1、什麼是網格交易法 （1）簡介 網格交易法是一種利用行情震盪進行獲利的策略，又名漁網交易，就是跌買漲賣。它適合震盪市，震盪市就是行情價圍著一個數字上下浮動的，這個數字就是設置的價格中軸線。在標的價格不斷震蕩的過程中，對標的價格繪製網格，在市場價格觸碰到某個網格線時進行加減倉操作盡可能獲利。 （2）原理 網格交易法屬於左側交易的一種。與右側交易不同，網格交易法並非跟隨行情，追漲殺跌，而是逆勢而為，在價格下跌時買入，價格上漲時賣出。設定中樞價格後，對投資標的進行機械式操作，下跌時，進行分檔買入，上漲時，進行分檔賣出。網格法不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網一樣,利用行情的波動在網格區間內低買高賣。通過反复循環差價賺取利潤。 （3）方法 網格交易主要包括以下幾個核心要點：挑選的標的最好是價格變化較大，交易較為活躍 網格交易是基於行情震盪進行獲利的策略，如果標的不活躍，價格波動不大，很難觸發交易。選出網格的壓力位和阻力位 確定適當的壓力位和阻力位，使價格大部分時間能夠在壓力位和阻力位之間波動。如果壓力位和阻力位設置範圍過大，會導致難以觸發交易；如果壓力位和阻力位設置範圍過小，...

1、什麼是網格交易法 （1）簡介 網格交易法是一種利用行情震盪進行獲利的策略，又名漁網交易，就是跌買漲賣。它適合震盪市，震盪市就是行情價圍著一個數字上下浮動的，這個數字就是設置的價格中軸線。在標的價格不斷震蕩的過程中，對標的價格繪製網格，在市場價格觸碰到某個網格線時進行加減倉操作盡可能獲利。 （2）原理 網格交易法屬於左側交易的一種。與右側交易不同，網格交易法並非跟隨行情，追漲殺跌，而是逆勢而為，在價格下跌時買入，價格上漲時賣出。設定中樞價格後，對投資標的進行機械式操作，下跌時，進行分檔買入，上漲時，進行分檔賣出。網格法不依賴人為的思考,完全是一種程序行為,像漁網一樣,利用行情的波動在網格區間內低買高賣。通過反复循環差價賺取利潤。 （3）方法 網格交易主要包括以下幾個核心要點：挑選的標的最好是價格變化較大，交易較為活躍 網格交易是基於行情震盪進行獲利的策略，如果標的不活躍，價格波動不大，很難觸發交易。選出網格的壓力位和阻力位 確定適當的壓力位和阻力位，使價格大部分時間能夠在壓力位和阻力位之間波動。如果壓力位和阻力位設置範圍過大，會導致難以觸發交易；如果壓力位和阻力位設置範圍過小，...

1、什麼是跨期套利 （1）簡介 套利是指在買入或賣出一種金融資產的同時賣出或買入另一種相關的金融資產從中利用價差獲得套利的過程。跨期套利是指在同益市場利用標的相同、交割月份不同的商品期貨合約進行長短期套利的策略。跨期套利本質上是一種風險對沖，當價格出現單方向變動時，單邊投機者要承擔價格反向變動的風險，而跨期套利過濾了大部分的價格波動風險，只承擔價差反向變動的風險。是利用不同交割月份之間價格差距出現已成變化時進行對沖而獲利的。 跨期套利相較於跨品種套利而言更複雜一些。跨期套利分為牛市套利、熊市套利、牛熊交換套利。每種套利方式下還有正向套利和反向套利。不管是哪種套利方式，其核心都是認為“價差會向均值回歸”。因此，在價差偏離均值水平時，按照判斷買入被低估的合約，賣出被高估的合約。 （2）方法 在期貨市場波動幅度較大時段，期貨各合約的波動將導致差價的不斷變化；如果兩個合約之間的差價偏離合理價差，投資者可以進行買入一個合約同時賣出另外一個合約，待到差價回歸後再進行相應的反向平倉，進而利用差價的合理回歸獲得利潤。 總的來說，跨期套利的思想是較為簡單的，一方面是根據交割制度，捕捉價格偏離無套利...

1、什麼是跨期套利 （1）簡介 套利是指在買入或賣出一種金融資產的同時賣出或買入另一種相關的金融資產從中利用價差獲得套利的過程。跨期套利是指在同益市場利用標的相同、交割月份不同的商品期貨合約進行長短期套利的策略。跨期套利本質上是一種風險對沖，當價格出現單方向變動時，單邊投機者要承擔價格反向變動的風險，而跨期套利過濾了大部分的價格波動風險，只承擔價差反向變動的風險。是利用不同交割月份之間價格差距出現已成變化時進行對沖而獲利的。 跨期套利相較於跨品種套利而言更複雜一些。跨期套利分為牛市套利、熊市套利、牛熊交換套利。每種套利方式下還有正向套利和反向套利。不管是哪種套利方式，其核心都是認為“價差會向均值回歸”。因此，在價差偏離均值水平時，按照判斷買入被低估的合約，賣出被高估的合約。 （2）方法 在期貨市場波動幅度較大時段，期貨各合約的波動將導致差價的不斷變化；如果兩個合約之間的差價偏離合理價差，投資者可以進行買入一個合約同時賣出另外一個合約，待到差價回歸後再進行相應的反向平倉，進而利用差價的合理回歸獲得利潤。 總的來說，跨期套利的思想是較為簡單的，一方面是根據交割制度，捕捉價格偏離無套利...

1、千萬不要小看Binance手續費支出 可能你覺得Binance上每次交易手續費都很低，多數情況下都不超過1U，然後就忽視這個手續費的支出，甚至很多人都不知道交易居然還有手續費。 事實上，只要你交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出一年可能會超過1W U。 下圖就是Binance手續費費率，我們一定要對手續費支出重視起來，本人交易八年，分享降低Binance手續費的方法。 2、一定要通過邀請鏈接或者邀請碼註冊Binance ①通過下面鏈接註冊Binance可以節省20%的手續費（這是Binance官方設定的最高節省比例），比如你每筆交易手續費是1U，通過這個鏈接註冊每筆可以節省0.2U，交易100次，就等於節省20U https://accounts.binance.com/zh-TC/register?ref=Q022W7SC 如果你已經有Binance賬戶，但是交易頻繁特別想節省手續費，可以另找親朋好友用上面鏈接註冊交易賬號進行交易； ②打開Binance官網，在註冊頁面的“推薦人ID”中輸入“Q022W7SC”就可以看到底部出現返現比例：20% 一定要輸入這個邀請碼，...

1、千萬不要小看Binance手續費支出 可能你覺得Binance上每次交易手續費都很低，多數情況下都不超過1U，然後就忽視這個手續費的支出，甚至很多人都不知道交易居然還有手續費。 事實上，只要你交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出一年可能會超過1W U。 下圖就是Binance手續費費率，我們一定要對手續費支出重視起來，本人交易八年，分享降低Binance手續費的方法。 2、一定要通過邀請鏈接或者邀請碼註冊Binance ①通過下面鏈接註冊Binance可以節省20%的手續費（這是Binance官方設定的最高節省比例），比如你每筆交易手續費是1U，通過這個鏈接註冊每筆可以節省0.2U，交易100次，就等於節省20U https://accounts.binance.com/zh-TC/register?ref=Q022W7SC 如果你已經有Binance賬戶，但是交易頻繁特別想節省手續費，可以另找親朋好友用上面鏈接註冊交易賬號進行交易； ②打開Binance官網，在註冊頁面的“推薦人ID”中輸入“Q022W7SC”就可以看到底部出現返現比例：20% 一定要輸入這個邀請碼，...

1、什麼是指數增強策略 （1）簡介 指數增強策略並不是被動的跟踪某個指數波動，而是採用量化增強模型，利用多因子alpha模型預測股票超額回報，同時力求進行有效的風險控制、降低交易成本、優化投資組合。指數增強策略不會對跟踪標的成分股進行完全複製，而是會對部分看好的股票增加權重，不看好的股票則減少權重，甚至完全去掉。通過對交易成本模型的不斷監測，盡可能讓交易成本降到最小。綜合來看，就是既做到超額收益，又控制主動風險。 （2）方法 說到指數增強，就不得不說指數。 在進行股票投資時，有一種分類方式是將投資分為主動型投資和被動型投資。被動型投資是指完全複製指數，跟隨指數的投資方式。與被動型投資相反，主動型投資是根據投資者的知識結合經驗進行主動選股，不是被動跟隨指數。主動型投資者期望獲得超越市場的收益，被動型投資者滿足於市場平均收益率水平。 指數增強是指在跟踪指數的基礎上，採用一些判斷基準，將不看好的股票權重調低或平倉，將看好的股票加大倉位，以提高收益率的方法。 既然如此，我已經判斷出來哪隻是“好股票”，哪隻是“一般”的股票，為什麼不直接買入？而是要買入指數呢？ 指數增強不同於其他主動投資方...

1、什麼是指數增強策略 （1）簡介 指數增強策略並不是被動的跟踪某個指數波動，而是採用量化增強模型，利用多因子alpha模型預測股票超額回報，同時力求進行有效的風險控制、降低交易成本、優化投資組合。指數增強策略不會對跟踪標的成分股進行完全複製，而是會對部分看好的股票增加權重，不看好的股票則減少權重，甚至完全去掉。通過對交易成本模型的不斷監測，盡可能讓交易成本降到最小。綜合來看，就是既做到超額收益，又控制主動風險。 （2）方法 說到指數增強，就不得不說指數。 在進行股票投資時，有一種分類方式是將投資分為主動型投資和被動型投資。被動型投資是指完全複製指數，跟隨指數的投資方式。與被動型投資相反，主動型投資是根據投資者的知識結合經驗進行主動選股，不是被動跟隨指數。主動型投資者期望獲得超越市場的收益，被動型投資者滿足於市場平均收益率水平。 指數增強是指在跟踪指數的基礎上，採用一些判斷基準，將不看好的股票權重調低或平倉，將看好的股票加大倉位，以提高收益率的方法。 既然如此，我已經判斷出來哪隻是“好股票”，哪隻是“一般”的股票，為什麼不直接買入？而是要買入指數呢？ 指數增強不同於其他主動投資方...

1、什麼是布林線均值回歸策略 （1）簡介 提起布林線均值回歸策略，就不得不提布林帶這個概念。布林帶是利用統計學中的均值和標準差聯合計算得出的，由三條軌道線組成，分為均線，上軌線和下軌線。其中上下兩條線分別可以看成是價格的壓力線和支撐線，在兩條線之間是一條價格平均線。布林線均值回歸策略認為，標的價格在上軌線和下軌線圍成的範圍內浮動，即使短期內突破上下軌，但長期內仍然會回歸到布林帶之中。因此，一旦突破上下軌，即形成買賣信號。與MACD、RSI、KDJ等指標一樣，布林線(BOLL)指標也是股票市場最實用的技術分析參考指標。 當股價向上突破上界時，為賣出信號，當股價向下突破下界時，為買入信號。 BOLL線的計算公式： 中軌線 = N日移動平均線 上軌線 = 中軌線 + k 標準差 下軌線 = 中軌線 - k 標準差 （2）方法 第一步：根據數據計算BOLL線的上下界 第二步：獲得持倉信號 第三步：回測分析 2、炒幣量化交易除了靠科學的策略，還要想辦法節省開支。其中，最簡單的方法是享受交易手續費的優惠。手續費雖少，但一定不能忽視。我曾經計算過，只要交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出...

1、什麼是布林線均值回歸策略 （1）簡介 提起布林線均值回歸策略，就不得不提布林帶這個概念。布林帶是利用統計學中的均值和標準差聯合計算得出的，由三條軌道線組成，分為均線，上軌線和下軌線。其中上下兩條線分別可以看成是價格的壓力線和支撐線，在兩條線之間是一條價格平均線。布林線均值回歸策略認為，標的價格在上軌線和下軌線圍成的範圍內浮動，即使短期內突破上下軌，但長期內仍然會回歸到布林帶之中。因此，一旦突破上下軌，即形成買賣信號。與MACD、RSI、KDJ等指標一樣，布林線(BOLL)指標也是股票市場最實用的技術分析參考指標。 當股價向上突破上界時，為賣出信號，當股價向下突破下界時，為買入信號。 BOLL線的計算公式： 中軌線 = N日移動平均線 上軌線 = 中軌線 + k 標準差 下軌線 = 中軌線 - k 標準差 （2）方法 第一步：根據數據計算BOLL線的上下界 第二步：獲得持倉信號 第三步：回測分析 2、炒幣量化交易除了靠科學的策略，還要想辦法節省開支。其中，最簡單的方法是享受交易手續費的優惠。手續費雖少，但一定不能忽視。我曾經計算過，只要交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出...

1、FTX手续费有多少 FTX是目前增长非常迅速、合约玩家较多的交易所，你要是玩合约一定要注册FTX。但是，很多人并不熟悉FTX，这会给使用带来不便。比如，在FTX上交易是需要交手续费的。 虽然手续费很便宜，看起来可以忽略不计，但如果交易频繁、交易时间长，积少成多，手续费支出一年可能会超过10000 U，这就非常多了。 FTX的永续合约与季度合约、现货交易（包括杠杆通证现货交易）均采用阶梯费率，不同等级的费率有其相应的交易量要求。 下图就是FTX手续费费率，我们一定要对手续费支出重视起来。本人有八年交易经验，下面分享降低OFTX手续费的方法。2、注册FTX一定要使用邀请链接 FTX对于通过邀请链接注册的用户有手续费折扣。使用下面的链接注册FTX可以节省5%的手续费，比如你每笔交易手续费是1U，通过这个链接注册每笔可以节省0.05U，交易100次，就等于节省5U 如果想降低FTX交易手续费，一定要用下面的邀请链接注册。 如果你已经有FTX账户，也可以降低手续费。你可以另找亲朋好友用上面链接注册交易账号进行交易； https://ftx.com/referrals#a=1210316...

1、FTX手续费有多少 FTX是目前增长非常迅速、合约玩家较多的交易所，你要是玩合约一定要注册FTX。但是，很多人并不熟悉FTX，这会给使用带来不便。比如，在FTX上交易是需要交手续费的。 虽然手续费很便宜，看起来可以忽略不计，但如果交易频繁、交易时间长，积少成多，手续费支出一年可能会超过10000 U，这就非常多了。 FTX的永续合约与季度合约、现货交易（包括杠杆通证现货交易）均采用阶梯费率，不同等级的费率有其相应的交易量要求。 下图就是FTX手续费费率，我们一定要对手续费支出重视起来。本人有八年交易经验，下面分享降低OFTX手续费的方法。2、注册FTX一定要使用邀请链接 FTX对于通过邀请链接注册的用户有手续费折扣。使用下面的链接注册FTX可以节省5%的手续费，比如你每笔交易手续费是1U，通过这个链接注册每笔可以节省0.05U，交易100次，就等于节省5U 如果想降低FTX交易手续费，一定要用下面的邀请链接注册。 如果你已经有FTX账户，也可以降低手续费。你可以另找亲朋好友用上面链接注册交易账号进行交易； https://ftx.com/referrals#a=1210316...

1、什麼是跨品種套利 （1）簡介 套利是指在買入或賣出一種金融資產的同時賣出或買入另一種相關的金融資產從中利用價差獲得套利的過程。當兩個合約有很強的相關性時，可能存在相似的變動關係，兩種合約之間的價差會維持在一定的水平上。當市場出現變化時，兩種合約之間的價差會偏離均衡水平。此時，可以買入其中一份合約同時賣出其中一份合約，當價差恢復到正常水平時平倉，獲取收益。 （2）特點 ①套利的兩種資產必須有一定的相關性。 ②兩種合約標的不同，到期時間相同。 ③兩種資產之間的價差呈現一定規律。 確定合約之間相關性最常用的方法是利用EG兩步法對兩個序列做協整檢驗，判斷兩個序列是否平穩。只有單整階數相同，二者才有可能存在一定的關係。因此，常用變動的均值設定閾值。即用過去N天兩個標的之間差值的均值和方差。 （3）方法 傳統利用價差進行跨品種套利的方法是計算出均值和方差，設定開倉、平倉和止損閾值。當新的價格達到閾值時，進行相應的開倉和平倉操作。均值的選取主要有兩種方法，第一種方法是固定均值。先歷史價格計算相應的閾值（比如利用2017年2月-2017年6月的數據計算閾值，在2019年7月進行套利），再用最...

1、什麼是跨品種套利 （1）簡介 套利是指在買入或賣出一種金融資產的同時賣出或買入另一種相關的金融資產從中利用價差獲得套利的過程。當兩個合約有很強的相關性時，可能存在相似的變動關係，兩種合約之間的價差會維持在一定的水平上。當市場出現變化時，兩種合約之間的價差會偏離均衡水平。此時，可以買入其中一份合約同時賣出其中一份合約，當價差恢復到正常水平時平倉，獲取收益。 （2）特點 ①套利的兩種資產必須有一定的相關性。 ②兩種合約標的不同，到期時間相同。 ③兩種資產之間的價差呈現一定規律。 確定合約之間相關性最常用的方法是利用EG兩步法對兩個序列做協整檢驗，判斷兩個序列是否平穩。只有單整階數相同，二者才有可能存在一定的關係。因此，常用變動的均值設定閾值。即用過去N天兩個標的之間差值的均值和方差。 （3）方法 傳統利用價差進行跨品種套利的方法是計算出均值和方差，設定開倉、平倉和止損閾值。當新的價格達到閾值時，進行相應的開倉和平倉操作。均值的選取主要有兩種方法，第一種方法是固定均值。先歷史價格計算相應的閾值（比如利用2017年2月-2017年6月的數據計算閾值，在2019年7月進行套利），再用最...

1、OKX手續費支出一定不能忽視 OKX上交易手續費很少會有人注意，甚至很多人都不知道交易居然還有手續費。 OKX的手續費很低，多數情況下都不超過1U，但一定不能忽視。我曾經計算過，只要交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出一年可能會超過10000 U。 根據交易量不同，歐易將用戶分為普通和專業兩種等級。普通用戶根據 OKB 持倉量，專業用戶根據交易量和資產量，進行等級劃分。不同的等級決定了下一個交易日的交易手續費。 在計算手續費等級時，若幣幣交易量、交割和永續合約總交易量（USDT 交割合約、幣本位交割合約、USDT 永續合約、幣本位永續合約）、期權合約交易量、資產量滿足不同手續費等級的條件，則用戶享受其中最高等級的手續費優惠。 下圖就是OKX手續費費率，我們一定要對手續費支出重視起來。本人有八年交易經驗，下面分享降低OKX手續費的方法。2、註冊OKX必須通過邀請鏈接或者邀請碼 ① OKX官方設定的最高節省比例是20%。使用下面的鏈接註冊OKX可以節省20%的手續費，比如你每筆交易手續費是1U，通過這個鏈接註冊每筆可以節省0.2U，交易100次，就等於節省20U https...

1、OKX手續費支出一定不能忽視 OKX上交易手續費很少會有人注意，甚至很多人都不知道交易居然還有手續費。 OKX的手續費很低，多數情況下都不超過1U，但一定不能忽視。我曾經計算過，只要交易頻繁、交易時間長，積少成多，手續費支出一年可能會超過10000 U。 根據交易量不同，歐易將用戶分為普通和專業兩種等級。普通用戶根據 OKB 持倉量，專業用戶根據交易量和資產量，進行等級劃分。不同的等級決定了下一個交易日的交易手續費。 在計算手續費等級時，若幣幣交易量、交割和永續合約總交易量（USDT 交割合約、幣本位交割合約、USDT 永續合約、幣本位永續合約）、期權合約交易量、資產量滿足不同手續費等級的條件，則用戶享受其中最高等級的手續費優惠。 下圖就是OKX手續費費率，我們一定要對手續費支出重視起來。本人有八年交易經驗，下面分享降低OKX手續費的方法。2、註冊OKX必須通過邀請鏈接或者邀請碼 ① OKX官方設定的最高節省比例是20%。使用下面的鏈接註冊OKX可以節省20%的手續費，比如你每筆交易手續費是1U，通過這個鏈接註冊每筆可以節省0.2U，交易100次，就等於節省20U https...