

Aptos估值已经过高。相比于Solana上线时2500万的估值,Aptos已经获得了太多机构的投资和关注,估值和价格已经消化。如果开盘就进入到前30名,上涨的空间将非常有限。此外,当前宏观环境不确定性依然较高,Aptos难以走出独立行情。
此外,Aptos大多部署的项目都不是原生项目。一个区块链项目真正强大需要有更具颠覆性的项目,但当前Aptos基本上是模仿以太坊,例如部署去中心化交易所、NFT交易所、域名服务name services等,并且很多项目方来自Solana,特别是7月时Solana的市场总监直接跳去了Aptos(下图)。另外,Aptos也被社区质疑匆忙上线,目的时为了避免延期上线可能面临的来自投资人的法律诉讼。因此,Aptos上线后主网运行的稳定性依然存疑。

长期看,Aptos仍值得关注。Aptos作为Move生态最先发布的公链,将影响之后对Sui, Linera 等meta/diem/move 系公链的估值。考虑到Aptos获得了币安、a16z、FTX,Multicoin等大机构投资,未来资源和生态仍有潜力。
根据9月彭博报道(下图),Aptos估值大约为40亿美元,考虑到当前10亿枚代币的总供给,当前$APT的合理价格应该在4刀左右。
当然,不排除因fomo和炒作价格超过4刀的可能。

免责声明:本文不是投资建议。如果您阅读本文,说明您同意本免责声明的内容。虽然以下信息被认为是可信的并且是从可信的公开数据中获得,但这并不表示我们对内容的准确性或完整性负责。我们的研究并不是为了出售或者推荐他人购买任何文中提到的有价证券,尤其当这些证券在部分国家或地区被认定为是非法的。本文不构成个人投资建议,也不应被纳入投资目标,财务状况或满足个人需求的考量。读者应独立思考本文的任何观点是否适合他们的情况,并在适当的情况下寻求专业意见,包括税收建议(而非向我们这儿获得)。
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