加密货币量化系列之一:下载加密货币数据并交易
本文以Python为例,展示如何从全球最大的加密货币交易所「币安(Binance)」交易所下载加密货币的历史数据,并交易加密货币期货的方法,为此后加密货币的量化交易提供数据基础。步骤一:搭建Python开发环境Anaconda是包管理器和环境管理器,它附带了 conda、Python 和 150 多个科学包及其依赖项,因此对Python开发者非常友好。建议大家前往下面的官方网站进行下载: https://www.anaconda.com/步骤二:安装开发量化策略所需的Python包除了常用的一些Python包(pandas,numpy等),ccxt(https://github.com/ccxt/ccxt)是一个非常常用的加密货币量化包,它是一个开源的数字货币交易框架,连接了全球几乎所有的交易所,为用户提供了市场数据访问、算法交易等功能。初次使用前需要啊下载该工具包,方法如下:步骤三:下载交易所历史数据步骤三a:连接交易所,下载并处理数据ccxt下载成功后,可以使用如下方法连接交易所:import ccxt exchange = ccxt.binance() #连接币安 使用fe...
链上数据知多少系列之一:如何获得链上数据
链上数据之于区块链,就像基本面数据之于股票市场,是做加密资产量化时绕不开的信息,它可以成为因子策略中的重要因子。 链上数据泛指所有发生在区块链上的交易信息。区块链本质上是一个公开的分布式数据库,所有的链上交易都会被保存,具有公开透明、不可篡改等特点。因此,链上数据不可造假,公开透明。 本文将简要介绍主要有哪些链上数据提供商,并以Glassnode为例展示如何使用Python下载数据,并以「活跃地址交易调整后价格」指标为例展示链上数据的作用。一、链上数据提供商一览Galaxy Research区块链的数据提供商可以分成以下三类: 一是区块浏览器,包括Etherscan、Zapper等,主要是用来帮助用户更方便地浏览交易和账户信息(下图)。Etherscan二是链上数据服务商,包括 Glassnode,Coin Metrics,IntoTheBlock、Nansen,Token Terminal 等,主要对链上数据进行分析整合和分析。本文将简要介绍如何使用 Python 从 Glassnode 免费下载链上数据。 三是链上基建,包括Chainalysis,Infura等,包括以反洗钱...
部署以太坊全节点教程系列之二:运行测试网验证节点
本文将演示如何通过质押以太坊,成为验证节点。步骤一:加快节点同步速度在上一篇文章(链接如下),介绍了如何运行以太坊的执行和共识节点。第一次运行时,通常节点同步要等待2-3天时间(共识链和执行层需要分别进行同步,但最慢的是共识层),这是由于共识层客户端需要从第一个区块开始重新验证和同步。 为了加快共识层的同步速度,可以选择使用checkpoint sync,即选择受信任的别的信标链最新确认区块开始同步,并假设此前的所有区块已经被验证: https://mirror.xyz/0x89912c3449006F0Db8a1E051f3b9fc87ea435330 添加checkpoint sync的方法也很简单,只要重新运行./prysm.sh,并添加两个额外参数,如果是goerli(prater)的话:--checkpoint-sync-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io --genesis-beacon-api-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io 上面的ch...
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加密货币量化系列之一:下载加密货币数据并交易
本文以Python为例,展示如何从全球最大的加密货币交易所「币安(Binance)」交易所下载加密货币的历史数据,并交易加密货币期货的方法,为此后加密货币的量化交易提供数据基础。步骤一:搭建Python开发环境Anaconda是包管理器和环境管理器,它附带了 conda、Python 和 150 多个科学包及其依赖项,因此对Python开发者非常友好。建议大家前往下面的官方网站进行下载: https://www.anaconda.com/步骤二:安装开发量化策略所需的Python包除了常用的一些Python包(pandas,numpy等),ccxt(https://github.com/ccxt/ccxt)是一个非常常用的加密货币量化包,它是一个开源的数字货币交易框架,连接了全球几乎所有的交易所,为用户提供了市场数据访问、算法交易等功能。初次使用前需要啊下载该工具包,方法如下:步骤三:下载交易所历史数据步骤三a:连接交易所,下载并处理数据ccxt下载成功后,可以使用如下方法连接交易所:import ccxt exchange = ccxt.binance() #连接币安 使用fe...
链上数据知多少系列之一:如何获得链上数据
链上数据之于区块链,就像基本面数据之于股票市场,是做加密资产量化时绕不开的信息,它可以成为因子策略中的重要因子。 链上数据泛指所有发生在区块链上的交易信息。区块链本质上是一个公开的分布式数据库,所有的链上交易都会被保存,具有公开透明、不可篡改等特点。因此,链上数据不可造假,公开透明。 本文将简要介绍主要有哪些链上数据提供商,并以Glassnode为例展示如何使用Python下载数据,并以「活跃地址交易调整后价格」指标为例展示链上数据的作用。一、链上数据提供商一览Galaxy Research区块链的数据提供商可以分成以下三类: 一是区块浏览器,包括Etherscan、Zapper等,主要是用来帮助用户更方便地浏览交易和账户信息(下图)。Etherscan二是链上数据服务商,包括 Glassnode,Coin Metrics,IntoTheBlock、Nansen,Token Terminal 等,主要对链上数据进行分析整合和分析。本文将简要介绍如何使用 Python 从 Glassnode 免费下载链上数据。 三是链上基建,包括Chainalysis,Infura等,包括以反洗钱...
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2022年3月,NFT最大蓝筹项目无聊猿游艇俱乐部(Bored Ape Yacht Club)母公司Yuga Lab宣布推出ApeCoin代币(简称$APE),将其作为未来其“猿宇宙”的生态代币,并为Web3经济赋能。

除了代币Ape,Yuga Labs还围绕猿宇宙推出了三个组织,分别是APE基金会(The APE Foundation),ApeCoin DAO和董事会(The Board),其中:
1)基金会(The APE Foundation)。基金会是整个生态系统的底层架构,扮演猿宇宙的“管家”。它将负责管理ApeCoin DAO的决策,以及日常中行政、记录、项目管理等工作,保证社区想法落地并实施。基金会的目标是保证生态系统的成长发展,并遵守社区的决定,使用生态系统基金(由多签钱包管理)支付相关费用。
2)ApeCoin DAO。ApeCoin DAO是猿宇宙的核心,是一个由所有APE持有者组成的去中心化自治组织。组织成员可以通过参与投票、提出共同决定生态系统基金的分配,治理规则、项目和合作等决定。
3)董事会(The Board)。董事会的初始成员任期为六个月,此后每年由自治组织投票选出。董事会负责监督基金会,管理社区的议案,并服务于社区的愿景,并开会对提案进行审阅。初始的五名董事会成员如下图,分别是Alexis Ohanian(Reddit的联合创始人,776 VC的创始人),Amy Wu(FTX风险投资和游戏主管),Maaria Bajwa (Sound Ventures的负责人),Yat Siu (Animoca Brands)联合创始人和Dean Steinbeck(Horizon Labs总裁兼法律顾问)。

APE的分配和经济模型:APE的总量为10亿枚,并且不会被销毁,即不会产生通缩。其中,62%作为生态基金分配给基金会(其中的1.5亿枚将空投给BAYC/MAYC NFT的持有者),16%分配给Yuga Labs及其支持的慈善机构,14%发放给项目贡献者,8%留给项目联合创始人。空投于美国东部时间3月17日上午8:30(北京时间3月17日晚上8:30)开始发放,具体看:
1)基金会将获得6.2亿枚代币,其中的1.5亿枚将在空投时分配给BAYC生态系统中的NFT的持有者,仅持有Bored Ape NFT的可以获得10094枚代币,仅持有Mutant Ape的可以获得2042枚代币,同时持有Bored Ape和Kennel Club将获得10950枚代币,同时持有Mutant Ape和Kennel Club将获得2898枚代币。另外的3.7亿枚将在空投开始时解锁117500000枚,剩余的将在未来的48个月内线性解锁,即每月解锁7343750枚。
2)Yuga Labs及其支持的慈善机构将获得1.6亿枚代币,其中1.5亿枚将在空投开始后先锁定12个月,此后分36个月线性释放,剩余的1000万枚代币将捐赠给慈善机构。
3)项目贡献者将获得1.4亿枚代币,其中1000万枚将在空投开始时解锁,6个月后、12个月后和18个月后分别解锁2500万枚,此外还有先锁定12个月,再分33个月发放的76万枚代币,以及先锁定12个月,再分36个月发放的83.3万枚代币。
4)项目创始人将获得8000万枚代币,并在空投12个月后的36个月内每月解锁约222万枚。
具体释放时间和金额见下表:

对币价的初步判断,从以下四个方面展开。
1)出于合规原因,BAYC母公司Yuga Labs与代币发布进行了“分离”。**美国证券监管委员会(SEC)一直对NFT,特别是出售充当未注册证券的加密初创公司保持警觉,因此Ape代币其实是由名为ApeCoin DAO的实体发布,该实体并没有Yuga Labs的员工或高管。Yuga Labs还将带有BAYC官方品牌标志的1/1NFT赠送给了DAO。
2)代币机制的解锁时长保证了项目的长期性。虽然代币机制给予了Yuga Labs等创始团队约38%的治理权,但其长达四年的解锁时长保证了团队将以长期的视角运营。经计算,1年后,团队拥有的代币数量大约为3300万枚,约占流通量的15%。此外,线性解锁机制也限制了供给,大约1年半后的流通量大约为5.1亿枚,3年后流通量为8亿枚,这保证了市场总供给的缓慢上升。
3)APE代币机制并没有采用质押奖励模式或收益共享。APE的生态系统并没有采用质押NFT获得代币奖励的模式,例如CyberKongz,也没有将部分BAYC NFT的交易手续费用以支撑币价,这么做的原因或许是考虑到其不需要通过这些方式来维持代币的价值共识。
4)APE的价格支撑位在4-5美元。币价的预测非常困难,但是结合2月4日市场传出的Yuga Labs和著名风投机构a16z进行的融资洽谈,估值约为50亿美元。不考虑部分持有者会长期选择HODL,代币价值的支撑位或在50亿/10亿(总供给为10亿),即5美元左右。考虑到后续猿宇宙还可能推出“边玩边赚“的P2E加密游戏和虚拟土地,因此借鉴虚拟土地Decentraland和Sandbox的市值分别为16亿和25亿美元(截至2022年9月19日,来自CoinGecko),以及最大P2E游戏Axie Infinity的治理代币AXS的市值33亿美元,并假设达到其二者之和的七成规模,即(25+33)*0.7/10,约4.1美元。综合来看,随着加密市场遇冷,APE的估值也在大幅收缩。
2022年3月,NFT最大蓝筹项目无聊猿游艇俱乐部(Bored Ape Yacht Club)母公司Yuga Lab宣布推出ApeCoin代币(简称$APE),将其作为未来其“猿宇宙”的生态代币,并为Web3经济赋能。

除了代币Ape,Yuga Labs还围绕猿宇宙推出了三个组织,分别是APE基金会(The APE Foundation),ApeCoin DAO和董事会(The Board),其中:
1)基金会(The APE Foundation)。基金会是整个生态系统的底层架构,扮演猿宇宙的“管家”。它将负责管理ApeCoin DAO的决策,以及日常中行政、记录、项目管理等工作,保证社区想法落地并实施。基金会的目标是保证生态系统的成长发展,并遵守社区的决定,使用生态系统基金(由多签钱包管理)支付相关费用。
2)ApeCoin DAO。ApeCoin DAO是猿宇宙的核心,是一个由所有APE持有者组成的去中心化自治组织。组织成员可以通过参与投票、提出共同决定生态系统基金的分配,治理规则、项目和合作等决定。
3)董事会(The Board)。董事会的初始成员任期为六个月,此后每年由自治组织投票选出。董事会负责监督基金会,管理社区的议案,并服务于社区的愿景,并开会对提案进行审阅。初始的五名董事会成员如下图,分别是Alexis Ohanian(Reddit的联合创始人,776 VC的创始人),Amy Wu(FTX风险投资和游戏主管),Maaria Bajwa (Sound Ventures的负责人),Yat Siu (Animoca Brands)联合创始人和Dean Steinbeck(Horizon Labs总裁兼法律顾问)。

APE的分配和经济模型:APE的总量为10亿枚,并且不会被销毁,即不会产生通缩。其中,62%作为生态基金分配给基金会(其中的1.5亿枚将空投给BAYC/MAYC NFT的持有者),16%分配给Yuga Labs及其支持的慈善机构,14%发放给项目贡献者,8%留给项目联合创始人。空投于美国东部时间3月17日上午8:30(北京时间3月17日晚上8:30)开始发放,具体看:
1)基金会将获得6.2亿枚代币,其中的1.5亿枚将在空投时分配给BAYC生态系统中的NFT的持有者,仅持有Bored Ape NFT的可以获得10094枚代币,仅持有Mutant Ape的可以获得2042枚代币,同时持有Bored Ape和Kennel Club将获得10950枚代币,同时持有Mutant Ape和Kennel Club将获得2898枚代币。另外的3.7亿枚将在空投开始时解锁117500000枚,剩余的将在未来的48个月内线性解锁,即每月解锁7343750枚。
2)Yuga Labs及其支持的慈善机构将获得1.6亿枚代币,其中1.5亿枚将在空投开始后先锁定12个月,此后分36个月线性释放,剩余的1000万枚代币将捐赠给慈善机构。
3)项目贡献者将获得1.4亿枚代币,其中1000万枚将在空投开始时解锁,6个月后、12个月后和18个月后分别解锁2500万枚,此外还有先锁定12个月,再分33个月发放的76万枚代币,以及先锁定12个月,再分36个月发放的83.3万枚代币。
4)项目创始人将获得8000万枚代币,并在空投12个月后的36个月内每月解锁约222万枚。
具体释放时间和金额见下表:

对币价的初步判断,从以下四个方面展开。
1)出于合规原因,BAYC母公司Yuga Labs与代币发布进行了“分离”。**美国证券监管委员会(SEC)一直对NFT,特别是出售充当未注册证券的加密初创公司保持警觉,因此Ape代币其实是由名为ApeCoin DAO的实体发布,该实体并没有Yuga Labs的员工或高管。Yuga Labs还将带有BAYC官方品牌标志的1/1NFT赠送给了DAO。
2)代币机制的解锁时长保证了项目的长期性。虽然代币机制给予了Yuga Labs等创始团队约38%的治理权,但其长达四年的解锁时长保证了团队将以长期的视角运营。经计算,1年后,团队拥有的代币数量大约为3300万枚,约占流通量的15%。此外,线性解锁机制也限制了供给,大约1年半后的流通量大约为5.1亿枚,3年后流通量为8亿枚,这保证了市场总供给的缓慢上升。
3)APE代币机制并没有采用质押奖励模式或收益共享。APE的生态系统并没有采用质押NFT获得代币奖励的模式,例如CyberKongz,也没有将部分BAYC NFT的交易手续费用以支撑币价,这么做的原因或许是考虑到其不需要通过这些方式来维持代币的价值共识。
4)APE的价格支撑位在4-5美元。币价的预测非常困难,但是结合2月4日市场传出的Yuga Labs和著名风投机构a16z进行的融资洽谈,估值约为50亿美元。不考虑部分持有者会长期选择HODL,代币价值的支撑位或在50亿/10亿(总供给为10亿),即5美元左右。考虑到后续猿宇宙还可能推出“边玩边赚“的P2E加密游戏和虚拟土地,因此借鉴虚拟土地Decentraland和Sandbox的市值分别为16亿和25亿美元(截至2022年9月19日,来自CoinGecko),以及最大P2E游戏Axie Infinity的治理代币AXS的市值33亿美元,并假设达到其二者之和的七成规模,即(25+33)*0.7/10,约4.1美元。综合来看,随着加密市场遇冷,APE的估值也在大幅收缩。
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