BWB3可以做过滤，可以做纯多头，也可以纯空头。那么是不是可以设计一个因子，这个因子既包含趋势方向又包含趋势强度，然后做多趋势为1且强度最高的那些币，然后做空趋势为-1，且强度最高的那些币呢。

问了GPT，给了下面一个因子

df['short_ma'] = df['close'].rolling(window=10).mean()

df['long_ma'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

df['trend_direction'] = (df['short_ma'] - df['long_ma']) / df['short_ma']

df['rsi'] = ta.momentum.RSIIndicator(df['close'], window=n).rsi()

df['trend_confidence'] = df['rsi']

df[factor_name] = df['trend_confidence'] * df['trend_direction']

总体的思路是用长短均线判断趋势，然后用RSI指标判断趋势的强度。

那如果我在过滤那块，比如对long的币过滤，我加上df['trend_direction']>0的条件，那如果整个市场是熊市的话，就不做多了。

试试看

1，

多空同时选币，

('RsiPlusQuShi', False, 7, 1)

过滤如下

df_long = df_long[(df_long['TrendDirection_7'] > 0)]

df_short = df_short[(df_short['TrendDirection_7'] < 0)]

累积净值 1.06 年化收益 2.02% 最大回撤 -75.25%

这个是动量因子，动量因子还是对市场的状态要求比较高，比如是牛市动量因子就NB，熊市和震荡市就不行。不管怎么过滤回测都不好。

那么跨越牛熊的因子只能是普适性的因子，比如市值（流动性）。

2，纯多头动量

('RsiPlusQuShi', False, 7, 1)

过滤 df_long = df_long[(df_long['TrendDirection_7'] > 0)]

累积净值 0.27 年化收益 -38.26% 最大回撤 -98.75%

3，纯多头动量

('RsiPlusQuShi', False, 7, 1)

过滤 df_long = df_long[(df_long['TrendDirection_7'] > 0)]

df_long = df_long[(df_long['Rsi_7'] > 70)]

看着让RSI特别大，那么熊市和牛市就选不到币了。

累积净值 2.81 年化收益 46.78% 最大回撤 -99.19%

这个牛市的时候还可以，达到了40多倍的收益。

BWB3可以做过滤，可以做纯多头，也可以纯空头。那么是不是可以设计一个因子，这个因子既包含趋势方向又包含趋势强度，然后做多趋势为1且强度最高的那些币，然后做空趋势为-1，且强度最高的那些币呢。

问了GPT，给了下面一个因子

df['short_ma'] = df['close'].rolling(window=10).mean()

df['long_ma'] = df['close'].rolling(window=20).mean()

df['trend_direction'] = (df['short_ma'] - df['long_ma']) / df['short_ma']

df['rsi'] = ta.momentum.RSIIndicator(df['close'], window=n).rsi()

df['trend_confidence'] = df['rsi']

df[factor_name] = df['trend_confidence'] * df['trend_direction']

总体的思路是用长短均线判断趋势，然后用RSI指标判断趋势的强度。

那如果我在过滤那块，比如对long的币过滤，我加上df['trend_direction']>0的条件，那如果整个市场是熊市的话，就不做多了。

试试看

1，

多空同时选币，

('RsiPlusQuShi', False, 7, 1)

过滤如下

df_long = df_long[(df_long['TrendDirection_7'] > 0)]

df_short = df_short[(df_short['TrendDirection_7'] < 0)]

累积净值 1.06 年化收益 2.02% 最大回撤 -75.25%

这个是动量因子，动量因子还是对市场的状态要求比较高，比如是牛市动量因子就NB，熊市和震荡市就不行。不管怎么过滤回测都不好。

那么跨越牛熊的因子只能是普适性的因子，比如市值（流动性）。

2，纯多头动量

('RsiPlusQuShi', False, 7, 1)

过滤 df_long = df_long[(df_long['TrendDirection_7'] > 0)]

累积净值 0.27 年化收益 -38.26% 最大回撤 -98.75%

3，纯多头动量

('RsiPlusQuShi', False, 7, 1)

过滤 df_long = df_long[(df_long['TrendDirection_7'] > 0)]

df_long = df_long[(df_long['Rsi_7'] > 70)]

看着让RSI特别大，那么熊市和牛市就选不到币了。

累积净值 2.81 年化收益 46.78% 最大回撤 -99.19%

这个牛市的时候还可以，达到了40多倍的收益。