1、Qu'est-ce que la stratégie de couverture Alpha ? (1) Introduction Les investisseurs sont confrontés à un risque systématique (c'est-à-dire bêta ou Beta, risque β) et à un risque non systématique (c'est-à-dire Alpha ou Alpha, risque α) dans les échanges sur le marché, grâce au risque systématique est mesuré et séparé, afin d'obtenir un excès de rendement absolu (c'est-à-dire le rendement Alpha) combinaison de stratégie, c'est la stratégie Alpha. D'une maniè...

1、Qu'est-ce que la stratégie de couverture Alpha ? (1) Introduction Les investisseurs sont confrontés à un risque systématique (c'est-à-dire bêta ou Beta, risque β) et à un risque non systématique (c'est-à-dire Alpha ou Alpha, risque α) dans les échanges sur le marché, grâce au risque systématique est mesuré et séparé, afin d'obtenir un excès de rendement absolu (c'est-à-dire le rendement Alpha) combinaison de stratégie, c'est la stratégie Alpha. D'une maniè...

Que sont les taux de financement et les opérations de couverture ? (1) Introduction Sur le marché des crypto-monnaies, afin de réguler le prix d'un contrat perpétuel en fonction des fluctuations du prix de l'indice spot, les bourses de crypto-monnaies ont introduit le mécanisme du Funding Rate. Selon les règles, si le prix est haussier pendant une certaine période et que le marché est long, le prix du contrat perpétuel sera supérieur ou légèrement inférieur au spot, alors le taux de...

Que sont les taux de financement et les opérations de couverture ? (1) Introduction Sur le marché des crypto-monnaies, afin de réguler le prix d'un contrat perpétuel en fonction des fluctuations du prix de l'indice spot, les bourses de crypto-monnaies ont introduit le mécanisme du Funding Rate. Selon les règles, si le prix est haussier pendant une certaine période et que le marché est long, le prix du contrat perpétuel sera supérieur ou légèrement inférieur au spot, alors le taux de...

1、Qu'est-ce que la stratégie multifactorielle ? (1) Introduction Les stratégies multifactorielles ont une longue histoire. En 1992, le prix Nobel Fama a publié un modèle à trois facteurs, qui suggère que le rendement excédentaire d'une action peut être expliqué par la combinaison d'un facteur de marché, d'un facteur de capitalisation boursière et d'un facteur de book-to-market. À mesure que le marché se développait, de nombreux phénomènes ne pouvaient être expliqués p...

1、Qu'est-ce que la stratégie multifactorielle ? (1) Introduction Les stratégies multifactorielles ont une longue histoire. En 1992, le prix Nobel Fama a publié un modèle à trois facteurs, qui suggère que le rendement excédentaire d'une action peut être expliqué par la combinaison d'un facteur de marché, d'un facteur de capitalisation boursière et d'un facteur de book-to-market. À mesure que le marché se développait, de nombreux phénomènes ne pouvaient être expliqués p...

1、Qu'est-ce que l'arbitrage inter-espèces ? (1) Introduction L'arbitrage désigne le processus consistant à acheter ou à vendre un actif financier tout en vendant ou en achetant un autre actif financier connexe afin de tirer parti de la différence de prix. Lorsque deux contrats sont fortement corrélés, il peut y avoir une relation de mouvement similaire et l'écart entre les deux contrats restera à un certain niveau. Lorsqu'il y a un changement sur le marché, l'éca...

1、Qu'est-ce que l'arbitrage inter-espèces ? (1) Introduction L'arbitrage désigne le processus consistant à acheter ou à vendre un actif financier tout en vendant ou en achetant un autre actif financier connexe afin de tirer parti de la différence de prix. Lorsque deux contrats sont fortement corrélés, il peut y avoir une relation de mouvement similaire et l'écart entre les deux contrats restera à un certain niveau. Lorsqu'il y a un changement sur le marché, l'éca...

1、Qu'est-ce que le jalonnement et le commerce minier ? (1) Introduction Le jalonnement, un concept dérivé du terme Stake dans le mécanisme de consensus PoS, fait référence aux investisseurs qui déposent leurs tokens dans un portefeuille numérique ou un pool minier désigné afin de voter pour les nœuds importants de la blockchain et de les aider à se disputer les droits comptables pour vérifier les transactions dans le réseau de la blockchain. Le système émettra une certaine quantité de ré...

1、Qu'est-ce que le jalonnement et le commerce minier ? (1) Introduction Le jalonnement, un concept dérivé du terme Stake dans le mécanisme de consensus PoS, fait référence aux investisseurs qui déposent leurs tokens dans un portefeuille numérique ou un pool minier désigné afin de voter pour les nœuds importants de la blockchain et de les aider à se disputer les droits comptables pour vérifier les transactions dans le réseau de la blockchain. Le système émettra une certaine quantité de ré...

1、Qu'est-ce que la stratégie de réversion moyenne des bandes de Bollinger ? (1) Introduction Lorsqu'il s'agit de la stratégie de réversion moyenne des bandes de Bollinger, nous devons mentionner le concept des bandes de Bollinger. La bande de Bollinger est l'utilisation de statistiques dans la moyenne et l'écart-type du calcul conjoint dérivé des trois lignes orbitales, divisées en ligne moyenne, ligne de rail supérieure et ligne de rail inférieure. Les lignes supérie...

1、Qu'est-ce que la stratégie de réversion moyenne des bandes de Bollinger ? (1) Introduction Lorsqu'il s'agit de la stratégie de réversion moyenne des bandes de Bollinger, nous devons mentionner le concept des bandes de Bollinger. La bande de Bollinger est l'utilisation de statistiques dans la moyenne et l'écart-type du calcul conjoint dérivé des trois lignes orbitales, divisées en ligne moyenne, ligne de rail supérieure et ligne de rail inférieure. Les lignes supérie...

qu'est-ce que l'arbitrage de base et l'arbitrage de terme (1) Introduction L'arbitrage s'effectue en ouvrant des positions courtes et longues sur des indices d'actions lorsque le différentiel de base est trop important, en profitant du fait que les différentiels de base sont convergents. L'arbitrage de base s'effectue simultanément sur les marchés au comptant et à terme des indices boursiers. Ce type d'arbitrage est l'un des types les plus cou...

qu'est-ce que l'arbitrage de base et l'arbitrage de terme (1) Introduction L'arbitrage s'effectue en ouvrant des positions courtes et longues sur des indices d'actions lorsque le différentiel de base est trop important, en profitant du fait que les différentiels de base sont convergents. L'arbitrage de base s'effectue simultanément sur les marchés au comptant et à terme des indices boursiers. Ce type d'arbitrage est l'un des types les plus cou...

1、Qu'est-ce que la stratégie d'amélioration de l'indice ? (1) Introduction Une stratégie d'amélioration indicielle ne suit pas passivement les fluctuations d'un indice, mais utilise plutôt un modèle d'amélioration quantitatif pour prédire les rendements excédentaires des actions à l'aide d'un modèle alpha multifactoriel, tout en cherchant à effectuer un contrôle efficace des risques, à réduire les coûts de transaction et à optimiser le portefeuille d&ap...

1、Qu'est-ce que la stratégie d'amélioration de l'indice ? (1) Introduction Une stratégie d'amélioration indicielle ne suit pas passivement les fluctuations d'un indice, mais utilise plutôt un modèle d'amélioration quantitatif pour prédire les rendements excédentaires des actions à l'aide d'un modèle alpha multifactoriel, tout en cherchant à effectuer un contrôle efficace des risques, à réduire les coûts de transaction et à optimiser le portefeuille d&ap...

1、What is the Fiat Ali Quadratic Strategy (1) Introduction Fei Ari est un trader japonais spécialisé dans le trading subjectif intrajournalier de contrats à terme sur matières premières. En 2001, le Japon a organisé le concours du championnat des futurs ROBBINS-TAICOM, qui a duré six mois au total. Dès la première semaine, un monsieur nommé Fairy était en tête et a bien progressé par la suite, augmentant ses rendements et ne cédant pas une seule fois la première place, ce qui lui a permis de ...

1、What is the Fiat Ali Quadratic Strategy (1) Introduction Fei Ari est un trader japonais spécialisé dans le trading subjectif intrajournalier de contrats à terme sur matières premières. En 2001, le Japon a organisé le concours du championnat des futurs ROBBINS-TAICOM, qui a duré six mois au total. Dès la première semaine, un monsieur nommé Fairy était en tête et a bien progressé par la suite, augmentant ses rendements et ne cédant pas une seule fois la première place, ce qui lui a permis de ...

1、Qu'est-ce que l'arbitrage inter-période ? (1) Introduction L'arbitrage désigne le processus consistant à acheter ou à vendre un actif financier tout en vendant ou en achetant un autre actif financier connexe afin d'obtenir un arbitrage à partir de la différence de prix. L'arbitrage inter-période est une stratégie qui utilise des contrats à terme de marchandises avec le même sous-jacent et des mois de livraison différents sur le même marché bénéfique pour effectuer d...

1、Qu'est-ce que l'arbitrage inter-période ? (1) Introduction L'arbitrage désigne le processus consistant à acheter ou à vendre un actif financier tout en vendant ou en achetant un autre actif financier connexe afin d'obtenir un arbitrage à partir de la différence de prix. L'arbitrage inter-période est une stratégie qui utilise des contrats à terme de marchandises avec le même sous-jacent et des mois de livraison différents sur le même marché bénéfique pour effectuer d...

1、What is the grid trading method (1) Introduction La méthode du grid trading est une stratégie qui consiste à utiliser l'oscillation du marché pour réaliser des profits, également connue sous le nom de fishing net trading, c'est-à-dire acheter à la baisse et vendre à la hausse. Il est adapté au marché oscillant, le marché oscillant est le prix du marché autour d'un certain nombre de hausse et de baisse, ce nombre est fixé l'axe des prix. Dans le processus d'oscillati...

1、What is the grid trading method (1) Introduction La méthode du grid trading est une stratégie qui consiste à utiliser l'oscillation du marché pour réaliser des profits, également connue sous le nom de fishing net trading, c'est-à-dire acheter à la baisse et vendre à la hausse. Il est adapté au marché oscillant, le marché oscillant est le prix du marché autour d'un certain nombre de hausse et de baisse, ce nombre est fixé l'axe des prix. Dans le processus d'oscillati...

1、Qu'est-ce que la stratégie des petites capitalisations ? (1) Investissement dans les facteurs Lorsqu'il s'agit de stratégies quantitatives, l'investissement dans les facteurs est toujours inévitable. Depuis que le modèle CAPM a été proposé, l'investissement factoriel a continué à se développer et à croître, devenant un domaine d'intérêt général sur le marché. Une grande partie des stratégies sur le marché ont été créées sur la base d'une variété de facteur...

1、Qu'est-ce que la stratégie des petites capitalisations ? (1) Investissement dans les facteurs Lorsqu'il s'agit de stratégies quantitatives, l'investissement dans les facteurs est toujours inévitable. Depuis que le modèle CAPM a été proposé, l'investissement factoriel a continué à se développer et à croître, devenant un domaine d'intérêt général sur le marché. Une grande partie des stratégies sur le marché ont été créées sur la base d'une variété de facteur...