量化趋势交易之入门篇
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。量化趋势交易本文介绍一种结合了趋势交易法+量化执行的交易策略，本策略属于一种低频量化策略。以下内容不做投资建议，仅作为量化交易交流学习。趋势交易难在哪刚开始接触趋势交易会感觉非常简单，就是在趋势形成时进场，趋势终结时离场，借势而不逆势。我们经常听到“截断亏损，让利润奔跑”、“赚趋势的钱”等等，同时又有很多技术指标帮我们识别趋势，比如趋势线、双均线、趋势通道等等，这方面的“心法”和“技术”不可谓不多。然而为什么很多趋势交易者往往还是跑不赢长期持有者呢？我总结的原因有三： 第一，没有交易系统：再简单的交易系统，也比没有要强。交易系统指的是要把你的交易策略想清楚，并以量化的形式固化下来。比如趋势交易的入场出场条件、仓位如何管理、风险如何控制等。当你没有自己的一套交易系统时，就很容易...
量化趋势交易之入门篇
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。量化趋势交易本文介绍一种结合了趋势交易法+量化执行的交易策略，本策略属于一种低频量化策略。以下内容不做投资建议，仅作为量化交易交流学习。趋势交易难在哪刚开始接触趋势交易会感觉非常简单，就是在趋势形成时进场，趋势终结时离场，借势而不逆势。我们经常听到“截断亏损，让利润奔跑”、“赚趋势的钱”等等，同时又有很多技术指标帮我们识别趋势，比如趋势线、双均线、趋势通道等等，这方面的“心法”和“技术”不可谓不多。然而为什么很多趋势交易者往往还是跑不赢长期持有者呢？我总结的原因有三： 第一，没有交易系统：再简单的交易系统，也比没有要强。交易系统指的是要把你的交易策略想清楚，并以量化的形式固化下来。比如趋势交易的入场出场条件、仓位如何管理、风险如何控制等。当你没有自己的一套交易系统时，就很容易...
量化定投策略效果跟踪
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。之前两篇定投策略文章，详细讲了定投的基本概念，以及我自研的Linear EDCA策略原理及回测效果。还没有看过的朋友可以回顾一下： https://mirror.xyz/0x7c3779A2F49c9e99Ed6875438D0FA70a753a8757/MPj0pVoBghC8yz---hCg_UK3tGEe1GYCwehEeWWXudY https://mirror.xyz/0x7c3779A2F49c9e99Ed6875438D0FA70a753a8757/SuOcEjl5Ou0KZusau56wO-FjP9_6d7IQgJzlWo6Z85Q 实践篇中介绍了关于Linear EDCA的定投策略，当时的回测数据是基于前两轮牛熊的数据。但回测历史并不能代表未来的真实效果。本...
量化定投策略效果跟踪
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。之前两篇定投策略文章，详细讲了定投的基本概念，以及我自研的Linear EDCA策略原理及回测效果。还没有看过的朋友可以回顾一下： https://mirror.xyz/0x7c3779A2F49c9e99Ed6875438D0FA70a753a8757/MPj0pVoBghC8yz---hCg_UK3tGEe1GYCwehEeWWXudY https://mirror.xyz/0x7c3779A2F49c9e99Ed6875438D0FA70a753a8757/SuOcEjl5Ou0KZusau56wO-FjP9_6d7IQgJzlWo6Z85Q 实践篇中介绍了关于Linear EDCA的定投策略，当时的回测数据是基于前两轮牛熊的数据。但回测历史并不能代表未来的真实效果。本...
通过稳定币供应量来跟踪长期趋势
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。本文通过观察稳定币USDT的供应速率，配合链上稳定币的利用率来跟踪长期趋势的走势。 我们知道，稳定币的供应量决定着加密市场的资金面供给，供应量越多，资金越充裕，反之亦然。但如果只看供应量，难免陷入一个疑问：为什么今年熊市中的供应量总体看并不少，但价格却一直走低？是否稳定币供应量跟价格走势并没有什么相关性？上图中可以看到，2021年BTC双顶时的USDT供应量分别为460亿和730亿，而当前的USDT供应量为660亿，看起来相比去年双顶时的供应量也不算少。带着这个疑问，我们尝试引入稳定币的供应速率，来观察它和价格走势的关系。稳定币的供应速率我们知道，MACD指标可以用来衡量K线的内在动能，当MACD线高于信号线，差值为正，值越大代表MACD线更快；当MACD线低于信号线，差值为...
通过稳定币供应量来跟踪长期趋势
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。本文通过观察稳定币USDT的供应速率，配合链上稳定币的利用率来跟踪长期趋势的走势。 我们知道，稳定币的供应量决定着加密市场的资金面供给，供应量越多，资金越充裕，反之亦然。但如果只看供应量，难免陷入一个疑问：为什么今年熊市中的供应量总体看并不少，但价格却一直走低？是否稳定币供应量跟价格走势并没有什么相关性？上图中可以看到，2021年BTC双顶时的USDT供应量分别为460亿和730亿，而当前的USDT供应量为660亿，看起来相比去年双顶时的供应量也不算少。带着这个疑问，我们尝试引入稳定币的供应速率，来观察它和价格走势的关系。稳定币的供应速率我们知道，MACD指标可以用来衡量K线的内在动能，当MACD线高于信号线，差值为正，值越大代表MACD线更快；当MACD线低于信号线，差值为...
定投策略之实践篇
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。上一篇 定投策略之概念篇 里我们聊了为什么要定投、定投不能解决哪些问题，以及定投的几种分类。这一篇详细讲讲具体的定投策略，重点会展开讲我研发的EDCA量化策略、回测效果，以及使用该策略时需要注意的问题。DCA定投法 vs EDCA定投法DCA定投法平均成本定投法（Dollar Cost Averaging），就是在定投周期内，固定时间间隔、且固定单次买入额。这个定投法只有买入逻辑，没有卖出逻辑。 如下图，无论价格上涨还是下跌，在固定周期每次都买入$100价值的股票：EDCA定投法限时限额加码停利定投法（Enhanced Dollar Cost Averaging），就是在定投周期内，依然以固定时间间隔投入，如果价格下跌则买入，且买入额随着价格跌幅扩大而线性扩大；如果价格上涨则...
定投策略之实践篇
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。上一篇 定投策略之概念篇 里我们聊了为什么要定投、定投不能解决哪些问题，以及定投的几种分类。这一篇详细讲讲具体的定投策略，重点会展开讲我研发的EDCA量化策略、回测效果，以及使用该策略时需要注意的问题。DCA定投法 vs EDCA定投法DCA定投法平均成本定投法（Dollar Cost Averaging），就是在定投周期内，固定时间间隔、且固定单次买入额。这个定投法只有买入逻辑，没有卖出逻辑。 如下图，无论价格上涨还是下跌，在固定周期每次都买入$100价值的股票：EDCA定投法限时限额加码停利定投法（Enhanced Dollar Cost Averaging），就是在定投周期内，依然以固定时间间隔投入，如果价格下跌则买入，且买入额随着价格跌幅扩大而线性扩大；如果价格上涨则...
定投策略之概念篇
作者：Stephan 趋势交易者 | 关注 #ETH 及 #Layer2 生态 | 程序员 | 热爱摇滚乐 Twitter：@StephanCptMax Mirror： Stephan 如需转载请注明出处，给出原文链接地址，谢谢！ 文中所有观点仅代表我的个人偏见，所有内容均不作为投资建议。请为自己的投资负责。为什么要定投没有人能够每次都精确抄底，而且你认为的底部也可能判断错误。从高点跌幅80%，和跌幅90%之间，不是再跌10%，而是再跌50% 重仓/梭哈抄底可能会出现的两种情况：本次抄底成功，则强化了“我好牛逼”的错觉，实际可能只是你运气好而已。如果多次强化这种意识，则最终总会有被埋在半山腰的时候（左墙理论）。本次抄底失败，忍受漫长的浮亏过程，甚至选错标的，直到归零。这篇推文里，详细比较了定投和逢低买入两种方式的效果： https://twitter.com/blueswind8306/status/1584622136261763073?s=20&t=RWG3cVBEMZdHZkhy1HrpUA 简单来说，定投不需要预测底部在哪里，只要预测一个底部区间的范围，然后撒一张网，将这...
定投策略之概念篇
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