加密货币量化系列之一:下载加密货币数据并交易
本文以Python为例,展示如何从全球最大的加密货币交易所「币安(Binance)」交易所下载加密货币的历史数据,并交易加密货币期货的方法,为此后加密货币的量化交易提供数据基础。步骤一:搭建Python开发环境Anaconda是包管理器和环境管理器,它附带了 conda、Python 和 150 多个科学包及其依赖项,因此对Python开发者非常友好。建议大家前往下面的官方网站进行下载: https://www.anaconda.com/步骤二:安装开发量化策略所需的Python包除了常用的一些Python包(pandas,numpy等),ccxt(https://github.com/ccxt/ccxt)是一个非常常用的加密货币量化包,它是一个开源的数字货币交易框架,连接了全球几乎所有的交易所,为用户提供了市场数据访问、算法交易等功能。初次使用前需要啊下载该工具包,方法如下:步骤三:下载交易所历史数据步骤三a:连接交易所,下载并处理数据ccxt下载成功后,可以使用如下方法连接交易所:import ccxt exchange = ccxt.binance() #连接币安 使用fe...
链上数据知多少系列之一:如何获得链上数据
链上数据之于区块链,就像基本面数据之于股票市场,是做加密资产量化时绕不开的信息,它可以成为因子策略中的重要因子。 链上数据泛指所有发生在区块链上的交易信息。区块链本质上是一个公开的分布式数据库,所有的链上交易都会被保存,具有公开透明、不可篡改等特点。因此,链上数据不可造假,公开透明。 本文将简要介绍主要有哪些链上数据提供商,并以Glassnode为例展示如何使用Python下载数据,并以「活跃地址交易调整后价格」指标为例展示链上数据的作用。一、链上数据提供商一览Galaxy Research区块链的数据提供商可以分成以下三类: 一是区块浏览器,包括Etherscan、Zapper等,主要是用来帮助用户更方便地浏览交易和账户信息(下图)。Etherscan二是链上数据服务商,包括 Glassnode,Coin Metrics,IntoTheBlock、Nansen,Token Terminal 等,主要对链上数据进行分析整合和分析。本文将简要介绍如何使用 Python 从 Glassnode 免费下载链上数据。 三是链上基建,包括Chainalysis,Infura等,包括以反洗钱...
部署以太坊全节点教程系列之二:运行测试网验证节点
本文将演示如何通过质押以太坊,成为验证节点。步骤一:加快节点同步速度在上一篇文章(链接如下),介绍了如何运行以太坊的执行和共识节点。第一次运行时,通常节点同步要等待2-3天时间(共识链和执行层需要分别进行同步,但最慢的是共识层),这是由于共识层客户端需要从第一个区块开始重新验证和同步。 为了加快共识层的同步速度,可以选择使用checkpoint sync,即选择受信任的别的信标链最新确认区块开始同步,并假设此前的所有区块已经被验证: https://mirror.xyz/0x89912c3449006F0Db8a1E051f3b9fc87ea435330 添加checkpoint sync的方法也很简单,只要重新运行./prysm.sh,并添加两个额外参数,如果是goerli(prater)的话:--checkpoint-sync-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io --genesis-beacon-api-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io 上面的ch...
Crypto quant trader
加密货币量化系列之一:下载加密货币数据并交易
本文以Python为例,展示如何从全球最大的加密货币交易所「币安(Binance)」交易所下载加密货币的历史数据,并交易加密货币期货的方法,为此后加密货币的量化交易提供数据基础。步骤一:搭建Python开发环境Anaconda是包管理器和环境管理器,它附带了 conda、Python 和 150 多个科学包及其依赖项,因此对Python开发者非常友好。建议大家前往下面的官方网站进行下载: https://www.anaconda.com/步骤二:安装开发量化策略所需的Python包除了常用的一些Python包(pandas,numpy等),ccxt(https://github.com/ccxt/ccxt)是一个非常常用的加密货币量化包,它是一个开源的数字货币交易框架,连接了全球几乎所有的交易所,为用户提供了市场数据访问、算法交易等功能。初次使用前需要啊下载该工具包,方法如下:步骤三:下载交易所历史数据步骤三a:连接交易所,下载并处理数据ccxt下载成功后,可以使用如下方法连接交易所:import ccxt exchange = ccxt.binance() #连接币安 使用fe...
链上数据知多少系列之一:如何获得链上数据
链上数据之于区块链,就像基本面数据之于股票市场,是做加密资产量化时绕不开的信息,它可以成为因子策略中的重要因子。 链上数据泛指所有发生在区块链上的交易信息。区块链本质上是一个公开的分布式数据库,所有的链上交易都会被保存,具有公开透明、不可篡改等特点。因此,链上数据不可造假,公开透明。 本文将简要介绍主要有哪些链上数据提供商,并以Glassnode为例展示如何使用Python下载数据,并以「活跃地址交易调整后价格」指标为例展示链上数据的作用。一、链上数据提供商一览Galaxy Research区块链的数据提供商可以分成以下三类: 一是区块浏览器,包括Etherscan、Zapper等,主要是用来帮助用户更方便地浏览交易和账户信息(下图)。Etherscan二是链上数据服务商,包括 Glassnode,Coin Metrics,IntoTheBlock、Nansen,Token Terminal 等,主要对链上数据进行分析整合和分析。本文将简要介绍如何使用 Python 从 Glassnode 免费下载链上数据。 三是链上基建,包括Chainalysis,Infura等,包括以反洗钱...
部署以太坊全节点教程系列之二:运行测试网验证节点
本文将演示如何通过质押以太坊,成为验证节点。步骤一:加快节点同步速度在上一篇文章(链接如下),介绍了如何运行以太坊的执行和共识节点。第一次运行时,通常节点同步要等待2-3天时间(共识链和执行层需要分别进行同步,但最慢的是共识层),这是由于共识层客户端需要从第一个区块开始重新验证和同步。 为了加快共识层的同步速度,可以选择使用checkpoint sync,即选择受信任的别的信标链最新确认区块开始同步,并假设此前的所有区块已经被验证: https://mirror.xyz/0x89912c3449006F0Db8a1E051f3b9fc87ea435330 添加checkpoint sync的方法也很简单,只要重新运行./prysm.sh,并添加两个额外参数,如果是goerli(prater)的话:--checkpoint-sync-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io --genesis-beacon-api-url=https://goerli.checkpoint-sync.ethpandaops.io 上面的ch...
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加密市场以波动著称,并已经历了三轮牛熊周期(我们正处在第三轮)。目前,市面上已有大量丰富的模型和工具,试图识别高估和低估的时期。这些模型所需参数和计算方法各不相同,从简单的移动平均线到动量振荡,再到链上行为。本文将介绍最具代表性的判断周期底部和顶部的一些指标。
彼时加密世界以比特币为主,目标是做「数字黄金」,取代法币。比特币只在「朋克」或「技术极客」间所熟知。至于其他的加密资产,大多只是比特币的分叉链或模仿,统称为山寨币。大部分山寨币长期看表现都不及比特币。
以太坊在2014年完成首次代币发行(ICO),其后ICO热潮带来了公链热潮和大基建。例如,以太坊八位创始人之一的Charles Hoskinson于2014年创立了Cardano, 2016年,另一位创始人Gavin Wood也离开以太坊并创立了Polkadot。与此同时,例如相关基础设施包括预言机以及智能合约也都在这个时候诞生。
去中心化金融(DeFi)在2020年夏天崛起,诞生了「DeFi Summer」。伴随着疫情冲击后全球央行开启史无前例的量化宽松,之后还诞生了DeFi 2.0,NFT等。
2022年5月以来,由于供应链冲击、大宗商品价格上涨等因素,美国通胀连创40年新高,美联储开始激进加息,导致加密资产价格暴跌,Luna/Terra 生态崩溃,引发「币圈雷曼」三箭资本破产。NFT成交量暴跌,蓝筹项目地板价大幅下降。
与此同时,新的萌芽也在诞生。原Facebook的Libra/Diem团队成员离职建立新公链,包括Aptos, Sui等,a16z、Binance Labs、FTX Ventures、Coinbase Ventures等知名风投机构对它们进行了投资。「公链老大」以太坊也在9月中完成共识机制的升级。
分析资产价格走势最常用的指标就是均线,Philip Swift 推出了Investor Tool,即将过去730天收盘价的移动平均作为下界,730天收盘价移动平均价的5倍作为上界,比特币的log(价格)及上下界如下图。但是,该指标计算方法较为粗糙,在判断上下界的效果一般,无法反映市场行情的迅速变化。

Mayer multiple 是由Trace Mayer开发的用来衡量市场超卖或超买的信号,它将收盘价的200日均线分别乘以0.8和2.4作为抄底和做空线。比特币的mayer比例如下。可以看到,相比investor tool指标,mayer比率的走势周期性更加明显。但是,选择0.8和2.4的抄底和做空线存在一定主观判断的因素。

该指标统计了一个区块链中处于盈利状态的代币占比。假如该指标高于80%意味着「超买」,而接近50%则意味着「超卖」。

该指标计算了资产价格(Market Value,简称MV)和链上平均获得成本(Realized Value, 简称RV)的比值,从而反映大部分交易者的盈亏状态。
当MVRV大于1,表示资产价格「过高」,持有者按市价卖出将盈利;当MVRV小于1,表示资产价格「过低」,持有者此时卖出将面临亏损。
假如分别将mvrv=0.9和2作为抄底线和做空线,相关指标如下图。尽管mvrv能够较好反映抄底位置,但做空点位判断并不准确。

越简单的指标越能反映市场周期,200周均线选择了1440天的移动平均,回看从2010年7月以来的数据,价格都不会跌破200周均线很长时间。

综上,本文介绍了加密资产过去的三轮周期,以及观察周期位置非常好用的五个指标。但是,周期指标只是链上数据的一小方面,接下来还将介绍其他指标。
加密市场以波动著称,并已经历了三轮牛熊周期(我们正处在第三轮)。目前,市面上已有大量丰富的模型和工具,试图识别高估和低估的时期。这些模型所需参数和计算方法各不相同,从简单的移动平均线到动量振荡,再到链上行为。本文将介绍最具代表性的判断周期底部和顶部的一些指标。
彼时加密世界以比特币为主,目标是做「数字黄金」,取代法币。比特币只在「朋克」或「技术极客」间所熟知。至于其他的加密资产,大多只是比特币的分叉链或模仿,统称为山寨币。大部分山寨币长期看表现都不及比特币。
以太坊在2014年完成首次代币发行(ICO),其后ICO热潮带来了公链热潮和大基建。例如,以太坊八位创始人之一的Charles Hoskinson于2014年创立了Cardano, 2016年,另一位创始人Gavin Wood也离开以太坊并创立了Polkadot。与此同时,例如相关基础设施包括预言机以及智能合约也都在这个时候诞生。
去中心化金融(DeFi)在2020年夏天崛起,诞生了「DeFi Summer」。伴随着疫情冲击后全球央行开启史无前例的量化宽松,之后还诞生了DeFi 2.0,NFT等。
2022年5月以来,由于供应链冲击、大宗商品价格上涨等因素,美国通胀连创40年新高,美联储开始激进加息,导致加密资产价格暴跌,Luna/Terra 生态崩溃,引发「币圈雷曼」三箭资本破产。NFT成交量暴跌,蓝筹项目地板价大幅下降。
与此同时,新的萌芽也在诞生。原Facebook的Libra/Diem团队成员离职建立新公链,包括Aptos, Sui等,a16z、Binance Labs、FTX Ventures、Coinbase Ventures等知名风投机构对它们进行了投资。「公链老大」以太坊也在9月中完成共识机制的升级。
分析资产价格走势最常用的指标就是均线,Philip Swift 推出了Investor Tool,即将过去730天收盘价的移动平均作为下界,730天收盘价移动平均价的5倍作为上界,比特币的log(价格)及上下界如下图。但是,该指标计算方法较为粗糙,在判断上下界的效果一般,无法反映市场行情的迅速变化。

Mayer multiple 是由Trace Mayer开发的用来衡量市场超卖或超买的信号,它将收盘价的200日均线分别乘以0.8和2.4作为抄底和做空线。比特币的mayer比例如下。可以看到,相比investor tool指标,mayer比率的走势周期性更加明显。但是,选择0.8和2.4的抄底和做空线存在一定主观判断的因素。

该指标统计了一个区块链中处于盈利状态的代币占比。假如该指标高于80%意味着「超买」,而接近50%则意味着「超卖」。

该指标计算了资产价格(Market Value,简称MV)和链上平均获得成本(Realized Value, 简称RV)的比值,从而反映大部分交易者的盈亏状态。
当MVRV大于1,表示资产价格「过高」,持有者按市价卖出将盈利;当MVRV小于1,表示资产价格「过低」,持有者此时卖出将面临亏损。
假如分别将mvrv=0.9和2作为抄底线和做空线,相关指标如下图。尽管mvrv能够较好反映抄底位置,但做空点位判断并不准确。

越简单的指标越能反映市场周期,200周均线选择了1440天的移动平均,回看从2010年7月以来的数据,价格都不会跌破200周均线很长时间。

综上,本文介绍了加密资产过去的三轮周期,以及观察周期位置非常好用的五个指标。但是,周期指标只是链上数据的一小方面,接下来还将介绍其他指标。
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