
加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...

加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...
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信徒聊宏观 11月23日至12月9日期间,12月2日晚间9:30发布非农就业数据,那时将对市场带来波动影响。除此以外,期间没有其它重要数据发布。据 CME Group统计数据显示,12月份加息50个基点的概率为75.8%,加息50个基点的概率为24.2%,加息节奏大概率开始放缓,利好美股、黄金等风险资产市场。 终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,此前美国旧金山联储主席戴利认为,FOMC的利率峰值在5%左右,终端利率达到4.75%-5.25%的区间将是合理的。当前利率4%,高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。
信徒看行业 比特币近期的资金净流出呈现0轴附近波动状态,表明市场资金处于多空均衡状态。对价格不构成卖压也不助涨其价格。

据统计目前有15家交易交易基金ETP持有以太币和一家封闭式基金——灰度持有以太币。 以太近期资金持续流出11月22日净流出86210ETH,9月9日最大净流出200K ETH,持续的净流出状态对ETH构成持续的卖压。

3.信徒读技术面 美国三大股指自从10月13日CPI数据发布以来,相继反弹。其中DJI指数反弹18.6%,收复8月18日以来跌幅,收盘几乎接近8月16日价格,突破了1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150。受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,DJI有望进一步反弹。上方阻力区域34166-35294。 SPX:SPX指数和NDQ指数反弹幅度相对较弱,震荡上行,SPX指数下方支撑3900,有望向上试探4100处阻力位。 BTC:在经历FTX事件的恐慌抛售后持续震荡下行,形态上方阻力17600 下方支撑为前低15480美元,并受10日均线压制,连续两日从低点反弹缩量,动能逐步衰减,如果有效收复10日均线继续以15480-17000美元区间震荡为主,操作上近期空单现价离场观望,如果后两日收盘于10日均线下方,继续震荡下行为主,空单加回原有仓位继续耐心持有。 ETH:走势相对比特币更为强势,在形态上未能作出明显的下降方向选择,下方强支撑1070最近4次试探都未能有效跌破,形成了一波2B准则的标准缩量反弹。操作上跟随比特币,以太空单在1160附近先离场观望,以10日均线(1190美元附近)为依据,未能有效收复该均线,继续以震荡下行为主,在1190附近重新加回原有空单仓位持有。 4.Wendy说星 内容已经移至微信群和推特发表,欢迎大家关注我,感兴趣联进群了解,同时关注推特“小神婆Wendy”——@CryptoWendy112。 5.核心观点 持续的净流出状态对ETH构成持续的卖压。 受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,DJI有望进一步反弹。上方阻力区域34166-35294。 如果有效收复10日均线继续以15480-17000美元区间震荡为主,操作上近期空单现价离场观望,如果后两日收盘于10日均线下方,继续震荡下行为主,空单加回原有仓位继续耐心持有。
以太空单在1160附近先离场观望,以10日均线(1190美元附近)为依据,未能有效收复该均线,继续以震荡下行为主,在1190附近重新加回原有空单仓位持有。
信徒聊宏观 11月23日至12月9日期间,12月2日晚间9:30发布非农就业数据,那时将对市场带来波动影响。除此以外,期间没有其它重要数据发布。据 CME Group统计数据显示,12月份加息50个基点的概率为75.8%,加息50个基点的概率为24.2%,加息节奏大概率开始放缓,利好美股、黄金等风险资产市场。 终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,此前美国旧金山联储主席戴利认为,FOMC的利率峰值在5%左右,终端利率达到4.75%-5.25%的区间将是合理的。当前利率4%,高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。
信徒看行业 比特币近期的资金净流出呈现0轴附近波动状态,表明市场资金处于多空均衡状态。对价格不构成卖压也不助涨其价格。

据统计目前有15家交易交易基金ETP持有以太币和一家封闭式基金——灰度持有以太币。 以太近期资金持续流出11月22日净流出86210ETH,9月9日最大净流出200K ETH,持续的净流出状态对ETH构成持续的卖压。

3.信徒读技术面 美国三大股指自从10月13日CPI数据发布以来,相继反弹。其中DJI指数反弹18.6%,收复8月18日以来跌幅,收盘几乎接近8月16日价格,突破了1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150。受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,DJI有望进一步反弹。上方阻力区域34166-35294。 SPX:SPX指数和NDQ指数反弹幅度相对较弱,震荡上行,SPX指数下方支撑3900,有望向上试探4100处阻力位。 BTC:在经历FTX事件的恐慌抛售后持续震荡下行,形态上方阻力17600 下方支撑为前低15480美元,并受10日均线压制,连续两日从低点反弹缩量,动能逐步衰减,如果有效收复10日均线继续以15480-17000美元区间震荡为主,操作上近期空单现价离场观望,如果后两日收盘于10日均线下方,继续震荡下行为主,空单加回原有仓位继续耐心持有。 ETH:走势相对比特币更为强势,在形态上未能作出明显的下降方向选择,下方强支撑1070最近4次试探都未能有效跌破,形成了一波2B准则的标准缩量反弹。操作上跟随比特币,以太空单在1160附近先离场观望,以10日均线(1190美元附近)为依据,未能有效收复该均线,继续以震荡下行为主,在1190附近重新加回原有空单仓位持有。 4.Wendy说星 内容已经移至微信群和推特发表,欢迎大家关注我,感兴趣联进群了解,同时关注推特“小神婆Wendy”——@CryptoWendy112。 5.核心观点 持续的净流出状态对ETH构成持续的卖压。 受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,DJI有望进一步反弹。上方阻力区域34166-35294。 如果有效收复10日均线继续以15480-17000美元区间震荡为主,操作上近期空单现价离场观望,如果后两日收盘于10日均线下方,继续震荡下行为主,空单加回原有仓位继续耐心持有。
以太空单在1160附近先离场观望,以10日均线(1190美元附近)为依据,未能有效收复该均线,继续以震荡下行为主,在1190附近重新加回原有空单仓位持有。
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