1、Mi az R-Breaker stratégia? (1) Bevezetés Az R-Breaker egy rövid távú, napközbeni fordított kereskedési stratégia, amely a rövid távú kereskedéshez tartozik. A stratégia húsz éve túlélte a piacon, és a Future Truth magazin a legjövedelmezőbb stratégiák közé sorolta. A napközbeni swing kereskedés egy alaptermék ugyanazon a napon történő vétele vagy eladása, majd ugyanazon a napon történő eladása vagy vétele. A napközbeni swing kereskedés az alaptermék rövid távú ingadozásai révén nyereséges, ...

1、Mi az R-Breaker stratégia? (1) Bevezetés Az R-Breaker egy rövid távú, napközbeni fordított kereskedési stratégia, amely a rövid távú kereskedéshez tartozik. A stratégia húsz éve túlélte a piacon, és a Future Truth magazin a legjövedelmezőbb stratégiák közé sorolta. A napközbeni swing kereskedés egy alaptermék ugyanazon a napon történő vétele vagy eladása, majd ugyanazon a napon történő eladása vagy vétele. A napközbeni swing kereskedés az alaptermék rövid távú ingadozásai révén nyereséges, ...

1、Mi a Fiat Ali kvadratikus stratégia? (1) Bevezetés Fei Ari japán kereskedő, aki az árutőzsdei határidős ügyletek napközbeni szubjektív kereskedésére összpontosít. 2001-ben Japánban rendezték meg a ROBBINS-TAICOM futures bajnokságot, amely összesen hat hónapig tartott. Az első héttől kezdve egy Tündér nevű úriember állt az első helyen, és ezt követően jól haladt előre, növelte hozamát, és egyszer sem adta fel az első helyet, így a verseny megnyeréséhez lenyűgöző 1098%-os, majd a következő ké...

1、Mi a Fiat Ali kvadratikus stratégia? (1) Bevezetés Fei Ari japán kereskedő, aki az árutőzsdei határidős ügyletek napközbeni szubjektív kereskedésére összpontosít. 2001-ben Japánban rendezték meg a ROBBINS-TAICOM futures bajnokságot, amely összesen hat hónapig tartott. Az első héttől kezdve egy Tündér nevű úriember állt az első helyen, és ezt követően jól haladt előre, növelte hozamát, és egyszer sem adta fel az első helyet, így a verseny megnyeréséhez lenyűgöző 1098%-os, majd a következő ké...

A kvantitatív kereskedés olyan stratégia, amely a piaci tranzakciókat matematikai és statisztikai modellek segítségével azonosítja. Általában nagy mennyiségű adatot és algoritmikus logikát igényel, múltbeli történelmi információkon alapuló visszatesztelő elemzést a legelőnyösebb kereskedési módszer megtalálása és a gépesített működés érdekében. Ezután rövid áttekintést adok néhány gyakori stratégiáról. (1) Dupla átlag stratégia A kettős átlag stratégia olyan stratégia, amely a rövid távú mozg...

A kvantitatív kereskedés olyan stratégia, amely a piaci tranzakciókat matematikai és statisztikai modellek segítségével azonosítja. Általában nagy mennyiségű adatot és algoritmikus logikát igényel, múltbeli történelmi információkon alapuló visszatesztelő elemzést a legelőnyösebb kereskedési módszer megtalálása és a gépesített működés érdekében. Ezután rövid áttekintést adok néhány gyakori stratégiáról. (1) Dupla átlag stratégia A kettős átlag stratégia olyan stratégia, amely a rövid távú mozg...

1、Mi a small cap stratégia? (1) Tényező beruházás A kvantitatív stratégiák esetében a faktorbefektetés mindig elkerülhetetlen. A CAPM-modell javaslata óta a faktorbefektetések folyamatosan fejlődtek és növekedtek, és a piac széles körű érdeklődésének területévé váltak. A piacon lévő stratégiák nagy részét különböző tényezők alapján hozták létre, és a tényezők alkalmazása a részvény- és kötvénypiacokon sem volt kevésbé sikeres. Az 1960-as években vezették be a tőkeeszközök árazási modelljét (C...

1、Mi a small cap stratégia? (1) Tényező beruházás A kvantitatív stratégiák esetében a faktorbefektetés mindig elkerülhetetlen. A CAPM-modell javaslata óta a faktorbefektetések folyamatosan fejlődtek és növekedtek, és a piac széles körű érdeklődésének területévé váltak. A piacon lévő stratégiák nagy részét különböző tényezők alapján hozták létre, és a tényezők alkalmazása a részvény- és kötvénypiacokon sem volt kevésbé sikeres. Az 1960-as években vezették be a tőkeeszközök árazási modelljét (C...

1、Mi a dupla átlagos stratégia? (1) Alapelv Dupla SMA stratégia, egy m-napos mozgóátlag és egy n-napos mozgóátlag létrehozásával, a két SMA-nak kell egy metszéspontnak lennie. Ha m>n, az n-napos átlag "keresztezi" az m-napos átlagot, ami egy vételi pont, és fordítva, ami egy eladási pont. A stratégia a különböző napi átlagok metszéspontján alapul, hogy megragadja egy részvény erős és gyenge pillanatait. Minden egyes kereskedési napra kiszámítható az előző N nap mozgóátlaga, majd ezek a mozgóá...

1、Mi a dupla átlagos stratégia? (1) Alapelv Dupla SMA stratégia, egy m-napos mozgóátlag és egy n-napos mozgóátlag létrehozásával, a két SMA-nak kell egy metszéspontnak lennie. Ha m>n, az n-napos átlag "keresztezi" az m-napos átlagot, ami egy vételi pont, és fordítva, ami egy eladási pont. A stratégia a különböző napi átlagok metszéspontján alapul, hogy megragadja egy részvény erős és gyenge pillanatait. Minden egyes kereskedési napra kiszámítható az előző N nap mozgóátlaga, majd ezek a mozgóá...

1、Mi az Alpha Hedging stratégia? (1) Bevezetés A befektetők szisztematikus kockázattal (azaz béta vagy béta, β kockázat) és nem szisztematikus kockázattal (azaz alfa vagy alfa, α kockázat) szembesülnek a piaci kereskedésben, a szisztematikus kockázat mérése és elkülönítése révén, a többlet abszolút hozam (azaz alfa hozam) stratégia kombinációjának elérése érdekében, azaz az alfa stratégia. Általánosságban elmondható, hogy számos különböző befektetési stratégia létezik az alfa hozam elérésére,...

1、Mi az Alpha Hedging stratégia? (1) Bevezetés A befektetők szisztematikus kockázattal (azaz béta vagy béta, β kockázat) és nem szisztematikus kockázattal (azaz alfa vagy alfa, α kockázat) szembesülnek a piaci kereskedésben, a szisztematikus kockázat mérése és elkülönítése révén, a többlet abszolút hozam (azaz alfa hozam) stratégia kombinációjának elérése érdekében, azaz az alfa stratégia. Általánosságban elmondható, hogy számos különböző befektetési stratégia létezik az alfa hozam elérésére,...

1、Mi a többtényezős stratégia? (1) Bevezetés A többtényezős stratégiának hosszú története van. 1992-ben a Nobel-díjas Fama háromtényezős modellt tett közzé, Fama úgy véli, hogy a részvények többlethozamát a piaci tényező, a piaci értéktényező és a könyv szerinti piaci értéktényező együttesen magyarázza. A piac fejlődése során számos olyan jelenség jelentkezett, amelyet a háromtényezős modellel nem lehetett megmagyarázni. Ezért Fama ötfaktoros modellt javasolt, amely kiegészült a jövedelemszin...

1、Mi a többtényezős stratégia? (1) Bevezetés A többtényezős stratégiának hosszú története van. 1992-ben a Nobel-díjas Fama háromtényezős modellt tett közzé, Fama úgy véli, hogy a részvények többlethozamát a piaci tényező, a piaci értéktényező és a könyv szerinti piaci értéktényező együttesen magyarázza. A piac fejlődése során számos olyan jelenség jelentkezett, amelyet a háromtényezős modellel nem lehetett megmagyarázni. Ezért Fama ötfaktoros modellt javasolt, amely kiegészült a jövedelemszin...

Mik a finanszírozási kamatlábak és a fedezeti ügyletek (1) Bevezetés A kriptopénzek piacán a kriptotőzsdék finanszírozási árfolyamokat vezetnek be annak érdekében, hogy az örökös szerződés árát a spot index ingadozásához igazítsák. A szabályok szerint, ha az árfolyam egy ideig bullish és a piac long, az örökös kontraktus ára magasabb vagy valamivel alacsonyabb lesz, mint a spot, akkor a finanszírozási ráta általában pozitív lesz, azaz a hosszú oldal a névérték egy százalékát fizeti a rövid ol...

Mik a finanszírozási kamatlábak és a fedezeti ügyletek (1) Bevezetés A kriptopénzek piacán a kriptotőzsdék finanszírozási árfolyamokat vezetnek be annak érdekében, hogy az örökös szerződés árát a spot index ingadozásához igazítsák. A szabályok szerint, ha az árfolyam egy ideig bullish és a piac long, az örökös kontraktus ára magasabb vagy valamivel alacsonyabb lesz, mint a spot, akkor a finanszírozási ráta általában pozitív lesz, azaz a hosszú oldal a névérték egy százalékát fizeti a rövid ol...

1、Mi a Dual Thrust stratégia? (1) Bevezetés A Dual Thrust egy trendkövető rendszer, amelyet Michael Chalek fejlesztett ki az 1980-as években, és a Future Thruth magazin a legjövedelmezőbb stratégiák közé sorolta.A Dual Thrust egy könnyen használható és széles körben alkalmazható rendszer, egyszerű ötletekkel, kevés paraméterrel, különböző paraméterekkel, stop-loss és stop-loss és pozíciókezeléssel. A befektetők számára hosszú távon stabil hozamot biztosíthat, és a befektetők széles körben has...

1、Mi a Dual Thrust stratégia? (1) Bevezetés A Dual Thrust egy trendkövető rendszer, amelyet Michael Chalek fejlesztett ki az 1980-as években, és a Future Thruth magazin a legjövedelmezőbb stratégiák közé sorolta.A Dual Thrust egy könnyen használható és széles körben alkalmazható rendszer, egyszerű ötletekkel, kevés paraméterrel, különböző paraméterekkel, stop-loss és stop-loss és pozíciókezeléssel. A befektetők számára hosszú távon stabil hozamot biztosíthat, és a befektetők széles körben has...

1、Mi a Bollinger szalagok átlagos visszafordítási stratégiája? (1) Bevezetés Amikor a Bollinger szalagok mean reversion stratégiáról van szó, meg kell említenünk a Bollinger-sávok fogalmát. Bollinger sáv a statisztikák használata az átlag és a standard eltérés a közös számításból származó három orbitális vonalak, osztva az átlagos vonal, a felső sínvonal és az alsó sínvonal. A felső és az alsó vonal az árfolyam nyomás- és támaszvonalának tekinthető, a két vonal között pedig egy árátlag találh...

1、Mi a Bollinger szalagok átlagos visszafordítási stratégiája? (1) Bevezetés Amikor a Bollinger szalagok mean reversion stratégiáról van szó, meg kell említenünk a Bollinger-sávok fogalmát. Bollinger sáv a statisztikák használata az átlag és a standard eltérés a közös számításból származó három orbitális vonalak, osztva az átlagos vonal, a felső sínvonal és az alsó sínvonal. A felső és az alsó vonal az árfolyam nyomás- és támaszvonalának tekinthető, a két vonal között pedig egy árátlag találh...

1、Mi a rácsos kereskedési módszer (1) Bevezetés A rácsos kereskedési módszer egy olyan stratégia, amely a piaci oszcillációt használja ki a nyereségszerzés érdekében, más néven halászhálós kereskedés, azaz lefelé vásárlás és felfelé eladás. Alkalmas az oszcilláló piacra, az oszcilláló piac a piaci ár körül számos felfelé és lefelé, ez a szám az ár tengelye. A mögöttes ár folyamatos oszcillációja során a mögöttes árhoz egy rácsot rajzolnak, és amikor a piaci ár megérint egy bizonyos rácsvonala...

1、Mi a rácsos kereskedési módszer (1) Bevezetés A rácsos kereskedési módszer egy olyan stratégia, amely a piaci oszcillációt használja ki a nyereségszerzés érdekében, más néven halászhálós kereskedés, azaz lefelé vásárlás és felfelé eladás. Alkalmas az oszcilláló piacra, az oszcilláló piac a piaci ár körül számos felfelé és lefelé, ez a szám az ár tengelye. A mögöttes ár folyamatos oszcillációja során a mögöttes árhoz egy rácsot rajzolnak, és amikor a piaci ár megérint egy bizonyos rácsvonala...