一、策略简介说明 我们的策略是一个基于日内周期趋势的高频网格做市策略,目前在bitget运行稳定,月化在10%左右,由于平台跟单模式影响,所以跟单用户收益会受影响,但是如果是跑的API模式,则能够完全获得maker的收益 下面基于我们的策略进行介绍 二、网格高频做市策略介绍 网格交易的起源可以追溯到上世纪四十年代,信息论之父——香农,《信息论》的著名作者,被誉为一手开启信息时代的巨人。该策略的核心假设和思想是:市场是有效的,随机游走的,具有均值回归特性。最简单的网格交易已经无法获得长期稳定的盈利,需要市场主观判断才能操作。如果将最简单的网格策略发展成高频做市策略,需要分析其交易成本和盈亏特征,并逐一优化迭代,以适应费用加成后不可预测的市场。 下面重点讲一下我们的高频做市网格策略的比较优秀的方向。 我们先分析一下交易的潜在亏损和费用,知道会存在哪些成本,以此介绍我们策略优秀的地方,主要包括以下几个方面: ■ 交易的交易费用:为了节省限价单使用量,每次只会在订单簿上挂出少量的买入和卖出订单,不会挂出大额限价单,以降低错误率。此高频网格做市策略中大约90%的订单为挂单,10%为吃单。在...