1，pct过滤0.6/0.9的话，净值降低。0.8感觉最优
2，流动性差，喜欢过去跌的多的币，流动性好，喜欢过去涨的多的币。所以对于BWB3来说，都不喜欢涨的多的币，所以用pct过滤掉前20%的币效果很好。也就是说，在币圈，大市值喜欢趋势特征，小市值呈现反转特性。小市值跌多了容易涨，大市值跌多了还是跌。那我就做多小市值且跌多了的币，做空大市值且跌多了的币。那么纯多头的话，我就挑选小市值（低流动性也行）+跌的最多的币种。
看邢大的视频看看怎么得出来的。
一些测试结论：
1，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('PctChange', True, 7, 0.5), ('LowPrice', True, 7, 1), ] 无过滤 1D
累积净值 12.11 年化收益 152.71% 最大回撤 -14.85%
2，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('PctChange', True, 7, 1), ('LowPrice', True, 7, 1), ] 无过滤 1D
累积净值 9.45 年化收益 130.43% 最大回撤 -15.62%
3，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), ] pct change过滤 0.8 1D
累积净值 12.75 年化收益 157.60% 最大回撤 -19.35%
4,
('ILLQStd', True, 7, 1),pct change过滤 0.8 1D
累积净值 17.08 年化收益 187.16% 最大回撤 -13.09%
对比3和4，加入low price因子感觉是负收益。
5，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), ('PctChange', True, 7, 1), ] 无过滤 1D 纯多头
累积净值 84.96 年化收益 421.27% 最大回撤 -71.65%
6，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), 无过滤 1D 纯多头
累积净值 47.62 年化收益 320.34% 最大回撤 -72.07%
7,
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), pct过滤0.8 1D 纯多头
累积净值 63.75 年化收益 368.49% 最大回撤 -71.64%
8，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。pct过滤0.8 1D 纯多头
累积净值 114.03 年化收益 481.54% 最大回撤 -67.42%
对比纯多头策略，还是单个因子ILLQStd最好。
9，
[('NetTaBuyStd', True, 7, 1)] pct过滤0.8 1D
累积净值 12.22 年化收益 153.54% 最大回撤 -13.97%
10，
[('NetTaBuyStd', True, 30, 1)] pct过滤0.8 1D
累积净值 12.87 年化收益 158.50% 最大回撤 -13.27%
思考因子改进的过程，改进后的因子包含基础因子的信息，但是包含更多的信息。比如成交额，然后ILLQ，然后净流入
11，
[('NetTaBuyStd', True, 30, 1)] pct过滤0.8 1D 纯多头 ---- 也还可以。
累积净值 89.24 年化收益 430.89% 最大回撤 -68.78%
保温杯中性
只做大币种和指数的合约（远离妖币，资金容量大） 长周期持仓（可以手动交易） 策略原理清晰可理解，追求稳定性，长期性 中性/保温杯中性，是量化策略之王，永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动，不能保证稳赚，但是长期收益不会差。 未来方向： 1.适当扩展选币池子，可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ，降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加，因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币，比如gaMefi,小市值30%的币，作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等
常见问题
会一直更新： 1，360freewifi无法启动成功 驱动问题，安装360freeap_whole_setup_5.3.0.5020.exe 2，微信聊天记录无法迁移 需要在手机设置里把微信的本地网络开关打开。
中性策略概述
20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感： 刑不行2022年新加的课程。 1，皮尔逊选股策略，有个柱状图，特别规律，从前0-10%，10%-20%，直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2，中性策略在股票圈做多股票，做空股指，因为没法做空个股。但是在币圈，做空的对象换成打分在90%-100%这些币种，做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指？ 3，对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4，alpha指的是选股策略收益，beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5，币圈现在由于有合约的存在，且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空，这就为在币圈用中性创造了条件，币种越多可以取得的alpha越多。 6，刑不行不太看好未来的中国的beta。 7，刑不行根据历史行情，预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。
1，pct过滤0.6/0.9的话，净值降低。0.8感觉最优
2，流动性差，喜欢过去跌的多的币，流动性好，喜欢过去涨的多的币。所以对于BWB3来说，都不喜欢涨的多的币，所以用pct过滤掉前20%的币效果很好。也就是说，在币圈，大市值喜欢趋势特征，小市值呈现反转特性。小市值跌多了容易涨，大市值跌多了还是跌。那我就做多小市值且跌多了的币，做空大市值且跌多了的币。那么纯多头的话，我就挑选小市值（低流动性也行）+跌的最多的币种。
看邢大的视频看看怎么得出来的。
一些测试结论：
1，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('PctChange', True, 7, 0.5), ('LowPrice', True, 7, 1), ] 无过滤 1D
累积净值 12.11 年化收益 152.71% 最大回撤 -14.85%
2，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('PctChange', True, 7, 1), ('LowPrice', True, 7, 1), ] 无过滤 1D
累积净值 9.45 年化收益 130.43% 最大回撤 -15.62%
3，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), ] pct change过滤 0.8 1D
累积净值 12.75 年化收益 157.60% 最大回撤 -19.35%
4,
('ILLQStd', True, 7, 1),pct change过滤 0.8 1D
累积净值 17.08 年化收益 187.16% 最大回撤 -13.09%
对比3和4，加入low price因子感觉是负收益。
5，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), ('PctChange', True, 7, 1), ] 无过滤 1D 纯多头
累积净值 84.96 年化收益 421.27% 最大回撤 -71.65%
6，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), 无过滤 1D 纯多头
累积净值 47.62 年化收益 320.34% 最大回撤 -72.07%
7,
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。 ('LowPrice', True, 7, 1), pct过滤0.8 1D 纯多头
累积净值 63.75 年化收益 368.49% 最大回撤 -71.64%
8，
factor_list = [ ('ILLQStd', True, 7, 1), # 因子名（和factors文件中相同），排序方式，参数，权重。pct过滤0.8 1D 纯多头
累积净值 114.03 年化收益 481.54% 最大回撤 -67.42%
对比纯多头策略，还是单个因子ILLQStd最好。
9，
[('NetTaBuyStd', True, 7, 1)] pct过滤0.8 1D
累积净值 12.22 年化收益 153.54% 最大回撤 -13.97%
10，
[('NetTaBuyStd', True, 30, 1)] pct过滤0.8 1D
累积净值 12.87 年化收益 158.50% 最大回撤 -13.27%
思考因子改进的过程，改进后的因子包含基础因子的信息，但是包含更多的信息。比如成交额，然后ILLQ，然后净流入
11，
[('NetTaBuyStd', True, 30, 1)] pct过滤0.8 1D 纯多头 ---- 也还可以。
累积净值 89.24 年化收益 430.89% 最大回撤 -68.78%
保温杯中性
只做大币种和指数的合约（远离妖币，资金容量大） 长周期持仓（可以手动交易） 策略原理清晰可理解，追求稳定性，长期性 中性/保温杯中性，是量化策略之王，永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动，不能保证稳赚，但是长期收益不会差。 未来方向： 1.适当扩展选币池子，可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ，降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加，因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币，比如gaMefi,小市值30%的币，作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等
常见问题
会一直更新： 1，360freewifi无法启动成功 驱动问题，安装360freeap_whole_setup_5.3.0.5020.exe 2，微信聊天记录无法迁移 需要在手机设置里把微信的本地网络开关打开。
中性策略概述
20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感： 刑不行2022年新加的课程。 1，皮尔逊选股策略，有个柱状图，特别规律，从前0-10%，10%-20%，直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2，中性策略在股票圈做多股票，做空股指，因为没法做空个股。但是在币圈，做空的对象换成打分在90%-100%这些币种，做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指？ 3，对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4，alpha指的是选股策略收益，beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5，币圈现在由于有合约的存在，且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空，这就为在币圈用中性创造了条件，币种越多可以取得的alpha越多。 6，刑不行不太看好未来的中国的beta。 7，刑不行根据历史行情，预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。
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