保温杯中性
只做大币种和指数的合约(远离妖币,资金容量大) 长周期持仓(可以手动交易) 策略原理清晰可理解,追求稳定性,长期性 中性/保温杯中性,是量化策略之王,永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动,不能保证稳赚,但是长期收益不会差。 未来方向: 1.适当扩展选币池子,可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ,降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加,因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币,比如gaMefi,小市值30%的币,作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等
常见问题
会一直更新: 1,360freewifi无法启动成功 驱动问题,安装360freeap_whole_setup_5.3.0.5020.exe 2,微信聊天记录无法迁移 需要在手机设置里把微信的本地网络开关打开。
中性策略概述
20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感: 刑不行2022年新加的课程。 1,皮尔逊选股策略,有个柱状图,特别规律,从前0-10%,10%-20%,直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2,中性策略在股票圈做多股票,做空股指,因为没法做空个股。但是在币圈,做空的对象换成打分在90%-100%这些币种,做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指? 3,对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4,alpha指的是选股策略收益,beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5,币圈现在由于有合约的存在,且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空,这就为在币圈用中性创造了条件,币种越多可以取得的alpha越多。 6,刑不行不太看好未来的中国的beta。 7,刑不行根据历史行情,预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。
保温杯中性
只做大币种和指数的合约(远离妖币,资金容量大) 长周期持仓(可以手动交易) 策略原理清晰可理解,追求稳定性,长期性 中性/保温杯中性,是量化策略之王,永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动,不能保证稳赚,但是长期收益不会差。 未来方向: 1.适当扩展选币池子,可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ,降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加,因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币,比如gaMefi,小市值30%的币,作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等
常见问题
会一直更新: 1,360freewifi无法启动成功 驱动问题,安装360freeap_whole_setup_5.3.0.5020.exe 2,微信聊天记录无法迁移 需要在手机设置里把微信的本地网络开关打开。
中性策略概述
20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感: 刑不行2022年新加的课程。 1,皮尔逊选股策略,有个柱状图,特别规律,从前0-10%,10%-20%,直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2,中性策略在股票圈做多股票,做空股指,因为没法做空个股。但是在币圈,做空的对象换成打分在90%-100%这些币种,做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指? 3,对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4,alpha指的是选股策略收益,beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5,币圈现在由于有合约的存在,且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空,这就为在币圈用中性创造了条件,币种越多可以取得的alpha越多。 6,刑不行不太看好未来的中国的beta。 7,刑不行根据历史行情,预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。
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策略思考:币圈好多都是来割韭菜的,上币安交易所是一个重大的胜利,项目方可能会抛一部分筹码,导致上线的价格在一段时间内是巅峰。
py文件:short_new_list_coin.py
data:
spot_kline_path = r'D:\data\crypto-binance-candle-csv-1h-after-process\spot_binance_1h\'
swap_kline_path = r'D:\data\crypto-binance-swap-candle-csv-1h0702\swap_binance_1h\'
回测结果:
上线7天,每天定空1000U,spot数据:
平均profit 0.036096903436864856 最大profit 0.6116463116054359 最小profit -0.8751575978054316 总共profit 14.871924215988322 利润最大值:0.6116463116054359 利润最小值:-0.8751575978054316 大于0的元素个数:277 总元素个数:414 大于0的元素占总元素的百分比:66.91%
看这个数据还不错,66.91的胜率,14倍的收益,但是亏损最大的一笔交易-0.87,亏了很多。所以这个策略肯定不能梭哈。是个事件策略。但是呢,这个事件策略会触发的比较少,这么多年才414个事件。交易次数比较少,且不能梭哈,所以是不是策略实用性不行。还有一点是这个是现货的回撤结果,但是很多现货不是上线就能做空的。不能做空意味着这个策略没有可操作性。再看看其他参数的结果,拍脑袋想一下是不是直接空30天数据会更好看,
上线30天,每天定空1000U,spot数据:
平均profit 0.007077486722778661 最大profit 0.9587233675392887 最小profit -3.2901240052962795 总共profit 2.8663821227253576 利润最大值:0.9587233675392887 利润最小值:-3.2901240052962795 大于0的元素个数:268 总元素个数:407 大于0的元素占总元素的百分比:65.85%
胜率差不多,但是总共profit减少了很多,且最小的profit很差。
上线14天,每天定空1000U,spot数据:
平均profit 0.03593112176449088 最大profit 0.5109859123667736 最小profit -1.6747492579888013 总共profit 14.803622166970241 利润最大值:0.5109859123667736 利润最小值:-1.6747492579888013 大于0的元素个数:278 总元素个数:414 大于0的元素占总元素的百分比:67.15%
和7天的回测结果差不多。
从现货的数据回测看,取7天最好,且持有周期越短,风险越小。
现货不能做空,那就看看合约。合约上了就能做空。
上线7天,每天定空1000U,swap数据:
平均profit 0.016694253255522998 最大profit 0.6148138995510026 最小profit -0.5345263449299844 总共profit 3.4557104238932603 利润最大值:0.6148138995510026 利润最小值:-0.5345263449299844 大于0的元素个数:131 总元素个数:207 大于0的元素占总元素的百分比:63.29%
感觉可以阿。就是时间触发次数太少。
上线14天,每天定空1000U,swap数据:
平均profit -0.003420281597645082 最大profit 0.540093060852645 最小profit -1.7863415084040795 总共profit -0.7011577275172418 利润最大值:0.540093060852645 利润最小值:-1.7863415084040795 大于0的元素个数:123 总元素个数:205 大于0的元素占总元素的百分比:60.00%
总共利润变负了。。。。。
策略总结:
1,巴菲特说永不做空。做空是风险比较大,第一,做空不能上大资金,除非是指数做空,做空一揽子币种。但是对于这个事件策略不合适。
2,这个事件天生缺陷是一直做空,其实从想法一开始就应该否定。当然小资金上还是可以的,也采用了定空的方案。
3,如果小资金加能够现货做空那就可以玩玩。每次都小资金。毕竟上线即巅峰的效应在现货中的现象还是存在的。有一些抵押借贷协议,compound 和aave可以研究研究,是不是一开始就可以用usdt借出来。
4,这个事件还有个问题是事件频率太少。一个月几次事件,每次还不能上大资金。
策略思考:币圈好多都是来割韭菜的,上币安交易所是一个重大的胜利,项目方可能会抛一部分筹码,导致上线的价格在一段时间内是巅峰。
py文件:short_new_list_coin.py
data:
spot_kline_path = r'D:\data\crypto-binance-candle-csv-1h-after-process\spot_binance_1h\'
swap_kline_path = r'D:\data\crypto-binance-swap-candle-csv-1h0702\swap_binance_1h\'
回测结果:
上线7天,每天定空1000U,spot数据:
平均profit 0.036096903436864856 最大profit 0.6116463116054359 最小profit -0.8751575978054316 总共profit 14.871924215988322 利润最大值:0.6116463116054359 利润最小值:-0.8751575978054316 大于0的元素个数:277 总元素个数:414 大于0的元素占总元素的百分比:66.91%
看这个数据还不错,66.91的胜率,14倍的收益,但是亏损最大的一笔交易-0.87,亏了很多。所以这个策略肯定不能梭哈。是个事件策略。但是呢,这个事件策略会触发的比较少,这么多年才414个事件。交易次数比较少,且不能梭哈,所以是不是策略实用性不行。还有一点是这个是现货的回撤结果,但是很多现货不是上线就能做空的。不能做空意味着这个策略没有可操作性。再看看其他参数的结果,拍脑袋想一下是不是直接空30天数据会更好看,
上线30天,每天定空1000U,spot数据:
平均profit 0.007077486722778661 最大profit 0.9587233675392887 最小profit -3.2901240052962795 总共profit 2.8663821227253576 利润最大值:0.9587233675392887 利润最小值:-3.2901240052962795 大于0的元素个数:268 总元素个数:407 大于0的元素占总元素的百分比:65.85%
胜率差不多,但是总共profit减少了很多,且最小的profit很差。
上线14天,每天定空1000U,spot数据:
平均profit 0.03593112176449088 最大profit 0.5109859123667736 最小profit -1.6747492579888013 总共profit 14.803622166970241 利润最大值:0.5109859123667736 利润最小值:-1.6747492579888013 大于0的元素个数:278 总元素个数:414 大于0的元素占总元素的百分比:67.15%
和7天的回测结果差不多。
从现货的数据回测看,取7天最好,且持有周期越短,风险越小。
现货不能做空,那就看看合约。合约上了就能做空。
上线7天,每天定空1000U,swap数据:
平均profit 0.016694253255522998 最大profit 0.6148138995510026 最小profit -0.5345263449299844 总共profit 3.4557104238932603 利润最大值:0.6148138995510026 利润最小值:-0.5345263449299844 大于0的元素个数:131 总元素个数:207 大于0的元素占总元素的百分比:63.29%
感觉可以阿。就是时间触发次数太少。
上线14天,每天定空1000U,swap数据:
平均profit -0.003420281597645082 最大profit 0.540093060852645 最小profit -1.7863415084040795 总共profit -0.7011577275172418 利润最大值:0.540093060852645 利润最小值:-1.7863415084040795 大于0的元素个数:123 总元素个数:205 大于0的元素占总元素的百分比:60.00%
总共利润变负了。。。。。
策略总结:
1,巴菲特说永不做空。做空是风险比较大,第一,做空不能上大资金,除非是指数做空,做空一揽子币种。但是对于这个事件策略不合适。
2,这个事件天生缺陷是一直做空,其实从想法一开始就应该否定。当然小资金上还是可以的,也采用了定空的方案。
3,如果小资金加能够现货做空那就可以玩玩。每次都小资金。毕竟上线即巅峰的效应在现货中的现象还是存在的。有一些抵押借贷协议,compound 和aave可以研究研究,是不是一开始就可以用usdt借出来。
4,这个事件还有个问题是事件频率太少。一个月几次事件,每次还不能上大资金。
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