实盘策略：

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是20个，黑名单

'BTC-USDT', 'ETH-USDT, LUNA-USDT, TRB-USDT, LUNA2, BNB'。

用了尝鲜版得到如下结果，纯多头1200多倍，牛市的时候可以用。这纯多头太牛了，在2022年大熊市行情下，竟然有3倍的利润。纯多头好诱人啊，好想跑一个纯多头。先弄个1000U试试纯多头，为将来的牛市做好准备。

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

今天分析下这次大回撤的原因

从回测看到，最大回撤发生在2022-05-11 12-14点之间，看看当时发生了什么

查看

[('ILLQStd', True, 168, 1)]_选币结果_1H_0.csv

可以看到，在20220511 12点的时候，空头选到了LUNA的币，有60%的盈利，但是在13点开始的K线上看，LUNA还是空头，但是一根1小时K线，直接涨了3倍多。

从上面两图中可以看到，20点的K线还跌了60%，21点的K线就涨了3倍多。太恐怖了。

这个策略做空流动性好的，所以有些币大涨大跌也会被选中。大涨的币应该是选不中，因为有PCT change过滤。大跌的币会被选中。 这个策略就怕某个币大跌后的反弹。

解决方法:

1,选更多的币种。现在多空都是10个，看了下爆仓，只是合约的资金的话10倍爆仓。但是有监控，所以不太会爆仓，因为可以转从现货转保证金过来。而且每小时都会rebalance，期望的是不会一根小时K涨10倍吧。就是说涨的多的我不管，反正能过滤掉。就怕跌多了一个超级大反弹，一直反弹这样的情况。因为我会一直空它。

2，过滤到跌的最多的币试试看。

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] < 0.9)]

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] > 0.2)]

回测结果

累积净值 26.66 年化收益 238.82% 最大回撤 -13.33%

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] < 0.9)]

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] > 0.1)]

累积净值 30.64 年化收益 256.83% 最大回撤 -15.53%

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] < 0.9)]

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] > 0.02)]

累积净值 34.77 年化收益 273.98% 最大回撤 -15.19%

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.8Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

black_list = ['COCOS-USDT', 'PERP-USDT', 'BTC-USDT', 'ETH-USDT', 'TRB-USDT', 'LUNA-USDT']

累积净值 36.56 年化收益 281.04% 最大回撤 -13.19%

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

black_list = ['COCOS-USDT', 'PERP-USDT', 'BTC-USDT', 'ETH-USDT', 'TRB-USDT', 'LUNA-USDT']

累积净值 38.14 年化收益 287.06% 最大回撤 -15.34%

效果差不多。

空头再删掉一个跌幅最小的币，考虑到最后一个币已经跌了很多了，再做空意义不大，且有反弹的风险。

    def remove_min_rows(group):
        min_values_index = group['filter_rank'].nsmallest(1).index
        return group.drop(min_values_index)

    df_short = df_short.groupby('candle_begin_time', group_keys=False).apply(remove_min_rows)

累积净值 36.86 年化收益 282.19% 最大回撤 -14.95%

从回测结果看，效果不明显，不加了。

20个币试试

累积净值 38.8 年化收益 289.55% 最大回撤 -12.17%

0.1and long_nums

累积净值 38.32 年化收益 287.75% 最大回撤 -11.46%

20个币不做TRB -LUNA 黑名单试试

累积净值 41.16 年化收益 298.18% 最大回撤 -13.10%

实盘策略改进

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是20个，黑名单

'BTC-USDT', 'ETH-USDT, LUNA-USDT, TRB-USDT'。

实盘策略：

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是20个，黑名单

'BTC-USDT', 'ETH-USDT, LUNA-USDT, TRB-USDT, LUNA2, BNB'。

用了尝鲜版得到如下结果，纯多头1200多倍，牛市的时候可以用。这纯多头太牛了，在2022年大熊市行情下，竟然有3倍的利润。纯多头好诱人啊，好想跑一个纯多头。先弄个1000U试试纯多头，为将来的牛市做好准备。

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

今天分析下这次大回撤的原因

从回测看到，最大回撤发生在2022-05-11 12-14点之间，看看当时发生了什么

查看

[('ILLQStd', True, 168, 1)]_选币结果_1H_0.csv

可以看到，在20220511 12点的时候，空头选到了LUNA的币，有60%的盈利，但是在13点开始的K线上看，LUNA还是空头，但是一根1小时K线，直接涨了3倍多。

从上面两图中可以看到，20点的K线还跌了60%，21点的K线就涨了3倍多。太恐怖了。

这个策略做空流动性好的，所以有些币大涨大跌也会被选中。大涨的币应该是选不中，因为有PCT change过滤。大跌的币会被选中。 这个策略就怕某个币大跌后的反弹。

解决方法:

1,选更多的币种。现在多空都是10个，看了下爆仓，只是合约的资金的话10倍爆仓。但是有监控，所以不太会爆仓，因为可以转从现货转保证金过来。而且每小时都会rebalance，期望的是不会一根小时K涨10倍吧。就是说涨的多的我不管，反正能过滤掉。就怕跌多了一个超级大反弹，一直反弹这样的情况。因为我会一直空它。

2，过滤到跌的最多的币试试看。

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] < 0.9)]

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] > 0.2)]

回测结果

累积净值 26.66 年化收益 238.82% 最大回撤 -13.33%

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] < 0.9)]

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] > 0.1)]

累积净值 30.64 年化收益 256.83% 最大回撤 -15.53%

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] < 0.9)]

df_short = df_short[(df_short['filter_rank'] > 0.02)]

累积净值 34.77 年化收益 273.98% 最大回撤 -15.19%

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.8Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

black_list = ['COCOS-USDT', 'PERP-USDT', 'BTC-USDT', 'ETH-USDT', 'TRB-USDT', 'LUNA-USDT']

累积净值 36.56 年化收益 281.04% 最大回撤 -13.19%

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是10个。

black_list = ['COCOS-USDT', 'PERP-USDT', 'BTC-USDT', 'ETH-USDT', 'TRB-USDT', 'LUNA-USDT']

累积净值 38.14 年化收益 287.06% 最大回撤 -15.34%

效果差不多。

空头再删掉一个跌幅最小的币，考虑到最后一个币已经跌了很多了，再做空意义不大，且有反弹的风险。

    def remove_min_rows(group):
        min_values_index = group['filter_rank'].nsmallest(1).index
        return group.drop(min_values_index)

    df_short = df_short.groupby('candle_begin_time', group_keys=False).apply(remove_min_rows)

累积净值 36.86 年化收益 282.19% 最大回撤 -14.95%

从回测结果看，效果不明显，不加了。

20个币试试

累积净值 38.8 年化收益 289.55% 最大回撤 -12.17%

0.1and long_nums

累积净值 38.32 年化收益 287.75% 最大回撤 -11.46%

20个币不做TRB -LUNA 黑名单试试

累积净值 41.16 年化收益 298.18% 最大回撤 -13.10%

实盘策略改进

BWB3， ILLQStd 因子参数128，过滤参数128，0.9Rank过滤，持仓1小时，选币多空都是20个，黑名单

'BTC-USDT', 'ETH-USDT, LUNA-USDT, TRB-USDT'。