Madlife

这是一条从零到一学习和实操交易的路径，可以看看，我觉得我熬了2年，仍然有一些地方是需要补足的，有这样的路径图，会让我思路更清晰。 1、明白自己所在市场的制度和规则，例如外汇的点值、点差、手数；期货的主力合约、升水、贴水、展期、交割；股票的除权、除息、股息分红。 2、对交易有正确的认知，例如①市场能否被预测；②概率思维是什么；③如何看市场方向；④如何看盈亏同源；⑤如何看止损以及连续止损。 3、学技术分析的理论和工具，可以每种理论都接触一下，然后选择一个类型，与自己性格相匹配的类型，深入精进，持续学下去。 4、设定交易系统的具体执行规则，这里指的是，怎么进场，哪里设置止损，如何出场，每次开仓开多少等等，这些规则，一定要清晰。 5、进行模拟回测，看你的系统是否是正期望的，如何判断正期望，很简单，将每次交易后的结果，都变成R值，每次止损亏总仓位1%，那就是1R，同理，亏2%就是-2R，赚了5%，就是赚5R，把这些R值全部统计出来，然后用公式，胜率×赚R的平均-败率×亏R的平均，看最终的值是否大于0，大于，那就是正期望的系统。 6、如果确定了系统是正期望的，那么每次按计划，按系统执行即可，...

今晚上看着实盘的资金曲线发呆，我突然想到一个很有意思的东西。 那就是我们做交易，到底是在做行情，还是在做资金曲线呢，或者说，应该做哪个。 牛市来了，每天都有10个点涨幅的标的，抛开单笔交易的风险，以及潜在的盈亏比不谈。 就这样漫山遍野都在上涨的气氛下，是交易者都会动心，但这种情况下，其实很少有人赚钱。 很多人是开了太多标的，导致仓位太重，一波回调，反而大亏了。或者追一段，止盈了，又涨了，又追，结果被套了，来回拉扯磨损，可能赚了很少。 快就是慢，慢就是快，很久之前有个算命先生说，这就是最适合我的箴言，让我好好体会。 那么如果把盘面看作是快的，把自己的资金曲线看作是慢的，二者就是相对的。 但做交易，我认为其实很明确，不做行情，行情一年365天，不管你在哪里，你有没有开单，你心情如何，它都是往右在走的。 所以，做交易如何成功，问题就来到了，如何做一条，看上去还不错的资金曲线。 答案其实很简单，开了单，设好止损后，不看盘面，如果止损了，看看对曲线的回撤合不合预期，还能不能继续开单，不能就休息一下。 每次曲线新高之后，就主动止盈大部分，比如85%甚至全部止盈，然后就休息，等下一个比较好的机...

虚心求教，稳步向前，才是我认为以交易为生最好的路径。 全职做交易，从零开始学习，从跟单到自己做，从沿用别人的交易系统到打造适合自己性格的系统。这都需要时间，需要一个过程。 很多时候，人们看交易成败，到最后都是看赚钱没有，就好比，你都全职两年了，怎么还没有赚到大钱。牛市都来了，你怎么就赚了这么一点钱。 如果你自尊心强，同时没有看清自己，那你大概率会崩溃，但如果你明白，人家赚钱的，是跨越过好几个牛熊的老手，是曾经跌倒又站起的不死鸟，你或许会坦然一些，会更愿意虚心求教于他们。 刚学习的时候，不懂价格的背后代表着什么；后来开始学着做些短线，做些波段，波段做得好，但可能一波大趋势都没做到；后来吃到了一些趋势，但没有吃完整，发现系统还可以改正。 每次迭代完系统，我都会暗自庆幸，这可能就是最终版的系统，我成功了。然后在一次次实践中落寞，发现还是有漏洞，不知何时是个头。 但今晚，我突然发现，迭代，不就意味着我是进步的，我在向前走，只要我是向前的，我就会离真相越近。所以我不再那么难受，甚至有些欢喜。 人说，人生的意义，其实不在于拥有，而在于体验。 在交易人生里，我体验过爆仓，我体验过小单赚钱，体验...

在半年前，回顾之前的交易，我发现过一个显著的问题。 是什么呢，就是资金的多少问题，如果是一个着急赚钱的人，注意，着急赚钱是前提。 那么在执行层面，就会出现以下几个显著的问题： 1、给的止损很窄，本质上为了仓位大一些，想多赚一点。 2、不等系统的机会，追着行情，本质上是不想错过行情，不想错过你认为的赚钱机会。 3、在不到加仓时机的地方，乱加仓，随意加仓，本质上也是想多赚些。 4、提前止盈，有了浮盈，在没有到系统预期止盈位的时候就止盈了，当然系统O不OK另说，这里只讨论执行层面，本质上是不想利润回撤，赶紧保住自己赚的钱。 在这半年里，我也想过解决办法，例如把整体仓位扩大一倍，又充值了一些钱，但我发现仍然是这样，执行层面的问题，不会被完全规避。 直到今天，我突然想到，或许我忽视了一样东西。 如果你的系统能稳定盈利，那么你都不用充钱，你的小钱加上你的系统，加上时间，很快就能变成大钱。 所以缺什么呢？缺时间吗？ 不缺时间，因为时间每天都在流逝，缺的是信心，两种信心。一种是我的系统能够稳定盈利，长期下来是赚钱的信心。另一种是我真正凭借自己的系统赚到过钱的信心。 这两种信心，一种可以通过历史行...

有的人喜欢做多，有的人更喜欢做空。 做空利润来的快，持仓时间也短。 做多持仓需要耐心，上涨一般都非常漫长，但是利润非常可观。 理论上来说，上涨无限，下跌有限，所以交易的大钱，我认为还是要把握住做多的机会。 但真实情况是，当你资金很小，资金链紧张，你就会着急赚钱，你就拿不住单子，这是个死循环，可以理解成，人穷志短。 然后就会去找一些大赚的机会，暴富的机会。比较容易上当受骗，或者大亏一笔，本来就钱少，搞一下更没钱了。 因此，钱都流向了更有钱的人，这句老生常谈也有道理，因为健康的资金链，稳定的现金流，可以让你拿的住单子，让你耐心等待机会，让你合理看待机会。 但大多数人，包括我自己，都是资金非常小的，也没有其他的外部稳定现金流。 所以对我们这样的交易者，我觉得这几个问题，是比较关键的，应该重视。 1、培养把资金从小做到大的耐心，也就是从0到1的原始积累，1可能是10万，可能是100万，但都一样要耐心。 2、培养持仓的耐心，没到系统的止盈规则，就拿着，不要提前兑现，但前提是你的系统是OK的，在此基础上拿住。 3、多关注自己，少关注他人，交易这个圈子，有很多炫耀，自证预言的人，因为这是他们的...

技术分析和基本面分析技术分析术语1、极性转换原则：过去的支撑水平转换为新的阻挡水平，过去的阻挡水平转为新的支撑水平 2、相互验证：当某个技术指标发出一个信号时，其他一个或多个技术指标也发出了相同的信号，如此它们便相互验证了。 3、持续形态：若某价格形态的技术意义是之前的趋势即将恢复，则该形态属于持续形态。举例来说，旗形形态就是一个持续形态。 4、交叉信号：当变化较快的技术指标向上穿越（看涨的交叉信号）、向下穿越（看跌的交叉信号）变化较慢的技术指标时，构成一个交叉信号。例如，日线ma5向下穿越日线ma13，则形成看跌的交叉信号。 5、相互背离：当有关的技术指标未能验证某个价格运动时，就构成了一个相互背离信号。例如，价格创出了新高，但相应的随机指数却没有，那么这就是一个负面背离信号，看跌。 6、双重底：外形类似W，市场的两次下跌行情均在同一个低水平处，或在其附近终结。 7、双重顶：外形类似M，市场的两次上涨行情均在同一个高水平处，或在其附近结束。 8、艾略特波浪：一种分析、预测市场运动的技术分析体系。主要结论是，在主要趋势方向上，市场将形成5浪结构，然后跟着3浪调整。 9、旗形或三角...

行为金融学的一本书，从外翻译过来的，简单点看，主要是关于各种维度的偏差分析。 大概归类和概括，可以分为以下几个部分。观念执着型偏差（认知维度）1、认知失调偏差亏钱原因： 1、错了不止损，不愿意承认自己错了；错了不止损，并且加仓证明自己是对的。 2、刻意回避那些与自己先前判断相反的消息。 3、认为今时不同往日，过去的事不会再发生。 如何避免：勇于承认错误，正视错误，用行动去改错，而不是用行动进一步掩盖错误。2、保守性偏差亏钱原因： 1、执着于一种观点或一种预测，不论行情如何发展都不认输。 2、对行情的新变化反应太慢，浮亏时会表现出保守倾向而不止损，等损失扩大才行动。 3、不愿意解读复杂的行情，喜欢简单相信行情的涨跌会持续。 如何避免：别执着于老观点；按计划对新变化迅速反应。3、确认性偏差亏钱原因： 1、只搜集与自己观点相同的信息，对相反立场的信息视而不见。 2、只关注自己感兴趣的标的，并且对其迷恋，有情结。 3、自己认定一段行情后，会不断积累相同方向的头寸，全然不顾持仓风险。 如何避免：要接受对手盘的观点存在，虽然方向不同，但并不意味着你是错的，从这些观点中吸纳可用的数据，让自己的...

这本书也很有意思，裸K交易法，也就是常说的价格行为，price action交易法，内容很简单，就是K线信号+关键位来进行交易，但难点在于，找到正确的关键位。先进行了三方面的认知普及关于二八法则1、发现核心的20%,并进行加强。例如一家2C的公司，80%的利润，可能来自于20%的核心顾客，所以要尽可能盘活这20%的顾客。 2、对80%的投入只产出20%的成果的产出比进行改善。例如熊市不必太努力做单，利用好时间学习总结，复盘交流会更好。关于亏损的原因1、频繁交易：没有交易系统，随意乱做，也不知道每笔单子的盈亏比。 2、逆势重仓：喜欢摸顶抄底，但资金又熬不到转势的那一刻。 3、扛单不止损：遇到浮亏就死扛，最终爆仓。 4、主观交易：用“我认为、我感觉”来进行交易，而不是按照自己交易系统的原则来客观评价当前的行情。关于K线1、K线是一门语言艺术，市场的声音，可以从K线上反映出来。 2、K线构成有4个要素：开盘价、收盘价、最高价、最低价。注意哦，看涨的K线，收盘价大于开盘价；看跌的K线，收盘价小于开盘价。十字线属于特例，开盘价等于收盘价。 3、作者将K线分成了三类关于K线，这里总结一下： ...

序言内朋友的精华部分1、“人为自然立法”，因为后文中多次提到“人为市场立法”，所以我要先解释一下，人为自然立法，是指，人在开展科学实验之前，先要按理性自身的原理，来定计划和步骤，再根据理性计划去实验，不能盲目听任自然，让自然牵着走，否则就不能发现任何具有必然性的规律。我的理解是，大胆假设，小心求证，而不是带预设立场，再去实践。 2、关于圣杯，青泽老师的朋友说，投资市场上原本不存在放之四海而皆准的真理，所以必须要放弃寻找“投资圣杯”的努力。金庸武侠有神功，但交易市场，远比武侠世界更复杂，交易市场是人性人心的产物，而人心不可测。 3、舍得之道：有舍有得，不舍不得；小舍小得，大舍大得；先舍后得，不舍不得；要不然就是舍不得。舍弃，某个程度上就是代价，得到看作是收益，舍得之道，其实在讲风险和收益，舍得一些，承担风险，得到收益。 4、信仰是我们灵魂的拯救者，心中有了信仰，即使身处逆境也能处变不惊。细想交易的信仰是什么，是对自己交易系统的完全信任吗，还是对交易成功的臆想，还未知。 5、要懂得拥有开放的心态不被自己观点（更不用说别人的观点）左右的重要性，即，投资人必须建立自己的框架体系，通过这个...

新年伊始，本是满怀希冀的时刻，但却因江南的烟雨，多了几分悲怆。回首半载，盘坐家中，日日研习，与风云诡谲的盘面斗，与贪心胆小的自我斗，时而沉沦沮丧，时而欣喜若狂。家人只识得年末囊中碎银寥寥，却不知我心中的执念与信仰。罢了，既入此行，坦然便是，此景便是那，孤身走暗巷。 《华尔街幽灵》不是一本讲技术指标的书，书内并没有提及任何技术技巧，全文的核心，只有三个规则，讲，开仓要带止损；浮盈要会加仓；放量要主动止盈。 书的著作别有新意，是以访谈的形式展开的，你可以将本书当做，是一位远古匿名大神的经验之谈。就是翻译的不太好，我不喜欢，有点冗杂。我就不按正序来写了，归类一下，这样看起来方便。规则一：开仓带止损1、做交易计划的时候，就设置好止损，不要临时考虑，因为会情绪化处理。 2、市场的本质：不以任何人的意志为转移，市场不会出错，所以，交易时不能将思考仅停留在对自己操作正确的期望上，而应考虑，如果我错了怎么办，我有止损位吗？ 3、关于风险：要假定什么都可能发生，无论发生的概率是小还是大，都要做好准备。 4、让每笔的损失越小越好，割肉越快越好，而不是扛单等市场朝自己期望的方向走，那样只会等来爆仓。 ...

读之前要知道丁圣元不是大作手作者，而是翻译，但是翻译的确实精彩。本书讲的是利弗莫尔的故事，他不是富二代，没有原始的资金积累，他也没有金融知识基础，他有的只是神奇哈哈哈。我会按我的理解，大概讲出利弗莫尔的神奇，以及能从他身上学的经验教训。丁圣元在序中对交易的建议市场永远是对的，不要去预测，不要试图战胜它。不要妄想买卖在山顶或山底，尽可能买在买点，卖在卖点。交易应稳步前行，持续获利，笑到最后才笑得最好。有什么行情，就按什么行情做，市场不给机会，就不要硬抢，市场给多少机会，那是造化，不能心急。大钱要靠大趋势行情（类比F30和H1的结构就打飞机，H2、H4才会赚钱）做交易应该，学习、实操、复盘、改进。祖师爷利弗莫尔的交易生涯14岁在股票经纪营业部，他当行情抄写员，也 就是客户报行情价格，他记下来。祖师爷心算和记忆太强了，他能轻松回忆出某只股票前一天的价格，时间久了，他发现很多行情是在重复之前的走势，便开始预测行情，接着验证，就这样预测验证，搞了半年。偶然的一个午后，他的坑子朋友，拉他玩一把，这里的玩，其实就是对赌，赌行情即将出现的涨跌。结果首战告捷，赚了顿猪脚饭，后来祖师爷就开始自己玩，...

什么是习惯会做，想做，知道怎么做的事情，就是习惯，改变一个习惯，堪比把火箭送上天。但同样的，保持一个习惯，很轻松。所以要点就在于，习惯的好坏。本书中讲的七个习惯，先聚焦自己，在扩散到周围，让一个依赖型的人变独立，最后再变互赖型，值得一看。习惯一：积极主动人们固有的思维是，遇到一个刺激，就要立马给一个反应。 刺激：老师水平不行——反应：我不学了； 刺激：我被狗咬了——反应：我要拿石头砸死这个狗； 刺激：周围人都这个样子——反应：我只能这样。 但其实，遇到刺激，作出反应的间隔中，你可以用多个维度来看这件事。 你刺激了我，我要先停一下，想一想，再做反应，或者不反应。 刺激：市场大涨——反应：直接多TMD。 不论结果好坏，但你其实完全可以，选择等一等，或者选择不做这一波。 作者说，有了独立完整的自尊体系，你的选择空间会比别人大很多，例如胯下之辱对很多人来说就不行，但对韩信就是小事。 那对应的，如果你有独立完整的交易体系，市场大涨刺激了你，群友大赚刺激了你，老婆催你赶紧赚钱给她买包包刺激了你，那你受到这些刺激后，完全可以选择，是要做计划开单还是等待机会，而不是直接fomo，直接干。 这是习...