一． 背景 今年以来，一方面石油价格的飙涨、美元指数走高、美债收益率的提升都显著得影响资产价格，另外一方面，比特币的走势几乎的纳斯达克同步。是否能从数据中挖掘这些指标的一般性规律，从而构建策略。 二． 数据分析及获取 取了各个指标2017年7月到2022年8月的数据并去掉缺失数据（比如比特币7*24小时开盘，而纳斯达克只有工作日开盘，那么纳斯达克相对于比特币就存在着数据缺失），计算30日相关性和90日相关性，并计算两两资产的30天滚动相关性。 可以看出资产之间的相关性很强，比如btc和sp500以及nasdaq的相关性超过了0.7，原油和黄金以及nasdaq同样存在的强相关性。 把时间放到更长，发现相关性有所减弱，但是已经很明显，问题来了，是否这种强相关性一直存在呢？这个时候要看一下滚动相关性。 纳斯达克和美元相关性 如图，蓝色是相关性，橙色是纳斯达克的走势，可以发现，相关性不总是确定，基本上是在两边震荡。统计范围内，相关性算数平均值为-0.17，说明总体上两者存在着一定的负相关性，只是两者之间的关系较为复杂，彼此都不是对方价格走势的决定性因素。 原油和美国十年期债券的相关性 相...