1, (1) Futures and spot arbitrage หมายถึงพฤติกรรมที่เมื่อความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดฟิวเจอร์สและตลาดสปอตเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สมเหตุสมผล ผู้ค้าทำธุรกรรมย้อนกลับในสองตลาดและใช้การเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างของราคาเพื่อให้ได้ผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินโดยมีดัชนีราคาหุ้นเป็นประเด็นหลัก และดัชนีฟิวเจอร์สและดัชนีสปอตควรรักษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเดียวกันในทางทฤษฎี ในความเป็นจริง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดัชนีสปอตมักจะเบี่ยงเบน และเมื่อความเบี่ยงเบนถึงค่าหนึ่ง โอกาสในอนาคตและการเก็งกำไรก็จะเกิดขึ้น (2) วิธีการทำเงินจากการเก็งกำไรแบบสปอต? เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วในตลาดคริปโตเคอเรนซี่จะมี long มากกว่า short อัตราการระดมทุนจึงเป็นไปในเชิงบวกโดยส่วนใหญ่ จากข้อมูล backtest ในปี 2020/9/15-2021/9/16 Ethereum มีอัตราการระดมทุนเป็นบวก 90% ของเวลาทั้งหมด เมื่ออัตราติดลบเกิดขึ้น อัตราติดลบสำหรับ backtest ที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่ 1.28% เท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อตลาดเพิ่มขึ้น อัตราเงินทุนจะสูงมาก และผลตอบแทนต่อปีของการเก็งกำไรครั้งเดียวมักจะสูงถึง 100% หรือมากกว่า ดังนั้น โดยการเก็งกำไรฟิวเจอร์สของ cryptocurrencies ให้ซื้อจุดที่มีมูลค่าเท่ากันและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินเดียวกันในอนาคต การขึ้นและลงของราคาสกุลเงินจะถูกหักกลบด้วยกำไรและขาดทุนของสปอตและคำสั่งชอร์ต และโดยพื้นฐานแล้วเงินต้นจะไม่ลดลง ในเวลาเดียวกัน เมื่ออัตราการระดมทุนเป็นบวก เราสามารถได้รับอัตราการระดมทุนที่ผู้ที่อยู่ในอนาคตที่ยาวนานให้เราทุกๆ 8 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดผลของการเก็งกำไร (3) ความเสี่ยงในการเก็งกำไรระยะ กลยุทธ์การเก็งกำไรที่แตกต่างกันมีลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และการเก็งกำไรฟิวเจอร์สโดยใช้ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สเป็นกลยุทธ์การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อขายเก็งกำไร

1. การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง ในด้านการเงิน การเก็งกำไรล่วงหน้าเป็นกลยุทธ์การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง ปราศจากความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความจริงที่ว่าหลักของการเก็งกำไรในอนาคตและรายได้จากการเก็งกำไรที่ถูกล็อกไว้เมื่อเปิดตำแหน่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาด

2. การบริหารความเสี่ยงของมาร์จิ้นไม่เพียงพอ ความเสี่ยงของมาร์จิ้นไม่เพียงพอในฟิวเจอร์สและการเก็งกำไรแบบสปอตคือเนื่องจากความผันผวนของตลาดฟิวเจอร์สในทิศทางตรงกันข้ามอนุญาโตตุลาการจำเป็นต้องเพิ่มมาร์จิ้นก่อนปิดโพซิชั่น เมื่อเงินสดในพอร์ตเก็งกำไรทั้งหมดไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนอง มาร์จิ้นคอล ตำแหน่งฟิวเจอร์สอาจเผชิญกับการบังคับชำระบัญชี ความเสี่ยงคลังสินค้า ด้วยการใช้แบบจำลองการจัดการความเสี่ยง เช่น VaR ทฤษฎีมูลค่าสูงสุด และการทดสอบความเครียด เราได้กำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของมาร์จิ้นและแผนการจัดการสมดุลแบบไดนามิกสำหรับกองทุนฟิวเจอร์ส/สปอต เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการถูกบังคับชำระบัญชีนั้นสามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่กองทุนอยู่ สูงสุด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการคือความเสี่ยงของการสูญเสียอันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบ ความล้มเหลวหรือความล้มเหลวในกระบวนการภายใน บุคลากร หรือจากเหตุการณ์ภายนอก เนื่องจากฟิวเจอร์สและการเก็งกำไรแบบสปอตจำเป็นต้องซื้อขายในสองตลาดพร้อมกัน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของการซื้อขายเก็งกำไรจึงสูงกว่าการซื้อขายหุ้นฝ่ายเดียว

4. นอกจากจะอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้ว การเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลยังต้องหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมพิเศษ แม้ว่าค่าธรรมเนียมจะน้อย แต่ก็ไม่ควรละเลย ครั้งหนึ่งฉันเคยคำนวณว่าตราบใดที่การทำธุรกรรมบ่อยและใช้เวลานานในการทำธุรกรรม จำนวนเล็กน้อยจะเพิ่มขึ้น และการชำระค่าธรรมเนียมอาจเกิน 10,000 U ต่อปี ต่อไป ฉันจะแนะนำวิธีการที่ใช้โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อลดค่าธรรมเนียม (1) ลดค่าธรรมเนียม Binance ปัจจุบัน Binance คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนเหรียญ คุณต้องลงทะเบียนกับ Binance Binance ยังต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับการทำธุรกรรมที่สำเร็จแต่ละรายการ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะถูกหักออกจากสินทรัพย์ที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Ethereum/USDT ค่าธรรมเนียมจะจ่ายเป็น Ethereum หากคุณขาย Ethereum/USDT ค่าธรรมเนียมจะชำระเป็น USDT เช่น: คุณสั่งซื้อ 10Ethereum ที่ 3,452.55USDT ต่อหุ้น: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม=10Ethereum*0.1%=0.01Ethereum หรือคุณส่งคำสั่งซื้อขาย 10Ethereum ที่ 3,452.55USDT ต่อหุ้น: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม=(10Ethereum*3,452.55USDT)*0.1%=34.5255USDT สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Binance ก็สามารถลดลงได้เช่นกัน หากคุณต้องการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบน Binance โปรดใช้ลิงก์คำเชิญด้านล่างหรือใช้รหัสเชิญ "Q022W7SC" เพื่อลงทะเบียน https://accounts.binance.com/en/register?ref=Q022W7SC

1. (2) ลดค่าธรรมเนียม OKX OKX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลระดับมืออาชีพที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมก็ลดลงเช่นกัน ตามปริมาณธุรกรรมที่แตกต่างกัน Ouyi แบ่งผู้ใช้ออกเป็นสองระดับ: สามัญและมืออาชีพ ผู้ใช้ทั่วไปจะถูกจัดประเภทตามตำแหน่ง OKB และผู้ใช้มืออาชีพจะถูกจัดประเภทตามปริมาณการซื้อขายและปริมาณสินทรัพย์ ระดับต่างๆ จะกำหนดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับวันซื้อขายถัดไป เมื่อคำนวณระดับค่าธรรมเนียม หากปริมาณการซื้อขายของสกุลเงิน การส่งมอบและสัญญาถาวรทั้งหมด (สัญญาการส่งมอบ USDT สัญญาการส่งมอบที่มีส่วนต่างสกุลเงิน สัญญาถาวร USDT สัญญาถาวรที่มีส่วนต่างสกุลเงิน) ปริมาณการซื้อขายสัญญาออปชั่น ปริมาณสินทรัพย์ หากเป็นไปตามเงื่อนไข สำหรับระดับค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในระดับสูงสุด วิธีแรก: อัตราการออมสูงสุดที่กำหนดโดย OKX อย่างเป็นทางการคือ 20% ลงชื่อสมัครใช้ OKX โดยใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการจัดการ 20% https://www.ouyi.business/join/BTC1ETH วิธีที่สอง: เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ OKX ป้อน "BTC1ETH" ใน "รหัสเชิญ" ในหน้าลงทะเบียน คุณสามารถดูอัตราส่วนเงินคืนได้ที่ด้านล่าง: 20% อย่าลืมป้อนรหัสเชิญนี้ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้รับอัตราส่วนเงินคืน 20% (3) ลดค่าธรรมเนียม FTX FTX คือการแลกเปลี่ยนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผู้เล่นสัญญาจำนวนมาก หากคุณต้องการเล่นสัญญา คุณต้องลงทะเบียนสำหรับ FTX หากคุณต้องการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม FTX โปรดใช้ลิงก์คำเชิญด้านล่างเพื่อลงทะเบียน https://ftx.com/referrals#a=121031692 3.ทางค้าขายยาวก้าวไปพร้อมกัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดค่าธรรมเนียมหรือไม่? โทรเลข: btcethcool เราได้สร้างชุมชนขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อศึกษาธุรกรรม และเพิ่มเพื่อนทางโทรเลขเพื่อดึงคุณเข้าสู่ชุมชน

1, (1) Futures and spot arbitrage หมายถึงพฤติกรรมที่เมื่อความแตกต่างของราคาระหว่างตลาดฟิวเจอร์สและตลาดสปอตเปลี่ยนแปลงอย่างไม่สมเหตุสมผล ผู้ค้าทำธุรกรรมย้อนกลับในสองตลาดและใช้การเปลี่ยนแปลงในส่วนต่างของราคาเพื่อให้ได้ผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง สัญญาฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทางการเงินโดยมีดัชนีราคาหุ้นเป็นประเด็นหลัก และดัชนีฟิวเจอร์สและดัชนีสปอตควรรักษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเดียวกันในทางทฤษฎี ในความเป็นจริง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและดัชนีสปอตมักจะเบี่ยงเบน และเมื่อความเบี่ยงเบนถึงค่าหนึ่ง โอกาสในอนาคตและการเก็งกำไรก็จะเกิดขึ้น (2) วิธีการทำเงินจากการเก็งกำไรแบบสปอต? เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วในตลาดคริปโตเคอเรนซี่จะมี long มากกว่า short อัตราการระดมทุนจึงเป็นไปในเชิงบวกโดยส่วนใหญ่ จากข้อมูล backtest ในปี 2020/9/15-2021/9/16 Ethereum มีอัตราการระดมทุนเป็นบวก 90% ของเวลาทั้งหมด เมื่ออัตราติดลบเกิดขึ้น อัตราติดลบสำหรับ backtest ที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ที่ 1.28% เท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อตลาดเพิ่มขึ้น อัตราเงินทุนจะสูงมาก และผลตอบแทนต่อปีของการเก็งกำไรครั้งเดียวมักจะสูงถึง 100% หรือมากกว่า ดังนั้น โดยการเก็งกำไรฟิวเจอร์สของ cryptocurrencies ให้ซื้อจุดที่มีมูลค่าเท่ากันและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของสกุลเงินเดียวกันในอนาคต การขึ้นและลงของราคาสกุลเงินจะถูกหักกลบด้วยกำไรและขาดทุนของสปอตและคำสั่งชอร์ต และโดยพื้นฐานแล้วเงินต้นจะไม่ลดลง ในเวลาเดียวกัน เมื่ออัตราการระดมทุนเป็นบวก เราสามารถได้รับอัตราการระดมทุนที่ผู้ที่อยู่ในอนาคตที่ยาวนานให้เราทุกๆ 8 ชั่วโมงเพื่อให้เกิดผลของการเก็งกำไร (3) ความเสี่ยงในการเก็งกำไรระยะ กลยุทธ์การเก็งกำไรที่แตกต่างกันมีลักษณะความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และการเก็งกำไรฟิวเจอร์สโดยใช้ดัชนีหุ้นฟิวเจอร์สเป็นกลยุทธ์การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อขายเก็งกำไร

1. การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง ในด้านการเงิน การเก็งกำไรล่วงหน้าเป็นกลยุทธ์การเก็งกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง ปราศจากความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงความจริงที่ว่าหลักของการเก็งกำไรในอนาคตและรายได้จากการเก็งกำไรที่ถูกล็อกไว้เมื่อเปิดตำแหน่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาในตลาด

2. การบริหารความเสี่ยงของมาร์จิ้นไม่เพียงพอ ความเสี่ยงของมาร์จิ้นไม่เพียงพอในฟิวเจอร์สและการเก็งกำไรแบบสปอตคือเนื่องจากความผันผวนของตลาดฟิวเจอร์สในทิศทางตรงกันข้ามอนุญาโตตุลาการจำเป็นต้องเพิ่มมาร์จิ้นก่อนปิดโพซิชั่น เมื่อเงินสดในพอร์ตเก็งกำไรทั้งหมดไม่เพียงพอและไม่สามารถตอบสนอง มาร์จิ้นคอล ตำแหน่งฟิวเจอร์สอาจเผชิญกับการบังคับชำระบัญชี ความเสี่ยงคลังสินค้า ด้วยการใช้แบบจำลองการจัดการความเสี่ยง เช่น VaR ทฤษฎีมูลค่าสูงสุด และการทดสอบความเครียด เราได้กำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยงของมาร์จิ้นและแผนการจัดการสมดุลแบบไดนามิกสำหรับกองทุนฟิวเจอร์ส/สปอต เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงจากการถูกบังคับชำระบัญชีนั้นสามารถป้องกันได้อย่างสมบูรณ์ในขณะที่กองทุนอยู่ สูงสุด ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการคือความเสี่ยงของการสูญเสียอันเนื่องมาจากความบกพร่องของระบบ ความล้มเหลวหรือความล้มเหลวในกระบวนการภายใน บุคลากร หรือจากเหตุการณ์ภายนอก เนื่องจากฟิวเจอร์สและการเก็งกำไรแบบสปอตจำเป็นต้องซื้อขายในสองตลาดพร้อมกัน ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของการซื้อขายเก็งกำไรจึงสูงกว่าการซื้อขายหุ้นฝ่ายเดียว

4. นอกจากจะอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้ว การเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัลยังต้องหาวิธีประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย วิธีที่ง่ายที่สุดคือการเพลิดเพลินกับค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมพิเศษ แม้ว่าค่าธรรมเนียมจะน้อย แต่ก็ไม่ควรละเลย ครั้งหนึ่งฉันเคยคำนวณว่าตราบใดที่การทำธุรกรรมบ่อยและใช้เวลานานในการทำธุรกรรม จำนวนเล็กน้อยจะเพิ่มขึ้น และการชำระค่าธรรมเนียมอาจเกิน 10,000 U ต่อปี ต่อไป ฉันจะแนะนำวิธีการที่ใช้โดยแพลตฟอร์มการซื้อขายขนาดใหญ่หลายแห่งเพื่อลดค่าธรรมเนียม (1) ลดค่าธรรมเนียม Binance ปัจจุบัน Binance คือการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก หากคุณต้องการแลกเปลี่ยนเหรียญ คุณต้องลงทะเบียนกับ Binance Binance ยังต้องชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับการทำธุรกรรมที่สำเร็จแต่ละรายการ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจะถูกหักออกจากสินทรัพย์ที่ได้รับ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ Ethereum/USDT ค่าธรรมเนียมจะจ่ายเป็น Ethereum หากคุณขาย Ethereum/USDT ค่าธรรมเนียมจะชำระเป็น USDT เช่น: คุณสั่งซื้อ 10Ethereum ที่ 3,452.55USDT ต่อหุ้น: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม=10Ethereum*0.1%=0.01Ethereum หรือคุณส่งคำสั่งซื้อขาย 10Ethereum ที่ 3,452.55USDT ต่อหุ้น: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม=(10Ethereum*3,452.55USDT)*0.1%=34.5255USDT สิ่งที่หลายคนไม่รู้ก็คือค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของ Binance ก็สามารถลดลงได้เช่นกัน หากคุณต้องการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมบน Binance โปรดใช้ลิงก์คำเชิญด้านล่างหรือใช้รหัสเชิญ "Q022W7SC" เพื่อลงทะเบียน https://accounts.binance.com/en/register?ref=Q022W7SC

1. (2) ลดค่าธรรมเนียม OKX OKX เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลระดับมืออาชีพที่ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมก็ลดลงเช่นกัน ตามปริมาณธุรกรรมที่แตกต่างกัน Ouyi แบ่งผู้ใช้ออกเป็นสองระดับ: สามัญและมืออาชีพ ผู้ใช้ทั่วไปจะถูกจัดประเภทตามตำแหน่ง OKB และผู้ใช้มืออาชีพจะถูกจัดประเภทตามปริมาณการซื้อขายและปริมาณสินทรัพย์ ระดับต่างๆ จะกำหนดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมสำหรับวันซื้อขายถัดไป เมื่อคำนวณระดับค่าธรรมเนียม หากปริมาณการซื้อขายของสกุลเงิน การส่งมอบและสัญญาถาวรทั้งหมด (สัญญาการส่งมอบ USDT สัญญาการส่งมอบที่มีส่วนต่างสกุลเงิน สัญญาถาวร USDT สัญญาถาวรที่มีส่วนต่างสกุลเงิน) ปริมาณการซื้อขายสัญญาออปชั่น ปริมาณสินทรัพย์ หากเป็นไปตามเงื่อนไข สำหรับระดับค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ผู้ใช้จะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมในระดับสูงสุด วิธีแรก: อัตราการออมสูงสุดที่กำหนดโดย OKX อย่างเป็นทางการคือ 20% ลงชื่อสมัครใช้ OKX โดยใช้ลิงก์ด้านล่างเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมการจัดการ 20% https://www.ouyi.business/join/BTC1ETH วิธีที่สอง: เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ OKX ป้อน "BTC1ETH" ใน "รหัสเชิญ" ในหน้าลงทะเบียน คุณสามารถดูอัตราส่วนเงินคืนได้ที่ด้านล่าง: 20% อย่าลืมป้อนรหัสเชิญนี้ ไม่เช่นนั้นคุณจะไม่ได้รับอัตราส่วนเงินคืน 20% (3) ลดค่าธรรมเนียม FTX FTX คือการแลกเปลี่ยนที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและมีผู้เล่นสัญญาจำนวนมาก หากคุณต้องการเล่นสัญญา คุณต้องลงทะเบียนสำหรับ FTX หากคุณต้องการลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม FTX โปรดใช้ลิงก์คำเชิญด้านล่างเพื่อลงทะเบียน https://ftx.com/referrals#a=121031692 3.ทางค้าขายยาวก้าวไปพร้อมกัน ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลดค่าธรรมเนียมหรือไม่? โทรเลข: btcethcool เราได้สร้างชุมชนขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อศึกษาธุรกรรม และเพิ่มเพื่อนทางโทรเลขเพื่อดึงคุณเข้าสู่ชุมชน