long beb (btc, eth, bnb),short the world.
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小猪乔治的2021投资(亏钱)经历
小猪乔治的投资(亏钱)经历第一阶段:heco链,初识defi2021-2入场,听说了hbo的4000年化,于是拿出仅有的3万本金,加借同学的2万,借亲戚的10万,共15万,70刀买了hbo,挖了4天,赚了40%,但是第五天矿塌了,直接跌到10u,惨亏10万块。 刚好这时候有个亲戚有一部分闲钱要投机,于是借了亲戚的60万,跑去bag,买bag跟husd组lp,挖bags,日化2%。均价1.03入场的bag,最高涨到1.1,然后跌到1出了,所幸没亏多少,此时手上资金还有57万。 hbo火了之后,heco上纯仿盘很多,我因为hbo亏了心急,就冲了一个仿盘。140u开盘,最高冲到200u,年化当时有20多万,可以说是价格不变的情况下几个小时就回本了,于是当天晚上我就冲了10万块,一直挖提卖,价格也一直跌,直到凌晨4点,实在顶不住了,就卖掉睡觉去了,由于币价下跌,本金亏了,但算上挖提卖的利息,总体上没赚也没亏,但白熬夜了。 后来我发现火币的mdex可以挖矿,于是我利用做空工具去做了对冲挖矿,以mdx-husd为例,买入mdx的同时做空相同数量的mdx,然后跟husd组lp挖矿。日化大概0....
关于lp
无常损失,交易者,套利者 #,假设市场中只存在3个参与者,a,b,c #1,A给池子提供了流动性,100eth和10000usdt,此时价格为100 #2,此时交易者C挂单以200usdt出价购买29.3eth,成本5860u #3,套利者B观察到了该套利机会,并从A的池子中以均价141.3购买了29.3eth,卖给c,成本是4140u,利润是1720u;此时A池子还剩70.7eth+14140usdt。 #4,此时交易者C马上以100的价格挂单卖出29.3eth,得到2930u #5,套利者B又观察到了该套利机会,从C手中买入29.3eth,并直接卖给A池,得到4140u,利润1210u;A池子又回到最初状态。 在2到3中,A池的无常损失为:100*200 + 10000 - 14140*2 = 1720u,这个利润给套利者B赚走了。 在4到5中,A池的无常损失为:70.7 * 100 + 14140 - 20000 = 1210u,这个利润又给套利者B赚走了。 而C是最惨的,在这比交易中亏损2930u=1720+1210u。 整个过程,C的钱走到了B的口袋,C血亏,A不赚不亏...
双币投资粗浅理解
昨天研究了一下币安的双币投资,表面看挺简单,涨了赚钱,跌了赚币,实际研究起来,发现非常复杂。 以btc的双币投资为例,分为高卖和低买策略。 高卖,则投入btc,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格高于目标价格,则以目标价格卖出了你的大饼,得到u,并且还能得多一点u的利息。反之则没有卖掉你的大饼,并且还能得多一点大饼利息。 低买,则投入u,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格低于目标价格,则以目标价格买入了大饼,并且还能得多一点大饼利息。反之则没有买入大饼,并且还能得多一点u的利息。 举例: 策略1:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个低买策略,目标价格20000,截止日期6/17,收益率33%,投入资金10000u。那么当截止日期时: 1,btc价格大于20000,你将收到10032u 2,btc价格小于等于20000,你将收到0.5016btc 粗浅地看,这样子好像两头都赚,但我现在提出另一个策略,请思考一下。 策略2:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个策略,投入10000u,并且以25000的价格先买入50...
小猪乔治的2021投资(亏钱)经历
小猪乔治的投资(亏钱)经历第一阶段:heco链,初识defi2021-2入场,听说了hbo的4000年化,于是拿出仅有的3万本金,加借同学的2万,借亲戚的10万,共15万,70刀买了hbo,挖了4天,赚了40%,但是第五天矿塌了,直接跌到10u,惨亏10万块。 刚好这时候有个亲戚有一部分闲钱要投机,于是借了亲戚的60万,跑去bag,买bag跟husd组lp,挖bags,日化2%。均价1.03入场的bag,最高涨到1.1,然后跌到1出了,所幸没亏多少,此时手上资金还有57万。 hbo火了之后,heco上纯仿盘很多,我因为hbo亏了心急,就冲了一个仿盘。140u开盘,最高冲到200u,年化当时有20多万,可以说是价格不变的情况下几个小时就回本了,于是当天晚上我就冲了10万块,一直挖提卖,价格也一直跌,直到凌晨4点,实在顶不住了,就卖掉睡觉去了,由于币价下跌,本金亏了,但算上挖提卖的利息,总体上没赚也没亏,但白熬夜了。 后来我发现火币的mdex可以挖矿,于是我利用做空工具去做了对冲挖矿,以mdx-husd为例,买入mdx的同时做空相同数量的mdx,然后跟husd组lp挖矿。日化大概0....
关于lp
无常损失,交易者,套利者 #,假设市场中只存在3个参与者,a,b,c #1,A给池子提供了流动性,100eth和10000usdt,此时价格为100 #2,此时交易者C挂单以200usdt出价购买29.3eth,成本5860u #3,套利者B观察到了该套利机会,并从A的池子中以均价141.3购买了29.3eth,卖给c,成本是4140u,利润是1720u;此时A池子还剩70.7eth+14140usdt。 #4,此时交易者C马上以100的价格挂单卖出29.3eth,得到2930u #5,套利者B又观察到了该套利机会,从C手中买入29.3eth,并直接卖给A池,得到4140u,利润1210u;A池子又回到最初状态。 在2到3中,A池的无常损失为:100*200 + 10000 - 14140*2 = 1720u,这个利润给套利者B赚走了。 在4到5中,A池的无常损失为:70.7 * 100 + 14140 - 20000 = 1210u,这个利润又给套利者B赚走了。 而C是最惨的,在这比交易中亏损2930u=1720+1210u。 整个过程,C的钱走到了B的口袋,C血亏,A不赚不亏...
双币投资粗浅理解
昨天研究了一下币安的双币投资,表面看挺简单,涨了赚钱,跌了赚币,实际研究起来,发现非常复杂。 以btc的双币投资为例,分为高卖和低买策略。 高卖,则投入btc,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格高于目标价格,则以目标价格卖出了你的大饼,得到u,并且还能得多一点u的利息。反之则没有卖掉你的大饼,并且还能得多一点大饼利息。 低买,则投入u,设定目标价格和截止日期,如果在截止日期的时候,大饼的价格低于目标价格,则以目标价格买入了大饼,并且还能得多一点大饼利息。反之则没有买入大饼,并且还能得多一点u的利息。 举例: 策略1:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个低买策略,目标价格20000,截止日期6/17,收益率33%,投入资金10000u。那么当截止日期时: 1,btc价格大于20000,你将收到10032u 2,btc价格小于等于20000,你将收到0.5016btc 粗浅地看,这样子好像两头都赚,但我现在提出另一个策略,请思考一下。 策略2:当前日期6/13,btc价格25000,你执行一个策略,投入10000u,并且以25000的价格先买入50...
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Op上线之后,热度很高,最开始时op链上的op交易量非常高,于是想去做uni v3赚手续费。
我选择的是op-eth交易对,当时eth的价格是1600 op,保险起见我设置了500 - 4000的范围。同时做空了以太和op对冲。
做v3的感受:无常损失比全范围lp大很多,这意味着风险较大。当op价格上涨的时候,我一直在希望它跌回来。
汇率偏离之后的补救方法:扩大lp范围。比如说当op涨到eth=1000 op时,可以继续调整范围为300-4000,避免直接超出范围导致大幅损失。
这里问两个问题,是在不考虑手续费收入的情况下,纯粹讨论无偿损失。
1,假设op1u的时候做op-u的v3,范围是0.5 - 2,然后1.5u的时候撤掉lp,等跌回1u是赚了还是亏了?
2,如果1.5u的时候撤掉lp,并把范围重设为0.5 - 3,等跌回1u是赚了还是亏了?
3,如果1.5u的时候撤掉lp,并把范围重设为1-2,等跌回1u是赚了还是亏了?
答案是1,2赚了,3亏了。
为什么?你可以这样思考:
问题1是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op,然后在1.5跌到1u的过程中不接回来,等跌回1u时,比原来情况赚了。
问题2是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op,然后在1.5跌到1u的过程中接回来,但是会比原来卖的时候接少一点,等跌回1u时,比原来情况还是赚了。
问题3跟问题2相反,在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op,然后在1.5跌到1u的过程中接回来,但是会比原来卖的时候接多一点,等跌回1u时,比原来情况亏了。
所以引申出一个结论:做v3,范围可以调整大,但不能缩小,缩小容易亏。一句话概括就是:窄范围无常大,大范围无常小。
Op上线之后,热度很高,最开始时op链上的op交易量非常高,于是想去做uni v3赚手续费。
我选择的是op-eth交易对,当时eth的价格是1600 op,保险起见我设置了500 - 4000的范围。同时做空了以太和op对冲。
做v3的感受:无常损失比全范围lp大很多,这意味着风险较大。当op价格上涨的时候,我一直在希望它跌回来。
汇率偏离之后的补救方法:扩大lp范围。比如说当op涨到eth=1000 op时,可以继续调整范围为300-4000,避免直接超出范围导致大幅损失。
这里问两个问题,是在不考虑手续费收入的情况下,纯粹讨论无偿损失。
1,假设op1u的时候做op-u的v3,范围是0.5 - 2,然后1.5u的时候撤掉lp,等跌回1u是赚了还是亏了?
2,如果1.5u的时候撤掉lp,并把范围重设为0.5 - 3,等跌回1u是赚了还是亏了?
3,如果1.5u的时候撤掉lp,并把范围重设为1-2,等跌回1u是赚了还是亏了?
答案是1,2赚了,3亏了。
为什么?你可以这样思考:
问题1是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op,然后在1.5跌到1u的过程中不接回来,等跌回1u时,比原来情况赚了。
问题2是在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op,然后在1.5跌到1u的过程中接回来,但是会比原来卖的时候接少一点,等跌回1u时,比原来情况还是赚了。
问题3跟问题2相反,在op价格1-1.5的时候卖掉了部分op,然后在1.5跌到1u的过程中接回来,但是会比原来卖的时候接多一点,等跌回1u时,比原来情况亏了。
所以引申出一个结论:做v3,范围可以调整大,但不能缩小,缩小容易亏。一句话概括就是:窄范围无常大,大范围无常小。
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