
加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...

加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量(Futrues Open Interest)也称作未平仓合约(OI)被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸(包括多头和空头头寸)的数量。以BTC举栗子: 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此,未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加,这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少,这表明投资者正在平仓。反过来,这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性,反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示,汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格,两者在时间上几乎是同步的,价格与合约持仓量几乎呈现正相关性,表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示,不具有普遍代表性,但是当出现这种负相关性的背离时候,才具备一定的预测价值,可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比(LS比...

比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣,以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合,美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品,对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下: 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳,每个市场都有自己独特的最佳移动平均线; 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线;如下图所示:3.双移动平均线组合(简称双均线组合)相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择; 4.移动平均线(或者每种技术指标)都应当,也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理,如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现,笔者通过编写双均线组合策略,测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据,验证策略的正确性,并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候,假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...

关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点: 1、胜率不高,对一个典型的趋势跟踪系统而言,可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转,对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金,才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境:趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势,而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动,后者适用于反趋势交易系统,而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点,波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者,不去预测市场,而是会首先判断市场处于何种市场环境中,他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点: 1、建立优势:找到一个收益-预期风险(R乘数)不小于3的进场点位,这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险,包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复,关注于整体是否...
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趋势是客观存在的,虽然不可以被预测,但是可以被发现被追踪。在开仓和持仓之前需要在主观意识层面确定品种、确定级别、确定方向、确定进出场原则,尤其是出场原则力求客观,确定仓资,剩下的交给趋势和时间。
接下来的内容,我将试图通过这篇心得总结,将我的朋友圈动态中关于投资部分,逻辑串联起来,作一个阶段的阶段总结。
7月29日,朋友圈题为【将WLD纳入观察名单】的动态,最先将WLD纳入确定品种这个投资环节。同样被确定的品种是COMP和MKR,并率先于7月31日在71.9美元价位建立了COMP空单(见7月31日朋友圈发布的动态)。也初步确立了持仓方向,在此期间8月6日发布了关于YGG逆流而上的动态,这种逆流一般是有主力控盘的明显状态,一轮过山车的走势也被市场趋势所验证,趋势和方向是不可长时间违背的。8月10日的朋友圈动态表明,经过长时间的观察和等待,终于才在1.88美元出手做空了WLD(用兵之害,犹豫最大,三军之灾生于狐疑),当时觉得点位不太理想,回过头来,在一波大趋势面前,所谓的可能出手在山脚,也仅仅是山腰而已。所以确定品种后,确定你的进场和确定方向,并有信心和耐心坚守方向,尤其重要。次日8月11日,在微信视频号发布的视频,发自内心的感慨,我在生活中和一笔交易中失去了什么?因为狐疑和不够专注,失去了最佳的进场点位,因为不够有信心和耐心,失去了顺势而为、知行合一、截断亏损让利率奔跑的理念的执行。这是在操作WLD过程中的遗憾。

也就是在8月13日,依据4H级别的走势,在1.78美元第一次离场了WLD,在当时当下制定的离场决策是对的至少依据的4H级别。期间COMP一直持有着并在16日即结束旅行的次日,在朋友圈动态发布了COMP的4H级别的开空最佳点位和追空点位以及目标位这些具体的进出场策略。在这一天,再次开空了WLD于1.61美元、并开空了观察已久的MKR于1168.6美元(见8月17日大跌那天的朋友动态),追空依据事先制定的追单计划点位,尽管有些磨损。上面提及的三个确定的品种,就是我这轮做空大军中的5虎上将中的三员大将,其余两位当然是BTC和ETH了,必不可少的。基于4H级别的WLD的二进场依然造成了1.78-1.61区间的交易磨损。这种可以避免的不必要的磨损,虽然一定程度上规避了一定风险,但是依然有提升和改进之处,更多是信心和耐心的心理层面的,在此后的杀个3进3出的COMP过程中体现得尤为明显!

这轮下跌的市场节奏就是小品种小将先跌,带动8月17日的两员大将BTC和ETH的有效破位大跌。

8月21日微信朋友题为【交易复盘公开笔记:三度做空COMP盈利但是不够正确的交易】对此前的交易行为和心理做了一个小的阶段性总结。

趋势不可预测,但是可以通过确定性的级别来观察和跟踪,期间需要付出极大的信心和耐心,这个过程好比一位冲浪选手,选择什么样的浪花去挑战去顺应。**交易是一门复杂的技术和艺术,一门心灵的艺术,但又不纯粹是一门艺术,需要技术,这跟战争艺术是非常类似的。**对将帅的特质要求及其严格,为将者应具备智信仁勇严的刚柔相济的性格特质,但是这些品质并不是与生俱来的。8月以来虽然都是盈利的交易,但是终究是有很多漏洞和缺憾的地方,这些需要笔者在不断的反思总结中去修正去改进去完善,这是个长期甚至终生的过程,只要你一天不离开这个市场,仿佛有缺憾的人生,只要你不退场,一生都在面对缺憾,调整自己,完善自己,修行自己,一生的娑婆一生的修行。
文末彩蛋:在这次旅行途中,最早于7月24日(见朋友圈动态)率先做空了ORDI于6.92美元,回头去看看ORDI的走势,你又有何感想呢?
BTC信徒2013年币圈老韭菜朋友圈全部可见
趋势是客观存在的,虽然不可以被预测,但是可以被发现被追踪。在开仓和持仓之前需要在主观意识层面确定品种、确定级别、确定方向、确定进出场原则,尤其是出场原则力求客观,确定仓资,剩下的交给趋势和时间。
接下来的内容,我将试图通过这篇心得总结,将我的朋友圈动态中关于投资部分,逻辑串联起来,作一个阶段的阶段总结。
7月29日,朋友圈题为【将WLD纳入观察名单】的动态,最先将WLD纳入确定品种这个投资环节。同样被确定的品种是COMP和MKR,并率先于7月31日在71.9美元价位建立了COMP空单(见7月31日朋友圈发布的动态)。也初步确立了持仓方向,在此期间8月6日发布了关于YGG逆流而上的动态,这种逆流一般是有主力控盘的明显状态,一轮过山车的走势也被市场趋势所验证,趋势和方向是不可长时间违背的。8月10日的朋友圈动态表明,经过长时间的观察和等待,终于才在1.88美元出手做空了WLD(用兵之害,犹豫最大,三军之灾生于狐疑),当时觉得点位不太理想,回过头来,在一波大趋势面前,所谓的可能出手在山脚,也仅仅是山腰而已。所以确定品种后,确定你的进场和确定方向,并有信心和耐心坚守方向,尤其重要。次日8月11日,在微信视频号发布的视频,发自内心的感慨,我在生活中和一笔交易中失去了什么?因为狐疑和不够专注,失去了最佳的进场点位,因为不够有信心和耐心,失去了顺势而为、知行合一、截断亏损让利率奔跑的理念的执行。这是在操作WLD过程中的遗憾。

也就是在8月13日,依据4H级别的走势,在1.78美元第一次离场了WLD,在当时当下制定的离场决策是对的至少依据的4H级别。期间COMP一直持有着并在16日即结束旅行的次日,在朋友圈动态发布了COMP的4H级别的开空最佳点位和追空点位以及目标位这些具体的进出场策略。在这一天,再次开空了WLD于1.61美元、并开空了观察已久的MKR于1168.6美元(见8月17日大跌那天的朋友动态),追空依据事先制定的追单计划点位,尽管有些磨损。上面提及的三个确定的品种,就是我这轮做空大军中的5虎上将中的三员大将,其余两位当然是BTC和ETH了,必不可少的。基于4H级别的WLD的二进场依然造成了1.78-1.61区间的交易磨损。这种可以避免的不必要的磨损,虽然一定程度上规避了一定风险,但是依然有提升和改进之处,更多是信心和耐心的心理层面的,在此后的杀个3进3出的COMP过程中体现得尤为明显!

这轮下跌的市场节奏就是小品种小将先跌,带动8月17日的两员大将BTC和ETH的有效破位大跌。

8月21日微信朋友题为【交易复盘公开笔记:三度做空COMP盈利但是不够正确的交易】对此前的交易行为和心理做了一个小的阶段性总结。

趋势不可预测,但是可以通过确定性的级别来观察和跟踪,期间需要付出极大的信心和耐心,这个过程好比一位冲浪选手,选择什么样的浪花去挑战去顺应。**交易是一门复杂的技术和艺术,一门心灵的艺术,但又不纯粹是一门艺术,需要技术,这跟战争艺术是非常类似的。**对将帅的特质要求及其严格,为将者应具备智信仁勇严的刚柔相济的性格特质,但是这些品质并不是与生俱来的。8月以来虽然都是盈利的交易,但是终究是有很多漏洞和缺憾的地方,这些需要笔者在不断的反思总结中去修正去改进去完善,这是个长期甚至终生的过程,只要你一天不离开这个市场,仿佛有缺憾的人生,只要你不退场,一生都在面对缺憾,调整自己,完善自己,修行自己,一生的娑婆一生的修行。
文末彩蛋:在这次旅行途中,最早于7月24日(见朋友圈动态)率先做空了ORDI于6.92美元,回头去看看ORDI的走势,你又有何感想呢?
BTC信徒2013年币圈老韭菜朋友圈全部可见
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