保温杯中性
只做大币种和指数的合约（远离妖币，资金容量大） 长周期持仓（可以手动交易） 策略原理清晰可理解，追求稳定性，长期性 中性/保温杯中性，是量化策略之王，永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动，不能保证稳赚，但是长期收益不会差。 未来方向： 1.适当扩展选币池子，可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ，降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加，因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币，比如gaMefi,小市值30%的币，作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等
常见问题
会一直更新： 1，360freewifi无法启动成功 驱动问题，安装360freeap_whole_setup_5.3.0.5020.exe 2，微信聊天记录无法迁移 需要在手机设置里把微信的本地网络开关打开。
中性策略概述
20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感： 刑不行2022年新加的课程。 1，皮尔逊选股策略，有个柱状图，特别规律，从前0-10%，10%-20%，直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2，中性策略在股票圈做多股票，做空股指，因为没法做空个股。但是在币圈，做空的对象换成打分在90%-100%这些币种，做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指？ 3，对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4，alpha指的是选股策略收益，beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5，币圈现在由于有合约的存在，且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空，这就为在币圈用中性创造了条件，币种越多可以取得的alpha越多。 6，刑不行不太看好未来的中国的beta。 7，刑不行根据历史行情，预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。
保温杯中性
只做大币种和指数的合约（远离妖币，资金容量大） 长周期持仓（可以手动交易） 策略原理清晰可理解，追求稳定性，长期性 中性/保温杯中性，是量化策略之王，永远有生命力的策略。 中性策略收益有波动，不能保证稳赚，但是长期收益不会差。 未来方向： 1.适当扩展选币池子，可以手工增加你觉得不错的币。现在只有5个。 2.成交量前30%的币中做中性 3.增加多空数量不平衡的设置 ，降低回测。中性最怕妖币。在现阶段不用加，因为都是大币种和指数。不存在暴涨的情况。 4.将现货加入多头的币池。 5.将某个板块的币，比如gaMefi,小市值30%的币，作为一个指数。自己构建指数。 6.增加基本面数据。最近一段时间消耗的gas费等
常见问题
会一直更新： 1，360freewifi无法启动成功 驱动问题，安装360freeap_whole_setup_5.3.0.5020.exe 2，微信聊天记录无法迁移 需要在手机设置里把微信的本地网络开关打开。
中性策略概述
20221030 D:\天翼云盘下载\coin\part3\b圈量化课程高清版(文件较大,建议网速快的同学下载)\ 3.3.01 中性策略概述.mp4 观后感： 刑不行2022年新加的课程。 1，皮尔逊选股策略，有个柱状图，特别规律，从前0-10%，10%-20%，直至90%-100%收益一直递减。这样就很好的说明了这个策略的有效性非常高。需要深入研究一下这个策略。 2，中性策略在股票圈做多股票，做空股指，因为没法做空个股。但是在币圈，做空的对象换成打分在90%-100%这些币种，做多的是打分最高的10%币种。 如何做空股指？ 3，对冲基金用的就是这种中性策略。选股策略是策略之王。最容易出成果。 4，alpha指的是选股策略收益，beta是大盘收益。对冲基金都是alpha - beta。 5，币圈现在由于有合约的存在，且bn上已经有100多种的币种可以同时做多做空，这就为在币圈用中性创造了条件，币种越多可以取得的alpha越多。 6，刑不行不太看好未来的中国的beta。 7，刑不行根据历史行情，预测还有一波下跌。 打算把这个皮尔逊策略和中性策略实盘起来。
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历来有炒新不炒旧的说法。回测看看。
做空上线时间最长的币种，做多上线时间最短的币种
1，只在合约币种里，
[factor_name] = df['close'].count()
没有过滤，结果如下：
结果不好。能不能推出结论，币种刚上线合约的适合大概率是跌的？
在现货币种里试一试，因为老的币应该都在合约里面的。
结果：
结论：还是不行。
既然这样不行，那么我做多老币，做空新币又如何呢？
结论：如下图，还是不行。
是不是新币刚上线会跌，那么我先把刚上线N天的币种去掉，不选这些币。
前面所有的都是错误的。factor写错了，应该是下面这样
df[factor_name] = df['close'].expanding().count()
合约加现货的结果：
可以在config里设置以下参数
min_kline_num = 720 # 最少上市多久，不满该K线根数的币剔除，即剔除刚刚上市的新币。168：标识168个小时，即：7*24
这个参数剔除了上市少于30天的币种。
从结果看，这个策略不太靠谱。再去看看新币上线的统计结果。
历来有炒新不炒旧的说法。回测看看。
做空上线时间最长的币种，做多上线时间最短的币种
1，只在合约币种里，
[factor_name] = df['close'].count()
没有过滤，结果如下：
结果不好。能不能推出结论，币种刚上线合约的适合大概率是跌的？
在现货币种里试一试，因为老的币应该都在合约里面的。
结果：
结论：还是不行。
既然这样不行，那么我做多老币，做空新币又如何呢？
结论：如下图，还是不行。
是不是新币刚上线会跌，那么我先把刚上线N天的币种去掉，不选这些币。
前面所有的都是错误的。factor写错了，应该是下面这样
df[factor_name] = df['close'].expanding().count()
合约加现货的结果：
可以在config里设置以下参数
min_kline_num = 720 # 最少上市多久，不满该K线根数的币剔除，即剔除刚刚上市的新币。168：标识168个小时，即：7*24
这个参数剔除了上市少于30天的币种。
从结果看，这个策略不太靠谱。再去看看新币上线的统计结果。
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