long beb (btc, eth, bnb)，short the world.
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小猪乔治小猪乔治的2021投资（亏钱）经历
小猪乔治的投资（亏钱）经历第一阶段：heco链，初识defi2021-2入场，听说了hbo的4000年化，于是拿出仅有的3万本金，加借同学的2万，借亲戚的10万，共15万，70刀买了hbo，挖了4天，赚了40%，但是第五天矿塌了，直接跌到10u，惨亏10万块。 刚好这时候有个亲戚有一部分闲钱要投机，于是借了亲戚的60万，跑去bag，买bag跟husd组lp，挖bags，日化2%。均价1.03入场的bag，最高涨到1.1，然后跌到1出了，所幸没亏多少，此时手上资金还有57万。 hbo火了之后，heco上纯仿盘很多，我因为hbo亏了心急，就冲了一个仿盘。140u开盘，最高冲到200u，年化当时有20多万，可以说是价格不变的情况下几个小时就回本了，于是当天晚上我就冲了10万块，一直挖提卖，价格也一直跌，直到凌晨4点，实在顶不住了，就卖掉睡觉去了，由于币价下跌，本金亏了，但算上挖提卖的利息，总体上没赚也没亏，但白熬夜了。 后来我发现火币的mdex可以挖矿，于是我利用做空工具去做了对冲挖矿，以mdx-husd为例，买入mdx的同时做空相同数量的mdx，然后跟husd组lp挖矿。日化大概0....
小猪乔治关于lp
无常损失，交易者，套利者 #，假设市场中只存在3个参与者，a，b，c #1，A给池子提供了流动性，100eth和10000usdt，此时价格为100 #2，此时交易者C挂单以200usdt出价购买29.3eth，成本5860u #3，套利者B观察到了该套利机会，并从A的池子中以均价141.3购买了29.3eth，卖给c，成本是4140u，利润是1720u；此时A池子还剩70.7eth+14140usdt。 #4，此时交易者C马上以100的价格挂单卖出29.3eth，得到2930u #5，套利者B又观察到了该套利机会，从C手中买入29.3eth，并直接卖给A池，得到4140u，利润1210u；A池子又回到最初状态。 在2到3中，A池的无常损失为：100*200 + 10000 - 14140*2 = 1720u，这个利润给套利者B赚走了。 在4到5中，A池的无常损失为：70.7 * 100 + 14140 - 20000 = 1210u，这个利润又给套利者B赚走了。 而C是最惨的，在这比交易中亏损2930u=1720+1210u。 整个过程，C的钱走到了B的口袋，C血亏，A不赚不亏...
小猪乔治双币投资粗浅理解
昨天研究了一下币安的双币投资，表面看挺简单，涨了赚钱，跌了赚币，实际研究起来，发现非常复杂。 以btc的双币投资为例，分为高卖和低买策略。 高卖，则投入btc，设定目标价格和截止日期，如果在截止日期的时候，大饼的价格高于目标价格，则以目标价格卖出了你的大饼，得到u，并且还能得多一点u的利息。反之则没有卖掉你的大饼，并且还能得多一点大饼利息。 低买，则投入u，设定目标价格和截止日期，如果在截止日期的时候，大饼的价格低于目标价格，则以目标价格买入了大饼，并且还能得多一点大饼利息。反之则没有买入大饼，并且还能得多一点u的利息。 举例： 策略1：当前日期6/13，btc价格25000，你执行一个低买策略，目标价格20000，截止日期6/17，收益率33%，投入资金10000u。那么当截止日期时： 1，btc价格大于20000，你将收到10032u 2，btc价格小于等于20000，你将收到0.5016btc 粗浅地看，这样子好像两头都赚，但我现在提出另一个策略，请思考一下。 策略2：当前日期6/13，btc价格25000，你执行一个策略，投入10000u，并且以25000的价格先买入50...
小猪乔治小猪乔治的2021投资（亏钱）经历
小猪乔治的投资（亏钱）经历第一阶段：heco链，初识defi2021-2入场，听说了hbo的4000年化，于是拿出仅有的3万本金，加借同学的2万，借亲戚的10万，共15万，70刀买了hbo，挖了4天，赚了40%，但是第五天矿塌了，直接跌到10u，惨亏10万块。 刚好这时候有个亲戚有一部分闲钱要投机，于是借了亲戚的60万，跑去bag，买bag跟husd组lp，挖bags，日化2%。均价1.03入场的bag，最高涨到1.1，然后跌到1出了，所幸没亏多少，此时手上资金还有57万。 hbo火了之后，heco上纯仿盘很多，我因为hbo亏了心急，就冲了一个仿盘。140u开盘，最高冲到200u，年化当时有20多万，可以说是价格不变的情况下几个小时就回本了，于是当天晚上我就冲了10万块，一直挖提卖，价格也一直跌，直到凌晨4点，实在顶不住了，就卖掉睡觉去了，由于币价下跌，本金亏了，但算上挖提卖的利息，总体上没赚也没亏，但白熬夜了。 后来我发现火币的mdex可以挖矿，于是我利用做空工具去做了对冲挖矿，以mdx-husd为例，买入mdx的同时做空相同数量的mdx，然后跟husd组lp挖矿。日化大概0....
小猪乔治关于lp
无常损失，交易者，套利者 #，假设市场中只存在3个参与者，a，b，c #1，A给池子提供了流动性，100eth和10000usdt，此时价格为100 #2，此时交易者C挂单以200usdt出价购买29.3eth，成本5860u #3，套利者B观察到了该套利机会，并从A的池子中以均价141.3购买了29.3eth，卖给c，成本是4140u，利润是1720u；此时A池子还剩70.7eth+14140usdt。 #4，此时交易者C马上以100的价格挂单卖出29.3eth，得到2930u #5，套利者B又观察到了该套利机会，从C手中买入29.3eth，并直接卖给A池，得到4140u，利润1210u；A池子又回到最初状态。 在2到3中，A池的无常损失为：100*200 + 10000 - 14140*2 = 1720u，这个利润给套利者B赚走了。 在4到5中，A池的无常损失为：70.7 * 100 + 14140 - 20000 = 1210u，这个利润又给套利者B赚走了。 而C是最惨的，在这比交易中亏损2930u=1720+1210u。 整个过程，C的钱走到了B的口袋，C血亏，A不赚不亏...
小猪乔治双币投资粗浅理解
昨天研究了一下币安的双币投资，表面看挺简单，涨了赚钱，跌了赚币，实际研究起来，发现非常复杂。 以btc的双币投资为例，分为高卖和低买策略。 高卖，则投入btc，设定目标价格和截止日期，如果在截止日期的时候，大饼的价格高于目标价格，则以目标价格卖出了你的大饼，得到u，并且还能得多一点u的利息。反之则没有卖掉你的大饼，并且还能得多一点大饼利息。 低买，则投入u，设定目标价格和截止日期，如果在截止日期的时候，大饼的价格低于目标价格，则以目标价格买入了大饼，并且还能得多一点大饼利息。反之则没有买入大饼，并且还能得多一点u的利息。 举例： 策略1：当前日期6/13，btc价格25000，你执行一个低买策略，目标价格20000，截止日期6/17，收益率33%，投入资金10000u。那么当截止日期时： 1，btc价格大于20000，你将收到10032u 2，btc价格小于等于20000，你将收到0.5016btc 粗浅地看，这样子好像两头都赚，但我现在提出另一个策略，请思考一下。 策略2：当前日期6/13，btc价格25000，你执行一个策略，投入10000u，并且以25000的价格先买入50...
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Op上线之后，热度很高，最开始时op链上的op交易量非常高，于是想去做uni v3赚手续费。
我选择的是op-eth交易对，当时eth的价格是1600 op，保险起见我设置了500 - 4000的范围。同时做空了以太和op对冲。
做v3的感受：无常损失比全范围lp大很多，这意味着风险较大。当op价格上涨的时候，我一直在希望它跌回来。
汇率偏离之后的补救方法：扩大lp范围。比如说当op涨到eth=1000 op时，可以继续调整范围为300-4000，避免直接超出范围导致大幅损失。
这里问两个问题，是在不考虑手续费收入的情况下，纯粹讨论无偿损失。
1，假设op1u的时候做op-u的v3，范围是0.5 - 2，然后1.5u的时候撤掉lp，等跌回1u是赚了还是亏了？
2，如果1.5u的时候撤掉lp，并把范围重设为0.5 - 3，等跌回1u是赚了还是亏了？
3，如果1.5u的时候撤掉lp，并把范围重设为1-2，等跌回1u是赚了还是亏了？
答案是1,2赚了，3亏了。
为什么？你可以这样思考：
问题1是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op，然后在1.5跌到1u的过程中不接回来，等跌回1u时，比原来情况赚了。
问题2是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op，然后在1.5跌到1u的过程中接回来，但是会比原来卖的时候接少一点，等跌回1u时，比原来情况还是赚了。
问题3跟问题2相反，在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op，然后在1.5跌到1u的过程中接回来，但是会比原来卖的时候接多一点，等跌回1u时，比原来情况亏了。
所以引申出一个结论：做v3，范围可以调整大，但不能缩小，缩小容易亏。一句话概括就是：窄范围无常大，大范围无常小。
Op上线之后，热度很高，最开始时op链上的op交易量非常高，于是想去做uni v3赚手续费。
我选择的是op-eth交易对，当时eth的价格是1600 op，保险起见我设置了500 - 4000的范围。同时做空了以太和op对冲。
做v3的感受：无常损失比全范围lp大很多，这意味着风险较大。当op价格上涨的时候，我一直在希望它跌回来。
汇率偏离之后的补救方法：扩大lp范围。比如说当op涨到eth=1000 op时，可以继续调整范围为300-4000，避免直接超出范围导致大幅损失。
这里问两个问题，是在不考虑手续费收入的情况下，纯粹讨论无偿损失。
1，假设op1u的时候做op-u的v3，范围是0.5 - 2，然后1.5u的时候撤掉lp，等跌回1u是赚了还是亏了？
2，如果1.5u的时候撤掉lp，并把范围重设为0.5 - 3，等跌回1u是赚了还是亏了？
3，如果1.5u的时候撤掉lp，并把范围重设为1-2，等跌回1u是赚了还是亏了？
答案是1,2赚了，3亏了。
为什么？你可以这样思考：
问题1是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op，然后在1.5跌到1u的过程中不接回来，等跌回1u时，比原来情况赚了。
问题2是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op，然后在1.5跌到1u的过程中接回来，但是会比原来卖的时候接少一点，等跌回1u时，比原来情况还是赚了。
问题3跟问题2相反，在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op，然后在1.5跌到1u的过程中接回来，但是会比原来卖的时候接多一点，等跌回1u时，比原来情况亏了。
所以引申出一个结论：做v3，范围可以调整大，但不能缩小，缩小容易亏。一句话概括就是：窄范围无常大，大范围无常小。
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