
加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...

加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...

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信徒聊宏观 终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,当前利率4%,此前高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。 12月2日发布的非农就业数据表明,美国经济在 2022 年 11 月意外增加了 26.3 万个就业岗位,超过了市场预测的 20 万个,而 10 月份向上修正为 28.4 万个。尽管如此,它仍然表明市场健康且供不应求。

本月重要数据发布见上图, 12月13日的通胀率数据和12月15日的美联储利率决议将是上旬的重要影响事件,综合鲍威尔讲话几乎毫无悬念的确定加息50个基点,来自CMEGROUP的最新统计数据表明12月加息50个基点的概率上升至78.2%,加息75个基点的概率仅为21.8%。 2. 信徒看行业 来自22家ETF和ETP机构基金的大饼近期的资金呈现缓慢净流入状态,截止11月29日,大饼净流入1669枚,流入平稳,表明市场资金几乎处于多空均衡状态。对价格不构成卖压,稍微助涨。截止12月6日大饼净流入3764枚,流入缓慢并有所上升,表明机构在这个价位缓慢加仓状态,对后续价格进一步构成支撑。

据统计目前有15家交易所交易基金ETP持有姨太币和一家封闭式基金——灰度持有姨太币。 姨太近期资金持续流出,11月22日净流出86210枚,9月9日最大净流出200K ETH,11月29日净流出大幅度放缓至62691枚,放缓27.3%。 截止12月6日,净流出为61493枚。

3.信徒读技术面 美国三大股指自从10月13日CPI数据发布以来,相继反弹。其中DJI指数反弹20.6%,收复8月18日以来跌幅,收盘创8月16日价格新高,突破1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150后继续震荡上行。受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,受凌晨鲍威尔鸽派言论影响,DJI有望进一步反弹。DJI目前已进入上方阻力区域34166-35294。目前在技术上受阻力于上述区域,在非农数据发布后,连续2日下跌,跌破反弹趋势线,进入技术性回调走势,下方支撑33240。一旦失守33000,有望深度回调。 【SPX】:上期回顾——SPX指数和NDQ指数分别大涨3.1%和4.5%,震荡上行,SPX指数下方支撑3900,有望向上试探4100处阻力位。 本轮反弹最高触及阻力位4100,目前收盘价3933,跌破反弹趋势线,下方支撑3900。一旦失守3900,有望深度回调。 【大饼】:上期回顾——大势研判横盘震荡,在经历FTX事件的恐慌抛售后持续震荡下行,上方强阻力17600-17400 下方支撑为前低15480美元,昨日突破10日均线,大饼选择了有效收复10日均线继续以15780-17600美元区间震荡为主,震荡幅度11.5%,操作上建议高抛低吸策略。 12月5日最高触及17436美元,受阻力上期提及的阻力区域,我们在OKX的APP内部策略群给出了具体的17300高抛点位,并且抓住了这波回调行情。继续维持上一期的横盘震荡走势和高抛低吸策略。 【姨太】:上期回顾——走势相对大饼更为强势,在形态上未能作出明显的下降方向选择,下方强支撑1070最近4次试探都未能有效跌破,形成了一波2B准则的标准缩量反弹。操作上跟随大饼,以10日均线(1200美元附近)为依据,姨太选择了有效收复该均线,继续以震荡为主,区间1120-1320美元,震荡幅度17.8%。 12月5日最高触及1305美元,同样受阻力于上期的阻力区域。我们在OKX的APP内部策略群给出了1296具体的高抛点位,并且抓住了这波回调行情。继续维持上一期的横盘震荡走势和高抛低吸策略。 【数字黄金XAUUSDT】:上期回顾—— 昨日美元指数创13年最大跌幅,受上述宏观面影响,黄金连续3日收复此前跌幅,有望进一步创阶段新高,试探上方阻力位1810美元。 在我的推文里头给出了在1810-1800抛售黄金的策略建议。12月5日最高触及1810美元,目前回落至1782美元。受上述加息节奏放缓预期,如果美元指数进一步回落至102-103。黄金有望震荡上行至1810上方。具体的操作策略可以关注策略群的具体策略。 4.Wendy说星 内容已经移至微信群和推发表,欢迎大家关注我,感兴趣进群了解,同时关注推文“小神婆Wendy”——@CryptoWendy112。 5.核心观点 截止12月6日大饼净流入3764枚,流入缓慢并有所上升,表明机构在这个价位缓慢加仓状态,对后续价格进一步构成支撑。 DJI目前已进入上方阻力区域34166-35294。目前在技术上受阻力于上述区域,在非农数据发布后,连续2日下跌,跌破反弹趋势线,进入技术性回调走势,下方支撑33240。一旦失守33000,有望深度回调。 大饼选择了有效收复10日均线继续以15780-17600美元区间震荡为主,震荡幅度11.5%,操作上建议高抛低吸策略。
操作上跟随大饼,以10日均线(1200美元附近)为依据,姨太选择了有效收复该均线,继续以震荡为主,区间1120-1320美元,震荡幅度17.8%。
受上述加息节奏放缓预期,如果美元指数进一步回落至102-103。黄金有望震荡上行至1810上方。
信徒聊宏观 终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,当前利率4%,此前高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。 12月2日发布的非农就业数据表明,美国经济在 2022 年 11 月意外增加了 26.3 万个就业岗位,超过了市场预测的 20 万个,而 10 月份向上修正为 28.4 万个。尽管如此,它仍然表明市场健康且供不应求。

本月重要数据发布见上图, 12月13日的通胀率数据和12月15日的美联储利率决议将是上旬的重要影响事件,综合鲍威尔讲话几乎毫无悬念的确定加息50个基点,来自CMEGROUP的最新统计数据表明12月加息50个基点的概率上升至78.2%,加息75个基点的概率仅为21.8%。 2. 信徒看行业 来自22家ETF和ETP机构基金的大饼近期的资金呈现缓慢净流入状态,截止11月29日,大饼净流入1669枚,流入平稳,表明市场资金几乎处于多空均衡状态。对价格不构成卖压,稍微助涨。截止12月6日大饼净流入3764枚,流入缓慢并有所上升,表明机构在这个价位缓慢加仓状态,对后续价格进一步构成支撑。

据统计目前有15家交易所交易基金ETP持有姨太币和一家封闭式基金——灰度持有姨太币。 姨太近期资金持续流出,11月22日净流出86210枚,9月9日最大净流出200K ETH,11月29日净流出大幅度放缓至62691枚,放缓27.3%。 截止12月6日,净流出为61493枚。

3.信徒读技术面 美国三大股指自从10月13日CPI数据发布以来,相继反弹。其中DJI指数反弹20.6%,收复8月18日以来跌幅,收盘创8月16日价格新高,突破1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150后继续震荡上行。受加息CPI超预期回落和加息节奏放缓预期影响,受凌晨鲍威尔鸽派言论影响,DJI有望进一步反弹。DJI目前已进入上方阻力区域34166-35294。目前在技术上受阻力于上述区域,在非农数据发布后,连续2日下跌,跌破反弹趋势线,进入技术性回调走势,下方支撑33240。一旦失守33000,有望深度回调。 【SPX】:上期回顾——SPX指数和NDQ指数分别大涨3.1%和4.5%,震荡上行,SPX指数下方支撑3900,有望向上试探4100处阻力位。 本轮反弹最高触及阻力位4100,目前收盘价3933,跌破反弹趋势线,下方支撑3900。一旦失守3900,有望深度回调。 【大饼】:上期回顾——大势研判横盘震荡,在经历FTX事件的恐慌抛售后持续震荡下行,上方强阻力17600-17400 下方支撑为前低15480美元,昨日突破10日均线,大饼选择了有效收复10日均线继续以15780-17600美元区间震荡为主,震荡幅度11.5%,操作上建议高抛低吸策略。 12月5日最高触及17436美元,受阻力上期提及的阻力区域,我们在OKX的APP内部策略群给出了具体的17300高抛点位,并且抓住了这波回调行情。继续维持上一期的横盘震荡走势和高抛低吸策略。 【姨太】:上期回顾——走势相对大饼更为强势,在形态上未能作出明显的下降方向选择,下方强支撑1070最近4次试探都未能有效跌破,形成了一波2B准则的标准缩量反弹。操作上跟随大饼,以10日均线(1200美元附近)为依据,姨太选择了有效收复该均线,继续以震荡为主,区间1120-1320美元,震荡幅度17.8%。 12月5日最高触及1305美元,同样受阻力于上期的阻力区域。我们在OKX的APP内部策略群给出了1296具体的高抛点位,并且抓住了这波回调行情。继续维持上一期的横盘震荡走势和高抛低吸策略。 【数字黄金XAUUSDT】:上期回顾—— 昨日美元指数创13年最大跌幅,受上述宏观面影响,黄金连续3日收复此前跌幅,有望进一步创阶段新高,试探上方阻力位1810美元。 在我的推文里头给出了在1810-1800抛售黄金的策略建议。12月5日最高触及1810美元,目前回落至1782美元。受上述加息节奏放缓预期,如果美元指数进一步回落至102-103。黄金有望震荡上行至1810上方。具体的操作策略可以关注策略群的具体策略。 4.Wendy说星 内容已经移至微信群和推发表,欢迎大家关注我,感兴趣进群了解,同时关注推文“小神婆Wendy”——@CryptoWendy112。 5.核心观点 截止12月6日大饼净流入3764枚,流入缓慢并有所上升,表明机构在这个价位缓慢加仓状态,对后续价格进一步构成支撑。 DJI目前已进入上方阻力区域34166-35294。目前在技术上受阻力于上述区域,在非农数据发布后,连续2日下跌,跌破反弹趋势线,进入技术性回调走势,下方支撑33240。一旦失守33000,有望深度回调。 大饼选择了有效收复10日均线继续以15780-17600美元区间震荡为主,震荡幅度11.5%,操作上建议高抛低吸策略。
操作上跟随大饼,以10日均线(1200美元附近)为依据,姨太选择了有效收复该均线,继续以震荡为主,区间1120-1320美元,震荡幅度17.8%。
受上述加息节奏放缓预期,如果美元指数进一步回落至102-103。黄金有望震荡上行至1810上方。
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