HBInvest加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量（Futrues Open Interest）也称作未平仓合约（OI）被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸（包括多头和空头头寸）的数量。以BTC举栗子： 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此，未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加，这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少，这表明投资者正在平仓。反过来，这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性，反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示，汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格，两者在时间上几乎是同步的，价格与合约持仓量几乎呈现正相关性，表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示，不具有普遍代表性，但是当出现这种负相关性的背离时候，才具备一定的预测价值，可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比（LS比...
HBInvest比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣，以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合，美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品，对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下： 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳，每个市场都有自己独特的最佳移动平均线； 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线；如下图所示：3.双移动平均线组合（简称双均线组合）相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择； 4.移动平均线（或者每种技术指标）都应当，也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理，如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现，笔者通过编写双均线组合策略，测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据，验证策略的正确性，并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候，假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...
HBInvest关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点： 1、胜率不高，对一个典型的趋势跟踪系统而言，可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转，对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金，才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境：趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势，而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动，后者适用于反趋势交易系统，而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点，波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者，不去预测市场，而是会首先判断市场处于何种市场环境中，他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点： 1、建立优势：找到一个收益-预期风险（R乘数）不小于3的进场点位，这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险，包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复，关注于整体是否...
HBInvest加密市场常用指标及其预测价值
一、合约持仓量Open Interest 1.定义和解释 合约持仓量（Futrues Open Interest）也称作未平仓合约（OI）被定义为当前在衍生品交易所的交易对上的未平仓头寸（包括多头和空头头寸）的数量。以BTC举栗子： 大量未平仓合约可能表明BTC 价格的波动性增加。因此，未平仓合约图表也可用于通过附加指标确定市场顶部和底部。 随着未平仓合约 (OI) 的增加，这表明更多的流动性、波动性和注意力正在进入衍生品市场。OI 的上升趋势可能支持当前持续的价格趋势。 随着未平仓合约 (OI) 的减少，这表明投资者正在平仓。反过来，这可能会触发价格突然波动导致多头/空头挤压的可能性，反之亦然。 2.用列和预测价值 如图所示，汇总了全球各大优质交易所的比特币合约持仓量与比特币价格，两者在时间上几乎是同步的，价格与合约持仓量几乎呈现正相关性，表明单独根据合约持仓量预测价格涨跌的预测价值微乎其微。两段指标和价格的背离如图中箭头所示，不具有普遍代表性，但是当出现这种负相关性的背离时候，才具备一定的预测价值，可是不是100%可靠的。二、合约多空比L-S Ratios 合约多空比（LS比...
HBInvest比特币的双均线组合策略验证和浅析
一、美林关于移动平均线的研究 期货分析者最常用的是简单移动平均线MA。关于简单移动平均线MA、线性加权移动平均线WMA还是指数加权移动平均线EMA的表现优劣，以及短期和长期移动平均线的最佳表现组合，美林研究部门做了大量研究工作。他们回测了13中商品，对上述移动平均线分别进行测试。结论扼要如下： 1.没有哪种移动平均线在所有市场表现最佳，每个市场都有自己独特的最佳移动平均线； 2.简单移动平均线优于加权和指数移动平均线；如下图所示：3.双移动平均线组合（简称双均线组合）相对三移动平均线和通道线方法是最好的选择； 4.移动平均线（或者每种技术指标）都应当，也能够针对具体市场的个性和特点进行优化处理，如下图所示。二、比特币的双均线策略验证与分析 为了发现比特币的双均线组合最佳表现，笔者通过编写双均线组合策略，测试了比特币2013年4月1日至2022年5月31日的历史数据，验证策略的正确性，并对均线组合的结果作了比较分析。 在回测历史行情时候，假定每笔订单的投入为1万美元。 首先将笔者编写的策略运行结果与TradingView的同样参数的策略进行对比验证。我们选取MA5和MA10移动平均...
HBInvest关于趋势跟踪策略和认知偏差
一、趋势跟踪 趋势跟踪交易体系存在如下几个缺点： 1、胜率不高，对一个典型的趋势跟踪系统而言，可能仅有30-35%的交易是赚钱的。 2、无趋势和趋势反转时候最容易失效和亏钱。趋势的结束和逆转，对趋势交易员的账户和精神是残酷的打击。在上述市场状态下趋势跟踪策略会使你不断亏损。亏损期的回撤程度大致相等于之前的回报水平。 3、需要动用更多的资金，才能确保合理的风险控制。资金少容易导致爆仓甚至破产。 然而每一种交易策略都有更适合自己的市场环境：趋势跟踪交易策略更适合稳定的趋势或者波动的趋势，而不适合于线态窄幅整理和宽幅度的波动，后者适用于反趋势交易系统，而波段交易适用于几乎所有的市场环境。补充一点，波段交易者使用5分钟、15分钟或者1小时K线图。 趋势跟踪交易者，不去预测市场，而是会首先判断市场处于何种市场环境中，他们会根据指标信号来判断市场环境和买卖时机。 采用趋势跟踪策略归结为如下几个要点： 1、建立优势：找到一个收益-预期风险（R乘数）不小于3的进场点位，这样长期来看容易创造正的回报。 2、管理风险，包括资金管理和风险的止损控制。资金管理是一门艺术。 3、不断地重复，关注于整体是否...
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今天笔者发掘整理了去中心化的外汇结算协议Fixed Forex简介，并扼要介绍围绕该协议的DeFi乐高组合玩法，该文仅作知识分享不构成任何投资邀约，据此操作造成的任何损失自行承担。
7月初，DeFi 架构师 Andre Cronje 宣布了一种名为 Fixed Forex新的去中心化外汇结算协议，该协议的重点是将外汇引入去中心化金融。Andre Cronje的初衷如下所述——我们一直在谈论颠覆交易所的控制，我们一直在谈论颠覆法币，Tether（USDT） 和 Circle(USDC) 以其自己的方式，在颠覆交易所控制方面做得比加密货币要多。交易所控制往往有一个简单的规则，未经特别许可，货币不能离开其账户。但是Tether 和 Circle 都在本地接受存款，法币依然在银行账户。
Fixed Forex 旨在在最终用户不了解或无需了解外汇兑换的情况下就可以轻松完成兑换。Fixed Forex 有两个核心组件：外汇链上的流动性和去中心化的法币进出通道。
Fixed Forex 的项目将世界上最大的金融市场和加密货币结合在一起的重大决定。因为它将允许用户在https://yearn.fi/lend铸造和兑换各种与法币挂钩的稳定币，包括美元 (USD)、欧元 (EUR)、South非洲兰特 (ZAR)、日元 (JPY)、人民币 (CNY) 等。
用户需要提供其他加密资产形式的抵押品，才能通过协议铸造上述稳定币。为了铸造基于法币的稳定币，以太坊协议将计算贷款价值比(LTV) ，并根据 Compound 和 Aave 等贷款协议动态接受抵押品。
与分散的稳定币发行商不同，Fixed Forex 项目纳入了部分清算，这是一种创新机制，确保用户的抵押品在市场下跌或极端波动期间不会被完全清算。相反，该协议将仅清算最少量的资金来偿还债务并在之后维持抵押率。
Fixed Forex 是 USD、EUR、ZAR、JPY、CNY、AUD、AED、CAD、INR 以及以 Fixed Forex 名义推出的任何其他外汇对的统称。如下图所示目前可以通过 yearn.fi/lend 铸造ibEUR、ibKRW、ibJPY、ibAUD、ibGBP以及ibZAR。
Fixed Forex 所铸造的外汇稳定币通过与 Iron Bank、Yearn.fi/lend、 Sushi 、Curve 以及Convex等DeFi协议合作部署流动性池。
以Curve和 Sushi为例，每个外汇对将针对 2 个流动性池；
ib/ (curve.fi)
ib*/ETH (sushi.com)
对于每种外汇稳定币，流动性提供者（LP）将有四种收益率可供选择；
1.将 ib* 提供给 yearn.fi/lend （贷入）并赚取利息（以上图2最新收益为准）
2.向 sushi.com 提供 ib*/ETH 流动性（目前收益为 390%）
3.将 ib*/ s*提供给 curve.fi （具体收益如下图3所示）s*是synethex铸造的合成外汇稳定币
4.质押 Iron Bank Fixed Forex 并赚取原生代币 IBFF (vested IBFF，即 veIBFF)
5.将上述第3条获得的LP（切勿将LP二次抵押进入Curve）抵押给convex(如下图4所示)
此外如上述第5条所示，将Curve LP抵押至Convex后的外汇稳定币年化收益如下图4所示：
另外两个重要的数据浏览网站如下图5和6所示：
下图5是数据统计和论坛，统计了2周左右的外汇稳定币的实值、抵押资产市值、流动性池规模等详细数据。
下图6是改版的beta版的yearn，可以查阅单一外汇稳定币，例如ibEUR的详细数据，包括年化收益率、市值、抵押类型和网站信息，图中两段英文内容大体翻译如下所述：
此代币代表 Curve 流动性池。持有者从在池中交易的用户那里赚取费用，也可以将 LP 存入 Curve 的仪表以赚取 CRV 排放量。该池包含 ibEUR，一种从 Iron Bank 铸造的合成欧元，以及在 Synthetix 平台上铸造的合成欧元 (sEUR)。
向Convex Finance提供ibEUR+sEUR-f 以赚取 CRV 和 CVX（以及任何其他可用的代币）。获得的代币被收获，以更多的 ibEUR+sEUR-f 出售，并存回到策略中。
图中曲线表明进入11月以来上述策略已经为投资者赚取得收益目前稳定在50267美元。
至此围绕外汇稳定币的各种DeFi乐观组合的玩法扼要介绍完了，文中针对乐高组合所需的各种协议工具都给出了明确的网址。成文和排版仓促，难免有错误，欢迎玩家交流和自行摸索。
为了防止内容被删除，所有文章将同步发表在去中心化内容发布协议Mirror，欢迎大家移步至我们的Mirror——https://mirror.xyz/0x5439a6446dc63aB1AB3E1AFdBACb308A0D1DB71B
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今天笔者发掘整理了去中心化的外汇结算协议Fixed Forex简介，并扼要介绍围绕该协议的DeFi乐高组合玩法，该文仅作知识分享不构成任何投资邀约，据此操作造成的任何损失自行承担。
7月初，DeFi 架构师 Andre Cronje 宣布了一种名为 Fixed Forex新的去中心化外汇结算协议，该协议的重点是将外汇引入去中心化金融。Andre Cronje的初衷如下所述——我们一直在谈论颠覆交易所的控制，我们一直在谈论颠覆法币，Tether（USDT） 和 Circle(USDC) 以其自己的方式，在颠覆交易所控制方面做得比加密货币要多。交易所控制往往有一个简单的规则，未经特别许可，货币不能离开其账户。但是Tether 和 Circle 都在本地接受存款，法币依然在银行账户。
Fixed Forex 旨在在最终用户不了解或无需了解外汇兑换的情况下就可以轻松完成兑换。Fixed Forex 有两个核心组件：外汇链上的流动性和去中心化的法币进出通道。
Fixed Forex 的项目将世界上最大的金融市场和加密货币结合在一起的重大决定。因为它将允许用户在https://yearn.fi/lend铸造和兑换各种与法币挂钩的稳定币，包括美元 (USD)、欧元 (EUR)、South非洲兰特 (ZAR)、日元 (JPY)、人民币 (CNY) 等。
用户需要提供其他加密资产形式的抵押品，才能通过协议铸造上述稳定币。为了铸造基于法币的稳定币，以太坊协议将计算贷款价值比(LTV) ，并根据 Compound 和 Aave 等贷款协议动态接受抵押品。
与分散的稳定币发行商不同，Fixed Forex 项目纳入了部分清算，这是一种创新机制，确保用户的抵押品在市场下跌或极端波动期间不会被完全清算。相反，该协议将仅清算最少量的资金来偿还债务并在之后维持抵押率。
Fixed Forex 是 USD、EUR、ZAR、JPY、CNY、AUD、AED、CAD、INR 以及以 Fixed Forex 名义推出的任何其他外汇对的统称。如下图所示目前可以通过 yearn.fi/lend 铸造ibEUR、ibKRW、ibJPY、ibAUD、ibGBP以及ibZAR。
Fixed Forex 所铸造的外汇稳定币通过与 Iron Bank、Yearn.fi/lend、 Sushi 、Curve 以及Convex等DeFi协议合作部署流动性池。
以Curve和 Sushi为例，每个外汇对将针对 2 个流动性池；
ib/ (curve.fi)
ib*/ETH (sushi.com)
对于每种外汇稳定币，流动性提供者（LP）将有四种收益率可供选择；
1.将 ib* 提供给 yearn.fi/lend （贷入）并赚取利息（以上图2最新收益为准）
2.向 sushi.com 提供 ib*/ETH 流动性（目前收益为 390%）
3.将 ib*/ s*提供给 curve.fi （具体收益如下图3所示）s*是synethex铸造的合成外汇稳定币
4.质押 Iron Bank Fixed Forex 并赚取原生代币 IBFF (vested IBFF，即 veIBFF)
5.将上述第3条获得的LP（切勿将LP二次抵押进入Curve）抵押给convex(如下图4所示)
此外如上述第5条所示，将Curve LP抵押至Convex后的外汇稳定币年化收益如下图4所示：
另外两个重要的数据浏览网站如下图5和6所示：
下图5是数据统计和论坛，统计了2周左右的外汇稳定币的实值、抵押资产市值、流动性池规模等详细数据。
下图6是改版的beta版的yearn，可以查阅单一外汇稳定币，例如ibEUR的详细数据，包括年化收益率、市值、抵押类型和网站信息，图中两段英文内容大体翻译如下所述：
此代币代表 Curve 流动性池。持有者从在池中交易的用户那里赚取费用，也可以将 LP 存入 Curve 的仪表以赚取 CRV 排放量。该池包含 ibEUR，一种从 Iron Bank 铸造的合成欧元，以及在 Synthetix 平台上铸造的合成欧元 (sEUR)。
向Convex Finance提供ibEUR+sEUR-f 以赚取 CRV 和 CVX（以及任何其他可用的代币）。获得的代币被收获，以更多的 ibEUR+sEUR-f 出售，并存回到策略中。
图中曲线表明进入11月以来上述策略已经为投资者赚取得收益目前稳定在50267美元。
至此围绕外汇稳定币的各种DeFi乐观组合的玩法扼要介绍完了，文中针对乐高组合所需的各种协议工具都给出了明确的网址。成文和排版仓促，难免有错误，欢迎玩家交流和自行摸索。
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