
加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...

加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...

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导读:本文从美国宏观经济数据、加密市场机构投资者数据以及技术分析角度,详细阐述了对美股三大股指、大饼、姨太和黄金走势的观点,供大家参考。
一、信徒聊宏观
终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,当前利率4.5%,此前高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。
1月5日凌晨发布的美联储12月会议纪要,是5月以来最偏鹰派的纪要,重申需要保持紧缩,在通胀回落至2%有信心之前不会降息。但是强烈考虑下次加息幅度进一步放缓至25个基点,符合高盛预期。
1月12日晚上9:30发布的美国CPI数据6.5%,等于预期值,前值7.1%;2月1日晚上3:00将发布利率决议。

**12月13日发布的CPI数据具有决定性的意义,实际值7.1%创2021年12月以来新低,**从上图近5年的CPI走势数据可知,**通货膨胀率决定性的拐点已经出现。昨晚发布的CPI数据为6.5%,进一步巩固了上述拐点,通胀率形成下降趋势,**为美联储后续更多的宏观调控措施带来了更多空间,加之劳动力市场的强韧性,相信美国经济能够平稳软着陆。这也为后续放缓加息提供了足够强的预期。
二、信徒看行业
截止2023年1月6日,从市值排名TOP250的加密资产中精选出如下加密资产的市场表现见上一期分析。

截止1月13日,从市值排名TOP250的加密资产中精选出如下加密资产,市场表现表明:
1.即将过去的一周,涨幅继续上周的普遍上涨,最高涨幅为APT为71.6%。
2.BTC和ETH距离历史高点(ATH)下跌分别由75.6%和74.4%,缩小至72.8%和71.2%,2014年熊市下跌85%,2018年熊市下跌83%,预计2022年熊市下跌80-85%,尚有下跌空间,目前行情走势仅视作反弹。
3.DEX概念,重点关注GMX、UNI和SUSHI,都有10%以上的涨幅。
4.减半概念龙头关注LTC涨幅13.9%和DASH涨幅9.9%。
5.L2概念重点关注MATIC涨幅15.5%和OP涨幅36.6%。
6. ETH2.0质押概念龙头LDO涨幅为46.1%。
7.公链AVAX和跨链概念的MTLTI也有30%以上的涨幅。
8.数字黄金XAUT过去一周继续涨幅3.6%,目前在欧易OKX可直接交易,是对冲人民币升值的稳健品种。

综上所述,随着美国CPI数据的过山车式的快速回落,带来的加息节奏的进一步放缓预期,新年的第二周包括美股、黄金和加密资产以及A股都获得了开门红。
三、信徒读技术面
【DJI】: DJI突破1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150后继续震荡。DJI在技术上受阻力于34589,DJI目前反弹至阻力位附近,下方支撑位32500,大概率在此区间震荡为主。
【SPX】:SPX跌破了10月13日反弹趋势线,下方支撑3740,上方阻力4000,大概率在此区间震荡为主。
【大饼】:大势研判反弹走势谨慎看涨,大饼周线和日线级别主下降趋势线已被突破, 但是成交量依旧没有恢复至11月8之前水平保持低迷,虽然**初步得到姨太的确认,**技术指标逐渐修复中,资金依然以场内博弈为主。比特币也在今天凌晨1点突破18500阻力位,最新价格18814美元,上方阻力区域19600-20000美元。虽然跳出了16200-17600-18500美元震荡范围,目前仅视作反弹,不建议高位追涨。谨防价格回落至18500下方后继续震荡走势。
【姨太】:跟随大饼脱离了震荡区间1120-1220-1320美元,连续第二周巩固了周线级别的突破,相对大饼强势,谨慎看涨,上方阻力位1515美元,同样不建议高位追涨。最新价格1409美元,谨防回落至上述震荡区间。
【黄金XAUT】: 黄金如之前所有分析,目前已经穿越阻力区域1880美元-1900美元,伦敦金最新价格1905美元,上方阻力1920美元,短期建议暂时止盈离场观望。 数字黄金XAUT目前在欧易OKX可以直接购买,负溢价缩小至20美金。去中心化交易平台Uniswap的XAUT报价仅1850美元与OKX和伦敦金存在价差套利机会。


上述行情分析仅供参考,在实际交易过程中需要弱化分析的重要性,应该更加注重观察和盘面感受,直接看和干,不光想和看。
导读:本文从美国宏观经济数据、加密市场机构投资者数据以及技术分析角度,详细阐述了对美股三大股指、大饼、姨太和黄金走势的观点,供大家参考。
一、信徒聊宏观
终端利率已经成为影响当前市场走势的重要指标,当前利率4.5%,此前高盛预计终端利率区间预期为5%-5.25%,并预期2023年2月份、3月份、5月份将依次加息25个基点。
1月5日凌晨发布的美联储12月会议纪要,是5月以来最偏鹰派的纪要,重申需要保持紧缩,在通胀回落至2%有信心之前不会降息。但是强烈考虑下次加息幅度进一步放缓至25个基点,符合高盛预期。
1月12日晚上9:30发布的美国CPI数据6.5%,等于预期值,前值7.1%;2月1日晚上3:00将发布利率决议。

**12月13日发布的CPI数据具有决定性的意义,实际值7.1%创2021年12月以来新低,**从上图近5年的CPI走势数据可知,**通货膨胀率决定性的拐点已经出现。昨晚发布的CPI数据为6.5%,进一步巩固了上述拐点,通胀率形成下降趋势,**为美联储后续更多的宏观调控措施带来了更多空间,加之劳动力市场的强韧性,相信美国经济能够平稳软着陆。这也为后续放缓加息提供了足够强的预期。
二、信徒看行业
截止2023年1月6日,从市值排名TOP250的加密资产中精选出如下加密资产的市场表现见上一期分析。

截止1月13日,从市值排名TOP250的加密资产中精选出如下加密资产,市场表现表明:
1.即将过去的一周,涨幅继续上周的普遍上涨,最高涨幅为APT为71.6%。
2.BTC和ETH距离历史高点(ATH)下跌分别由75.6%和74.4%,缩小至72.8%和71.2%,2014年熊市下跌85%,2018年熊市下跌83%,预计2022年熊市下跌80-85%,尚有下跌空间,目前行情走势仅视作反弹。
3.DEX概念,重点关注GMX、UNI和SUSHI,都有10%以上的涨幅。
4.减半概念龙头关注LTC涨幅13.9%和DASH涨幅9.9%。
5.L2概念重点关注MATIC涨幅15.5%和OP涨幅36.6%。
6. ETH2.0质押概念龙头LDO涨幅为46.1%。
7.公链AVAX和跨链概念的MTLTI也有30%以上的涨幅。
8.数字黄金XAUT过去一周继续涨幅3.6%,目前在欧易OKX可直接交易,是对冲人民币升值的稳健品种。

综上所述,随着美国CPI数据的过山车式的快速回落,带来的加息节奏的进一步放缓预期,新年的第二周包括美股、黄金和加密资产以及A股都获得了开门红。
三、信徒读技术面
【DJI】: DJI突破1月5日以来本轮下跌趋势的重要趋势阻力位33150后继续震荡。DJI在技术上受阻力于34589,DJI目前反弹至阻力位附近,下方支撑位32500,大概率在此区间震荡为主。
【SPX】:SPX跌破了10月13日反弹趋势线,下方支撑3740,上方阻力4000,大概率在此区间震荡为主。
【大饼】:大势研判反弹走势谨慎看涨,大饼周线和日线级别主下降趋势线已被突破, 但是成交量依旧没有恢复至11月8之前水平保持低迷,虽然**初步得到姨太的确认,**技术指标逐渐修复中,资金依然以场内博弈为主。比特币也在今天凌晨1点突破18500阻力位,最新价格18814美元,上方阻力区域19600-20000美元。虽然跳出了16200-17600-18500美元震荡范围,目前仅视作反弹,不建议高位追涨。谨防价格回落至18500下方后继续震荡走势。
【姨太】:跟随大饼脱离了震荡区间1120-1220-1320美元,连续第二周巩固了周线级别的突破,相对大饼强势,谨慎看涨,上方阻力位1515美元,同样不建议高位追涨。最新价格1409美元,谨防回落至上述震荡区间。
【黄金XAUT】: 黄金如之前所有分析,目前已经穿越阻力区域1880美元-1900美元,伦敦金最新价格1905美元,上方阻力1920美元,短期建议暂时止盈离场观望。 数字黄金XAUT目前在欧易OKX可以直接购买,负溢价缩小至20美金。去中心化交易平台Uniswap的XAUT报价仅1850美元与OKX和伦敦金存在价差套利机会。


上述行情分析仅供参考,在实际交易过程中需要弱化分析的重要性,应该更加注重观察和盘面感受,直接看和干,不光想和看。
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