
加密货币对冲策略的终极指南
众所周知,加密货币交易可能是一项风险投资。市场低迷是在所难免。作为一名交易者,您需要找到保护您的投资免受风险影响的方法,这就是加密对冲策略的用武之地。对冲包括在相反的市场方向上开仓,以降低市场波动的风险和影响。 但什么是对冲策略?什么是加密货币风险?如何将风险对冲策略应用于加密货币?对冲是否100%无风险?如果这些问题让您感到困惑,那么您就来对地方了。本文将探讨您需要了解的有关对冲的所有信息。此外,我们将向您展示四种可以轻松应用的加密对冲策略。 事实上,加密对冲的引入已经消融了2018年的加密泡沫。 让我们深入了解。 什么是对冲策略? 根据Investopedia的说法,对冲是一种旨在降低资产价格中不利变动风险的投资。对冲策略使交易者能够在相反的方向上同时进行多个押注,以最大限度地降低巨额损失的风险。 长期以来,作为加密交易者的一种风险管理技术,对冲一直是一种金融市场策略。它允许您在不理想的市场条件下为您的投资保持稳定的价值(而不会产生可观的回报)。 虽然加密货币对冲可以保护您的资产免受不利的市场变化的影响,但它也限制了您从加密货币投资中获得的潜在收益。然而,对于规避风险的加密货...
DeFi 交易被三明治攻击?手把手教你使用 Flashbots 刚推出的 RPC 服务 Flashbots Protect
撰文:angelillu 在以太坊网络中 MEV 对用户的危害不容小觑,据 Explore Flashbots 的数据,自 2020 年 1 月以来,总共被提取的 MEV 超过 7.3 亿美元,这主要通过对普通非技术用户在 Uniswap、Sushiswap 和其他 AMM DEX 中交易时进行抢先交易或三明治攻击实现。由于目前除了矿工外还有诸如套利机器人等在区块内的交易内寻找套利的机会,因此 MEV 被定义为 Maximal Extractable Value,即最大可提取价值。 此前为用户提供「隐私交易」功能的以太坊网络基础设施 Taichi Network 也宣布将于 10 月 15 日 停止 所有服务。那么普通用户在交易时应该如何避免抢先交易或三明治攻击?MEV 研发组织 Flashbots 推出的新产品给出了解决方案。 Flashbots Protect MEV 研发组织 Flashbots 推出 了一个公开测试版的 Flashbots Protect,让开发人员和用户都能通过 Flashbots 技术减少交易被操纵或遭遇三明治攻击的可能性,交易能在区块中有优先权并且若...

加密货币对冲策略的终极指南
众所周知,加密货币交易可能是一项风险投资。市场低迷是在所难免。作为一名交易者,您需要找到保护您的投资免受风险影响的方法,这就是加密对冲策略的用武之地。对冲包括在相反的市场方向上开仓,以降低市场波动的风险和影响。 但什么是对冲策略?什么是加密货币风险?如何将风险对冲策略应用于加密货币?对冲是否100%无风险?如果这些问题让您感到困惑,那么您就来对地方了。本文将探讨您需要了解的有关对冲的所有信息。此外,我们将向您展示四种可以轻松应用的加密对冲策略。 事实上,加密对冲的引入已经消融了2018年的加密泡沫。 让我们深入了解。 什么是对冲策略? 根据Investopedia的说法,对冲是一种旨在降低资产价格中不利变动风险的投资。对冲策略使交易者能够在相反的方向上同时进行多个押注,以最大限度地降低巨额损失的风险。 长期以来,作为加密交易者的一种风险管理技术,对冲一直是一种金融市场策略。它允许您在不理想的市场条件下为您的投资保持稳定的价值(而不会产生可观的回报)。 虽然加密货币对冲可以保护您的资产免受不利的市场变化的影响,但它也限制了您从加密货币投资中获得的潜在收益。然而,对于规避风险的加密货...
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撰文:angelillu 在以太坊网络中 MEV 对用户的危害不容小觑,据 Explore Flashbots 的数据,自 2020 年 1 月以来,总共被提取的 MEV 超过 7.3 亿美元,这主要通过对普通非技术用户在 Uniswap、Sushiswap 和其他 AMM DEX 中交易时进行抢先交易或三明治攻击实现。由于目前除了矿工外还有诸如套利机器人等在区块内的交易内寻找套利的机会,因此 MEV 被定义为 Maximal Extractable Value,即最大可提取价值。 此前为用户提供「隐私交易」功能的以太坊网络基础设施 Taichi Network 也宣布将于 10 月 15 日 停止 所有服务。那么普通用户在交易时应该如何避免抢先交易或三明治攻击?MEV 研发组织 Flashbots 推出的新产品给出了解决方案。 Flashbots Protect MEV 研发组织 Flashbots 推出 了一个公开测试版的 Flashbots Protect,让开发人员和用户都能通过 Flashbots 技术减少交易被操纵或遭遇三明治攻击的可能性,交易能在区块中有优先权并且若...
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看涨期权是以某一价格买入标的期货的权利。
当交易者买入期货合约时,他们是在市场上升时盈利。看涨期权的盈利潜力与多头期货合约类似。当价格上涨时,看涨期权持有人可以行使该期权以原始行权价格买入期货。 这时,看涨期权将具有与标的期货相同盈利潜力。
不过,当价格下跌时,您没有义务以现在高于期货价格的行权价格买入期货,因为这会造成即时的损失。
看涨期权的盈利潜力带来一定成本。期权的“卖家”或“沽方”将要求因给予期权持有人经济利益而获得补偿。这种付款类似于保单的保费,称为期权费。看涨期权的买方向看涨期权的卖方支付期权费。
由于增加了期权费成本,看涨期权的盈利潜力比期货的盈利潜力少了支付的期权费金额。期货的价格必须上升到足以弥补原始的期权费,这样该交易才会盈利。
看涨期权的盈亏平衡点是当您以某个行权价格购买期货合约得到的盈利等于为看涨期权支付的期权费。
对于每个多头看涨期权买家,都有一个相应的看涨期权“沽方”或卖家。如果您卖出看涨期权,那么您收到的期权费将作为接受风险的回报,您可能需要以低于当前市场价格的价格提供期货合约。
如果期货价格继续上升,看涨期权卖家将面临无限风险。
只要期货价格不超过从买方收到的期权费之价值,看涨期权卖方将获利。
看涨期权卖家的盈亏平衡点和看涨期权买家完全一样。
看涨期权是购买标的期货合约的权利。看涨期权的买家对不利价格变动获得保护,为了这种保护,他们必须支付期权费。看涨期权的卖家收取期权费,并接受他们可能需要承受以低于行权价格的价格提供期货合约的风险。
看跌期权是以某一价格卖出标的期货的权利。
当交易者卖出期货合约时,他们是在市场下跌时盈利。看跌期权的盈利潜力与空头期货合约类似。 当价格下跌时,看跌期权持有人可以行使该期权以原始行权价格卖出期货。 这时,看跌期权将具有与标的期货相同的盈利潜力。
不过,当价格上涨时,您没有义务以现在低于期货价格的行权价格卖出期货,因为这会造成即时的损失。
看跌期权的盈利潜力涉及一定成本。期权的“卖家”或“沽方” 将要求期权买方(持有人)为获得的经济利益进行补偿。这种付款类似于保单的保费,称为期权费。看跌期权的买方向看跌期权的卖方支付期权费。
由于增加了期权费成本,看跌期权的盈利潜力比期货的盈利潜力少了支付的期权费金额。期货的价格必须下跌到足以弥补原始的期权费,这样该交易才会盈利。
看跌期权的盈亏平衡点是当您以某个行权价格购买期货合约得到的盈利等于为看跌期权支付的期权费。
对于每个多头看跌期权买家,都有一个相应的看跌期权“沽方”或卖家。如果您卖出看跌期权,那么您收到的期权费将作为接受风险的回报,您可能需要以高于当前市场价格的价格购买期货合约。
看跌期权卖家没有无限风险,其损失最多是全部的行权价格减去收到的期权费。
只要期货价格的下跌不超过从买方收到的期权费的价值,看跌期权卖方将获利。
看跌期权卖家的盈亏平衡点和看跌期权买家完全一样。
看跌期权是卖出标的期货合约的权利。看跌期权的买家对不利价格变动获得保护,为了这种保护,他们必须支付期权费。看跌期权的卖家收取期权费,并接受他们可能需要承受以高于行权价格的价格提供期货合约的风险。
每份期权合约都有一个特定的到期日期和时间。到期时间可以是上午或下午。
在市场收盘时到期的期权被视为下午,而在最后交易日的上午到期的期权属上午。
绝大多数的期货期权是在最后一个交易日的市场收盘时到期,但也有明显的例外。上午到期的期权通常与一份具有相同到期日期和时间的期货合约挂钩。以财务结算的期货,意味着它们是现金付款结算而非实物商品,通常使用上午到期结算。
对于标准普尔 500(S&P500) 期货合约,最终结算价格由构成指数的所有个别公司的开盘价决定。
结算价格由指数管理商进行计算。对标准普尔 500 指数而言,管理商是标准普尔,他们将提供特别开盘报价,简称 SOQ ,来表示最终结算价格。
标准普尔 500期货期权使用 SOQ 作为“定盘价格” 。SOQ 与行使价进行对比,以确定是否行使期权。
举例说,如果看涨期权的行使价低于 SOQ 的报价,这看涨期权将会被行使。
通过行使期权,即等同以行使价购买期货,并在同一天以更有利的 SOQ 价格进行结算。
下午到期的期权,是使用期权最后一个交易日收盘(读旁白时强调)时的标的期货价格来计算
虽然大多数期权在交易日结束时到期,但交易者不仅要了解期权到期的日期,还要了解期权到期的具体时间,这一点非常重要。
看涨期权是以某一价格买入标的期货的权利。
当交易者买入期货合约时,他们是在市场上升时盈利。看涨期权的盈利潜力与多头期货合约类似。当价格上涨时,看涨期权持有人可以行使该期权以原始行权价格买入期货。 这时,看涨期权将具有与标的期货相同盈利潜力。
不过,当价格下跌时,您没有义务以现在高于期货价格的行权价格买入期货,因为这会造成即时的损失。
看涨期权的盈利潜力带来一定成本。期权的“卖家”或“沽方”将要求因给予期权持有人经济利益而获得补偿。这种付款类似于保单的保费,称为期权费。看涨期权的买方向看涨期权的卖方支付期权费。
由于增加了期权费成本,看涨期权的盈利潜力比期货的盈利潜力少了支付的期权费金额。期货的价格必须上升到足以弥补原始的期权费,这样该交易才会盈利。
看涨期权的盈亏平衡点是当您以某个行权价格购买期货合约得到的盈利等于为看涨期权支付的期权费。
对于每个多头看涨期权买家,都有一个相应的看涨期权“沽方”或卖家。如果您卖出看涨期权,那么您收到的期权费将作为接受风险的回报,您可能需要以低于当前市场价格的价格提供期货合约。
如果期货价格继续上升,看涨期权卖家将面临无限风险。
只要期货价格不超过从买方收到的期权费之价值,看涨期权卖方将获利。
看涨期权卖家的盈亏平衡点和看涨期权买家完全一样。
看涨期权是购买标的期货合约的权利。看涨期权的买家对不利价格变动获得保护,为了这种保护,他们必须支付期权费。看涨期权的卖家收取期权费,并接受他们可能需要承受以低于行权价格的价格提供期货合约的风险。
看跌期权是以某一价格卖出标的期货的权利。
当交易者卖出期货合约时,他们是在市场下跌时盈利。看跌期权的盈利潜力与空头期货合约类似。 当价格下跌时,看跌期权持有人可以行使该期权以原始行权价格卖出期货。 这时,看跌期权将具有与标的期货相同的盈利潜力。
不过,当价格上涨时,您没有义务以现在低于期货价格的行权价格卖出期货,因为这会造成即时的损失。
看跌期权的盈利潜力涉及一定成本。期权的“卖家”或“沽方” 将要求期权买方(持有人)为获得的经济利益进行补偿。这种付款类似于保单的保费,称为期权费。看跌期权的买方向看跌期权的卖方支付期权费。
由于增加了期权费成本,看跌期权的盈利潜力比期货的盈利潜力少了支付的期权费金额。期货的价格必须下跌到足以弥补原始的期权费,这样该交易才会盈利。
看跌期权的盈亏平衡点是当您以某个行权价格购买期货合约得到的盈利等于为看跌期权支付的期权费。
对于每个多头看跌期权买家,都有一个相应的看跌期权“沽方”或卖家。如果您卖出看跌期权,那么您收到的期权费将作为接受风险的回报,您可能需要以高于当前市场价格的价格购买期货合约。
看跌期权卖家没有无限风险,其损失最多是全部的行权价格减去收到的期权费。
只要期货价格的下跌不超过从买方收到的期权费的价值,看跌期权卖方将获利。
看跌期权卖家的盈亏平衡点和看跌期权买家完全一样。
看跌期权是卖出标的期货合约的权利。看跌期权的买家对不利价格变动获得保护,为了这种保护,他们必须支付期权费。看跌期权的卖家收取期权费,并接受他们可能需要承受以高于行权价格的价格提供期货合约的风险。
每份期权合约都有一个特定的到期日期和时间。到期时间可以是上午或下午。
在市场收盘时到期的期权被视为下午,而在最后交易日的上午到期的期权属上午。
绝大多数的期货期权是在最后一个交易日的市场收盘时到期,但也有明显的例外。上午到期的期权通常与一份具有相同到期日期和时间的期货合约挂钩。以财务结算的期货,意味着它们是现金付款结算而非实物商品,通常使用上午到期结算。
对于标准普尔 500(S&P500) 期货合约,最终结算价格由构成指数的所有个别公司的开盘价决定。
结算价格由指数管理商进行计算。对标准普尔 500 指数而言,管理商是标准普尔,他们将提供特别开盘报价,简称 SOQ ,来表示最终结算价格。
标准普尔 500期货期权使用 SOQ 作为“定盘价格” 。SOQ 与行使价进行对比,以确定是否行使期权。
举例说,如果看涨期权的行使价低于 SOQ 的报价,这看涨期权将会被行使。
通过行使期权,即等同以行使价购买期货,并在同一天以更有利的 SOQ 价格进行结算。
下午到期的期权,是使用期权最后一个交易日收盘(读旁白时强调)时的标的期货价格来计算
虽然大多数期权在交易日结束时到期,但交易者不仅要了解期权到期的日期,还要了解期权到期的具体时间,这一点非常重要。
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